金融工程：金融領(lǐng)域的IT人

專業(yè)名稱：金融工程

講述人：岳陽（武漢大學(xué)）

本專業(yè)適合：喜歡關(guān)注最新的金融動態(tài)、市場環(huán)境變化，對證券、股票等投資工具有一定興趣;耐心、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，對數(shù)據(jù)較為敏感;有較強的數(shù)學(xué)與計算機基礎(chǔ)、邏輯思維和人際溝通能力的同學(xué)

選科要求：必選物理（選科要求僅供參考，以各省份高校實際招生要求為準(zhǔn)。傳統(tǒng)高考模式下，此專業(yè)一般僅招理科生）

能否簡單介紹一下金融工程專業(yè)？

金融工程專業(yè)興起于20世紀(jì)80年代末，伴隨著證券投資業(yè)務(wù)、公司財務(wù)、商業(yè)銀行等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)發(fā)展而誕生。約翰·芬尼迪于1988年提出了對金融工程的定義：“金融工程包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計、開發(fā)與實施，以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決?！痹缙?，金融領(lǐng)域受制于尚不發(fā)達的信息技術(shù)，數(shù)據(jù)的傳播獲取十分有限。而計算機技術(shù)的發(fā)展極大地滿足了數(shù)據(jù)信息流通和傳播的需要，促進了金融工具的飛躍式發(fā)展，使其在風(fēng)險管理和投資策略等領(lǐng)域也有著重要應(yīng)用。

金融工程專業(yè)是一門融合了金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)的相關(guān)理論，同時又吸收了數(shù)學(xué)、運籌學(xué)等學(xué)科的精髓，以現(xiàn)代金融理論為支撐、以實務(wù)操作為導(dǎo)向、結(jié)合工程技術(shù)和信息加工處理的交叉性學(xué)科。1991年“國際金融工程師學(xué)會”（IAFE）的成立標(biāo)志著金融工程作為一門獨立的學(xué)科正式確立，“金融工程師”也由此正式進入大眾視野之中。

金融工程專業(yè)都學(xué)些什么呢？

以我就讀的武漢大學(xué)為例。本科階段，學(xué)校對學(xué)生的培養(yǎng)目標(biāo)有二，一為“入門”，即讓學(xué)生建立基本的學(xué)科思維，了解整個市場環(huán)境的大致構(gòu)成，如金融市場的參與主體、交易工具、組織形式、價格形成等，需要關(guān)注的學(xué)科領(lǐng)域大致有哪些，如投資學(xué)、銀行學(xué)、管理學(xué)等;二為“半深入”，強調(diào)培養(yǎng)學(xué)生掌握各類金融分析工具的能力，如數(shù)學(xué)建模、計算機技術(shù)的應(yīng)用等，通過“示范+模仿+創(chuàng)新”的模式使學(xué)生了解并掌握各類金融分析工具的基本用法。但總體而言，本科階段的研究程度不深，以了解和初步嘗試為主，主要學(xué)習(xí)宏微觀經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)原理、貨幣金融學(xué)、金融經(jīng)濟學(xué)、金融工程學(xué)、固定收入證券、衍生金融工具等金融理論，高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、計量經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、概率論、動態(tài)最優(yōu)化、常微分方程、時間序列分析等數(shù)理知識，SAS、EViews、MATLAB和Python等計算機基礎(chǔ)。

到了研究生階段，整體的學(xué)習(xí)難度和深度都會增加，考核方式也從單純的科目考試過渡到小組項目匯報、論文匯報等，更強調(diào)對學(xué)生綜合實力的考查。除了課業(yè)學(xué)習(xí)，最主要的是個人的研究領(lǐng)域，比如我的研究領(lǐng)域是量化投資，要求通過數(shù)學(xué)模型和計算機手段實現(xiàn)投資策略的搭建并檢驗檢測效果，日常學(xué)習(xí)以閱讀文獻、搜集并清洗數(shù)據(jù)和做個人實驗為主。

聽起來金融工程的專業(yè)性和應(yīng)用性很強，對于專業(yè)技能和邏輯思維的要求也很高，那么這個專業(yè)的學(xué)習(xí)難度是不是很大呢？

對于這個問題，我只能說，在大學(xué)階段，要想真正掌握知識和技術(shù)，擁有解決實際問題的能力，就需要刻苦地鉆研和摸索，而不是照本宣科地死記硬背。我想在此分享一下我在這個專業(yè)就讀的過程中遇到的主要困難和經(jīng)驗收獲。

一是知識理解困難。金融工程專業(yè)的實際應(yīng)用性較高，十分強調(diào)模型和創(chuàng)新，以衍生金融工具為例，對于未接觸過此類知識的學(xué)生而言可能存在接受困難。但是，就類似遠(yuǎn)期、期貨之類在當(dāng)下已經(jīng)發(fā)展得較為成熟的工具而言，其誕生初期都來自非常樸素的風(fēng)險規(guī)避需求，可以通過查閱資料了解衍生金融工具的發(fā)展史，從源頭了解此類工具誕生的原因，這對于充分了解本學(xué)科是十分有幫助的。

二是技術(shù)學(xué)習(xí)困難。在金融工程專業(yè)的學(xué)習(xí)過程中，不可避免地會接觸各種各樣的分析工具，涉及數(shù)學(xué)和計算機基礎(chǔ)，這給專業(yè)學(xué)習(xí)造成一定困難。但技術(shù)的運用掌握從來都是熟能生巧的，對于初學(xué)者而言，雖然金融學(xué)學(xué)科強調(diào)創(chuàng)新，但學(xué)生仍應(yīng)當(dāng)以知識的理解和掌握為第一目標(biāo)，只要肯從最簡單的技術(shù)和方法學(xué)起，并通過模仿、小組討論、請教老師、對所學(xué)內(nèi)容進行反復(fù)練習(xí)等努力，最終都能掌握相關(guān)知識。

三是方向選擇困難。對于即將畢業(yè)的學(xué)生而言，可能存在難以抉擇論文研究方向的問題。在選擇具體的研究方向時，需要從所在院校老師的研究方向中篩選。建議通過閱讀專業(yè)老師以往發(fā)表的文獻了解其研究領(lǐng)域，充分了解當(dāng)下市場需求較大的人才類型，選擇貼近該方向的研究領(lǐng)域，這對以后就業(yè)也會有很大的幫助。

金融工程專業(yè)的就業(yè)情況如何，畢業(yè)實習(xí)時需要注意什么？

金融工程專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)方向較多，如銀行、券商、基金公司等各大金融機構(gòu)，公司企業(yè)的投融資部門，以及政府部門、高等院校和科研機構(gòu)等。

金融工程專業(yè)的實習(xí)經(jīng)歷對于畢業(yè)生求職有著重要影響。就我個人而言，我分別在財富管理公司、券商研究所有過多段實習(xí)。通過實習(xí)，你會對金融行業(yè)有不一樣的認(rèn)識。在學(xué)校，專業(yè)學(xué)習(xí)以基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)和前瞻性研究居多，而業(yè)界則更多關(guān)注當(dāng)下市場的變化及投資建議的可行性。作為實習(xí)生，我也經(jīng)歷過從最開始的收集信息和整理信息等基礎(chǔ)性工作做起，慢慢接觸調(diào)查報告的撰寫這一金融專業(yè)學(xué)生的必經(jīng)過程，并在過程中形成自己對研究話題的理解，直至形成完整的研究框架。

而對于希望未來在金融領(lǐng)域深耕的同學(xué)來說，讀研是有必要的。

首先，國內(nèi)金融工程專業(yè)的本科階段更偏向金融領(lǐng)域的通識化教育，不僅涉及金融學(xué)相關(guān)課程，還涉及經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域相關(guān)課程，知識培養(yǎng)雖較為全面但深度有限。研究生階段則更能聚焦于某一領(lǐng)域，通過廣泛閱讀前沿文獻，做數(shù)據(jù)實驗等加深對某一領(lǐng)域的理解，專精度較高。其次，從目前的就業(yè)環(huán)境看，金融領(lǐng)域的就業(yè)對于學(xué)歷有著較高的要求，求職者以研究生居多，讀研可以提高求職時的競爭力，更容易選到心儀的工作。

想對有意報考金融工程專業(yè)的學(xué)弟學(xué)妹說什么？

金融工程專業(yè)作為一門實踐性極強的學(xué)科，需要擁有廣闊的視野，對國內(nèi)外經(jīng)濟狀況、金融市場動態(tài)的持續(xù)性觀察。因此，敏銳的觀察力是十分重要的。金融工程專業(yè)的學(xué)習(xí)之路是漫長的。要想成為一名優(yōu)秀的金融工程專業(yè)學(xué)生，需要有持之以恒的耐心和毅力，并不斷涉獵不同的知識領(lǐng)域，理論和實踐兩手抓。而無論是為社會創(chuàng)造價值，還是實現(xiàn)個人價值，學(xué)習(xí)金融工程專業(yè)都將是一個不錯的選擇。