云南核桃干旱氣象指數(shù)保險產(chǎn)品設(shè)計*

秦 濤，朱彩霞

云南核桃干旱氣象指數(shù)保險產(chǎn)品設(shè)計*

秦 濤，朱彩霞**

（北京林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院，北京 100083）

為有效減少傳統(tǒng)森林保險市場的逆向選擇以及道德風險，降低理賠成本，提高理賠效率，本研究基于云南核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況設(shè)計干旱氣象指數(shù)保險，依據(jù)年降水量距平百分率測算干旱指數(shù)，采用HP濾波法計算核桃減產(chǎn)率，構(gòu)建回歸模型確定干旱指數(shù)與減產(chǎn)率之間的相關(guān)關(guān)系，科學厘定純費率以及風險區(qū)劃。結(jié)果表明：云南不同州（市）核桃干旱指數(shù)保險的純費率在1.26%～34.39%，聚類分析發(fā)現(xiàn)，各州（市）風險損失概率差異顯著，曲靖、普洱等區(qū)域處于輕度生態(tài)脆弱區(qū)，干旱災害較少，而昭通、紅河等區(qū)域處于強度生態(tài)脆弱地區(qū)，干旱災害較多。可依據(jù)純費率的風險區(qū)劃聚類分析，不同州（市）設(shè)置不同的保費補貼比例，從而健全保費補貼政策制度。根據(jù)云南核桃種植分布以及區(qū)域干旱情況，滇北地區(qū)純費率較高的昭通市彝良縣，滇西地區(qū)生態(tài)脆弱的保山市昌寧縣，滇東地區(qū)“中國核桃之鄉(xiāng)”楚雄州大姚縣以及大理州漾濞縣可先行試點，根據(jù)實際情況反饋，對保險產(chǎn)品進行優(yōu)化。

干旱氣象指數(shù)；核桃減產(chǎn)率；費率厘定；保險產(chǎn)品設(shè)計；聚類分析

傳統(tǒng)農(nóng)林保險定損難、勘查難，具有道德風險、逆向選擇、管理成本高以及賠付滯后等缺陷，出現(xiàn)供需雙冷的局面，氣象指數(shù)保險可以有效解決以上問題，亟需創(chuàng)新指數(shù)類保險產(chǎn)品，健全農(nóng)林業(yè)風險轉(zhuǎn)移體系。氣象指數(shù)類保險基于氣象觀測實況資料，客觀評價氣象災害的發(fā)生概率，預估災害損失，具有理賠便捷、成本低以及保險標的明確等優(yōu)點，對于規(guī)避農(nóng)林業(yè)發(fā)展風險具有重要作用[1]。20世紀70年代后期，農(nóng)業(yè)氣象指數(shù)保險在美國先行試用，隨后中國、加拿大、印度、墨西哥、秘魯?shù)葒叶缄懤m(xù)研發(fā)了不同的氣象指數(shù)保險產(chǎn)品投入市場[2]，研究對象主要為干旱指數(shù)保險[3]、光照指數(shù)保險[4]、溫度指數(shù)保險[5]、降水量指數(shù)保險[6]、風力指數(shù)保險[7]、茶葉霜凍氣象指數(shù)保險[8]、玉米旱災氣象指數(shù)保險[9?10]、草原牧區(qū)天氣指數(shù)保險、油茶低溫氣象指數(shù)保險等，相關(guān)產(chǎn)品主要集中在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，林業(yè)領(lǐng)域鮮有涉及。

核桃是云南第一經(jīng)濟林，種植面積與產(chǎn)量均居全國第一，發(fā)生嚴重干旱時易造成大幅減產(chǎn)[11]，核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較大的風險隱患[12]，研發(fā)核桃干旱指數(shù)保險產(chǎn)品是轉(zhuǎn)移核桃災害風險的有效路徑。核桃干旱指數(shù)保險可以有效減少保險市場的道德風險、逆向選擇和管理成本等，提高農(nóng)戶投保以及保險公司承保的積極性，為轉(zhuǎn)移核桃干旱災害風險提供有效途徑，推進氣象指數(shù)類保險在云南的深入實施[13]，也開拓了氣象服務(wù)在促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的藍海領(lǐng)域。農(nóng)作物與林產(chǎn)品生長周期的不同，決定了林業(yè)與農(nóng)業(yè)的費率厘定方法、災害觸發(fā)值以及保險產(chǎn)品的設(shè)計流程存在較大差異。設(shè)計核桃干旱氣象指數(shù)保險時，構(gòu)建氣象指數(shù)和作物災害損失定量關(guān)系的模型是難點和核心，需識別核桃生長過程中具有重要作用的干旱氣象影響因子，以及精準分離氣象產(chǎn)量。本研究以盛產(chǎn)期以及生長結(jié)果期的核桃作為投保對象，參考牧區(qū)天氣指數(shù)保險[14]提出干旱氣象指數(shù)保險設(shè)計原理與基本框架，依據(jù)云南不同州（市）近10a降水量氣象數(shù)據(jù)計算核桃干旱指數(shù)，利用HP濾波法計算核桃減產(chǎn)率，構(gòu)建線性回歸模型模擬核桃減產(chǎn)率與干旱指數(shù)的關(guān)系，厘定云南不同州（市）的保險純費率，為費率厘定、設(shè)計產(chǎn)品賠償方案提供理論依據(jù)。

1 資料與方法

1.1 資料及其來源

研究的區(qū)域范圍為云南省，包括129個縣（市），介于21°8′?29°15′N，97°31′?106°11′E，行政區(qū)劃面積為3941萬hm2，設(shè)有88個氣象站點。區(qū)域干濕季分明，據(jù)2019年云南省氣候公報，全省2019年平均降水量較常年偏少18.2%，總降水量為888.4mm，雨季降水量625.1mm，各地年降水量為374.9mm（元江）～2358.8mm（金平），2019年5月發(fā)生的氣象干旱面積占云南省國土面積的94%，其中重旱及以上級別占66%。根據(jù)2018年中國林業(yè)年鑒，云南核桃種植面積達到286.67萬hm2，年產(chǎn)量119萬t，種植面積與產(chǎn)量均居全國第一，核桃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到281億元。云南省有8個縣（市）具有“中國核桃之鄉(xiāng)”的稱號，大理州漾濞縣大泡核桃最為有名[15]。

氣象數(shù)據(jù)和核桃產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)局編制的《中國林業(yè)統(tǒng)計年鑒》；云南省統(tǒng)計局編制的《云南統(tǒng)計年鑒》；云南省人民政府編制的《云南年鑒》；云南省林業(yè)與草原局官網(wǎng)(http://lcj.yn.gov.cn/)《云南省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展政府報告》以及統(tǒng)計年鑒分享平臺，數(shù)據(jù)年限為2007?2017年。同時參考2019年云南省氣候公報相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.2 干旱氣象指數(shù)保險產(chǎn)品的設(shè)計原理與基本框架

1.2.1 設(shè)計思路

指數(shù)保險設(shè)計需要遵循保險的“損失補償”與“期望值相等”的原則，即投保人發(fā)生損失要依法賠付，保費等于賠付的期望值，實現(xiàn)保險的公平合理，有效控制基差風險是關(guān)鍵，需要確定災害損失與致災因子之間的定量關(guān)系[16]。設(shè)計流程為：（1）準確分析致災?成害機制，明確致災原因，為保險指數(shù)的構(gòu)建提供基礎(chǔ)；（2）區(qū)域勻質(zhì)性判定，通過對各個區(qū)域的指標數(shù)據(jù)進行比較，分析保險標的個體差異顯著性，若勻質(zhì)性較高，則進行下一步設(shè)計產(chǎn)品；（3）選取指數(shù)指標參數(shù)，根據(jù)指數(shù)選取的原則，采用單一指標或者組合指標，在備選方案中權(quán)衡優(yōu)劣，建立最優(yōu)定量關(guān)系；（4）厘定保費與賠付值，不同地區(qū)干旱致災成害程度不同導致費率不同[17]，不同的災害損失導致的賠付值各不相同。保險補償?shù)乃悸肥墙o農(nóng)戶提供預測的干旱數(shù)據(jù)與致災成害模型，提高農(nóng)戶風險預測能力，協(xié)助農(nóng)戶科學備災[18]；設(shè)計推廣簡便的保險產(chǎn)品，當發(fā)生災害時，根據(jù)合同進行相應(yīng)的賠償。在此理念和思路的指導下，核桃干旱指數(shù)保險責任定義為：保障因降水量不足所造成的核桃減產(chǎn)量的生產(chǎn)成本的損失。因此利用期望值相等的特點，在觸發(fā)旱災賠付值時，要保證得到當年核桃減產(chǎn)量相對應(yīng)的生產(chǎn)成本，保險產(chǎn)品投入市場運用時，要根據(jù)產(chǎn)品的實際試用情況再進行調(diào)整。

1.2.2 基本框架

干旱致災機制為當降水量不足，核桃樹根部吸水不足以及葉片蒸發(fā)過大，水分缺失導致核桃樹受損，干旱脅迫對核桃果實大小的影響極其顯著，甚至會出現(xiàn)無仁核桃[19]。劉洋等認為干旱脅迫對薄皮核桃果實品質(zhì)有顯著的影響，將核桃受災損失分為4個等級，分別為生長正常、輕度干旱脅迫、中度干旱脅迫和重度干旱脅迫，當發(fā)生不同程度的干旱時，薄皮核桃堅果單果重分別為12.60g、10.70g、9.45g、4.39g[20?22]。陳鵬等[23]認為病蟲害以及冰雹等嚴重阻礙了核桃產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，可見，核桃生長主要受病蟲害、干旱、洪澇以及冰雹霜凍等災害影響。對云南省大理州漾濞縣、楚雄州大姚縣等地區(qū)的核桃種植大戶以及農(nóng)經(jīng)站走訪調(diào)研得知，影響當?shù)睾颂耶a(chǎn)量的主要因素為干旱以及病蟲害。

保險產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計有8個步驟（圖1），設(shè)計指數(shù)保險的前提是測算核桃干旱指數(shù)以及減產(chǎn)率，確定兩者的相關(guān)關(guān)系。（1）判定區(qū)域勻質(zhì)性，勻質(zhì)性較高時適用氣象指數(shù)保險；（2）確定干旱氣象指數(shù)，根據(jù)降水量對核桃的生長影響以及參考已有的干旱等級標準，確定區(qū)域內(nèi)不同的干旱指數(shù)；（3）測算核桃因缺水導致的減產(chǎn)量，分離出降水量對作物生長潛力的影響，即分離出干旱氣象產(chǎn)量[24]；（4）量化核桃產(chǎn)量減產(chǎn)率與干旱指數(shù)的回歸關(guān)系，建立回歸模型，通過產(chǎn)品的試點優(yōu)化，調(diào)整模型精準度，且對其穩(wěn)健性進行檢驗；（5）確定因缺水減產(chǎn)的臨界值，確定保險的觸發(fā)賠付值；（6）保險合同定價，根據(jù)“期望值相等”的原則厘定純費率，設(shè)計合同；（7）產(chǎn)品的試點反饋，依據(jù)市場需求，對產(chǎn)品進行修正優(yōu)化；（8）產(chǎn)品的市場推廣普及，做好產(chǎn)品的宣傳工作。

圖1 保險產(chǎn)品設(shè)計的基本框架

Fig. 1 The basic framework of insurance product design

2 結(jié)果與分析

2.1 干旱氣象指數(shù)選取及計算

2.1.1 干旱氣象指數(shù)選取

肖良俊于2013年利用云南省核桃主產(chǎn)區(qū)40個縣的11個氣候因子數(shù)據(jù)，分析各項氣候因子對云南核桃產(chǎn)量的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)云南核桃與降水量關(guān)聯(lián)性較高，發(fā)生干旱時容易造成大幅減產(chǎn)[25]。干旱為云南常發(fā)的非突發(fā)性災害，嚴重威脅農(nóng)林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。由于反映干旱的指標較多，如降水量、土壤濕度、蒸發(fā)量以及種植保墑技術(shù)等，若將若干影響因素綜合考慮設(shè)計多層指標，一方面由于數(shù)據(jù)難以獲得，影響其設(shè)計理念簡便的可操作性，另一方面是對各個因素的相互作用關(guān)系難以把握，指數(shù)模型構(gòu)建存在困難，因此，綜合考慮指標靈敏性、穩(wěn)健性、時效性和友好性等原則[26]，同時考慮數(shù)據(jù)獲取難易程度和計算操作便捷性等方面，選取降水量指標參數(shù)，用降水距平百分率作為干旱氣象指數(shù)。

從保險期限來看，有農(nóng)林作物全生長期、主要生育期和氣象因子敏感期等[27]，借鑒已有研究和指數(shù)保險產(chǎn)品的設(shè)計，以及對保險公司的走訪，結(jié)合核桃經(jīng)濟林不同于農(nóng)作物，屬于長期性生長林木，一般可以存活百年甚至上千年，保險期限不能完全參考農(nóng)業(yè)保險期限，因此設(shè)置保險期限為一年。核桃從抽芽到成熟一般在2?10月，生長期每個階段的降水量對于核桃的生長都至關(guān)重要，云南干濕季分明，4?10月是雨季，占全年降水量的85%[28]，因此核桃成長的關(guān)鍵期與云南特殊氣候的吻合性較好，可以用全年的降水量來估計測算核桃干旱指數(shù)保險，作為費率厘定的基礎(chǔ)。

年降水量平均百分率可以直觀反映干旱指數(shù)(DIq)，所以以此構(gòu)造干旱指數(shù)[26]。即

2.1.2 核桃年減產(chǎn)率計算

（1）計算核桃減產(chǎn)率

通過統(tǒng)計年鑒、地方年鑒以及其他相關(guān)網(wǎng)站等對云南核桃產(chǎn)量數(shù)據(jù)資料進行查閱，并走訪地方農(nóng)經(jīng)站等，發(fā)現(xiàn)目前對核桃產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)十分缺乏，尤其是縣級市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)極少，但在分離氣象產(chǎn)量時需要以往時間序列的數(shù)據(jù)作為模型支撐，因此，計算核桃減產(chǎn)率選取的指標參數(shù)范圍為地級市（州）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。參考以往文獻，分類氣象產(chǎn)量的方法主要有 Weibull分布、多元回歸分析法、HP濾波分析法[11]等。由于核桃種植技術(shù)的提高以及其他影響因素等也對核桃產(chǎn)量具有重要影響，因此，要精準分離氣象產(chǎn)量需要去除其趨勢部分、周期部分和隨機波動等，故選擇具有去除長期趨勢的HP濾波法計算氣象產(chǎn)量。實際產(chǎn)量(Ya)與其趨勢產(chǎn)量的差值（即氣象產(chǎn)量）占趨勢產(chǎn)量的百分比，即為核桃的減產(chǎn)率(YLR)[13]，計算式為[26]

（2）建立干旱氣象指數(shù)與核桃減產(chǎn)率回歸模型

干旱氣象指數(shù)與核桃減產(chǎn)率的相關(guān)關(guān)系回歸模型為[26]

2.1.3 面板數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗

對核桃產(chǎn)量與降水量數(shù)據(jù)進行歸一化標準化處理，利用HP濾波法擬合趨勢單產(chǎn)Yt，分離氣象產(chǎn)量，得出核桃的減產(chǎn)率（YLR）序列。為了排除數(shù)據(jù)的隨機趨勢或確定趨勢，提前規(guī)避“偽回歸”問題，需要對年降水量以及核桃產(chǎn)量等面板數(shù)據(jù)進行ADF平穩(wěn)性檢驗，西雙版納州和迪慶州數(shù)據(jù)不全，且兩地核桃種植面積較少，產(chǎn)量較低，故剔除。依次對各州（市）年降水量、核桃產(chǎn)量、減產(chǎn)率等面板數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗。平穩(wěn)性檢驗采用ADF檢驗法，假設(shè)原序列不平穩(wěn)[29]。檢驗結(jié)果列于表1、表2和表3。由表中可見，各區(qū)域P值均小于0.01，且ADF統(tǒng)計量均小于1%、5%和10%不同顯著性水平的臨界值，說明檢驗拒絕原假設(shè)，原序列是平穩(wěn)的，不存在單位根，云南省和14州（市）的2007?2017年降水量、核桃產(chǎn)量、核桃減產(chǎn)率數(shù)據(jù)都通過了平穩(wěn)性檢驗，在95%顯著性水平下都是平穩(wěn)的。

表1 2007?2017年云南全省和14州（市）年降水量的平穩(wěn)性檢驗

注：產(chǎn)量的變量用Y表示，在檢驗類型（C，T，L）中，C表示截距項，T表示趨勢項，L表示滯后項，0表示沒有C或T，滯后階數(shù)L依SIC準則確定。下同。

Note: The variable of output is represented by Y. In the inspection type (C, T, L), C represents the intercept term, T represents the trend term, L represents the lag term, 0 means no C or T, and the lag order L depends on SIC. The same as below.

表2 2007?2017年云南全省和14州（市）核桃產(chǎn)量的平穩(wěn)性檢驗

表3 2007?2017年云南全省和14州（市）核桃減產(chǎn)率的平穩(wěn)性檢驗

2.2 保險產(chǎn)品純費率厘定模型

2.2.1 厘定保險純費率

一般指數(shù)保險費率厘定的方法主要為統(tǒng)一費率法、階梯費率法、一年定期法以及均衡保險費法等，根據(jù)農(nóng)業(yè)指數(shù)保險的期望損失研究方法，選用均衡保險費率法，農(nóng)林業(yè)保險的純費率可采用損失期望值與實際產(chǎn)量的比值，也可用歷年干旱造成的減產(chǎn)率Xi與干旱發(fā)生率Pi乘積之和[26]，其中，Pi由各個州（市）近11a相對平均年降水量發(fā)生干旱的概率確定，即

式中，Ri為保險費率，i為各年度，n為研究期，即11a。

2.2.2 確定觸發(fā)值與賠付值

確定賠付觸發(fā)值，即選定干旱災害發(fā)生后的賠付條件。觸發(fā)值的選擇原則是要使實際保險賠付概率在事先預定的設(shè)計范圍之內(nèi)，選定干旱指數(shù)超過20%發(fā)生賠付概率作為啟動賠付。賠付值（S）的計算式為[30]

式中，Q是保險金額，Xs是減產(chǎn)率。

2.3 保險產(chǎn)品純費率厘定與風險區(qū)劃

2.3.1 減產(chǎn)率計算

采用云南以及14個州（市）2007?2017年的干旱指數(shù)以及核桃減產(chǎn)率建立回歸模型，計算回歸方程可得

表4 不同核桃干旱指數(shù)下的減產(chǎn)率

2.3.2 保險純費率厘定

根據(jù)式（5）計算云南省14州（市）的核桃干旱保險純保費率，結(jié)果見表5。由表可見，云南省14個州（市）核桃干旱指數(shù)保險純費率差異顯著，保山市、昭通市、麗江市、紅河州、大理州等5個地區(qū)的純費率明顯高于其他州（市），這些區(qū)域均屬于生態(tài)脆弱區(qū)域[31]，生態(tài)安全問題嚴重，高純費率體現(xiàn)了這些地區(qū)核桃種植存在較高的干旱風險[32]，該結(jié)果與云南省“生態(tài)脆弱區(qū)降水量時空分布不均”的現(xiàn)狀相符，不同的純費率有利于辨別不同地區(qū)的干旱風險，有助于進一步進行產(chǎn)品分區(qū)域推廣以及完善制度，合理規(guī)避農(nóng)戶風險[33]。各地保險純費率差異顯著，若按照統(tǒng)一標準進行保費財政補貼，政策效果不能得到良好的發(fā)揮，不同地區(qū)保費補貼等政策要因地制宜，對于保費高的地區(qū)，例如昭通、紅河等應(yīng)提高政府補貼比例或通過其他方式轉(zhuǎn)移旱災風險[34]。

表5 云南省14個州（市）核桃干旱指數(shù)保險純費率(%)

2.3.3 基于聚類分析的干旱風險區(qū)劃

根據(jù)云南省14州（市）核桃干旱指數(shù)純費率進行聚類分析，選用歐式距離模型測定純費率之間的相似性，進行連接合并，并進行系統(tǒng)聚類(Ward Method)分析。由圖2可見，可將純費率不同的州（市）分為5類，第一類包括7個州（市），即曲靖市、普洱市、文山州、怒江州、德宏州、臨滄市、楚雄州，此類地區(qū)主要為輕度生態(tài)脆弱區(qū)，氣候條件良好，干旱風險較低，純費率較低；第二類包括2個州（市），即昆明市和玉溪市，此類地區(qū)主要處于強度生態(tài)脆弱區(qū)，氣候條件惡劣，會出現(xiàn)干旱與澇災交替的情況，存在干旱風險，純費率較高；第三類為麗江市、大理市和保山市；第四類為紅河州；第五類為昭通市，第三至第五類，屬于強度或者極強度生態(tài)脆弱區(qū)，尤其是昭通市，石漠化嚴重，植被遭到破壞，區(qū)域內(nèi)氣象災害頻發(fā)，干旱風險高，純費率偏高，農(nóng)戶投保成本高負擔大，引導農(nóng)戶投保時，應(yīng)統(tǒng)籌公平分配保費補貼費用，加強對昭通市森林保險等的重視。

圖2 云南14州（市）核桃干旱指數(shù)保險純費率聚類分析

注：1昆明、2曲靖、3玉溪、4保山、5昭通、6麗江、7普洱、8臨滄、9楚雄、10紅河、11文山、12大理、13德宏、14怒江。

Note: 1 Kunming, 2 Qujing, 3 Yuxi, 4 Baoshan, 5 Zhaotong, 6 Lijiang, 7 Pu'er, 8 Lincang, 9 Chuxiong, 10 Honghe, 11 Wenshan, 12 Dali, 13 Dehong, 14 Nujiang.

3 討論與結(jié)論

3.1 討論

目前中國氣象指數(shù)保險的發(fā)展尚處于初級階段，還未形成成熟的研究體系。本研究初步設(shè)計云南核桃干旱氣象指數(shù)保險產(chǎn)品，分區(qū)域厘定出純費率在1.26%～34.39%，相較于農(nóng)作物以及草原等氣象指數(shù)保險產(chǎn)品，為林果業(yè)氣象災害指數(shù)保險產(chǎn)品開發(fā)提供了一種新的思路和方法，完善了農(nóng)林業(yè)保險體系。對純費率也做出了初步分類，強度生態(tài)脆弱區(qū)保險純費率高，輕度生態(tài)脆弱區(qū)的保險純費率較低，可以為政府制定政策性森林保費補貼的制度提供建議，為保險公司分區(qū)域創(chuàng)新推廣產(chǎn)品提供理論依據(jù)，積極開展指數(shù)保險以及基于此基礎(chǔ)設(shè)計更為詳細的保險產(chǎn)品，做好推廣宣傳，為農(nóng)戶提供可選擇的保險，協(xié)助農(nóng)戶轉(zhuǎn)移風險[35]。

但研究仍存在部分客觀數(shù)據(jù)與主觀能力的制約，基差風險較大，在實際運用中仍然存在一些障礙。因此，為進一步完善氣象指數(shù)保險領(lǐng)域的研究，今后可從以下兩方面深入進行。

（1）探索如何有效降低基差風險。指數(shù)保險產(chǎn)品的開發(fā)需要過去30a的區(qū)域氣象數(shù)據(jù)與農(nóng)林業(yè)資料作為基礎(chǔ)，建立氣象指數(shù)與農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)情況的相關(guān)關(guān)系。①目前中國遠遠不能達到氣象指數(shù)應(yīng)用的氣象站分布的國際標準，建議創(chuàng)新利用物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星監(jiān)測等新型技術(shù)，獲取可以覆蓋20km2內(nèi)的更為有效的氣象數(shù)據(jù)[36]，嘗試擴展多種氣象因素的綜合氣象指數(shù)保險，提高產(chǎn)品適用性[37]。②提高縣級以下農(nóng)林業(yè)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可獲取性，建議指數(shù)保險研究中要多進行調(diào)研，盡量獲取縣級以下連續(xù)年份的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)處理上，做好缺失數(shù)據(jù)的合理插補與標準化處理，并對數(shù)據(jù)進行穩(wěn)健性檢驗。

（2）探索如何加快產(chǎn)品示范推廣。①盡快將核桃氣象指數(shù)保險納入中央及地方財政補貼范圍，參考農(nóng)林業(yè)政策性保險，各級財政共承擔70%的保費，林木經(jīng)營者承擔30%[38]。各地區(qū)政府因地制宜制定保險政策，尤其是大理、怒江等氣候條件比較惡劣的生態(tài)脆弱地區(qū)，要提高保費補貼比例，對應(yīng)用指數(shù)保險產(chǎn)品的公司進行減稅以及成本補貼等獎勵，給予農(nóng)戶保費補貼，積極搭建保險服務(wù)平臺，彌補市場失靈的不足；③依據(jù)干旱指數(shù)、生態(tài)脆弱性以及區(qū)域勻質(zhì)性等原則，選擇典型試點，設(shè)立先行縣（市）試點，建議選取滇北地區(qū)保險費率較高的昭通市彝良縣，滇中地區(qū)交通發(fā)達的昆明市富民縣，滇西地區(qū)生態(tài)脆弱的保山市昌寧縣，滇東地區(qū)“中國核桃之鄉(xiāng)”之稱的楚雄州大姚縣以及大理州漾濞縣作為先行縣（市）試點。

3.2 結(jié)論

（1）干旱是影響云南核桃掛果質(zhì)量最重要的環(huán)境因子。干旱指數(shù)每增加一單位，減產(chǎn)率增加0.599個百分點，當干旱指數(shù)為0時，其它災害將導致核桃減產(chǎn)24.9%。設(shè)置核桃干旱氣象指數(shù)20%為賠付觸發(fā)值。

（2）通過費率聚類分析，云南省各州（市）區(qū)域間保險費率差異較大。云南核桃干旱指數(shù)純保險費率呈現(xiàn)與生態(tài)脆弱性相對應(yīng)的特征，生態(tài)脆弱性強的地區(qū)費率較高，純費率對應(yīng)呈現(xiàn)出由南向北依次遞增趨勢，分布在1.26%～34.39%區(qū)間。

（3）根據(jù)云南核桃種植分布以及區(qū)域干旱情況，滇北地區(qū)費率較高的昭通市彝良縣，滇西地區(qū)生態(tài)脆弱的保山市昌寧縣，滇東地區(qū)“中國核桃之鄉(xiāng)”之稱的楚雄州大姚縣以及大理州漾濞縣可作為先行縣（市）試點，根據(jù)實際情況反饋，對保險產(chǎn)品進行優(yōu)化。

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Design of Yunnan Walnut Drought Weather Index Insurance Product

QIN Tao, ZHU Cai-xia

(School of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083 , China)

In order to effectively reduce the adverse selection and moral hazard in the traditional forest insurance market, reduce the cost of claims, and improve the efficiency of claims, authors designed drought weather index insurance based on the development of the walnut industry in Yunnan.First of all, the drought index was calculated based on anomaly percentage of annual precipitation.Secondly, the HP filter method was used to calculate the walnut yield reduction rate. Finally, by constructing a regression model to determine the correlation between the drought index and the rate of yield reduction, the pure rate and risk zoning were determined.The time span of the panel data is from 2007 to 2017. Meteorological data and walnut output data come from thecompiled by the State Forestry Administration,compiled by the Yunnan Provincial Statistics Bureau,compiled by the Yunnan Provincial People's Government,on National Economic and Social Development and statistical yearbook sharing platform. Others are from The official website of the Yunnan Forestry and Grassland Bureau (http://lcj.yn.gov.cn/). At the same time, refer to the relevant data of the 2019. There are 8 steps in the innovative design of insurance products. (1) Determine the homogeneity of the region, and apply weather index insurance when the homogeneity is high. (2) Determine the drought weather index, based on the impact of precipitation on the growth of walnuts, and refer to the existing drought grade standards, to determine the different drought indexes in the region. (3) Calculate the yield reduction of walnuts due to lack of water, and isolate the impact of precipitation on crop growth potential, that is, isolate the drought weather yield. (4) Quantify the regression relationship between walnut yield reduction rate and drought index, and establish a regression model. (5) Determine the critical value of production reduction due to water shortage and determine the trigger compensation value of insurance. (6) The price of insurance contracts is determined, and the pure rate is determined based on the principle of "equal expected value", and the contract is designed. (7) Feedback on product pilots, and revise and optimize products based on market demand. (8) Market promotion and popularization of products, and do a good job in product publicity. The results showed that the pure premium rate of walnut drought index insurance in different states (cities) in Yunnan is between 1.26% and 34.39%. Cluster analysis found that there are significant differences in the risk loss probability of various states (cities). Among them, Qujing, Pu'er and other areas are in mild ecologically fragile areas with fewer drought disasters, while Zhaotong and Honghe are in strong ecologically fragile areas with more drought disasters. Which provide a theoretical basis for insurance companies to further calculate the rate. Based on the risk zoning cluster analysis of pure premium rate, different states (cities) can set different premium subsidy ratios, so as to improve the premium subsidy policy system. According to the distribution of walnut planting in Yunnan and the regional drought situation, Yiliang county, Zhaotong city, which has a higher pure premium rate in northern Yunnan, Changning county, Baoshan city, which is ecologically fragile in western Yunnan, and Dayao county, Chuxiong prefecture, the "hometown of walnuts in China" in eastern Yunnan and Yangbi county, Dali prefecture, can conduct pilot projects and optimize insurance products based on feedback from actual conditions.

Drought weather index; Walnut yield reduction rate; Rate determination; Insurance product design; Cluster analysis

10.3969/j.issn.1000-6362.2021.12.007

秦濤,朱彩霞.云南核桃干旱氣象指數(shù)保險產(chǎn)品設(shè)計[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2021,42(12):1057-1067

收稿日期：2021?04?26

北京市社會科學基金項目“北京市公益林保險產(chǎn)品創(chuàng)新與運行模式優(yōu)化”（18YJB011）；教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目“我國森林保險精準扶貧效應(yīng)評估與機制優(yōu)化研究”（20YJA790059）；國家自然科學基金青年項目“基于風險區(qū)劃的中國森林火災險費率厘定研究”（71403022）

通訊作者：朱彩霞，博士生，研究方向為林業(yè)投資與金融，E-mail：18137829506@163.com

秦濤，E-mail：qintao415@126.com