淺談貝葉斯法則與風(fēng)險(xiǎn)管理方法

摘要：本文主要介紹了貝葉斯法則及蒙提·霍爾問(wèn)題，并以金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的反洗錢(qián)為例進(jìn)一步闡述貝葉斯法則在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的應(yīng)用，最后提出了“相信過(guò)程”與“允許試錯(cuò)”兩個(gè)觀點(diǎn)供讀者參考。

關(guān)鍵詞：貝葉斯法則;風(fēng)險(xiǎn)管理

一、淺談貝葉斯法則

在大學(xué)時(shí)期，《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》這門(mén)課中有一個(gè)基本的工具叫貝葉斯法則、也稱為貝葉斯公式。雖僅僅是一個(gè)數(shù)學(xué)公式，但其原理簡(jiǎn)潔明了，即以掌握的樣本信息形成對(duì)某個(gè)事物的認(rèn)知，例如：如果你看到一個(gè)人總是做一些好事，則那個(gè)人多半會(huì)是一個(gè)好人。這就是說(shuō)，在無(wú)法準(zhǔn)確知悉一個(gè)事物的本質(zhì)時(shí)，人們可以依靠與事物特定本質(zhì)相關(guān)的事件出現(xiàn)的多少去判斷其本質(zhì)屬性的概率。用數(shù)學(xué)語(yǔ)言表達(dá)就是：支持某項(xiàng)屬性的樣本事件發(fā)生得愈多，則該屬性成立的概率就愈大。它的數(shù)學(xué)表達(dá)式是這樣：

對(duì)于一個(gè)完備事件組A1…An，即該事件組滿足 ? ? ? ? ? ，且? ? ? ? ? ? ? ?，AiAj=Φ，P（Ai）>0，B是一個(gè)隨機(jī)事件，它們滿足：

這就是貝葉斯公式。其中完備事件組可以這么理解：如果將Ω視作一塊蛋糕，那么Ai就是蛋糕切割后的每一塊，即組成Ω的每一種可能的事件。在上述表達(dá)式中P（B|Ai）表示在Ai發(fā)生的情況下B發(fā)生的條件概率。就先后順序而言，Ai發(fā)生可能導(dǎo)致B發(fā)生，那么Ai發(fā)生的情況下B發(fā)生的可能性，即先驗(yàn)概率;反之B發(fā)生條件下，Ai發(fā)生概率即為后驗(yàn)概率。整個(gè)公式的意義在于：在某事件發(fā)生后，測(cè)算事件發(fā)生前的相關(guān)事項(xiàng)的概率。

拋開(kāi)嚴(yán)格的數(shù)學(xué)論證過(guò)程不說(shuō)，貝葉斯公式內(nèi)在的方法論在決策過(guò)程中的運(yùn)用幾乎無(wú)處不在，例如籃球比賽的戰(zhàn)術(shù)分析、股票的投資決策分析，還有一門(mén)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法來(lái)研究信息的度量、傳遞和變換規(guī)律的科學(xué)——《信息論》，其關(guān)鍵是：信息是消除隨機(jī)性因素產(chǎn)生影響的關(guān)鍵因素。

《兵法》云：夫兵久而國(guó)利者未之有也。戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)于一國(guó)的資源消耗是非常可怕的，正如上世紀(jì)初，東亞小國(guó)日本與歐陸強(qiáng)國(guó)沙俄為爭(zhēng)奪我國(guó)東北領(lǐng)土而爆發(fā)的臭名昭著的日俄戰(zhàn)爭(zhēng)，作為中國(guó)人，我們除了應(yīng)當(dāng)牢記歷史恥辱外，更應(yīng)理性分析其中的戰(zhàn)局作為后事之師。旅順會(huì)戰(zhàn)期間，對(duì)“二零三高地”的爭(zhēng)奪，成為了左右整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)勝敗的關(guān)鍵，其原因在于從“二零三高地”可以一覽無(wú)余地鳥(niǎo)瞰旅順軍港，山上建立觀測(cè)點(diǎn)后，日軍便可使用280毫米榴彈炮對(duì)龜縮在港口內(nèi)的俄軍艦隊(duì)及設(shè)施精準(zhǔn)炮擊，進(jìn)而全殲旅順俄軍;否則，日本陸軍將會(huì)因南北兩線作戰(zhàn)，補(bǔ)給線不斷拉長(zhǎng)，國(guó)力耗盡而不戰(zhàn)自潰，日本聯(lián)合艦隊(duì)也將在后期被沙俄波羅的海艦隊(duì)和旅順艦隊(duì)夾擊之下全殲。凡兵者，以正合，以奇勝，就日俄戰(zhàn)爭(zhēng)而言，日軍取勝的關(guān)鍵是“二零三高地”，而“二零三”高地之關(guān)鍵正是“港內(nèi)信息”。相比于日費(fèi)萬(wàn)金的正面主力會(huì)戰(zhàn)而言，對(duì)關(guān)鍵信息的掌握可謂“四兩撥千斤”，所以我們?cè)凇秾O子兵法》讀到的最后一篇為“用間篇”，只有掌握關(guān)鍵信息，才真正“知己知彼”進(jìn)而“百戰(zhàn)不殆”。

在已知日俄戰(zhàn)爭(zhēng)中“日軍勝利”的前提下，分析“二零三高地”對(duì)整個(gè)戰(zhàn)局的影響，就是對(duì)貝葉斯公式廣義化的應(yīng)用。

綜上所述，貝葉斯法則為我們開(kāi)啟了一扇理性分析事物發(fā)展規(guī)律的一扇門(mén)，通過(guò)它，我們可以分析成功之要素，總結(jié)失敗之原因，掌握關(guān)鍵之信息，實(shí)現(xiàn)決策之最優(yōu)。

二、蒙提·霍爾問(wèn)題的啟示

在你做決策過(guò)程中，如果中途發(fā)生了一件與之相關(guān)的事件，你是否會(huì)改變決策？

美國(guó)曾經(jīng)有一檔電視游戲節(jié)目叫Let's Make a Deal，參賽者面前有三扇關(guān)閉的門(mén)，其中一扇門(mén)后有一輛汽車、另外兩扇背后各有一只山羊，選中有車那扇門(mén)就可以贏得該汽車。當(dāng)參賽者選定了一扇門(mén)，但未去開(kāi)啟它的時(shí)候，節(jié)目主持人會(huì)開(kāi)啟一扇有羊的門(mén)。

此時(shí)，參賽者面臨兩個(gè)選擇：

（1）堅(jiān)定之前的選擇，

（2）更改選擇，選另外一扇門(mén)。

問(wèn)：那種選擇贏得汽車的幾率更大？

從概率論角度來(lái)看，這個(gè)問(wèn)題的計(jì)算過(guò)程如下：

（1）假設(shè)參賽者不改變決策，則選中車的概率為

（2）假設(shè)參賽者改變決策，那么可能性無(wú)非三種情形：

A：參賽者選擇了車，改變決策選擇的都是羊，則不能中獎(jiǎng);

B：參賽者選擇了羊，改變決策后一定能選中車，則必中獎(jiǎng);

C：效果同B;

如下表所示：

車 羊 羊 改變后結(jié)果

A √ 開(kāi) 選 不中獎(jiǎng)

B 選 √ 開(kāi) 中獎(jiǎng)

C 選 開(kāi) √ 中獎(jiǎng)

其中：“√”表示第一次選中，“開(kāi)”表示主持打開(kāi)門(mén)，“選”表示最終選中。

顯然改變決策選中車的概率為? ? ? ? ? 。

第一次選擇時(shí)，參賽者選擇了一扇門(mén)，汽車在這扇門(mén)后面的概率是1/3，汽車在其他兩扇門(mén)中的一扇門(mén)后面的概率是2/3。然后主持人排除掉了另外兩扇門(mén)中的羊門(mén)，也就是將三分之二的可能性從原來(lái)的兩扇門(mén)身上集中到了一扇門(mén)身上，最終實(shí)現(xiàn)了中獎(jiǎng)與不中獎(jiǎng)之間的概率互換，因此，改變選擇是有必要的。

蒙提霍爾問(wèn)題給我們的啟示是，理性分析的價(jià)值大于感性的判斷，千萬(wàn)不要對(duì)運(yùn)氣附加不著邊際的期待。所謂善戰(zhàn)者，求之于勢(shì)而不責(zé)于人，我們?cè)跊Q策過(guò)程中應(yīng)尊重客觀規(guī)律，排除無(wú)關(guān)因素的干擾，以樸素的、量化的、理性的分析過(guò)程為決策前提，不以勝而驕，不以敗而餒，在盡可能的做好一切準(zhǔn)備之后，一切心理上的擔(dān)憂都是徒勞的。

三、反洗錢(qián)工作中的應(yīng)用

首先簡(jiǎn)單介紹一下“反洗錢(qián)”這項(xiàng)工作。所謂反洗錢(qián)，是指預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)的措施。對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，這是一項(xiàng)重要性極高的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，因?yàn)樗缲?fù)著阻斷非法資本流入金融市場(chǎng)的使命，對(duì)整個(gè)金融秩序穩(wěn)定及國(guó)家安全有至關(guān)重要的作用，目前監(jiān)管要求日趨嚴(yán)格、金融機(jī)構(gòu)也高度關(guān)注。就它的發(fā)展歷程而言，我們可以單獨(dú)寫(xiě)一篇文章詳細(xì)論述，本文就不再贅述了。

我們需要掌握的是它最核心的義務(wù)，包括客戶身份識(shí)別、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易與可疑交易報(bào)告。在這里，客戶身份信息及資料是基礎(chǔ)，而能否向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送有價(jià)值的案件線索，是評(píng)價(jià)金融反洗錢(qián)工作有效性的關(guān)鍵。

在具體的分析過(guò)程中，一般采取“系統(tǒng)+人工”的分析模式，結(jié)合前文的貝葉斯法則的運(yùn)用，在這里總結(jié)出“以系統(tǒng)與技術(shù)篩查”與“用法律與事實(shí)排疑”兩個(gè)并行不悖、相輔相成的方法：

（一）“以系統(tǒng)與技術(shù)篩查”

根據(jù)現(xiàn)行的監(jiān)管規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自主定義可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)，就指標(biāo)設(shè)計(jì)思路而言，應(yīng)當(dāng)以破獲的洗錢(qián)案件為基礎(chǔ)。就洗錢(qián)犯罪者而言，金融機(jī)構(gòu)的任何一個(gè)系統(tǒng)漏洞都可能被其充分利用，因此指標(biāo)設(shè)計(jì)工作應(yīng)以貝葉斯法則為基礎(chǔ)。下面以一個(gè)案例說(shuō)明：

加強(qiáng)離岸賬戶的管理工作是金融機(jī)構(gòu)反跨境洗錢(qián)活動(dòng)的重點(diǎn)，2016年，浙江警方破獲了全國(guó)首次通過(guò)NRA賬戶（非居民賬戶）實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的地下錢(qián)莊事件，也是截止當(dāng)年中國(guó)警察逮捕的事件人數(shù)最多、事件金額最大的非法買賣外匯事件。所謂NRA賬戶（非居民賬戶，NON-RESIDENT ACCOUNT）是銀行系統(tǒng)為了方便海外公司在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)結(jié)算而設(shè)立的，但是一些非法者通過(guò)大量的虛假注冊(cè)海外公司，將其作為資金非法跨境轉(zhuǎn)移的綠色通道。因此無(wú)論金融機(jī)構(gòu)事前開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”防患于未然，還是設(shè)計(jì)相應(yīng)的指標(biāo)，遵循的最基礎(chǔ)方法論都應(yīng)該是“貝葉斯法則”，特別是在已知犯罪分子已經(jīng)成功洗錢(qián)的前提下，找出導(dǎo)致洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。

（二）“用法律與事實(shí)排疑”

在對(duì)可疑交易分析過(guò)程中，如何認(rèn)定一個(gè)客戶真的在洗錢(qián)？

除通過(guò)既定的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)抓取數(shù)據(jù)外，應(yīng)充分運(yùn)用“主客觀相統(tǒng)一原則”，即分析客戶主觀的交易意圖與客觀的事實(shí)行為，基于客戶身份、交易行為、資金流向三個(gè)維度充分剖析一個(gè)客戶是否真的在洗錢(qián)，正如本文一開(kāi)始對(duì)貝葉斯法則的描述，如果我們看到一個(gè)人總是做一些好事，則那個(gè)人多半會(huì)是一個(gè)好人。反之，對(duì)身份異常，交易行為顯著復(fù)雜的客戶，我們可以將其作為洗錢(qián)案件線索上報(bào)監(jiān)管單位。

四、工作建議

（一）相信過(guò)程

設(shè)計(jì)任何風(fēng)控措施都應(yīng)以符合客觀規(guī)律的核心方法作為根基，在經(jīng)過(guò)嚴(yán)密、樸素論證之后，如外部環(huán)境未發(fā)生顯著變化，應(yīng)堅(jiān)定執(zhí)行。例如投資者由于心理偏差的存在，投資者在決策判斷時(shí)并非絕對(duì)理性，而導(dǎo)致行為偏差，進(jìn)而影響資本市場(chǎng)上價(jià)格的變動(dòng)。既有用心耕種，又何必?fù)?dān)心無(wú)枝葉花實(shí)，只要方法是對(duì)的，再多的顧慮亦是徒勞。

（二）允許試錯(cuò)

企業(yè)存在的根本在于創(chuàng)造效益，特別是保險(xiǎn)公司，只有在賠付支出、運(yùn)營(yíng)成本等整體小于收取的保費(fèi)的情況下才能保證盈利。其每天也要與大量客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，也要投入成本開(kāi)展各種風(fēng)險(xiǎn)管理工作。任何一個(gè)理論都要接受實(shí)踐的錘煉和打磨，因此企業(yè)不應(yīng)關(guān)注短期效益，應(yīng)當(dāng)在條件允許的范圍內(nèi)，設(shè)置一定的“試錯(cuò)區(qū)間”，創(chuàng)造“出奇”的可能。

參考文獻(xiàn)：

[1]《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》，作者：邁克爾·波特

[2]《反洗錢(qián)知識(shí)新編》，作者：《反洗錢(qián)知識(shí)新編》編委會(huì)

作者簡(jiǎn)介：陳昱存（1988.12-），男，民族：漢 籍貫：寧夏銀川市，當(dāng)前職務(wù)：反洗錢(qián)主管，學(xué)歷：本科（對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院在職人員高級(jí)課程 研修班學(xué)員）研究方向：風(fēng)險(xiǎn)管理與精算。