河南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研究
——基于AHP-模糊綜合評價法

□沈之琬

（河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 鄭州 540000）

河南省以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為近年的工作重心，推動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，即由“保物化成本”向“保完全成本”轉(zhuǎn)變，由“保種植”向“保價格、保收入”轉(zhuǎn)變，由單一保險(xiǎn)向“保險(xiǎn)+信貸、期貨、擔(dān)保”等聯(lián)動模式轉(zhuǎn)變[1]。河南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增速排名全國第一，由2007 年的0.68 億元增長至2016 年的27.91 億元。同時，農(nóng)險(xiǎn)品種逐漸豐富，基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)的全覆蓋。

1 研究方法和數(shù)據(jù)來源

1.1 研究方法

（1）模糊綜合評價法。這種方法多用來解決模糊的難以量化的問題。

（2）AHP 層次分析法。通過主觀賦權(quán)來構(gòu)建一個判斷矩陣，對評價指標(biāo)進(jìn)行量化績效影響因素的分析方法。

1.2 數(shù)據(jù)來源

所用數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2 構(gòu)建評價指標(biāo)體系

2.1 指標(biāo)的選取

構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)體系分為目標(biāo)層、準(zhǔn)測層和指標(biāo)層3 層[2]。目標(biāo)層為河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價；準(zhǔn)則層為自然風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)；指標(biāo)層為生物災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、洪水災(zāi)害、經(jīng)營模式、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、商業(yè)信用、資本結(jié)構(gòu)、道德風(fēng)險(xiǎn)、逆向選擇。河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)體系如表1 所示。

表1 河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)體系

2.2 指標(biāo)權(quán)重的計(jì)算

采取層次分析法（AHP），確定各指標(biāo)權(quán)重。基本步驟如下[3]。

（1）構(gòu)建判斷矩陣，矩陣元素uij是元素ui相對于uj的重要性的標(biāo)度。采用1～9 標(biāo)度法構(gòu)建判斷矩陣。

（2）根據(jù)構(gòu)建的判斷矩陣計(jì)算某一層面的各指標(biāo)權(quán)重，對判斷矩陣中每行所有元素求幾何平均值wi，得到，歸一量化W即為各項(xiàng)元素的相對權(quán)重

（3）進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，構(gòu)建的判斷矩陣一致性通過公式CI=（λmax-n）/（n-1）。其中，λmax是判斷矩陣的最大特征值，CR值通過CR=CI/RI計(jì)算所得，RI為n階比較判斷矩陣的平均一致性指標(biāo)，具體取值見表2。當(dāng)CR＜0.1 時，構(gòu)建的判斷矩陣一致性可以通過檢驗(yàn)，反之進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

表2 RI 的值

（4）計(jì)算得到各個指標(biāo)的權(quán)重值ω。定義各個指標(biāo)，90～100 為高，80～90 為較高，70～80 為中等，60～70 為較低，低于60 為低。假設(shè)x1，x2，…，xn是描述經(jīng)濟(jì)作物投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的n個指標(biāo)，那么經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價函數(shù)見下式[4]。

式中：A（x）為糧食作物投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平指數(shù)，n為指標(biāo)個數(shù)，ωj為第i個指標(biāo)的權(quán)重值，Xi為評價指標(biāo)相應(yīng)的賦值。

根據(jù)綜合評價值按一定標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同等級，具體等級劃分見表3。

表3 經(jīng)濟(jì)作物投資項(xiàng)目綜合評價指數(shù)等級劃分

3 案例分析

3.1 河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)的權(quán)重

3.1.1 準(zhǔn)則層指標(biāo)權(quán)重

構(gòu)建得到判斷矩陣及一致性檢驗(yàn)結(jié)果如表4 所示，一致性檢驗(yàn)結(jié)果CR=0.012 1，該判斷矩陣具有滿意的一致性。

表4 一級指標(biāo)（A）對目標(biāo)層（B）的判斷矩陣及一致性檢驗(yàn)

3.1.2 指標(biāo)層指標(biāo)權(quán)重

自然風(fēng)險(xiǎn)（B1）判斷矩陣一致性檢驗(yàn)的結(jié)果CR=0.098 6，該判斷矩陣具有滿意的一致性。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（B2）判斷矩陣一致性檢驗(yàn)結(jié)果CR=0.119 4，該判斷矩陣具有滿意的一致性。信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)（B3）判斷矩陣一致性檢驗(yàn)結(jié)果CR=0，說明該判斷矩陣具有滿意的一致性。

3.2 綜合評價分析

根據(jù)上述方法，對構(gòu)建的河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價體系中的指標(biāo)層的10 個指標(biāo)進(jìn)行賦分，最終各個評價指標(biāo)的賦分結(jié)果如表5 所示。

表5 河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價指標(biāo)得分

根據(jù)公式（1）計(jì)算得到準(zhǔn)則層和目標(biāo)層的風(fēng)險(xiǎn)評價綜合結(jié)果如表6 所示。

表6 綜合評價表

4 結(jié)果與討論

結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)，分析了河南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的現(xiàn)狀，運(yùn)用層次分析法和模糊綜合評價法相結(jié)合的分析方法，得出現(xiàn)階段投資河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)論如下。

第一，通過對準(zhǔn)則層的分析可知，自然風(fēng)險(xiǎn)屬于“高”風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)屬于“中等風(fēng)險(xiǎn)”；信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)屬于“較低”風(fēng)險(xiǎn)。

第二，通過對目標(biāo)層的分析可知，河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價等級為第2 級，屬于“較高”風(fēng)險(xiǎn)。

第三，河南省經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)高，會導(dǎo)致很多保險(xiǎn)公司不愿意發(fā)展經(jīng)濟(jì)作物方面的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。為了盡可能保證保險(xiǎn)公司的投資利潤，政府應(yīng)加大支持力度，制定針對經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)惠政策，才能更大程度地調(diào)動保險(xiǎn)公司從事經(jīng)濟(jì)作物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的積極性[5]。

第四，從案例分析來看，雖然構(gòu)建了一個完整的評價指標(biāo)體系，但選取的指標(biāo)及權(quán)重計(jì)算還有待改進(jìn)。如果對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一化處理，會使計(jì)算結(jié)果更加精確。