互聯(lián)網(wǎng)金融風險的模型評估與控制決策

崔宏偉

摘要：現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在各個領(lǐng)域得到了普及，越來越多的企業(yè)開始接觸互聯(lián)網(wǎng)，并且利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，金融行業(yè)就是利用互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展起來的?；ヂ?lián)網(wǎng)在金融行業(yè)的應(yīng)用得到了人們的認可，積累了大量的用戶群體。但是，需要注意的是，由于互聯(lián)網(wǎng)自身的缺陷，使得企業(yè)發(fā)展面臨著越來越大的金融風險，對企業(yè)的相關(guān)管理工作帶來了較大的挑戰(zhàn)，必須重視互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)金融風險管理。

關(guān)鍵詞：金融風險;風險評估;風險控制決策

引言

互聯(lián)網(wǎng)金融是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的重要分支，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電子商務(wù)、超前消費理念、線上支付技術(shù)等的發(fā)展，線上資金交易流通日益頻繁，資金總額逐漸增多。尤其是在線上購物及線上操作便利性的刺激下，網(wǎng)絡(luò)借貸、線上理財業(yè)務(wù)日益增多，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體欣欣向榮，也帶動大批社會閑散資本及風投公司跟進，互聯(lián)網(wǎng)成為當下較為熱門的投資領(lǐng)域。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的風險主要形式

（一）網(wǎng)絡(luò)信貸

P2P網(wǎng)絡(luò)信貸，是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺直接進行資金借貸融通的形式。資金需求方將需要資金的用途、使用方式、個人信用等信息提供給網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，同時提供借款金額、還款方式、還款時限與利率信息。信貸公司平臺會評估資金需求方使用用途、項目可行性、資金需求方信用等級和償還能力，并對資金需求方進行相應(yīng)分類與分級，再將資金需求狀況發(fā)布到平臺，等待感興趣的資金提供方對其進行借貸。

（二）虛擬風險

因特網(wǎng)的資金來源是因特網(wǎng)，而因特網(wǎng)本身是虛擬化的，只能作為一個交流信息的平臺。因此，很難區(qū)分因特網(wǎng)上信息的真實性和真實性。因此，因特網(wǎng)籌資也面臨著一些虛擬風險，必須予以密切關(guān)注。網(wǎng)上洗錢和網(wǎng)絡(luò)欺詐可被用來利用虛擬平臺的隱藏特征，對互聯(lián)網(wǎng)的金融發(fā)展構(gòu)成重大風險。與此同時，因特網(wǎng)金融是一個具有流動性功能的金融平臺，不應(yīng)忽視這一功能，特別是該平臺的虛擬性質(zhì)，它無法有效控制和管理資金流動，從而增加了支付風險。

（三）信用風險

所謂信用風險，簡單來說就是信用度缺失導(dǎo)致違約、毀約行為，從而造成金融投資失敗的狀態(tài)。在金融投資過程中，投資者與被投資者之間在達成協(xié)議的情況下，為了保險起見往往會簽訂一些具有法律效力的書面合同，以此來保障雙方的相關(guān)利益。一般情況下，雙方會嚴格遵守合同內(nèi)容直至該次投資圓滿結(jié)束。但任何事情往往都存在特殊情況，特別是金融投資過程中，當被投資人經(jīng)營不善或者因其他不可抗拒的因素造成資金嚴重虧損無法切實履行合同內(nèi)容甚至是直接毀約時，相對應(yīng)的金融投資者將面臨巨大的信用風險。特別是在個人信譽管理十分嚴格的新時期，金融投資過程中的信用風險已不僅僅是指金融投資者在經(jīng)濟方面面臨的風險，而且還有更加嚴重的法律層面的信用風險。

二、基于P2P行業(yè)模型描述的風險評估

網(wǎng)貸之家2016年4月的P2P行業(yè)評級數(shù)據(jù)，為本研究的數(shù)據(jù)來源，其組成包含成交量、人氣、杠桿、分散度、流動性和透明度六個方面?，F(xiàn)在讓我們來挖掘一下它的綜合評價發(fā)展指數(shù)，所有指標均為百分制。P2P網(wǎng)貸平臺是具有較高聲譽的網(wǎng)貸之家，其數(shù)據(jù)具備一定的可信度，同時給出了發(fā)展指數(shù)變量，可作為P2P平臺的一種評價參考，選取其作為期望值有一定的說服力。發(fā)展指數(shù)=成交積分×7%+營收積分×9%+人氣積分×15%+技術(shù)積分×4%+杠桿積分×14%+流動性積分×5%+分散度積分×15%+透明度積分×13%+品牌積分×18%。加入融資時間點、國資實力和層級考核，指標越高越能得到出借人認可。鑒于網(wǎng)貸之家所提供的數(shù)據(jù)僅包括前六項，故本文就以此六項作為輸入，以發(fā)展指數(shù)作為期望輸出，選取其中1-10、21-30、41-50、61-70、81-90共50家平臺作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，進行模型訓(xùn)練。

三、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的風險控制決策

（一）增強互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)實體產(chǎn)業(yè)能力

實體經(jīng)濟是互聯(lián)網(wǎng)金融的載體，是實體經(jīng)濟的引擎，兩者應(yīng)相輔相成，共同促進發(fā)展。通過改進因特網(wǎng)金融模式和工具的創(chuàng)新，并使其效益合理化，特別是通過增加對實體經(jīng)濟中先進技術(shù)和金融服務(wù)的投資，可以從根本上保證因特網(wǎng)金融市場的健康發(fā)展以及社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和秩序第一步應(yīng)當是發(fā)展和發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)融資模式，建立新的平臺----側(cè)重于在線信貸和籌資的金融貸款平臺，有效利用互聯(lián)網(wǎng)融資的長期影響，接觸傳統(tǒng)金融市場以外的群體，并動員居民和中小型企業(yè)參與進來這不僅可以幫助普通居民擺脫疾病等重大事件的財政困難，而且可以解決小型和微型企業(yè)的融資問題和融資成本。第二，商業(yè)活動中廣泛使用第三方支付和結(jié)算功能，移動支付使居民能夠在任何時候從一個支付機制中支付所有必要的費用、交易和購買貨物和服務(wù)，同時確保交易結(jié)算的安全性，從而減少。

（二）強化風險評估機制

為保證企業(yè)金融理財策略的科學性，需要深化投資業(yè)務(wù)的初期風險測評制度，由企業(yè)的業(yè)務(wù)部門或是托付專門的投資公司進行風險評測和預(yù)判。第一，應(yīng)根據(jù)金融理財商品的供給方以及商品的價格進行分析，根據(jù)盈利率預(yù)計、支付手法、時限以及模擬投資范疇，測評風險系數(shù)并完善投資戰(zhàn)略。第二，在確認投資計劃和制訂實施方案時，應(yīng)確定風險管控舉措和管理義務(wù)，將金融理財業(yè)務(wù)放入企業(yè)的營運風險管控系統(tǒng)，方便其實施實時監(jiān)管，并繼續(xù)完善其防控方法，保證企業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。

（三）做好高素質(zhì)人才的培養(yǎng)工作

為了確保因特網(wǎng)財務(wù)風險管理的質(zhì)量和水平，需要提高管理人員的專業(yè)和業(yè)務(wù)技能，這直接影響到因特網(wǎng)財務(wù)風險管理和避免風險因素對因特網(wǎng)財務(wù)發(fā)展的影響。第一，重點應(yīng)放在培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)財務(wù)風險管理人才上，加強培訓(xùn)，提高互聯(lián)網(wǎng)財務(wù)風險管理人員的總體素質(zhì)，為合理開展互聯(lián)網(wǎng)財務(wù)風險管理工作奠定良好基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)重視信通技術(shù)的創(chuàng)造第二，企業(yè)必須讓員工有機會出國留學，獲得相關(guān)的技術(shù)技能和管理經(jīng)驗，這對提高我國互聯(lián)網(wǎng)金融風險管理質(zhì)量發(fā)揮重要作用，創(chuàng)造有利于發(fā)展的環(huán)境。

結(jié)束語

綜上所述，由于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)開放性、包容性和創(chuàng)新性強等特點，使得其向市場多元化趨勢發(fā)展，為金融安全帶來巨大隱患。因此，要著眼于不斷完善互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管體系，深化監(jiān)管制度改革，發(fā)揮各部門在監(jiān)管體系內(nèi)的作用，促進互聯(lián)網(wǎng)金融不斷優(yōu)化，為經(jīng)濟發(fā)展提供動能。

參考文獻：

[1]王茜.大數(shù)據(jù)背景下的互聯(lián)網(wǎng)金融風險及其防范[J].財經(jīng)界（學術(shù)版），2019（07）：5-8.

[2]蘇士偉.解讀大數(shù)據(jù)時代互聯(lián)網(wǎng)金融風險防控方法[J].納稅，2019，13（25）：232.