大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及問(wèn)題研究

王詔賓 中國(guó)人民大學(xué)漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級(jí)研究院

在互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展中，由降低放貸條件和寬松審核放貸條件造成的風(fēng)險(xiǎn)為供應(yīng)鏈金融造成巨大損失，因此建立高效全面的信息采集和審核技術(shù)刻不容緩。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)是伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而生的一種信息處理技術(shù)，在處理龐大的數(shù)據(jù)和信息方面具備較強(qiáng)能力。大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠利用互聯(lián)網(wǎng)為金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)收集和處理的方法，幫助供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理制定防范措施。而供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)較大、大數(shù)據(jù)相關(guān)理論知識(shí)也在不斷地完善當(dāng)中及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和信息的特殊性等問(wèn)題，使得大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用需要進(jìn)一步研究，以明確大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理中面臨的問(wèn)題。

一、大數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，個(gè)人和企業(yè)每時(shí)每刻都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，正是這些大量數(shù)據(jù)成為我們進(jìn)行預(yù)測(cè)、運(yùn)籌與決策的依據(jù)。國(guó)內(nèi)外都在部署大數(shù)據(jù)的發(fā)展戰(zhàn)略，2013 年3 月我國(guó)“大數(shù)據(jù)在政府統(tǒng)計(jì)中的應(yīng)用”被部署，2012 年4 月英國(guó)、美國(guó)和澳大利亞等國(guó)聯(lián)合全面啟動(dòng)戰(zhàn)略性的大數(shù)據(jù)措施[1]。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)，并且已經(jīng)擴(kuò)展到眾多科學(xué)研究領(lǐng)域和商業(yè)領(lǐng)域，其靈活的數(shù)據(jù)處理能力備受企業(yè)的青睞，特別是依靠于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)企業(yè)[2]。大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算等信息技術(shù)在近年來(lái)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，在多種行業(yè)的運(yùn)營(yíng)中都獲得了較為成功的應(yīng)用，其研究的深度和廣度都在不斷地?cái)U(kuò)大，各國(guó)均在積極地推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，以謀求未來(lái)大數(shù)據(jù)運(yùn)用的一席之地。

供應(yīng)鏈金融是對(duì)融資成本及融資能力進(jìn)行優(yōu)化，為供應(yīng)鏈金融中圍繞核心企業(yè)的生態(tài)圈提供的融資服務(wù)[3]。在互聯(lián)網(wǎng)模式下供應(yīng)鏈金融的發(fā)展，需要借用大數(shù)據(jù)的相關(guān)技術(shù)為供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)，為企業(yè)在金融環(huán)境下做好監(jiān)管提供前瞻性思路。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)所具有的動(dòng)態(tài)性、傳導(dǎo)性及復(fù)雜性的特性在供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)深度結(jié)合后變得更加突出和敏感，互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)變得更加復(fù)雜[4]。供應(yīng)鏈金融在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)較多，如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)形態(tài)和流程相比商業(yè)銀行更為復(fù)雜，參與其中的客戶數(shù)量眾多，因此某一操作的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增加整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜，諸多企業(yè)公布的數(shù)據(jù)信息都失去了時(shí)效性，從而使得供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)加劇。大數(shù)據(jù)分析及挖掘技術(shù)能夠長(zhǎng)期有效地監(jiān)管相關(guān)數(shù)據(jù)，提供一定的預(yù)測(cè)模型，幫助金融機(jī)構(gòu)有效管控各種風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)可以利用大數(shù)據(jù)工具建立數(shù)據(jù)源分析計(jì)算系統(tǒng)，有利于金融機(jī)構(gòu)更準(zhǔn)確的收集風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)信息的甄別能力。

二、大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

1.幫助建立供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)多元化因素的影響下，金融風(fēng)險(xiǎn)的種類和數(shù)量較為龐大，為金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)難度。面對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的狀況，單一的防范措施無(wú)法避免所有問(wèn)題，實(shí)行的體系化和復(fù)雜化的綜合性防范體系將會(huì)有助于從整體和局部上控制所有風(fēng)險(xiǎn)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的危害。大數(shù)據(jù)的分析技術(shù)的運(yùn)算能力是幫助金融機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵所在，在供應(yīng)鏈金融的理論指導(dǎo)下，通過(guò)大數(shù)據(jù)建立起供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系對(duì)交易前后的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，并對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)管。同時(shí)，供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的防控具有時(shí)效性，利用大數(shù)據(jù)的算力和特性做到全天候及全供應(yīng)鏈范圍監(jiān)督。

2.利于供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)信息的治理。在互聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜的環(huán)境下，供應(yīng)鏈金融交易行為產(chǎn)生和收集的信息眾多，且不容易辨別為供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作帶來(lái)一定的難度。且供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有特殊性，其傳導(dǎo)方式是供應(yīng)鏈上下游相互影響，某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)則將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。而供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)依存于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，各項(xiàng)金融活動(dòng)的開(kāi)展主要依據(jù)大數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并通過(guò)信息整合的方式完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)信息治理是金融機(jī)構(gòu)較所面臨的棘手問(wèn)題，在供應(yīng)鏈金融交易的前、中、后各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的信息繁多，利用大數(shù)據(jù)的方式能夠更加全面的掌握相關(guān)信息，對(duì)客戶做到正確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。大數(shù)據(jù)參與的風(fēng)險(xiǎn)管理模式能夠發(fā)揮其在數(shù)據(jù)收集、整理、應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)信息的統(tǒng)籌管理，減少風(fēng)險(xiǎn)把控的流程，提高風(fēng)險(xiǎn)和信息治理的效率和質(zhì)量。

3.降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)鏈金融在依托于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，其業(yè)務(wù)交易方式與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)有較大區(qū)別，最重要的區(qū)別在于其評(píng)估放貸關(guān)鍵指標(biāo)均由客戶相關(guān)信息構(gòu)成。在大數(shù)據(jù)技術(shù)支撐下，能夠幫助金融機(jī)構(gòu)獲取網(wǎng)絡(luò)中更加全面的客戶信息，并提供合理的判斷和綜合性的評(píng)估。新的大數(shù)據(jù)技術(shù)還能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行可視化展示（例如Power BI），形成圖表等更利于不精通大數(shù)據(jù)技術(shù)的從業(yè)人員對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和交易情況進(jìn)行分析和決策。大數(shù)據(jù)所搜集的信息，結(jié)合供應(yīng)鏈金融從業(yè)人員的專業(yè)判斷，能夠?qū)τ谄髽I(yè)放款的要求正確審核，降低金融借貸的風(fēng)險(xiǎn)，完成對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

三、大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的問(wèn)題

供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的獲取成本較高，這是由于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的特殊性導(dǎo)致。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)反映了供應(yīng)鏈上關(guān)于生產(chǎn)、物流、資金流等動(dòng)態(tài)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流，這就意味著每秒鐘的數(shù)據(jù)量都需要被記錄，必須要建立一個(gè)完整的體系來(lái)獲取所有數(shù)據(jù)。而各個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)掌控者相互獨(dú)立，想要獲取所有數(shù)據(jù)就需要更多的權(quán)限，投入更多的資源，但在風(fēng)險(xiǎn)管理中這又是不可少的投入。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的處理成本也較高，首先需要聘請(qǐng)具有大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的人才，投入足夠的基礎(chǔ)資源供其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，再者數(shù)據(jù)的分析過(guò)程趨于智能化，大多數(shù)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠建立模型，而模型的編輯和訓(xùn)練都需要投入成本。

從供應(yīng)鏈金融本身的角度出發(fā)可知，其本身蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)使其在處理內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)時(shí)更加謹(jǐn)慎，在采用較新的大數(shù)據(jù)處理技術(shù)時(shí)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)再次放大。若供應(yīng)鏈金融的信息不足以支持大數(shù)據(jù)這樣的技術(shù)進(jìn)行合理分析，將會(huì)使得供應(yīng)鏈金融產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)損失。從大數(shù)據(jù)的角度考慮可知，支撐大數(shù)據(jù)技術(shù)準(zhǔn)確性的主要因素是數(shù)據(jù)和分析方法，二者有一個(gè)存在問(wèn)題則將會(huì)使得結(jié)果不可信。由于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)是由人為進(jìn)行編寫和統(tǒng)計(jì)，其相關(guān)信息也可以人為進(jìn)行操作，這就意味著大數(shù)據(jù)技術(shù)也將會(huì)獲取錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。再者互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)可能存在矛盾，例如某客戶的信用記錄良好，而其貿(mào)易記錄出現(xiàn)負(fù)面信息，則將會(huì)使得該客戶的風(fēng)險(xiǎn)降低。大數(shù)據(jù)的分析方法由數(shù)據(jù)分析人員掌控，這需要其掌握足夠的大數(shù)據(jù)分析知識(shí)，也需要供應(yīng)鏈金融的相關(guān)知識(shí)，還需要不斷地模擬和推斷才能夠使得這個(gè)數(shù)據(jù)處理的風(fēng)險(xiǎn)足夠小。

四、總結(jié)

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)將會(huì)持續(xù)發(fā)展，供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理措施將會(huì)不斷被完善。大數(shù)據(jù)作為處理龐大數(shù)據(jù)的關(guān)鍵技術(shù)必將會(huì)為供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供幫助，為供應(yīng)鏈金融的健康發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助金融機(jī)構(gòu)降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)，帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，認(rèn)清楚大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，解決大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理中遇到的問(wèn)題是供應(yīng)鏈金融發(fā)展的必經(jīng)之路，是營(yíng)造安全的供應(yīng)鏈金融交易的重點(diǎn)。