基于商業(yè)銀行運(yùn)營管理體系新模式的若干分析

邰媛

摘? 要：在銀行經(jīng)營當(dāng)中，風(fēng)險(xiǎn)的管理問題是非常重要的，特別是在當(dāng)前全球金融不斷波動(dòng)的狀況之下，商業(yè)銀行需要充分地建立起風(fēng)險(xiǎn)管理的體系，保證自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力得到不斷增強(qiáng)，持續(xù)增強(qiáng)銀行的競爭力提升，從而保障銀行的生存和發(fā)展。本文主要分析了在風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中商業(yè)銀行的構(gòu)建問題，同時(shí)具體探究了體系當(dāng)中各系統(tǒng)主要承擔(dān)的職責(zé)。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理;管理體系職責(zé)

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化不斷加深的背景下，國際金融環(huán)境對我國的金融行業(yè)帶來了深刻的影響。如何有效規(guī)避商業(yè)銀行運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn)，提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而進(jìn)一步促使行業(yè)的發(fā)展？商業(yè)銀行迫切需要提升風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新能力，構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，增強(qiáng)自身競爭力，從而得到更加長遠(yuǎn)的發(fā)展。圖1為安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系及職責(zé)

1.系統(tǒng)組織

在風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中，組織系統(tǒng)是非常核心的，可以直接影響行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向以及具體的管理方法，在商業(yè)銀行內(nèi)部，必須建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，由董事會(huì)以及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)垂直領(lǐng)導(dǎo)和管理，快速有效地響應(yīng)商業(yè)銀行中一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任和任務(wù)。組織系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中，主要包含以下幾個(gè)方面的職責(zé)：第一是董事會(huì)，這是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中最高的一個(gè)決策機(jī)構(gòu)，可以直接決定和影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理未來發(fā)展的方向，以及所采取的決策手段，同時(shí)對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)，也必須承擔(dān)最終的責(zé)任。它的機(jī)構(gòu)職責(zé)主要是能夠清楚地辨識商業(yè)銀行在運(yùn)行當(dāng)中可能面臨的各種不同的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并且可以結(jié)合當(dāng)前的市場風(fēng)險(xiǎn)，從而可以制定出一套合理的管理戰(zhàn)略，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和方向。同時(shí)，董事會(huì)還需要全面地支持商業(yè)銀行當(dāng)中各項(xiàng)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的順利開展。其二是市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，它直接隸屬于董事會(huì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)，它與商業(yè)銀行中其他不同的機(jī)構(gòu)和部門相互獨(dú)立，提供給董事會(huì)相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)管理控制等基本的服務(wù)，并直接負(fù)責(zé)董事會(huì)在商業(yè)銀行發(fā)展當(dāng)中，量化分析其市場風(fēng)險(xiǎn)，并且可以利用報(bào)告的形式將實(shí)際情況上報(bào)給董事會(huì)，為董事會(huì)提供更多銀行市場風(fēng)險(xiǎn)過程中可以采取的管理策略。第三是市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門和參與部門管理部門，它的職責(zé)和其他部門執(zhí)行董事和委員會(huì)所提出的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是互相獨(dú)立的，可以結(jié)合市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，能夠制定出科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施和程序，能夠嚴(yán)格地監(jiān)督各個(gè)部門在市場風(fēng)險(xiǎn)措施當(dāng)中的實(shí)際狀況，并且可以向董事會(huì)以及管理委員會(huì)定時(shí)、定期地提供報(bào)告。通過與其他部門（主要是包括銀行當(dāng)中一些其他的支持性部門以及業(yè)務(wù)經(jīng)營部門等）相互合作實(shí)施，確保商業(yè)銀行所制定的風(fēng)險(xiǎn)管理體系得到順利地運(yùn)行，保證其風(fēng)險(xiǎn)控制管理職能充分地發(fā)揮出來，有效避免商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2.戰(zhàn)略系統(tǒng)

對于戰(zhàn)略系統(tǒng)來講，主要包括以下兩個(gè)部分：資本配置以及戰(zhàn)略規(guī)劃，其中對于戰(zhàn)略規(guī)劃來講，它主要是負(fù)責(zé)提供給商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相應(yīng)的策略規(guī)劃以及相關(guān)政策，并且可以保證風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與商業(yè)銀行總體發(fā)展的目標(biāo)以及資本實(shí)力的實(shí)際情況保持一致，在制定科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略過程中，要對市場風(fēng)險(xiǎn)承受能力給予綜合考慮，并對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)進(jìn)行合理分配。商業(yè)主要是通過結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)，從而制定出合理可靠的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，資本配置系統(tǒng)主要是負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的資本配置情況，從而充分地滿足商業(yè)銀行的資本配置與風(fēng)險(xiǎn)管理所提出的一些基本需求，為商業(yè)銀行抵御運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)提供足夠的資本方面的支撐。因此，資本配置系統(tǒng)的主要核心是對風(fēng)險(xiǎn)資本做出限額處理，，保證商業(yè)銀行任何一個(gè)運(yùn)行的活動(dòng)都處于自動(dòng)配置的范疇中，以及商業(yè)銀行本身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力符合實(shí)際的資本實(shí)力，從而為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的正常運(yùn)行提供強(qiáng)有力的支撐和保障。

3.實(shí)施系統(tǒng)

對于實(shí)施系統(tǒng)來講，主要是嚴(yán)格地識別和監(jiān)測商業(yè)銀行在運(yùn)行當(dāng)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，可以通過采取合理的方式來控制管理風(fēng)險(xiǎn)，從而保證商業(yè)銀行的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可以處于安全范圍當(dāng)中，保證商業(yè)銀行得到正常地運(yùn)行和發(fā)展。在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中，實(shí)施系統(tǒng)是執(zhí)行系統(tǒng)，它主要負(fù)責(zé)以下幾個(gè)內(nèi)容：第一是識別風(fēng)險(xiǎn)，能夠嚴(yán)格地識別商業(yè)銀行在金融市場運(yùn)行當(dāng)中，可能面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)等，能夠仔細(xì)地辨別一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，并且能夠?qū)⑦@些風(fēng)險(xiǎn)收集起來，得到充分地解決。第二是計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，能夠計(jì)算處理識別系統(tǒng)收集得到的原始數(shù)據(jù)等相關(guān)信息，分析商業(yè)銀行的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，并對其進(jìn)行仔細(xì)地計(jì)算，從而可以給最終的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告提供相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。第三是監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)，在商業(yè)銀行運(yùn)行當(dāng)中，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸地發(fā)生著改變，能夠全程地監(jiān)測和管理監(jiān)控系統(tǒng)對商業(yè)銀行運(yùn)行所帶來的一系列風(fēng)險(xiǎn)變化，同時(shí)可以及時(shí)地提出反饋的信息，從而可以保證上層委員會(huì)對此做出及時(shí)地反應(yīng)，并且采取相應(yīng)的措施，采取更加科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本原則

在商業(yè)銀行管理體系正常地運(yùn)行時(shí)，管理層方面還需要將以下兩個(gè)基本原則充分地貫徹下去：第一是講究效率問題，第二是部門約束原則。其中，講究效率的基本原則是核心，同時(shí)也是基礎(chǔ)，在商業(yè)銀行運(yùn)行時(shí)，其存在的風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)都在發(fā)生改變，只有對其做出及時(shí)的反應(yīng)，并且將各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略切實(shí)地落實(shí)，才可以將風(fēng)險(xiǎn)管理體系自身的作用充分地發(fā)揮出來。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中，必須將各個(gè)機(jī)構(gòu)的管理效率得到不斷地提升，保證上層的管理策略可以在下層知識行動(dòng)當(dāng)中，得到更加快速地貫徹和落實(shí)，除此之外，下層的風(fēng)險(xiǎn)變化也可以向上層機(jī)構(gòu)及時(shí)的反饋出去，從而可以保證整個(gè)管理系統(tǒng)可以正常穩(wěn)定地運(yùn)行下去。部門優(yōu)勢原則可以充分地保障風(fēng)險(xiǎn)體系的正常運(yùn)行，如果可以明確約束各個(gè)部門的權(quán)責(zé)，可以有效地避免發(fā)生其他部門出現(xiàn)越權(quán)等多種狀況，這樣，風(fēng)險(xiǎn)管理部門也可以獲得真正的獨(dú)立和自主，并且可以將風(fēng)險(xiǎn)管理控制的作用充分地發(fā)揮出來。圖2為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。

三、總結(jié)

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系本身比較復(fù)雜，但是比較完整，其中包括多個(gè)不同的子系統(tǒng)，每個(gè)系統(tǒng)都需要承擔(dān)不同的職責(zé)，如果可以充分地發(fā)揮出每個(gè)子系統(tǒng)的具體職責(zé)，并且保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平可以得到很大程度的提升，進(jìn)一步保障商業(yè)銀行的正常運(yùn)行，因此，對于商業(yè)銀行管理方面來講，必須更加重視將風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建的力度不斷加強(qiáng)，能夠在重視效率問題以及激勵(lì)約束原則方面，將風(fēng)險(xiǎn)管理體系全面構(gòu)建出來，保證自身銀行可以在金融市場中得到不斷地發(fā)展和進(jìn)步。

參考文獻(xiàn)：

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