金融科技在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用與展望

王雯

（招商銀行股份有限公司廈門(mén)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部，福建 廈門(mén) 361000）

近年來(lái)，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用于金融領(lǐng)域，金融科技（Financial Technology，簡(jiǎn)稱(chēng)Fintech）這一新名詞隨之應(yīng)運(yùn)而生。國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行不僅積極地借助新興科技改善金融服務(wù)和重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力，而且在風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)更進(jìn)一步加強(qiáng)金融科技的運(yùn)用，金融和科技的融合也將引領(lǐng)風(fēng)險(xiǎn)控制走向更加智能化、自動(dòng)化、系統(tǒng)化的管理。

一、金融科技在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈這四大技術(shù)應(yīng)用最多，但側(cè)重領(lǐng)域有所不同，應(yīng)用深度也有差異，存在一定交叉。其中，大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)主要解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，大多應(yīng)用在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中；人工智能風(fēng)控技術(shù)是在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上解決風(fēng)控模型優(yōu)化的問(wèn)題；云計(jì)算技術(shù)可以有效提升海量數(shù)據(jù)的運(yùn)算能力和速度；區(qū)塊鏈技術(shù)大多應(yīng)用于操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的技術(shù)安全領(lǐng)域。

（一）大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)

銀行業(yè)務(wù)的最大難點(diǎn)在于如何解決信息不對(duì)稱(chēng)性，而利用數(shù)據(jù)積累和大數(shù)據(jù)技術(shù)建立有效的智能化風(fēng)控體系，恰好可以有效地解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。目前，大數(shù)據(jù)應(yīng)用較為廣泛的風(fēng)控領(lǐng)域主要有欺詐識(shí)別、授信評(píng)分以及貸后管理等。大數(shù)據(jù)的價(jià)值主要體現(xiàn)在通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的智能處理中獲取有用信息，從而提升決策能力。例如，微眾銀行采用比邏輯回歸模型更加復(fù)雜且更具優(yōu)勢(shì)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來(lái)處理稀疏數(shù)據(jù)、解決過(guò)度擬合和高維數(shù)據(jù)，從而預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高，區(qū)分能力更好。

（二）人工智能風(fēng)控技術(shù)

機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)的預(yù)測(cè)作用，有助于幫助銀行分析客戶(hù)行為，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。人工智能和大數(shù)據(jù)的緊密結(jié)合已成為目前風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，其基本邏輯是通過(guò)在深度學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘中自我更新、自我調(diào)整和自我迭代，進(jìn)而從更多維度的大數(shù)據(jù)中把握風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律。例如，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行惡意客戶(hù)的篩選。又如，在一些交易、賬戶(hù)登錄等場(chǎng)景應(yīng)用無(wú)監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)模型，在沒(méi)有“正確答案”的標(biāo)簽數(shù)據(jù)的情況下，通過(guò)分析欺詐用戶(hù)和正常用戶(hù)行為模式的異同，識(shí)別欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

（三）區(qū)塊鏈技術(shù)

區(qū)塊鏈技術(shù)是一種按照時(shí)間順序?qū)?shù)據(jù)區(qū)塊以順序相連的方式組合成的一種鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并以密碼學(xué)方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本（分布式數(shù)據(jù)庫(kù)），主要應(yīng)用于操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的身份驗(yàn)證、支付安全等領(lǐng)域，重點(diǎn)針對(duì)的是人工操作中驗(yàn)證困難帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，在支付清算方面，區(qū)塊鏈技術(shù)支持下的交易模式能使交易日和交割日間隔從1-3天縮短至10分鐘,減少了交易風(fēng)險(xiǎn),提高了效率和可控性。

二、金融科技融合風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

在金融科技時(shí)代，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的改變必然對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提出新的要求，如何利用金融科技改善商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)控模式，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，成為商業(yè)銀行亟待探索的發(fā)展道路。

目前，許多商業(yè)銀行已經(jīng)意識(shí)到金融科技巨大潛力在風(fēng)險(xiǎn)管理方面發(fā)揮的重要作用，積極主動(dòng)擁抱金融科技，傾斜資源加大對(duì)金融科技的投入和研發(fā)。例如，平安集團(tuán)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)零售信貸業(yè)務(wù)的客戶(hù)還款能力和還款意愿進(jìn)行信息核真核實(shí)、黑名單比對(duì)、社交行為分析、行為軌跡分析等，可以非?？焖俚蔫b別出欺詐行為，大大降低了風(fēng)險(xiǎn)成本。招商銀行信用卡中心打造“智慧風(fēng)控”體系，引入高維模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，以差異化、精準(zhǔn)化的交易策略分發(fā)實(shí)現(xiàn)了信用卡交易的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理。此外，為解決風(fēng)險(xiǎn)管理中客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)信息散落、關(guān)聯(lián)關(guān)系識(shí)別困難等問(wèn)題，招商銀行還通過(guò)整合行內(nèi)外的企業(yè)信息，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)，上線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控平臺(tái)，全面支持企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息檢索展示、分析預(yù)測(cè)以及智能建模的功能。

可以預(yù)見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力仍將是未來(lái)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是銀行賴(lài)以生存和發(fā)展的重要保障。在金融科技的影響下，憑借大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，完善傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的分析方法以及組織構(gòu)建，讓科技與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)完美融合。在貸前階段，改善傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式當(dāng)中的主觀(guān)經(jīng)驗(yàn)判斷，形成全新的以數(shù)據(jù)分析為主導(dǎo)的智能決策方式。在貸中階段，對(duì)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，將前期客戶(hù)分析中產(chǎn)生的偏離度加以修正。在貸后階段，利用反欺詐技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理與其他業(yè)務(wù)流程的整合管理。

三、金融科技提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展建議

展望未來(lái)，商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，圍繞金融科技銀行建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)體系、企業(yè)文化、人才隊(duì)伍等底層架構(gòu)的轉(zhuǎn)變，以科技化的方法、開(kāi)放性的思維擁抱金融科技，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化和前瞻性。

（一）加快體系化基礎(chǔ)建設(shè)

首先要完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)體系，打通商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)分享的壁壘，實(shí)現(xiàn)各板塊間客戶(hù)數(shù)據(jù)整合與共享機(jī)制，統(tǒng)一各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理維度，以數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作推動(dòng)信息標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)模塊化，為后續(xù)研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；二是在此基礎(chǔ)上梳理行內(nèi)外系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、分析，重新落實(shí)數(shù)據(jù)管理部門(mén)；三是在系統(tǒng)建設(shè)方面，進(jìn)一步更新迭代征信系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，逐步搭建及優(yōu)化支持授信業(yè)務(wù)智能化的平臺(tái)體系；四是以客戶(hù)為維度建立所有信息的歸集和管理視圖，包括客戶(hù)及其集團(tuán)、關(guān)聯(lián)方的授信、交易、押品、存款、行內(nèi)外擔(dān)保信息、訴訟信息、工商信息、客戶(hù)所在的營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集匯總，在統(tǒng)籌管理層面對(duì)客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)挖掘和風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)識(shí)別等工作，最終建立起客戶(hù)的全景視圖。

（二）調(diào)整IT組織架構(gòu)

在架構(gòu)優(yōu)化方面，應(yīng)構(gòu)建IT團(tuán)隊(duì)前置化的敏捷型組織架構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化分行IT部門(mén)職能，構(gòu)建敏捷型組織架構(gòu)，提升響應(yīng)速度和研發(fā)節(jié)奏。在總行層面，還可考慮成立專(zhuān)門(mén)的金融科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室，利用人工智能、云計(jì)算以及大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行模擬，從而更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）防范金融科技帶來(lái)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

在金融科技下，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了極大轉(zhuǎn)變，并且，金融科技本身存在風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)還不成熟，具有較高的隱蔽性和突發(fā)性，一旦出現(xiàn)問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致真正的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們還應(yīng)關(guān)注金融科技創(chuàng)新過(guò)程中的信息安全問(wèn)題、模型風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和完備的應(yīng)急處置策略。

（四）重視金融科技人才的儲(chǔ)備和培養(yǎng)

金融科技時(shí)代創(chuàng)造價(jià)值的主角仍是“人”，既懂金融又懂技術(shù)的“跨界”復(fù)合型人才在商業(yè)銀行中成為稀缺資源。因此，在人才儲(chǔ)備方面，商業(yè)銀行要注重金融科技人才的儲(chǔ)備和培養(yǎng)，積極引進(jìn)復(fù)合型人才。