Downside-risk測(cè)度下閉環(huán)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)共享契約研究

盧月莉　葉建萍

摘 要 以具有下游風(fēng)險(xiǎn)的零售商和風(fēng)險(xiǎn)中性的制造商組成的閉環(huán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)為背景，分析提出了在Downside-risk約束下收益共享契約和批量折扣契約都不能使閉環(huán)供應(yīng)鏈達(dá)到協(xié)調(diào)狀態(tài)的結(jié)論.設(shè)計(jì)了一種收益共享和轉(zhuǎn)移支付的組合機(jī)制來減輕風(fēng)險(xiǎn)約束的影響，使制造商和零售商能夠達(dá)到雙贏的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制和閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào).最后，通過數(shù)值分析驗(yàn)證了組合機(jī)制的可行性和有效性.

關(guān)鍵詞 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué);閉環(huán)供應(yīng)鏈;downsiderisk;契約

中圖分類號(hào) F224.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

Abstract The impact of revenue sharing contract and quantity discount contract is discussed in the twoechelon closed loop supply chain with a downsideriskaverse retailer and a riskneutral manufacturer， which shows that the two kinds of contracts may not coordinate such a channel under the downsiderisk control. Therefore， a risksharing contract composed of transfer payment contract and revenue sharing contract is designed， which offers the desired downside protection to the retailer， provides more profits to the agents， and accomplishes channel coordination. For optimal decisions of the manufacturer， we use the numerical method to analyze the effect of the retailer downside risk on decision variables， profits of the manufacturer and the retailer. Finally， an application example shows the effectiveness and feasibility of the risksharing contract.

Key wordsIndustrial economics; Closedloop supply chain; Downsiderisk; Contract

1 引 言

Guide 等人（2003）[1]定義了閉環(huán)供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷C合考慮廢舊產(chǎn)品的回收、再處理、再制造、再分銷處理等諸多環(huán)節(jié)的一種閉式供應(yīng)鏈系統(tǒng).他還指出，閉環(huán)供應(yīng)鏈包含傳統(tǒng)的正向供應(yīng)鏈和廢舊品回收利用的逆向供應(yīng)鏈，其兩條供應(yīng)鏈上的物流是相互聯(lián)系的，并呈現(xiàn)出“生產(chǎn)—消費(fèi)—再生產(chǎn)”的封閉式特征.

1.1 問題的提出

隨著可持續(xù)發(fā)展的觀念不斷深入人心，越來越多的企業(yè)逐漸開始重視閉環(huán)供應(yīng)鏈的管理，企圖通過產(chǎn)品的循環(huán)再利用，減少資源的消耗和廢棄品的垃圾排放量，達(dá)到企業(yè)環(huán)境績效的提高.閉環(huán)供應(yīng)鏈在給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也伴隨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，例如市場風(fēng)險(xiǎn)、合作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)等.這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)影響和破壞供應(yīng)鏈的安全運(yùn)行，造成供應(yīng)鏈效率下降、成本增加，難以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的預(yù)期目標(biāo).面對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素對(duì)公司經(jīng)營效益越來越大的影響，近年來企業(yè)管理者不僅關(guān)注企業(yè)利潤的最大化，而且更注重企業(yè)獲得期望利潤的可能性.考慮在風(fēng)險(xiǎn)約束下如何協(xié)調(diào)閉環(huán)供應(yīng)鏈正逐漸成為供應(yīng)鏈管理中的焦點(diǎn)問題.研究一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的零售商和風(fēng)險(xiǎn)中性的制造商之間的合作方式就是其中之一.

1.2 文獻(xiàn)回顧

在閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)方面，Savaskan等人（2004）[2]分別就制造商回收、零售商回收和第三方回收等三種回收方式研究了閉環(huán)供應(yīng)鏈的回收渠道選擇與協(xié)調(diào)問題;鄭本榮等人（2016）[3]探討了雙渠道閉環(huán)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)問題，證實(shí)制造商通過將簡單的價(jià)格契約與收益共享契約或兩部收費(fèi)制契約結(jié)合可實(shí)現(xiàn)雙渠道閉環(huán)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào);謝家平等人（2017）[4]將收益共享契約融入到逆向供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，解決閉環(huán)供應(yīng)鏈的收益分配問題.

上述文獻(xiàn)從不同角度對(duì)閉環(huán)供應(yīng)鏈的相關(guān)問題進(jìn)行了研究，但這些研究與以往大多數(shù)文獻(xiàn)類似，大都采用了參與者是風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè).但是事實(shí)上，企業(yè)在決策時(shí)不僅關(guān)注自身的利潤，而且會(huì)考慮風(fēng)險(xiǎn)因素及其帶來的后果.在考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)方面，國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做了很多有意義的研究.洪憲培等人（2013）[5]基于均值方差模型考察了閉環(huán)供應(yīng)鏈各參與方的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度對(duì)其定價(jià)決策和期望利潤的影響.肖復(fù)東等人（2011）[6]基于ArrowPratt測(cè)度研究了零售商不同的需求風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避態(tài)度對(duì)三種回收渠道模式下的閉環(huán)供應(yīng)鏈的影響.在Downsiderisk測(cè)度環(huán)境下，Gan等人（2005）[7]在零售商風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的情形下對(duì)回購和收益共享兩種契約的協(xié)調(diào)性進(jìn)行分析，并設(shè)計(jì)了風(fēng)險(xiǎn)共享契約來使實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào);趙道致和何龍飛（2007）[8]對(duì)一個(gè)三層供應(yīng)鏈模型中風(fēng)險(xiǎn)厭惡的分銷商與風(fēng)險(xiǎn)中性的零售商之間的合作進(jìn)行了契約設(shè)計(jì)，分析了利潤分配和風(fēng)險(xiǎn)控制兩個(gè)因素在供應(yīng)鏈合作中的交互影響;姚忠（2008）[9]分析了零售商在風(fēng)險(xiǎn)約束下的退貨策略對(duì)單周期供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)性;史成東和陳菊紅（2010）[10]建立了制造商是風(fēng)險(xiǎn)中性、分銷商和銷售商具有下行風(fēng)險(xiǎn)特性的三層供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)模型， 將補(bǔ)償政策與收益共享、產(chǎn)品回購等契約相結(jié)合設(shè)計(jì)了風(fēng)險(xiǎn)共享契約;陳菊紅等人（2012）[11]研究了零售商主導(dǎo)的二級(jí)供應(yīng)鏈契約問題，發(fā)現(xiàn)收益共享契約在滿足downsiderisk約束下不能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)，并在收益共享契約的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了風(fēng)險(xiǎn)共享契約;桂壽平和王健龍（2013）[12]分別在分散決策和回購契約情形下研究了零售商下游風(fēng)險(xiǎn)偏好變化對(duì)博弈決策的影響;史成東等人（2014）[13]建立了第三方回收再制造閉環(huán)供應(yīng)鏈決策模型，分析了銷售商風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避特性、第三方回收商之間的競爭關(guān)系對(duì)供應(yīng)鏈的影響，指出供應(yīng)鏈在風(fēng)險(xiǎn)共享和費(fèi)用共享組合契約的控制下可以實(shí)現(xiàn)完美協(xié)調(diào);Yao等人（2016）[14]將轉(zhuǎn)移支付分別與批發(fā)價(jià)格契約、退貨契約、收益共享契約相結(jié)合，分析了零售商的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的影響.

從表1可以看出，隨著下游風(fēng)險(xiǎn)β的減小，q*T不斷增大，零售商和制造商的利潤不斷增加;從表2可以看出，隨著回收率θ的增大，q*T逐漸增大，零售商和制造商的利潤也在逐漸增加.

6 結(jié) 論

在由一個(gè)下游風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的零售商與一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性的制造商組成的兩級(jí)閉環(huán)供應(yīng)鏈中，在Downsiderisk約束下收益共享契約和批量折扣契約不能使閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào).而現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，為了達(dá)成合作，一般風(fēng)險(xiǎn)中性方主動(dòng)為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù).因此，考慮將轉(zhuǎn)移支付策略附加到收益共享契約中，在滿足風(fēng)險(xiǎn)約束的情況下，設(shè)計(jì)適合的風(fēng)險(xiǎn)共享契約，可以引導(dǎo)零售商制定最優(yōu)的訂購量及制造商給予最優(yōu)的轉(zhuǎn)移支付，使得轉(zhuǎn)移支付與收益共享契約的結(jié)合減緩風(fēng)險(xiǎn)約束的影響，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制和閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào).

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