不平衡數(shù)據(jù)分類研究及在銀行營銷中的應(yīng)用

季晨雨

(北京衛(wèi)星信息工程研究所，北京 100000)

0 引言

不平衡數(shù)據(jù)分類是分類問題中比較特殊的問題，主要特點是樣本類分布不平衡。在不平衡的二分類問題中，表現(xiàn)為其中一類的學(xué)習(xí)樣本遠(yuǎn)多于另一類的樣本[1]。不平衡數(shù)據(jù)集分類會存在偏向多數(shù)類，對少數(shù)類誤分比率很高的問題。這是因為多數(shù)類的樣本數(shù)目明顯多于少數(shù)類，但有時候少數(shù)類恰恰是我們關(guān)注的重點。

本文利用了銀行營銷人員以電話方式對其定期存款業(yè)務(wù)進(jìn)行推銷的案例。隨著市場競爭的加劇，銀行需要識別目標(biāo)用戶并進(jìn)行精準(zhǔn)營銷以擴(kuò)大收益，提高工作效率。在本例中，需要根據(jù)以往營銷積累下的數(shù)據(jù)集構(gòu)建客戶是否會購買定期存款的預(yù)測模型，幫助銀行識別目標(biāo)客戶群體，進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，提高營銷的成功率，避免非目標(biāo)客戶因電話營銷對銀行產(chǎn)生負(fù)面印象。在該案例中，以客戶是否購買定期存款為目標(biāo)屬性，該屬性中“是”和“否”的數(shù)據(jù)集樣本數(shù)目比為4640∶36548，屬于典型的不平衡分類問題。如果在構(gòu)建分類模型時不考慮數(shù)據(jù)集的平衡性，模型會出現(xiàn)對少數(shù)類誤分率很高的問題，但少數(shù)類恰恰是我們關(guān)心的目標(biāo)客戶群體。因此，在構(gòu)建分類模型時需要解決不平衡數(shù)據(jù)分類的問題。

1 不平衡數(shù)據(jù)分類問題解決辦法

解決不平衡數(shù)據(jù)分類問題，可以從數(shù)據(jù)、算法、評價指標(biāo)三個層面著手[2]。

1) 從數(shù)據(jù)的角度：通過改變原始數(shù)據(jù)集的分布，采用過采樣或欠采樣，即增加少數(shù)類樣本或減少多數(shù)類樣本，使不平衡數(shù)據(jù)集的正負(fù)類樣本數(shù)達(dá)到平衡[3]。

2) 在算法上：修改已有的分類器，使之適應(yīng)不平衡數(shù)據(jù)的特征。主要包括代價敏感分類器，集成學(xué)習(xí)等方法。其中，代價敏感分類器對少數(shù)類樣本和多數(shù)類樣本分類錯誤的代價區(qū)別開來，將少數(shù)類錯誤地分到多數(shù)類將付出更大的代價。集成學(xué)習(xí)是在訓(xùn)練集上訓(xùn)練多個分類模型，預(yù)測時根據(jù)每個分類器的分類結(jié)果進(jìn)行投票，得到最終的預(yù)測結(jié)果。常用的組合分類方法，包括Bagging，Boosting以及隨機(jī)森林Random Forest等[4]。

3) 從評價指標(biāo)上：對于一般的分類模型通常使用模型的準(zhǔn)確率進(jìn)行評估。分類模型的準(zhǔn)確率反映了分類模型對數(shù)據(jù)集整體的分類性能。但只使用準(zhǔn)確率來衡量對不平衡數(shù)據(jù)集的分類效果，并不能反映對少數(shù)類的分類性能。利用少數(shù)類的召回率(查全率)可以反映正確判別的少數(shù)類占所有少數(shù)類的比例。 F1分?jǐn)?shù)同時考慮了分類模型的準(zhǔn)確率和召回率，是處理不平衡數(shù)據(jù)分類問題時的有效評價指標(biāo)[5]。

F1分?jǐn)?shù)可以看作是模型準(zhǔn)確率和召回率的一種加權(quán)平均，F(xiàn)1分?jǐn)?shù)的分布在0-1之間。

還可以采用ROC曲線下的面積AUC作為評價指標(biāo)。因為ROC曲線有一個很好的性能，當(dāng)測試集中的正負(fù)樣本的分布變化時，ROC曲線能夠保持不變，因此適合作為不平衡數(shù)據(jù)集分類時的評價指標(biāo)[6]。

2 銀行營銷中的不平衡數(shù)據(jù)分類

2.1 數(shù)據(jù)集說明

本文所研究的數(shù)據(jù)集來源為UCI所提供的Bank Marketing Data Set數(shù)據(jù)集，該數(shù)據(jù)與葡萄牙銀行機(jī)構(gòu)實施電話直銷向客戶推銷其定期存款業(yè)務(wù)有關(guān)。數(shù)據(jù)集收集的時間自2008年5月至2010年10月，共包括41188個樣本和21個屬性，其中目標(biāo)屬性為是否購買定期存款，分別用“yes”和“no”代表是和否。輸入變量在結(jié)構(gòu)上有數(shù)值型和類別型，還可以按屬性的含義分為客戶信息屬性、銀行營銷行為屬性、社會經(jīng)濟(jì)背景屬性和其他屬性。

表1 數(shù)據(jù)集屬性列表

2.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理

由于數(shù)據(jù)集中存在類別型屬性，需要對類別型屬性進(jìn)行數(shù)值化操作，即編碼處理。對housing、loan等二分類屬性，進(jìn)行0-1編碼，對education等有序分類屬性，按影響由小到大的順序編碼，對job，marital等無序分類屬性進(jìn)行啞變量編碼。

表2 marital屬性啞變量編碼

對于數(shù)值型特征，需要進(jìn)行連續(xù)型特征離散化處理，以便減小極端值和異常值對模型的影響。例如，duration屬性最大值為4918，平均數(shù)為258，中位數(shù)為259，75%分位數(shù)為319，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于最大值，所以需要對duration變量進(jìn)行離散化。為了應(yīng)對不同屬性度量單位不同的情況，減小對基于距離度量的分類模型的影響，進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)范化，將數(shù)據(jù)壓縮到一個范圍內(nèi)。

由于數(shù)據(jù)集的某些類別型屬性存在取值為unknown的樣本，需要進(jìn)行缺失值處理。在job和marital屬性上的缺失值較少，可以直接把含有缺失值的樣本刪除。對于education、loan等缺失值較多的屬性，利用各屬性值完整的樣本作為訓(xùn)練集，以缺失值所在的屬性作為目標(biāo)屬性進(jìn)行分類，以此預(yù)測缺失值。

2.3 實驗結(jié)果與分析

原數(shù)據(jù)集樣本個數(shù)41188，其中包括4640個正類樣本，即購買定期存款的客戶樣本和36548個負(fù)類樣本，即沒有購買定期存款的客戶樣本。

為了解決樣本的不平衡問題，我們需要對訓(xùn)練集進(jìn)行SMOTE過采樣。對于SVM模型，需要設(shè)置class_weight參數(shù)為‘balanced’來進(jìn)行樣本均衡。

對訓(xùn)練集采取5-fold交叉驗證，并以準(zhǔn)確率最高的模型使用的超參數(shù)作為最終模型的超參數(shù)。將訓(xùn)練并驗證好的模型應(yīng)用在測試集上，以得到的分類結(jié)果作為分類模型性能的比較依據(jù)。

考慮到數(shù)據(jù)集的不平衡性，單獨使用準(zhǔn)確率已經(jīng)不能正確評價分類模型的好壞，因此選擇召回率(查全率)、F1分?jǐn)?shù)和ROC_AUC作為客戶購買預(yù)測模型的評價指標(biāo)，三個評價指標(biāo)均是值越大，分類模型的性能越好。

分別利用邏輯回歸模型、決策樹模型、SVM模型、隨機(jī)森林模型、GBDT模型得到的分類結(jié)果如表3所示。

表3 各模型分類結(jié)果

根據(jù)各模型的分類結(jié)果可知，經(jīng)過SMOTE重采樣后的決策樹模型、邏輯回歸模型、隨機(jī)森林模型和GBDT模型在召回率(查全率)、F1分?jǐn)?shù)和ROC_AUC評價指標(biāo)上均有提升，說明SMOTE重采樣可以在一定程度上減少樣本的不平衡帶來的影響。設(shè)置‘balanced’后的SVM模型比不設(shè)置的SVM模型召回率(查全率)、F1分?jǐn)?shù)和ROC_AUC評價指標(biāo)上有所改進(jìn)，但付出了準(zhǔn)確率降低的代價。

總的來說設(shè)置‘balanced’后的SVM模型在召回率(查全率)上表現(xiàn)最佳，基本可以識別大部分的目標(biāo)客戶，即選擇購買定期存款的客戶。而采用SMOTE重采樣后的GBDT模型在召回率(查全率)、F1分?jǐn)?shù)和ROC_AUC評價指標(biāo)上的綜合表現(xiàn)最好。

3 總結(jié)

本文對不平衡數(shù)據(jù)分類問題進(jìn)行了研究，從數(shù)據(jù)、算法、評價指標(biāo)三個層面介紹了不平衡數(shù)據(jù)分類的解決辦法，并將其應(yīng)用于銀行營銷中客戶購買定期存款的預(yù)測任務(wù)。對原始數(shù)據(jù)集進(jìn)行了數(shù)據(jù)預(yù)處理，構(gòu)建了邏輯回歸、決策樹、SVM、隨機(jī)森林和GBDT預(yù)測模型，并對模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化和評估。其中，設(shè)置‘balanced’后的SVM模型在召回率(查全率)上表現(xiàn)最佳，基本可以識別大部分的目標(biāo)客戶，即選擇購買定期存款的客戶。而采用SMOTE重采樣后的GBDT模型在召回率(查全率)、F1分?jǐn)?shù)和ROC_AUC評價指標(biāo)上的綜合表現(xiàn)最好。將訓(xùn)練好的預(yù)測模型應(yīng)用于銀行營銷中，可以幫助銀行識別目標(biāo)客戶群體，進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，提高營銷的成功率，提高工作效率，擴(kuò)大收益。