FinTech時(shí)代大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用探索

王麗焱 王彥博

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)變革將金融業(yè)務(wù)發(fā)展帶進(jìn)了一個(gè)全新的時(shí)代，各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)金融及移動(dòng)支付業(yè)務(wù)加快了“金融脫媒”，給商業(yè)銀行帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同時(shí)也帶來(lái)了廣闊的發(fā)展機(jī)遇。在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)時(shí)代，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)重要的生產(chǎn)要素，商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)的治理能力、分析能力、洞察能力已然成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。而風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵因素，如何能讓數(shù)據(jù)有效服務(wù)于商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為一項(xiàng)重要的研究課題。

當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的難題

20世紀(jì)60年代以后，商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變，負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大加大了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的不確定性，尤其是近年來(lái)商業(yè)銀行的不良貸款出現(xiàn)了持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，打破了近十年不良貸款和不良率的“雙降”趨勢(shì)。按現(xiàn)行的利差水平來(lái)計(jì)算，1億元信貸資產(chǎn)的損失需要50余億元正常貸款一年的凈收益來(lái)彌補(bǔ)，可見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展影響之大。

當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中依然存在一些管理難題：一是集團(tuán)客戶(hù)管理中，客戶(hù)的控股企業(yè)或關(guān)聯(lián)企業(yè)在不同地域多處注冊(cè)，分頭授信情況普遍，銀行對(duì)其大量跨區(qū)域、跨銀行、跨市場(chǎng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及其中的關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)、交叉違約風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)互保風(fēng)險(xiǎn)難以識(shí)別。二是以市場(chǎng)或行業(yè)等專(zhuān)業(yè)條線劃分、各自經(jīng)營(yíng)與管理的體制掣肘了銀行對(duì)客戶(hù)整體風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。如對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)授信，有的機(jī)構(gòu)已經(jīng)集中爆發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)，而有的機(jī)構(gòu)還在“高歌猛進(jìn)”，有時(shí)公司業(yè)務(wù)條線已經(jīng)逐步壓縮退出了某些企業(yè)，而小微金融和信用卡業(yè)務(wù)還將其作為重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶(hù)積極介入，致使銀行整體信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。三是相關(guān)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與自動(dòng)化、流程化應(yīng)用滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)，但系統(tǒng)開(kāi)發(fā)跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，以致很多業(yè)務(wù)仍按傳統(tǒng)的手工作業(yè)模式，造成工作效率低、風(fēng)險(xiǎn)管理人員普遍存在工作滿(mǎn)負(fù)荷、超負(fù)荷的狀態(tài)，很難將工作做深做細(xì)。

此外，信息不對(duì)稱(chēng)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要根源，因此數(shù)據(jù)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，而商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)的采集、整合、分析、挖掘及智能化應(yīng)用能力決定了其全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

商業(yè)銀行面向風(fēng)險(xiǎn)管理的大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略布局

認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)的重要性，國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面也在不斷探索研究并嘗試相關(guān)應(yīng)用。如：工商銀行與第三方核心企業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)接，對(duì)相關(guān)物流與現(xiàn)金流實(shí)施封閉管理，為供應(yīng)商提供采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售流程的融資支持，實(shí)現(xiàn)物流、信息流、資金流的全流程跟蹤，有效解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題;光大銀行建立了社交網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)打通銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部社會(huì)化數(shù)據(jù)以期獲得更完整的客戶(hù)視圖，從而進(jìn)行更為精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理;建設(shè)銀行將本行的電子商務(wù)平臺(tái)和信貸業(yè)務(wù)相結(jié)合，通過(guò)分析客戶(hù)在電商平臺(tái)的交易行為數(shù)據(jù)，掌握客戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)實(shí)力，從而衍生到客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好;民生銀行開(kāi)發(fā)的“指南針”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)將網(wǎng)絡(luò)輿情、司法、監(jiān)管等信息與本行授信客戶(hù)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，實(shí)現(xiàn)授信客戶(hù)異常信息的自動(dòng)抓取、監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

此外，各大商業(yè)銀行加快互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用布局，工、農(nóng)、中、建四大行分別與互聯(lián)網(wǎng)巨頭結(jié)對(duì)戰(zhàn)略合作：工商銀行+京東、農(nóng)業(yè)銀行+百度、中國(guó)銀行+騰訊、建設(shè)銀行+阿里。而后，騰訊又與華夏銀行聯(lián)合宣布在云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)智能精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、金融反欺詐實(shí)驗(yàn)室等方面展開(kāi)合作。

當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中數(shù)據(jù)應(yīng)用存在的不足

誠(chéng)然，國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行已在大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面進(jìn)行了嘗試性研究，但仍局限于利用數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)控制的部分環(huán)節(jié)開(kāi)展應(yīng)用， 距離有效利用大數(shù)據(jù)服務(wù)于商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)控制流程、進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)尚存差距。主要表現(xiàn)在以下方面：

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采擷仍需依賴(lài)手工錄入。當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行客戶(hù)信息的獲取、采集仍需依賴(lài)基層機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和客戶(hù)提供。從客戶(hù)信息建立、賬戶(hù)開(kāi)立，到授信業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料的整理、授信審批、發(fā)放、貸后管理的各個(gè)操作流程中，仍需操作人員手工錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。因各業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)（或同一系統(tǒng)的前、中、后端）對(duì)接程度低，很多數(shù)據(jù)仍需依靠業(yè)務(wù)發(fā)起端操作人員手工反復(fù)錄入，不僅效率低，而且信息質(zhì)量難以保證。

數(shù)據(jù)模型應(yīng)用技術(shù)相對(duì)落后。在模型建設(shè)方面，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍尚未進(jìn)入大規(guī)模運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行量化管理與風(fēng)險(xiǎn)決策的階段，在用模型數(shù)量相對(duì)較少，且不成體系，并且當(dāng)前很多模型設(shè)置的指標(biāo)維度相對(duì)單一，部分關(guān)鍵數(shù)據(jù)維度（如行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等個(gè)性化因素）可能未納入考慮;此外，模型應(yīng)用技術(shù)也未能與時(shí)俱進(jìn)，未能及時(shí)更新提升。在模型應(yīng)用方面，已開(kāi)發(fā)的模型大多基于監(jiān)管所要求的基礎(chǔ)監(jiān)控指標(biāo)， 模型的設(shè)計(jì)由于與實(shí)際業(yè)務(wù)融合性較低，不少模型處于被擱置或空轉(zhuǎn)狀態(tài)，加上未能有效建立模型的使用、驗(yàn)證、反饋、再修正等“模型全生命周期”良性循環(huán)機(jī)制，致使已有模型愈發(fā)與實(shí)際業(yè)務(wù)相脫節(jié)，形成惡性循環(huán)。

現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)管理模式難以適應(yīng)新形勢(shì)。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、系統(tǒng)間割裂等數(shù)據(jù)管理中的表象，究其深層次原因是組織架構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)管理模式上的問(wèn)題。當(dāng)前商業(yè)銀行主要實(shí)施以業(yè)務(wù)條線為主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)管理體制，該體制下，各部門(mén)按其管理職能來(lái)定義和采集數(shù)據(jù)，自行研發(fā)建立各自的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，這不僅造成了數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、采集不完整、記載字段和格式的多樣性，還造成一些重要數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)難以對(duì)接共享，導(dǎo)致銀行內(nèi)部大量數(shù)據(jù)人為分隔，形成碎片化、局部化、孤島化狀態(tài)。

對(duì)境外機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理存在缺失。隨著全球化進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)已成為常態(tài)。目前商業(yè)銀行對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)已基本實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的統(tǒng)疇管理，而有些銀行未能實(shí)現(xiàn)境外機(jī)構(gòu)與境內(nèi)機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)的對(duì)接，不能做到境外業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息及時(shí)向總行傳送，造成上級(jí)管理機(jī)構(gòu)難以掌控境外機(jī)構(gòu)全面真實(shí)的業(yè)務(wù)狀況與資產(chǎn)質(zhì)量，加上境內(nèi)外監(jiān)管體系的差異以及對(duì)境外文化的生疏，很可能導(dǎo)致商業(yè)銀行對(duì)境外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、監(jiān)管出現(xiàn)盲區(qū)。

大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用探索

對(duì)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的積淀、大數(shù)據(jù)平臺(tái)體系的打造、數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的運(yùn)用將為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控體系帶來(lái)劃時(shí)代的進(jìn)步，使商業(yè)銀行突破風(fēng)險(xiǎn)管理難題成為可能。從“風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制”“組織架構(gòu)與操作流程”“數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)管理與應(yīng)用” 等方面，來(lái)探索以大數(shù)據(jù)思維打造商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與方法，以期構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、“自上而下”統(tǒng)籌全行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制方面

風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，既是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求也是基礎(chǔ)。商業(yè)銀行要用大數(shù)據(jù)思維來(lái)構(gòu)建“以客戶(hù)為中心”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，淡化部門(mén)色彩，理順部門(mén)間職責(zé)，徹底打破以“小數(shù)據(jù)”模式下形成的條線、部門(mén)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)分隔、各自識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的做法，形成按客戶(hù)集中統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)的高效協(xié)調(diào)管理機(jī)制，確保通過(guò)總行建立的信息系統(tǒng)在數(shù)據(jù)收集、清洗、分類(lèi)、挖掘、鉆取的基礎(chǔ)上，能夠勾畫(huà)出客戶(hù)360度全景視圖。在此基礎(chǔ)上建立健全數(shù)據(jù)應(yīng)用授權(quán)和安全管理制度，完善按條線、部門(mén)、機(jī)構(gòu)、崗位分類(lèi)分級(jí)授權(quán)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。確保不同層次、不同權(quán)限、不同崗位人員可通過(guò)系統(tǒng)篩選出適合各自風(fēng)險(xiǎn)偏好要求的客戶(hù)群，以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)整體價(jià)值的挖掘和銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理的防控，較為全面地掌握客戶(hù)畫(huà)像、客群畫(huà)像，從而嚴(yán)把客戶(hù)選擇準(zhǔn)入關(guān)，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加精準(zhǔn)和高效。

組織架構(gòu)與操作流程方面

建立良好的全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)要靠科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程來(lái)實(shí)現(xiàn)，而科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程要靠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)來(lái)保障，風(fēng)險(xiǎn)管理流程與風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)必須做到相互呼應(yīng)，并要服務(wù)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的總體戰(zhàn)略目標(biāo)。這就需要商業(yè)銀行在對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行整體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和部門(mén)職責(zé)，優(yōu)化操作流程，使風(fēng)險(xiǎn)防控的每個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)到明確的部門(mén)。

從業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)來(lái)看，全部流程設(shè)計(jì)應(yīng)以數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為前提，保證從客戶(hù)的第一項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)開(kāi)始，即做到標(biāo)準(zhǔn)化，盡可能將全部信息結(jié)構(gòu)化，并形成在各操作流程中不斷對(duì)數(shù)據(jù)補(bǔ)充完善的良性循環(huán)體系，盡可能完整展現(xiàn)客戶(hù)全生命周期的連續(xù)、動(dòng)態(tài)行為曲線。從組織架構(gòu)來(lái)看，全面風(fēng)險(xiǎn)管理必須“自上而下”推動(dòng)，商業(yè)銀行董事會(huì)與高級(jí)管理層要牢固樹(shù)立“數(shù)據(jù)治行”的管理理念，用事實(shí)數(shù)據(jù)說(shuō)話，充分利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策。從風(fēng)險(xiǎn)管理理念來(lái)看，應(yīng)清晰認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)控制與管理不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的職責(zé)，而是全行每名員工、每個(gè)部門(mén)、每個(gè)業(yè)務(wù)條線的職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理的觸角應(yīng)前置到客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、延伸到與客戶(hù)接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及全行各個(gè)角落，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全流程控制。

數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)管理與應(yīng)用方面

數(shù)據(jù)采擷管理方面。強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、整合、應(yīng)用。一是嚴(yán)把數(shù)據(jù)的準(zhǔn)入質(zhì)量關(guān)，并建立常態(tài)化的數(shù)據(jù)清洗、審核和勾稽關(guān)系驗(yàn)證機(jī)制。確保從底層數(shù)據(jù)開(kāi)始就要真實(shí)、準(zhǔn)確，便于在后續(xù)流程中并伴隨業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶(hù)成長(zhǎng)，保證數(shù)據(jù)在系統(tǒng)、流程的各環(huán)節(jié)源源不斷地輸入、積累、分類(lèi)、分層，并通過(guò)持續(xù)地勾稽驗(yàn)證、清洗，逐步勾勒出層次分明、輪廓清晰、相對(duì)客觀完整的客戶(hù)視圖。二是貫通各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)各條線、部門(mén)間信息共享。對(duì)各條線、部門(mén)分別管理、分散運(yùn)營(yíng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行整合、改造、優(yōu)化提升，搭建應(yīng)用廣泛，各條線、各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)可安全共享數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)集成平臺(tái)。三是將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)最大程度上結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高相關(guān)數(shù)據(jù)的可應(yīng)用程度。當(dāng)前商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作中存在大量紙質(zhì)、掃描、文本、音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，但未能得到有效開(kāi)發(fā)利用，這些數(shù)據(jù)的未來(lái)應(yīng)用發(fā)展空間廣闊。多方式、多渠道收集外部數(shù)據(jù)。外部數(shù)據(jù)具有獨(dú)立、客觀、可信性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)，對(duì)外部數(shù)據(jù)的豐富、挖掘與運(yùn)用將對(duì)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理具有推助作用。一方面，批量接入外部數(shù)據(jù)能夠減少對(duì)相關(guān)內(nèi)部數(shù)據(jù)收集、驗(yàn)證、審核的工作量，提高效率、降低成本;另一方面，內(nèi)外部數(shù)據(jù)相互補(bǔ)充、互相勾稽驗(yàn)證，以更加豐富的信息內(nèi)容緩解信息不對(duì)稱(chēng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果。如，直接從國(guó)家工商管理系統(tǒng)獲取企業(yè)信息的可信度要高于企業(yè)提供給商業(yè)銀行的信息。對(duì)于外部數(shù)據(jù)的獲取，商業(yè)銀行要多方式、多渠道地采擷，加強(qiáng)同業(yè)間信息交流合作，與專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)公司合作，與海關(guān)、稅務(wù)、司法、電力、社保等國(guó)家公信機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。大數(shù)據(jù)時(shí)代，外部數(shù)據(jù)的獲取遠(yuǎn)非限于上述渠道，與微信、微博等社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息、互聯(lián)網(wǎng)信息以及各類(lèi)電商金融平臺(tái)、核心企業(yè)ERP系統(tǒng)平臺(tái)的對(duì)接，已然成為外部信息獲取的重要渠道。

數(shù)據(jù)模型建設(shè)應(yīng)用方面。在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中，需建立貫穿業(yè)務(wù)全流程、覆蓋關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)的體系化風(fēng)險(xiǎn)管理模型， 相關(guān)數(shù)據(jù)模型體系及相應(yīng)的功能描述如表1所示。

進(jìn)一步豐富數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)模型技術(shù)應(yīng)用，充實(shí)數(shù)據(jù)指標(biāo)維度。加入宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域特征、行業(yè)特征等差異化數(shù)據(jù)指標(biāo)，刻畫(huà)反映企業(yè)全生命周期特征的動(dòng)態(tài)曲線，提高數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí)模型自動(dòng)化判斷能力與量化客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確性，使大數(shù)據(jù)建模更具預(yù)測(cè)性與可參考性。

將大數(shù)據(jù)模型結(jié)果嵌入生產(chǎn)系統(tǒng)的決策引擎，強(qiáng)制落地，作為業(yè)務(wù)操作與驗(yàn)證的必須環(huán)節(jié)，減少人工驗(yàn)證、操作環(huán)節(jié)，提高系統(tǒng)自動(dòng)決策效率，讓大數(shù)據(jù)智能在業(yè)務(wù)部門(mén)真正落地。

強(qiáng)化大數(shù)據(jù)模型的持續(xù)修正、反饋良性循環(huán)機(jī)制。一方面， 建模思路與設(shè)計(jì)方案與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，且要隨著業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)變化與時(shí)俱進(jìn)、及時(shí)更新;另一方面，要建立模型應(yīng)用、驗(yàn)證、反饋、優(yōu)化的良性互動(dòng)循環(huán)機(jī)制，確保模型運(yùn)行效果在實(shí)踐中不斷得到檢驗(yàn)、優(yōu)化和提升。

舉例說(shuō)明，大數(shù)據(jù)模式下的授信審批環(huán)節(jié)，可運(yùn)用合理的大數(shù)據(jù)模型測(cè)算出客戶(hù)可接受的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口，精準(zhǔn)識(shí)別和動(dòng)態(tài)審查客戶(hù)的每一筆融資業(yè)務(wù)，再融入評(píng)審人員的邏輯分析和專(zhuān)業(yè)判斷，這將幫助評(píng)審人員做出更貼近實(shí)際的判斷，使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與決策更加可靠。再如，基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)防控與客戶(hù)監(jiān)測(cè)，可利用內(nèi)外部收集整理的各類(lèi)數(shù)據(jù)，如將客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息、資金運(yùn)營(yíng)信息、關(guān)聯(lián)交易信息、交易習(xí)慣信息、稅務(wù)信息、進(jìn)出口信息、水費(fèi)電費(fèi)信息，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，甚至企業(yè)員工工資水平、消費(fèi)狀況等各層次微觀信息匯總整合，并與相應(yīng)時(shí)期宏觀數(shù)據(jù)信息對(duì)比分析，還原客戶(hù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，并形成動(dòng)態(tài)的趨勢(shì)分析視圖。這有望使跨區(qū)域、跨領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)客戶(hù)以及異地授信客戶(hù)等當(dāng)前商業(yè)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)管理難題得到有效解決。

系統(tǒng)整合提升方面。以大數(shù)據(jù)思維建設(shè)系統(tǒng)集成平臺(tái)，為全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供系統(tǒng)支持。一是對(duì)已有系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一整合優(yōu)化，打通各系統(tǒng)間信息相互割裂的局面，改善不同環(huán)節(jié)的信息驗(yàn)證可能需要分別進(jìn)入不同操作系統(tǒng)單獨(dú)查詢(xún)、驗(yàn)證的局面。例如，在大數(shù)據(jù)時(shí)代下的風(fēng)險(xiǎn)審查審批模式，可采用集中內(nèi)外部各信息源自動(dòng)整合并形成客戶(hù)分析視圖或調(diào)查報(bào)告，來(lái)校對(duì)核驗(yàn)申報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)判斷，摒棄當(dāng)前主要依賴(lài)申報(bào)機(jī)構(gòu)提供調(diào)查報(bào)告、復(fù)印資料而可能造成的主觀判斷誤差。二是加快系統(tǒng)“空檔”模塊的開(kāi)發(fā)力度，盡快實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)有效對(duì)接。例如部分商業(yè)銀行對(duì)海外機(jī)構(gòu)系統(tǒng)對(duì)接存在“空檔”問(wèn)題，部分商業(yè)銀行當(dāng)前對(duì)不良資產(chǎn)催清收處置的審批仍依靠郵件傳遞、電話跟進(jìn)、手工記錄等方式，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)嚴(yán)重滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展。這些問(wèn)題已然成為高效風(fēng)險(xiǎn)管理的“絆腳石”，并隨著業(yè)務(wù)量的增大，會(huì)形成更大的“堰塞湖”。只有當(dāng)系統(tǒng)建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展相契合并具有一定的業(yè)務(wù)前瞻性，才能讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員、市場(chǎng)人員從過(guò)多的繁瑣事務(wù)中解放出來(lái)，將更多精力投入到更具建設(shè)性的工作中。

綜上所述，基于大數(shù)據(jù)理念，將數(shù)據(jù)、模型、流程、系統(tǒng)緊密結(jié)合，依據(jù)一定的業(yè)務(wù)規(guī)則和邏輯層次有序流轉(zhuǎn)，需集全行之力共同搭建成覆蓋全業(yè)務(wù)量、全業(yè)務(wù)流程、閉環(huán)式、自動(dòng)化、智能化的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。即從客戶(hù)的第一項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)開(kāi)始，數(shù)據(jù)依據(jù)業(yè)務(wù)流程在布滿(mǎn)各種業(yè)務(wù)規(guī)則與模型的操作系統(tǒng)中依次自動(dòng)流轉(zhuǎn)，通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證、判斷、篩選，并加以人工專(zhuān)家判斷干預(yù)，最終輸出不同風(fēng)險(xiǎn)判斷結(jié)果。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理生態(tài)框架如圖1所示。

結(jié)語(yǔ)

全面風(fēng)險(xiǎn)管理需要“自上而下”推動(dòng)，需要實(shí)現(xiàn)“自上而下”的全行統(tǒng)籌管理。無(wú)論是在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、組織架構(gòu)、操作流程方面，還是在數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)的建設(shè)管理方面，都需要樹(shù)立總行對(duì)全行信息的主動(dòng)管理，改變依賴(lài)基層機(jī)構(gòu)上報(bào)信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的被動(dòng)局面，充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，統(tǒng)疇全局、運(yùn)籌帷幄、決勝千里。

誠(chéng)然，大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理具有劃時(shí)代的意義，但它不能解決商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的所有問(wèn)題，目前的大數(shù)據(jù)智能并不能替代風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家的人為判斷。此外，大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)現(xiàn)，除上述風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，組織架構(gòu)、操作流程、數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)等方面的措施外，還需有相應(yīng)的企業(yè)文化、規(guī)章制度、專(zhuān)業(yè)人才以及考核激勵(lì)等方面的措施予以配合方得完善。

（本文僅代表個(gè)人學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，不代表所在機(jī)構(gòu)意見(jiàn)）

（作者單位：中國(guó)民生銀行、云南大學(xué)大數(shù)據(jù)研究院）