博時基金的大數(shù)據(jù)平臺建設之道

霍娜

2018年，中國公募基金行業(yè)迎來第二十年。20年前，中國第一家公募基金公司成立，開啟了中國財富管理的新格局。中國基金行業(yè)已成為國家金融體系的重要子行業(yè)，截至2018年1月底，公募基金資產管理規(guī)模達12.17萬億元，產品近5000只，基金資管機構128家，累計實現(xiàn)盈利超過2萬億元。博時基金管理有限公司（以下簡稱博時基金）成立于1998年7月13日，是國內首批成立的五家基金管理公司之一，也是目前我國資產管理規(guī)模最大的基金公司之一。

近年來，大資管、國際化、互聯(lián)網金融、金融科技持續(xù)推動著基金行業(yè)高速發(fā)展。博時基金業(yè)務迅猛發(fā)展的背后就少不了IT的支撐。近日，在“2018 Teradata大數(shù)據(jù)峰會”上，博時基金信息技術部總經理車宏原向記者娓娓道來博時基金信息化尤其是行業(yè)領先的大數(shù)據(jù)平臺的建設之路。

老思路撐不住新發(fā)展

車宏原介紹，基金公司傳統(tǒng)的業(yè)務邏輯就是通過直銷和代銷渠道募集資金，對資金進行投資管理，為投資者創(chuàng)造價值。業(yè)務線有兩條，一是募集資金，二是投資。募集資金主要靠渠道，傳統(tǒng)渠道是以銀行為主，現(xiàn)在互聯(lián)網第三方銷售、互聯(lián)網直銷渠道業(yè)務量也顯著增加。

博時基金支撐業(yè)務的核心系統(tǒng)有三大類，一是募集資金端的注冊登記系統(tǒng)，負責投資者的開戶登記及清算；二是投資端的投資交易系統(tǒng)；三是估值系統(tǒng)，銜接募集資金端和投資端，給基金產品估值，讓投資者可以按估值來買基金的份額。

車宏原介紹，就整個金融行業(yè)而言，基金公司的體量相對于銀行、證券都比較小，早期的系統(tǒng)建設采用的是快速見效的模式。具體到數(shù)據(jù)平臺的建設，根據(jù)數(shù)據(jù)量特點和業(yè)務需求，博時基金早期主要是采用分散的數(shù)據(jù)集市的模式來建數(shù)據(jù)中心，如投研數(shù)據(jù)中心、銷售數(shù)據(jù)中心等。這種模式下，數(shù)據(jù)中心與業(yè)務應用是高度吻合的，但集市是分散的，數(shù)據(jù)不是集中的。其優(yōu)點是起步容易、見效快、成本低；但缺點也很明顯，就是數(shù)據(jù)到一定規(guī)模，系統(tǒng)就出現(xiàn)瓶頸，性能不夠，可擴展性差。

近年來，在大資管、國際化和互聯(lián)網金融背景下，基金公司業(yè)務已經發(fā)生很大的變化，對IT的需求也發(fā)生了很大的變化?！靶袠I(yè)初期只有傳統(tǒng)的公募基金，提供5×8小時的服務，業(yè)務和系統(tǒng)相對都非常簡單。但現(xiàn)在不一樣了，”車宏原介紹，一方面，有公募、專戶、年金、社保等多種形式的產品，有全球化投資，有股權、債權類投資子公司，以及財富管理、智能投顧等更豐富的服務形式。同時，互聯(lián)網金融讓投資者的日常生活與基金業(yè)務相關聯(lián)，需要支持7×24小時的服務和巨大的業(yè)務量。最近的熱點是金融科技，對云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的應用提出了很高的要求。這些因素都讓博時基金的IT系統(tǒng)和計算需求越來越復雜，以數(shù)據(jù)集市模式來支撐如此的數(shù)據(jù)計算與分析需求，它越來越“力不從心”。

呼喚新一代數(shù)據(jù)平臺

數(shù)據(jù)分析是為業(yè)務服務的。在募集資金端的數(shù)據(jù)分析是為了進一步了解市場，做精準營銷和客戶服務；在投資端，數(shù)據(jù)分析是為了提高投資業(yè)績、提高投資回報水平；另外還有風險控制、產品規(guī)劃設計、基金運營、公司整體管理決策等方方面面都需要數(shù)據(jù)分析。

基金行業(yè)過去是從建設效率角度考慮，多采用應用驅動的分散的數(shù)據(jù)集市，企業(yè)級統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺建設起步較晚。車宏原坦言，雖然已經普遍建立了市場營銷類、投研報表類、資訊類、管理類等數(shù)據(jù)分析型應用，但這些系統(tǒng)間相對獨立，既有數(shù)據(jù)重疊，也有數(shù)據(jù)缺失，不能形成共享整合的企業(yè)級數(shù)據(jù)平臺，無法為公司分析決策提供完整的信息。同時，各個部門分析需求各異，造成各種數(shù)據(jù)分析平臺的野蠻生長，進而導致洞察片面、產生分析能力瓶頸以及管理上的高復雜性。

總而言之，數(shù)據(jù)價值未得到充分應用，博時基金需建設行業(yè)領先的企業(yè)級新一代數(shù)據(jù)平臺。

另外一方面的背景是企業(yè)對數(shù)據(jù)價值的認識。越來越多的企業(yè)意識到數(shù)據(jù)是企業(yè)的核心資產，數(shù)據(jù)能驅動業(yè)務的發(fā)展、轉型、和變革。這些理念和認識，也是新一代數(shù)據(jù)平臺建設的驅動力，是新一代數(shù)據(jù)平臺建設需求所考慮的因素。

新一代數(shù)據(jù)平臺的建設目標是要綜合利用各種技術工具，激活數(shù)據(jù)資產，提升數(shù)據(jù)的價值、提升數(shù)據(jù)的驅動力、提升科技的支撐力。為滿足上述需求，新一代數(shù)據(jù)平臺需要建立數(shù)據(jù)服務和數(shù)據(jù)驅動兩大業(yè)務能力，建立數(shù)據(jù)管理、平臺計算、平臺服務三大平臺支撐能力。在考慮系統(tǒng)建設目標的同時，需要考慮系統(tǒng)建設的約束條件，以實現(xiàn)最合適的投資回報。換句話說，車宏原介紹，它需要全面整合內外部數(shù)據(jù)，解決數(shù)據(jù)在企業(yè)內充分交流、共享和融合問題，解決重復開發(fā)和數(shù)據(jù)不一致等問題，需要實現(xiàn)在功能、性能、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)服務、價值挖掘等方面能力的提升，同時還要實現(xiàn)對主數(shù)據(jù)的管理能力，實現(xiàn)對非結構化數(shù)據(jù)、半結構化數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)的分析處理能力。

具體而言，對數(shù)據(jù)平臺的建設需求，車宏原從幾個方面來梳理。在營銷和客服方面，需要支持渠道分析、銷售業(yè)績歸屬分析、客戶畫像、客戶行為分析、精準營銷、客戶收益分析、智能客服、智能投顧等功能；在產品管理方面支持產品設計、產品比較分析、市場評價、FOF、智能投顧等功能；在合規(guī)和風險方面，需要實現(xiàn)投資組合風險分析和預警、投資組合績效歸因分析、統(tǒng)一的監(jiān)管報表等；在基金運營方面需要做到運營類查詢和報表、操作性風險警示；在經營管理方面要實現(xiàn)各項經營指標分析、管理駕駛艙、多維分析報表；在投研和量化方面要支撐宏觀策略研究、投資組合分析、投資輔助決策、智能投顧、量化模型訓練與驗證、大數(shù)據(jù)指數(shù)研究、輿情與市場熱度分析等。

MPP+ Hadoop搭平臺

一期建設見成果

要做什么定了，那怎么做呢？經過綜合考量，博時基金決定用以MPP為主，MPP和Hadoop有效互補的技術架構來搭建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，從而平衡成本、性能、可擴展性等多方面因素。

就像所有的系統(tǒng)選型一樣，博時基金數(shù)據(jù)平臺選型也是經過了對多家技術產品的論證對比。MPP有好多家供應商，Hadoop技術方案發(fā)展也很快，最終選擇了以Teradata的MPP為核心，做傳統(tǒng)的核心業(yè)務的支持，以Hadoop為輔助，做半結構化和非結構化數(shù)據(jù)的處理以及歷史數(shù)據(jù)的儲存和處理。

為什么會選擇Teradata？“我們看重的是平臺、模型和方法論等方面的綜合能力，Teradata在這方面全球領先?！避嚭暝f，“建數(shù)據(jù)平臺是個非常大的工程，難度會很大、周期會很長，數(shù)據(jù)平臺建設偏離目標、周期拖得很長、成本失控，甚至項目失敗的案例并不少見。先進的模型、科學的方法論和成熟的經驗，可以為我們項目的成功提供保障。”

博時基金企業(yè)數(shù)據(jù)平臺的建設，采用了數(shù)據(jù)倉庫之父Bill Inmon提出的范式建模方法論，這種方法需要一次性整合企業(yè)數(shù)據(jù)、初期建設難度大，但是有利于對業(yè)務的長期支持、特別是對業(yè)務變化的支持。

范式建模方法對數(shù)據(jù)模型的要求非常高，在建設過程中，博時基金結合自身的經驗積累對Teradata的金融行業(yè)數(shù)據(jù)模型進行改進，形成適合基金行業(yè)的數(shù)據(jù)模型，填補了行業(yè)空白。

事實證明，博時基金的選擇是正確的?！拔覀儍H用不到九個月就完成了第一期建設，完全實現(xiàn)項目計劃的要求，完成了對18個內部系統(tǒng)和6個外部數(shù)據(jù)源的整合，外部數(shù)據(jù)源包括國內的資訊系統(tǒng)和全球的資訊系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫表有1100多個，數(shù)據(jù)的字段有將近3萬個。這么大的工作量，如果沒有一定的套路來做，很難在這么短時間完成，還可能做著做著就亂了。是正確的決策讓我們順利地完成了數(shù)據(jù)整合?！?/p>

對于博時基金大數(shù)據(jù)平臺一期建設的成果，車宏原從以下幾個方面來總結：

第一，數(shù)據(jù)整合效果明顯。全部內部系統(tǒng)和外部數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)入倉，為企業(yè)決策提供了完整的視圖。領導駕駛艙可以通過簡潔直觀的可視化展現(xiàn)，及時掌握運營狀況，銷售、投研等多數(shù)據(jù)源的整合，形象化凸顯的重點指標，同時可以實現(xiàn)交叉、分組、多維度數(shù)據(jù)鉆取。

第二，建立指標中心，解決了以前系統(tǒng)規(guī)劃的不足。過去，復雜指標數(shù)據(jù)都在軟件代碼中定義，而新的指標中心作為數(shù)據(jù)平臺一個清晰的數(shù)據(jù)層次，涵蓋了公司的主要業(yè)務范圍和相關數(shù)據(jù)，對內部和外部數(shù)據(jù)進行指標化處理，支持維度和指標的自定義，解決了過去架構下重復開發(fā)、數(shù)據(jù)不一致、統(tǒng)計口徑不一致、計算性能差等問題。

第三，形成了統(tǒng)一的報表中心。系統(tǒng)使用統(tǒng)一的查詢報表工具，建立了完善統(tǒng)一的數(shù)據(jù)權限管理；將分析類的數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)報表進行統(tǒng)一管理，而日志類、明細類、操作型或業(yè)務系統(tǒng)單獨使用的查詢報表仍保留在原系統(tǒng)，降低業(yè)務系統(tǒng)間的耦合。平臺進行整體的分層設計、維度設計和主題設計，提供常用的自助查詢和自助報表，以及少量自助多維分析。

第四，支持多種數(shù)據(jù)服務方式。除了報表類固定形式的數(shù)據(jù)查詢外，可以提供Excel插件、BI工具、軟件開發(fā)工具訪問等形式支持自助分析服務，滿足開發(fā)和業(yè)務部門自助取數(shù)、自助分析、深度開發(fā)的需要。

接下來，博時基金大數(shù)據(jù)平臺將繼續(xù)做那些事情？車宏原透露，最高優(yōu)先級的工作是對傳統(tǒng)核心業(yè)務的數(shù)據(jù)支持。

除此以外，企業(yè)數(shù)據(jù)平臺還可以支持基于人工智能等技術的創(chuàng)新探索?？梢蚤_展很多這樣的課題，例如在更多的客戶屬性字段、更大數(shù)據(jù)量的處理能力、更高質量的客戶數(shù)據(jù)基礎上，采用人工智能技術進行客戶細分和客戶行為預測，從而進一步支持精準營銷、客戶服務和智能投顧等業(yè)務。