期貨程序化環(huán)境下模型描述語言解釋器的研究與設(shè)計(jì)

劉 珂 蔣哲遠(yuǎn)

(合肥工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 安徽 合肥 230009)

0 引 言

隨著計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)挖掘的迅速發(fā)展以及國內(nèi)股指期貨市場的推出，市場上各種各樣的金融類產(chǎn)品越來越多，投資者的投資理念也愈發(fā)成熟和理性，并且逐漸地由主觀交易轉(zhuǎn)向客觀交易，在這種形式下，期貨程序化交易作為一種防范風(fēng)險(xiǎn)和提高風(fēng)險(xiǎn)可控性手段逐漸被應(yīng)用到市場中。由于現(xiàn)代的程序化交易系統(tǒng)不可能直接處理相關(guān)程序，因此必須首先把源程序轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的機(jī)器指令，然后再進(jìn)行交易。

為滿足不同領(lǐng)域的解釋需求，眾多學(xué)者在不同領(lǐng)域設(shè)計(jì)和開發(fā)了相應(yīng)的解釋器。文獻(xiàn)[4]在工業(yè)機(jī)器人平臺下開發(fā)了解釋器，將解釋器分為前端和后端，對機(jī)器人的指令能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行解釋，其中前后端的分離使該解釋器擁有較強(qiáng)的可移植性，但由于處理的數(shù)據(jù)集有限，因此該解釋器不適合用于數(shù)據(jù)集龐大的解釋環(huán)境中。文獻(xiàn)[5]研究了開放式數(shù)控系統(tǒng)的NC代碼解釋器和模塊化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法，該解釋器中模塊化的設(shè)計(jì)使其結(jié)構(gòu)清晰、分工明確，利于解釋器的開發(fā)，但對語法分析和錯(cuò)誤處理的細(xì)節(jié)研究得不夠深入，當(dāng)源程序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)不能夠及時(shí)檢測出，降低了解釋的效率。文獻(xiàn)[6]提出了設(shè)計(jì)分析器和解析器的方法，然而這些方法僅僅局限于理論上，并沒有相關(guān)的實(shí)踐來證明該方法的實(shí)用性。文獻(xiàn)[7]解釋了使用擴(kuò)展的巴科斯范式表示的NC規(guī)范字典，這是嵌入式腳本語言工具，然該文獻(xiàn)并沒有考慮到語法規(guī)則的二義性，這給NC解釋器帶來了不確定性的代碼分析。文獻(xiàn)[9]針對解釋器提出了一種字節(jié)碼指針引導(dǎo)的間接轉(zhuǎn)移預(yù)測技術(shù)，主要使用解釋器特有的字節(jié)碼指針值來區(qū)分不同的間接轉(zhuǎn)移場景，并在解釋器中插入引導(dǎo)指令來提升處理器對間接轉(zhuǎn)移猜測的正確性，提高了解釋器的性能，但由于對處理器內(nèi)部的分支預(yù)測需進(jìn)行定制，硬件實(shí)現(xiàn)開銷較大。文獻(xiàn)[10]建立了基于WinSock的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，提出基于反射原理的解釋器模式,實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人遠(yuǎn)程面板或程序控制，且基于速度向量場的改進(jìn)無碰軌跡規(guī)劃算法,有效對靜態(tài)與動(dòng)態(tài)障礙物安全避障。文獻(xiàn)[11]提出基于開放式數(shù)控平臺的STEP-NC解釋器，將定義的IInterpreter和ItaskGenerator接口封裝到COM模塊中，并采用多線程和共享內(nèi)存技術(shù)來解釋執(zhí)行基于STEP_NC源文件，提高了解釋器性能。文獻(xiàn)[12]提出基于開放式架構(gòu)和模塊化標(biāo)準(zhǔn)的STEP架構(gòu)，將映射的實(shí)體信息存入內(nèi)存中，在運(yùn)動(dòng)控制模塊采用插補(bǔ)算法控制機(jī)器。以上針對解釋器設(shè)計(jì)與開發(fā)的相關(guān)研究中，前后端的分離技術(shù)以及模塊化的設(shè)計(jì)使解釋器各個(gè)模塊分工明確而又相互協(xié)調(diào)工作，這大大提高了解釋器的解釋效率以及正確性。但由于對數(shù)據(jù)集的處理有限，且不需要實(shí)時(shí)的解釋環(huán)境，如果在期貨程序化交易環(huán)境下，面對大量不同合約的不同K線數(shù)據(jù)，交易者編寫交易策略，在交易的過程中，如何對其進(jìn)行解釋并且觸發(fā)相應(yīng)的交易信號，快速準(zhǔn)確地幫助交易者完成交易，并不能實(shí)時(shí)解釋。同時(shí)由于目前成熟的程序化交易系統(tǒng)很少使用類C語言作為其開發(fā)語言，這使得用戶對程序化交易使用的門檻變高。為了改善這一現(xiàn)狀，參照模型描述語言的特點(diǎn)，本文使用標(biāo)準(zhǔn)C語言作為模型描述語言進(jìn)行解釋器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[1]，將整個(gè)代碼解釋過程分為各個(gè)功能模塊，針對每個(gè)模塊的實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了探討，同時(shí)增加了回溯測試以及優(yōu)化階段，使其交易者可以編寫合適交易合約以及市場的交易策略，減少其交易損失。

1 整體概念解釋模型

本文的整體概念解釋模型主要包括三大模塊：中央管理模塊、K線圖分析模塊以及解釋模塊。其中中央管理模塊將K線數(shù)據(jù)和解釋模塊相互結(jié)合，根據(jù)交易策略，獲取、分析相應(yīng)的K線數(shù)據(jù)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)的解釋執(zhí)行，影響著交易策略的實(shí)時(shí)解釋效率、成本代價(jià)，解釋執(zhí)行的時(shí)間性能或資源調(diào)度等性能。

K線圖分析模塊主要是針對不同類型的K線圖進(jìn)行解釋分析。期貨程序化交易過程中的K線圖主要包含四個(gè)數(shù)據(jù)，即開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)以及最低價(jià)，所有的K線都是圍繞這四個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行展開，反映了大致的狀況和價(jià)格信息。在解釋的過程中，由于用戶會根據(jù)不同趨勢、不同類型的K線圖進(jìn)行分析，然后編寫相應(yīng)市場以及合約的交易策略，并將交易策略交由解釋模塊進(jìn)行實(shí)時(shí)解釋執(zhí)行。同時(shí)，在K線圖分析模塊中，根據(jù)交易策略會獲取并存儲相應(yīng)市場以及合約的K線數(shù)據(jù)，解釋模塊在解釋過程中會調(diào)用、處理K線數(shù)據(jù)，幫助其交易。

解釋模塊是根據(jù)用戶編寫的交易策略進(jìn)行實(shí)時(shí)的解釋。該模塊首先會對其交易策略進(jìn)行詞法分析、語法語義分析，在語法語義分析中，會對詞法分析輸出的單詞進(jìn)行檢查，判斷是否符合語法規(guī)則。對于符合語法規(guī)則的單詞進(jìn)行分析，生成語法樹，采用擴(kuò)展的巴科斯范式EBNF(Extended Backus Normal Form)對編程語言進(jìn)行描述，并且采用適當(dāng)?shù)膬?yōu)化手段來解決EBNF范式規(guī)則間的移進(jìn)/歸約以及歸約/歸約沖突[8]，然后進(jìn)入到回溯測試，測試該策略是否可以獲取收益。若測試結(jié)果顯示可以獲取收益的話，即按照該交易策略的入市和離市信號進(jìn)行交易，否則，對其進(jìn)行優(yōu)化。其整體的概念解釋模型如圖1所示。

基于該概念解釋模型，本文開發(fā)了相應(yīng)的解釋器。交易者可以根據(jù)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制原則或交易需求編寫交易策略，然后交由計(jì)算機(jī)來進(jìn)行解釋，若控制條件被觸發(fā)，計(jì)算機(jī)將自動(dòng)執(zhí)行該交易策略，完成交易。該過程不僅能夠達(dá)到對風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化控制，提高期貨市場的運(yùn)作效率，增加市場流動(dòng)性，而且還可規(guī)避人性弱點(diǎn)，使投資者盡可能地從客觀的角度看市場，以平和的心態(tài)進(jìn)行交易決策。

2 解釋模塊的研究與設(shè)計(jì)

該解釋模塊主要包括五個(gè)子模塊：詞法分析模塊、語法語義分析模塊、交易策略模塊、中間結(jié)果緩存模塊以及錯(cuò)誤處理模塊，其中交易策略模塊又包括交易策略執(zhí)行模塊、交易策略回溯測試模塊、交易策略優(yōu)化模塊。整體的解釋流程圖如圖2所示。

圖2 解釋模塊流程圖

由圖2可知，本文將期貨程序化交易環(huán)境下的市場需求和傳統(tǒng)的C++解釋器相互結(jié)合，在傳統(tǒng)的C++解釋器基礎(chǔ)上，增加了交易策略模塊，交易者可以在實(shí)戰(zhàn)前進(jìn)行模擬化測試，判斷所編寫的交易策略是否能夠適應(yīng)該市場和合約獲取利潤，同時(shí)提供了交易策略優(yōu)化模塊，針對虧損的交易策略進(jìn)行優(yōu)化。

2.1 詞法分析

詞法分析是解釋器的基礎(chǔ)階段，其主要任務(wù)是根據(jù)符號表進(jìn)行分析和識別單詞，對交易策略源程序進(jìn)行初級錯(cuò)誤的檢查，過濾掉源程序中的注釋和空白符[2]。掃描源程序中的字符串，檢查輸入的程序中的字符是否合法，正確的輸入返回一個(gè)對應(yīng)的內(nèi)部符號(記為Token)，為下一階段的語法分析做準(zhǔn)備，錯(cuò)誤的輸入則調(diào)用錯(cuò)誤函數(shù)進(jìn)行處理，并給出相應(yīng)的錯(cuò)誤提示。下面給出了部分的規(guī)則集：

Letter[a-zA-Z]

Number[0-9]

IF return IF;

ELSE return ELSE;

THEN return THEN;

WHILE return WHILE;

FOR return FOR;

本文對程序化交易語言中的類C語言定義了清除的詞法規(guī)則和語法規(guī)則，同時(shí)具有一般高級語言所需的部分，例如順序、條件和循環(huán)控制語句結(jié)構(gòu)。此外還在原有的基礎(chǔ)上增加了在金融交易領(lǐng)域的重要功能，例如：交易指令、交易模型等。

2.2 語法語義分析

語法分析的主要任務(wù)是在詞法分析的基礎(chǔ)上，識別交易策略的各類語法成分，目的是檢查詞法分析階段輸出的Token是否符合語法規(guī)則，以保證程序各部分能有意義的結(jié)合在一起，最終生成語法樹。該階段以單詞形式作為源程序進(jìn)行分析，基本任務(wù)是根據(jù)語言的語法規(guī)則，分析源程序的語法結(jié)構(gòu)，并在分析過程中，對源程序進(jìn)行正確性的檢查，最終分析結(jié)果是識別出無語法錯(cuò)誤的語法成分[3]。

語義分析將分析各個(gè)控制結(jié)構(gòu)的含義并進(jìn)行相應(yīng)的語義處理。主要有：確定標(biāo)識符類型、類型檢查、識別含義并做出相應(yīng)的語義處理以及其他的靜態(tài)語義檢查。語法制導(dǎo)和翻譯模式都在語法分析的基礎(chǔ)上建立語法樹，然后遍歷語法樹，按照語法樹對語義規(guī)則進(jìn)行計(jì)算。該模塊以程序流程的中間描述作為輸入，從語句塊的第一語句開始解釋執(zhí)行，根據(jù)語句的不同類型進(jìn)入不同的語句處理模塊[4]。若當(dāng)前語句解釋執(zhí)行成功則取下一條語句解釋器，否則中斷解釋流程進(jìn)入錯(cuò)誤處理模塊。

2.2.1 擴(kuò)展的巴科斯范式

期貨程序化交易采用“小語法、大函數(shù)”的模式構(gòu)建交易模型。平臺在執(zhí)行固化交易模型時(shí)采取的是編譯后直接運(yùn)行的模式，而對于用戶提供的交易策略公式實(shí)現(xiàn)平臺的解釋執(zhí)行模式。期貨程序化交易使用了簡化的標(biāo)準(zhǔn)C語言來描述交易模型，配合平臺本身已固化的豐富金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)和交易公式、免費(fèi)交易模型、授權(quán)許可交易模型，使投資者能很容易地掌握交易模型的編制，快速地構(gòu)造出具有自動(dòng)平開倉交易的復(fù)雜交易模型，并可動(dòng)態(tài)地加載到自己編織的交易模型中，同時(shí)還支持DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫的功能擴(kuò)展。本文使用EBNF范式給出交易模型描述框架，部分EBNF范式如下所示：

::=||

::==a|b|…|y|z|A|B…X|Y|Z

::==0|1|2|3…7|8|9

::==+|-|<|>|*|/|%|(|)|[|]|&|||

::==|<=|>=|!=|==|++|--

::==/*

::==*/

其中“：：=”代表了左部由右部定義；“|”為“或”；“{}”為其中的語法成分可以重復(fù)任意次數(shù)；“()”為其中成本的優(yōu)先級。根據(jù)EBNF語法規(guī)則，語法分析器按照移進(jìn)/規(guī)約原則分析讀取的標(biāo)記，每次讀取一個(gè)沒完成規(guī)約的標(biāo)記時(shí)，就把該標(biāo)記壓入到內(nèi)部的棧中，并切換到一種反映其剛讀取標(biāo)記的新狀態(tài)；若該標(biāo)記發(fā)現(xiàn)組成每條規(guī)則右側(cè)的全部符號時(shí)，就把右側(cè)符號彈出棧，將左側(cè)符號壓入棧中，并切換到棧上新符號的狀態(tài)。

2.2.2 節(jié)點(diǎn)類的設(shè)計(jì)

在語法語義分析階段，為了構(gòu)建抽象語法樹，為模型描述語言各種類型的節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)的對應(yīng)的類。圖3展示了部分節(jié)點(diǎn)類的結(jié)構(gòu)圖，Lexer類主要作用在詞法分析階段，讀取源程序，并識別各個(gè)單詞符號；token類中儲存識別的單詞；Parser類中作用在語法語義分析階段，讀取token類中的每個(gè)token，針對文法進(jìn)行語法語義分析；interpreter類中是解釋相關(guān)的語義分析；最后的Excuter類主要是執(zhí)行最后的指令。

圖3 主要節(jié)點(diǎn)類圖

2.2.3 語法樹的構(gòu)建

在語法語義分析過程中，最重要的就是如何構(gòu)建抽象語法樹[14]，因此，本文以表達(dá)式的語法樹構(gòu)建為例進(jìn)行描述，其他函數(shù)等語法樹的構(gòu)建過程類似。表達(dá)式語法樹的構(gòu)建相當(dāng)于把表達(dá)式用后綴式表示，該過程將為每個(gè)運(yùn)算符以及對象建立節(jié)點(diǎn)來為字表達(dá)式構(gòu)造子樹。其相應(yīng)的偽算法如下：

begin

init_stack(S);

//S為保存運(yùn)算數(shù)的棧

init_stack(F);

//F為保存運(yùn)算符的棧

push_stack(F,‘#’);

while(p不等于’#’或者F棧頂元素不等于’#’的指針) do

if(p不是運(yùn)算符) {為p建立節(jié)點(diǎn)，push_stack(S,p);p=p->next;}

else {top=stack_top(F);now=push_stack(F,p);

if(top

p=p->next;}

else if(top==now){pop_stack(F);

p=p->next;}

else if(top>now) {temp=pop_stack(F);

pop_stack(F);

a=pop_stack(S);pop_stack(S);

b=pop_stack(S);pop_stack(S);

//根據(jù)a,b,temp構(gòu)建語法樹，完畢后將temp壓入S中;}

end while;

end;

對于求開盤價(jià)和收盤價(jià)之和的表達(dá)式SUM=OPEN+CLOSE，根據(jù)上述算法，可以得到其對應(yīng)的語法樹，如圖4所示。

圖4 語法樹

在語法分析的過程中，構(gòu)造出語法樹，這樣針對之后的解釋階段提供了清晰、統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，提高了解釋器的可維護(hù)性以及解釋性能。

2.3 交易策略處理

源程序經(jīng)過詞法分析、語法語義分析后，符合詞法分析、語法語義分析的交易策略將會被進(jìn)行回溯測試，確認(rèn)該交易策略是否按照交易者的意圖被正確地解釋執(zhí)行，產(chǎn)生正確的交易信號。如果結(jié)果顯示該策略能夠幫助交易者增加收益，則利用計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照預(yù)先設(shè)置好的交易模型和規(guī)則，在模型條件被觸發(fā)時(shí)，由計(jì)算機(jī)瞬間完成組合交易指令，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單等功能[15]，否則，交易者可以對該交易策略進(jìn)行修改、優(yōu)化，使其適應(yīng)該合約的交易場景，減少其損失。在該模塊中，最重要的為交易策略回測階段，圖5為交易策略回測流程圖。

圖5 交易策略的回測階段流程圖

實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)是來自各種K線數(shù)據(jù)源的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)渠道，將每條實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)記錄下來成為歷史數(shù)據(jù)，然后進(jìn)入到交易策略中，管理模塊會安排整個(gè)交易策略以及輸入分配的程序，將其分配給模型模塊，根據(jù)模型模塊的反饋結(jié)果在輸入給操作模塊進(jìn)行查看以提供相應(yīng)的操作命令。在此階段中，模型模塊和操作模塊是所有交易策略中的兩個(gè)重要的階段。模型模塊只需負(fù)責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)的輸入，把預(yù)測的概率輸出，而操作模塊主要任務(wù)是處理模型模塊給出的概率，決定該預(yù)測價(jià)格是要還是不要，同時(shí)管理當(dāng)前的倉位，若合適的話，發(fā)送交易信號，觸發(fā)相應(yīng)的交易。將交易策略分為模型模塊和操作模塊的優(yōu)點(diǎn)在于模型模塊操作可以調(diào)用多個(gè)操作模塊，同理，操作模塊也可用在多個(gè)不同的模型模塊上。

實(shí)時(shí)運(yùn)行模塊負(fù)責(zé)執(zhí)行操作模塊輸出的命令，主要任務(wù)是將命令真正地操作起來，并且將反饋的報(bào)告提交給操作模塊。虛擬運(yùn)行模塊即為一些虛擬交易場所。若使用歷史數(shù)據(jù)操作交易策略的話，操作模塊將會調(diào)用該模塊。

該解釋器支持的交易系統(tǒng)中的交易模型有以下幾種：趨勢類交易模型、震蕩類交易模型、日內(nèi)交易模型、跨合約、跨周期模型、頭寸以及交易記錄模型等，其中交易模型可能用到的函數(shù)有：線性函數(shù)、繪圖函數(shù)、時(shí)間函數(shù)等。交易者可以創(chuàng)建自己的交易指令、技術(shù)指標(biāo)、K線形態(tài)、特征走勢、用戶函數(shù)以及用戶字段，同時(shí)也可以使用，修改系統(tǒng)內(nèi)置的函數(shù)、字段、技術(shù)分析以及交易指令。

在交易策略回溯測試過程中，使用補(bǔ)償比率、總盈利/總虧損、夏普指數(shù)等對風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益進(jìn)行評估。例如，補(bǔ)償比例即通過算出風(fēng)險(xiǎn)比例以及補(bǔ)償比例后，將總盈虧分成最大虧損幅度后進(jìn)行計(jì)算。若該結(jié)果小于1，則表示風(fēng)險(xiǎn)較大，該交易策略不理想。反之，則可以獲得比較穩(wěn)定的收益，風(fēng)險(xiǎn)比較小。整個(gè)自動(dòng)化交易過程不僅克服了心態(tài)的起伏和人類的弱點(diǎn)，還極大地分散了投資風(fēng)險(xiǎn)，以避免對最終的交易結(jié)果造成不必要的影響。

2.4 中間結(jié)果緩存

中間結(jié)果緩存主要保存在中間數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中，中間數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是整個(gè)解釋器運(yùn)行的基礎(chǔ)，用于保存詞法語法分析的中間結(jié)果，主要包括變量、程序流程和程序語句的中間描述，其生成過程在語法分析階段完成。在內(nèi)存數(shù)據(jù)庫MMDB(Main Memory Database System)[13]系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，廣泛使用了現(xiàn)代操作系統(tǒng)提供的共享內(nèi)存機(jī)制，系統(tǒng)初始化時(shí)將整個(gè)數(shù)據(jù)庫裝入一片共享內(nèi)存區(qū)，運(yùn)行時(shí)，應(yīng)用進(jìn)程可以把整個(gè)數(shù)據(jù)庫或一部分映射到自己的虛地址空間進(jìn)行直接訪問。MMDB使得無論是對數(shù)據(jù)的讀取還是寫入，都能快速地進(jìn)行，極大地提高數(shù)據(jù)的訪問效率。

2.5 錯(cuò)誤處理

源代碼經(jīng)過上述部分的處理，會產(chǎn)生相應(yīng)的目標(biāo)指令，同時(shí)，在源程序被解釋的過程中，不可避免地會出現(xiàn)某些意想不到的錯(cuò)誤，為了盡可能避免影響解釋的進(jìn)程，需要盡早地檢測到錯(cuò)誤發(fā)生的位置并且試圖進(jìn)行校正。該解釋器開發(fā)了錯(cuò)誤處理模塊，當(dāng)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，能夠及時(shí)地進(jìn)行處理，并指出錯(cuò)誤的位置。

3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

針對期貨程序化環(huán)境下，如何幫助交易者實(shí)時(shí)正確地解釋交易策略，本文開發(fā)了標(biāo)準(zhǔn)C語言的解釋器，并將其運(yùn)用到期貨程序化交易平臺(SmartPTrader)中，其中交易者編寫交易策略界面如圖6所示。

圖6 交易模型編輯界面

在圖6所示的界面中，該交易模型支持以下幾種類型：趨勢類交易模型、震蕩類交易模型、日內(nèi)交易模型、套利交易模型等，同時(shí)交易者也可以編寫自己的交易指令、技術(shù)指標(biāo)、K線形態(tài)、特征走勢、用戶函數(shù)以及用戶字段，也可以拷貝或者修改系統(tǒng)內(nèi)置的函數(shù)、字段、技術(shù)分析或者交易指令。交易者編寫好交易策略后將其運(yùn)行，然后SmartPTrader平臺內(nèi)部的解釋器會對交易策略進(jìn)行解釋，當(dāng)交易條件被滿足時(shí)，將會觸發(fā)交易信號，完成交易。

如圖7(a)、(b)中所示，在單個(gè)交易賬戶和多個(gè)交易賬戶下，無論是對同一合約的不同交易股數(shù)，還是相同交易股數(shù)的不同合約共同進(jìn)行交易，交易策略被解釋的時(shí)間都會隨著數(shù)量的不斷增長而增長，但其增長的速率確是逐漸平穩(wěn)，且每次交易觸發(fā)的時(shí)間都沒有超過500 ms。這證明了該解釋器能夠在解釋的過程中，準(zhǔn)確快速地抓住交易機(jī)會，觸發(fā)交易信號，滿足了期貨程序化交易環(huán)境下的解釋性能。

(a)

(b) 圖7 時(shí)間性能

圖8選取RU888橡膠合約進(jìn)行交易。由此可得，隨著交易次數(shù)的增加，交易策略在解釋過程中的收益率表現(xiàn)良好，獲得了較好的盈利。剛開始收益率為負(fù)，這是因?yàn)榻灰渍邔φ麄€(gè)流程不太熟悉，從而導(dǎo)致結(jié)果不太穩(wěn)定，但是隨著交易次數(shù)的不斷增加，收益也穩(wěn)步增加。因此，該解釋器適合應(yīng)用與期貨程序化交易環(huán)境中。

圖8 交易盈利

4 結(jié) 語

本文以期貨程序化交易為背景，首先提出了整體概念解釋模型，且基于該模型，開發(fā)了C++語言解釋器，通過對用戶編寫的交易策略源程序進(jìn)行詞法分析、語法語義分析等階段，對其進(jìn)行實(shí)時(shí)解釋，當(dāng)滿足觸發(fā)條件時(shí)，執(zhí)行交易。本文下一階段的任務(wù)是優(yōu)化解釋器的實(shí)時(shí)性能，使其承載更多交易合約和用戶情況下，快速準(zhǔn)確地實(shí)時(shí)解釋交易策略并進(jìn)行觸發(fā)。