利用物理學(xué)耦合協(xié)調(diào)模型的金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展分析*

康 潔， 唐安寶， 余良昊

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，江蘇 徐州 221116)

關(guān)于金融生態(tài)環(huán)境的概念，目前，運(yùn)用較多的是李揚(yáng)等[1]提出的概念，即金融生態(tài)環(huán)境是指影響金融業(yè)生存和發(fā)展的金融主體和與之相關(guān)的各種環(huán)境因素的總和.我國(guó)學(xué)者在對(duì)金融生態(tài)環(huán)境的評(píng)價(jià)中建立了相應(yīng)的指標(biāo)體系，由于各自的視角存在著差異，指標(biāo)體系的構(gòu)建相應(yīng)也存在著一些不同.從構(gòu)建指標(biāo)體系和進(jìn)行測(cè)算時(shí)運(yùn)用的方法來(lái)看，有層次分析法[2-3]、因子分析法或主成分分析法[4-5]、DEA分析[7]、熵權(quán)法[8].關(guān)于金融生態(tài)環(huán)境對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響，國(guó)外學(xué)者M(jìn)ichelacci等[9]認(rèn)為以資本市場(chǎng)為主體比以銀行為主體的金融環(huán)境更能夠促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，而B(niǎo)rown等[10]則認(rèn)為銀行等金融中介由于價(jià)格信號(hào)和分散風(fēng)險(xiǎn)功能不完善而不利于技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的融資.國(guó)內(nèi)學(xué)者侯曉輝等[11]、翟勝寶等[12]、李沖等[13]，運(yùn)用省域面板數(shù)據(jù)研究金融生態(tài)環(huán)境對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響，結(jié)果表明二者之間存在正相關(guān)關(guān)系；王林輝等[6]研究金融生態(tài)環(huán)境對(duì)企業(yè)創(chuàng)新效率的影響，研究結(jié)果表明金融生態(tài)環(huán)境的改善會(huì)顯著提高企業(yè)研發(fā)階段和成果轉(zhuǎn)化階段的技術(shù)效率.目前，國(guó)內(nèi)學(xué)者多研究技術(shù)創(chuàng)新對(duì)金融生態(tài)環(huán)境各個(gè)要素的影響，并沒(méi)有研究技術(shù)創(chuàng)新對(duì)金融生態(tài)環(huán)境整體影響的文獻(xiàn).國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究集中于金融生態(tài)環(huán)境的概念與評(píng)價(jià)、金融生態(tài)環(huán)境對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的影響方面，而金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新耦合協(xié)調(diào)關(guān)系的研究寥寥無(wú)幾.因此，本文基于中國(guó)大陸30個(gè)省、直轄市、自治區(qū)(不包括西藏自治區(qū))的數(shù)據(jù)，將金融研究范圍拓展為金融生態(tài)環(huán)境，測(cè)算分析金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的耦合協(xié)調(diào)度，研究二者耦合協(xié)調(diào)的時(shí)間與空間格局演變，最后根據(jù)研究結(jié)論提出相關(guān)的政策建議.

1 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的耦合協(xié)調(diào)模型

1.1 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)體系構(gòu)建與數(shù)據(jù)來(lái)源

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所在中國(guó)人民銀行的支持與協(xié)助下，構(gòu)建了評(píng)價(jià)一個(gè)地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境的指標(biāo)體系.搜集了我國(guó)30個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)金融生態(tài)環(huán)境進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要包括四個(gè)方面指數(shù)，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、地區(qū)金融發(fā)展、金融信用和制度建設(shè)，每個(gè)方面指數(shù)下設(shè)若干個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)，每個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)又由若干個(gè)二級(jí)分項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成.本文借鑒中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行實(shí)證研究.

根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)涵和特征，本文使用熵權(quán)法構(gòu)建如下的技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)體系(表1).

表1 技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)體系

本文選擇中國(guó)大陸30個(gè)省、直轄市、自治區(qū)(西藏除外)2005、2009、2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究.其中，金融生態(tài)環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)》報(bào)告，技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》和《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》.由于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所出版的《中國(guó)地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)》報(bào)告截止時(shí)間為2014年，因此，本文研究的時(shí)間跨度截止到2014年.選取2009年這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)的原因?yàn)椋?008年爆發(fā)全球金融危機(jī)，對(duì)我國(guó)的金融生態(tài)環(huán)境造成了重大影響.本文主要研究金融危機(jī)爆發(fā)前后我國(guó)金融生態(tài)環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新的耦合協(xié)調(diào)狀況.

1.2 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的耦合協(xié)調(diào)模型

本文借鑒物理學(xué)中的容量耦合概念及容量耦合系數(shù)模型.金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的耦合模型可以表示為：C={(U1*U2)/∏(U1+U2)}1/2,式中，U1表示金融生態(tài)環(huán)境綜合序參量的值，U2表示技術(shù)創(chuàng)新綜合序參量的值.為了準(zhǔn)確評(píng)價(jià)金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新之間交錯(cuò)耦合的協(xié)調(diào)程度，需要構(gòu)建如下的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度模型：D=(C*T)1/2,T=aU1+bU2.根據(jù)協(xié)調(diào)度D的大小，將協(xié)調(diào)度分為6個(gè)階段：(1)D≤0.2表示嚴(yán)重失調(diào)，區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展缺乏良好的金融生態(tài)環(huán)境的支持，同時(shí)由于技術(shù)創(chuàng)新的水平和能力不高，金融資本的創(chuàng)新導(dǎo)向受阻，金融生態(tài)環(huán)境亦得不到優(yōu)化；(2) 0.2

2 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度評(píng)價(jià)研究

2.1 時(shí)序變化

根據(jù)耦合協(xié)調(diào)度的計(jì)算公式，可以計(jì)算出2005、2009、2014年各省份金融生態(tài)環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的耦合度和協(xié)調(diào)度，并采用SPSS17.0軟件對(duì)三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的協(xié)調(diào)度進(jìn)行K-Mean聚類(lèi)分析[14]，測(cè)算結(jié)果見(jiàn)表2.

表2 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度及聚類(lèi)分析

注：本文將協(xié)調(diào)度的聚類(lèi)分析結(jié)果分為四類(lèi)：1極其顯著，2較為顯著，3較為不顯著，4極其不顯著.

2005、2009、2014年，我國(guó)30個(gè)省份金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度參差不齊，整體處于中等偏下水平.其中，9個(gè)省份的協(xié)調(diào)度呈現(xiàn)逐步弱化趨勢(shì)，7個(gè)省份協(xié)調(diào)度2009年提高2014年降低，7個(gè)省份協(xié)調(diào)度持續(xù)提高，7個(gè)省份的協(xié)調(diào)度2009年下降2014年提高，福建、湖南的協(xié)調(diào)度基本不變.金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)子系統(tǒng)間協(xié)調(diào)發(fā)展的良性機(jī)制尚未形成，未來(lái)發(fā)展空間較大.北京、上海、江蘇、浙江、山東、廣東6個(gè)省份的協(xié)調(diào)發(fā)展水平較高，屬于中、高度協(xié)調(diào)發(fā)展水平.其中，北京和廣東2個(gè)省份一直是處于極其顯著的1類(lèi)區(qū)域，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)揮了引領(lǐng)示范作用，北京是僅有的協(xié)調(diào)度達(dá)到0.84以上甚至0.89的省份.上海、江蘇和浙江3個(gè)省份2005年處于1類(lèi)區(qū)域，2009年處于較為顯著的2類(lèi)區(qū)域，2014年再度上升到1類(lèi)區(qū)域.可能的原因是，這些省份地處我國(guó)沿海，對(duì)外開(kāi)放水平較高，金融發(fā)展和深化水平與我國(guó)其他地區(qū)相比較高，2008年受到金融危機(jī)的影響，金融生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)短期的惡化，技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展減緩，二者的協(xié)調(diào)發(fā)展水平有所下降.山東省的協(xié)調(diào)度已達(dá)到中度協(xié)調(diào)，按聚類(lèi)分析的結(jié)果來(lái)看，處于較為顯著的2類(lèi)區(qū)域，2014年邁入1類(lèi)區(qū)域.2005年天津、遼寧的協(xié)調(diào)度大于0.60，2009、2014年均介于0.40～0.60之間，由中度協(xié)調(diào)下降為勉強(qiáng)協(xié)調(diào)；河北、黑龍江、安徽、福建、湖北、湖南、河南、陜西、重慶和四川這10個(gè)省份的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度三年均位于0.40～0.60之間，屬于瀕臨失調(diào)或勉強(qiáng)協(xié)調(diào)的區(qū)域，即處于系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展或不協(xié)調(diào)發(fā)展的邊界區(qū)域.按照聚類(lèi)分析的結(jié)果來(lái)看，這幾個(gè)省份在較為顯著的2類(lèi)區(qū)域和較為不顯著的3類(lèi)區(qū)域之間徘徊，說(shuō)明金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)系統(tǒng)的契合程度有待提高.吉林和江西的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度由瀕臨失調(diào)下降為輕度失調(diào)，山西、內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏和新疆10個(gè)省的系統(tǒng)協(xié)調(diào)度均小于0.4，兩個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展水平低，處于輕度失調(diào)或嚴(yán)重失調(diào).從聚類(lèi)分析結(jié)果來(lái)看，這些省份一直處于較為不顯著的3類(lèi)區(qū)域或極其不顯著的4類(lèi)區(qū)域.這是因?yàn)榻鹑谏鷳B(tài)環(huán)境服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品及規(guī)模不足，難以為其提供持續(xù)穩(wěn)定的資金來(lái)源；技術(shù)創(chuàng)新的回報(bào)有限，制約了創(chuàng)新項(xiàng)目投資的積極性，金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新表現(xiàn)出相互掣肘的現(xiàn)象.

2.2 空間格局演變研究

(1) 協(xié)調(diào)度的空間集聚特征和演化.全局Moran’sI指數(shù)用來(lái)刻畫(huà)區(qū)域某一屬性值的空間自相關(guān)情況，即表明空間鄰接或臨近的研究單元的相似程度.Moran’sI的值越大，說(shuō)明空間自相關(guān)程度越高.計(jì)算公式為：

(4)

式中，S2代表樣本方差，Wij代表空間權(quán)重矩陣.

根據(jù)測(cè)算全局Moran’sI指數(shù)的公式，用ArcGIS軟件計(jì)算得到表3.

表3 金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新協(xié)調(diào)度的全局空間自相關(guān)

由表3可知，2005-2014年我國(guó)30個(gè)省份的金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新協(xié)調(diào)度的Moran值都為正，且都能通過(guò)5%的顯著性水平，說(shuō)明金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度在全國(guó)范圍內(nèi)存在正向的空間相關(guān)性，協(xié)調(diào)度相近的地區(qū)會(huì)趨于空間集聚.2005-2014年，Moran值呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，說(shuō)明兩個(gè)系統(tǒng)協(xié)調(diào)度的空間集聚強(qiáng)度整體上有加強(qiáng)的趨勢(shì).其中，2005-2009年，Moran值較小且在0.101～0.126之間波動(dòng)，2010-2014年，Moran值變大，原因?yàn)?008年金融危機(jī)爆發(fā)對(duì)我國(guó)的金融生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，到2010年金融危機(jī)對(duì)我國(guó)的影響逐漸弱化，我國(guó)的金融生態(tài)環(huán)境逐步得到改善和恢復(fù)，地區(qū)間金融生態(tài)環(huán)境差異逐步縮小，金融資本自由流動(dòng)的現(xiàn)象越來(lái)越顯著.

(2) 趨勢(shì)面分析.趨勢(shì)面是對(duì)實(shí)際曲面的近似處理，它可以用來(lái)表示地理要素或者觀測(cè)值在空間上的變化趨勢(shì)與分布規(guī)律.本文根據(jù)協(xié)調(diào)度這一觀測(cè)值，通過(guò)趨勢(shì)面分析，對(duì)2005、2009、2014年我國(guó)30個(gè)省份金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度進(jìn)行了空間趨勢(shì)面分析，并利用ArcGIS10.2繪制得到圖1.

由圖1可知，2005-2014年我國(guó)金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度整體呈現(xiàn)出“東高西低，南北倒U型”的空間分布趨勢(shì).整體上，2005、2009、2014年的協(xié)調(diào)度的立體趨勢(shì)面分布無(wú)明顯變動(dòng).在立體趨勢(shì)面的東西方向上，呈現(xiàn)出一條自西向東攀升的斜線，且坡度上升，2005、2009、2014年趨勢(shì)線的東部有小幅度的上升，說(shuō)明我國(guó)東部地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新的協(xié)調(diào)度高于西部地區(qū)，并且東部地區(qū)的協(xié)調(diào)度有進(jìn)一步提高的趨勢(shì).在南北方向上呈現(xiàn)出“兩頭低，中間高”倒U型的空間結(jié)構(gòu)，可以觀察到，隨著時(shí)間的推移，南部地區(qū)的協(xié)調(diào)度逐漸強(qiáng)于北部地區(qū).

3 結(jié) 論

本文對(duì)金融生態(tài)環(huán)境與技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)系統(tǒng)的耦合協(xié)調(diào)度進(jìn)行了測(cè)算.利用K-Mean聚類(lèi)分析、全局空間相關(guān)性分析、趨勢(shì)面分析方法探討了協(xié)調(diào)度的時(shí)序變化特征與空間分異特征，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分析.結(jié)論如下：(1) 整體來(lái)看，2005、2009、2014年，在被統(tǒng)計(jì)的30個(gè)省份中，有超過(guò)一半的省份屬于輕度失調(diào)或?yàn)l臨失調(diào)，除河北和海南以外，這些省份集中位于我國(guó)北部、中部和西部.9個(gè)省份協(xié)調(diào)度呈現(xiàn)逐步弱化趨勢(shì)，7個(gè)省份協(xié)調(diào)度在波動(dòng)中有所下降，7個(gè)省份協(xié)調(diào)度提高，7個(gè)省份的協(xié)調(diào)度波動(dòng)上升，僅有2個(gè)省份福建和湖南的協(xié)調(diào)度在2005-2014年基本不變.(2) 從空間格局來(lái)看，呈現(xiàn)“東高西低，南北倒U型”的空間分布趨勢(shì)，并且兩個(gè)系統(tǒng)耦合協(xié)調(diào)度的空間集聚強(qiáng)度有加強(qiáng)的趨勢(shì).

因此，各省份在制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策時(shí)，要基于金融生態(tài)環(huán)境和技術(shù)創(chuàng)新水平的區(qū)域差異現(xiàn)狀，重點(diǎn)考慮發(fā)展相對(duì)滯后的子系統(tǒng)，注重提高兩個(gè)子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)發(fā)展水平.制定差異化的區(qū)域政策和多元化的技術(shù)創(chuàng)新與金融生態(tài)環(huán)境的互動(dòng)方式和路徑，并結(jié)合金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和技術(shù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做到“軟硬兼施，協(xié)調(diào)有序”.其中，“硬供給”包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)改革、融資結(jié)構(gòu)改革、公司治理改革以及市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化等，“軟供給”包括人才的培養(yǎng)和引進(jìn)、信息供給和監(jiān)管水平優(yōu)化等，以期實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng).

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