基于主成分回歸的區(qū)域物流發(fā)展預(yù)測模型構(gòu)建與實證分析
——以泰安市為例

高愛霞，滿廣富，姚興華

（1.山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院,山東 泰安 271000；2.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，山東 泰安 271018）

《2017-2022年中國物流市場研究及投資前景預(yù)測報告》表明，我國物流業(yè)發(fā)展盡管起步晚，但發(fā)展迅猛，表現(xiàn)為速度快、規(guī)模大、第三方物流和第四方物流蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力和成長能力的物流公司[1]。物流業(yè)作為國民經(jīng)濟的動脈系統(tǒng)和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度已成為衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度的重要標志之一。據(jù)中國市場報告網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國物流行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析及發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2020年我國物流行業(yè)市場規(guī)模將接近360萬億元[2]。構(gòu)建區(qū)域物流發(fā)展預(yù)測模型對區(qū)域物流業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義，通過模型預(yù)測未來年份物流發(fā)展狀況，為政府及相關(guān)部門制定物流發(fā)展政策、科學(xué)進行物流業(yè)管理提供決策依據(jù)，為物流企業(yè)把握物流市場狀況和變化、發(fā)展物流業(yè)務(wù)提供決策參考。

一、相關(guān)文獻研究

物流發(fā)展預(yù)測方法眾多，主要有定性和定量兩類。定性分析主要對物流業(yè)發(fā)展趨勢以及物流業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測，定量分析則是根據(jù)必要的統(tǒng)計資料，對物流業(yè)發(fā)展的未來狀態(tài)進行定量測算。近年來物流業(yè)發(fā)展預(yù)測定量研究方法發(fā)展快速，國內(nèi)外專家采用多種定量研究方法對物流業(yè)發(fā)展進行預(yù)測。

Cullinane KPB等[3]采用BOX-JENKINS模型也稱為自回歸積分滑動平均模型，來預(yù)測海貨運指數(shù)。M.Hakan Satman等[4]采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與灰色模型來對物流量進行預(yù)測。賈海成等[5]運用多元回歸分析和灰色預(yù)測相結(jié)合的方法對江蘇省物流業(yè)發(fā)展進行了預(yù)測研究。田麗等[6]采用基于支持向量機和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（SVM-BP）相結(jié)合的組合模型，以我國1990-2001年的樣本數(shù)據(jù)作為測試集，構(gòu)建預(yù)測模型進行研究。楊蕾等[7]采用隨機時間序列模型對我國2004-2010年的全社會貨運總量月度數(shù)據(jù)進行建模，進而對物流發(fā)展狀況進行了預(yù)測。王小麗[8]采用灰色GM(1,1)模型和多元線性回歸模型的多因素灰色預(yù)測模型，對河南省2002-2011年物流業(yè)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)進行預(yù)測研究。楊晶晶等[9]運用灰色關(guān)聯(lián)度和灰色系統(tǒng)模型，對江蘇省2000-2010年的物流業(yè)相關(guān)指標數(shù)據(jù)進行分析，對江蘇省物流發(fā)展進行了動態(tài)預(yù)測。郭旭文[10]采用計量經(jīng)濟分析方法對1995-2011年的中國物流業(yè)發(fā)展進行了預(yù)測和實證研究。劉力軍等[11]采用GDP的物流量預(yù)測與灰色關(guān)聯(lián)分析相結(jié)合的方法，對石家莊市物流產(chǎn)業(yè)2004-2012年的數(shù)據(jù)進行建模分析和預(yù)測研究，進而提出了石家莊市物流業(yè)發(fā)展的措施。耿立艷等[12]將LSSVM與動態(tài)加速系數(shù)優(yōu)化(DACPSO)算法相結(jié)合，提出LSSVM-DACPSO的物流預(yù)測模型，并以我國1991-2011年物流業(yè)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)為樣本，進行了實例分析。萬玉龍等[13]分別采用線性、對數(shù)和乘冪等多種回歸模型，以2005-2015年數(shù)據(jù)為依據(jù)，對淮安市清江浦區(qū)域的物流業(yè)發(fā)展進行預(yù)測研究。汪洪帆[14]采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，以杭州市2000-2015年物流業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，對杭州城市圈物流需求量進行了預(yù)測分析。孫遜[15]構(gòu)建 GA－SVM 物流需求預(yù)測模型,以成都市物流業(yè)1996-2010年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，對成都市物流業(yè)發(fā)展進行了預(yù)測分析。以上研究大多采用優(yōu)異的方法模型對物流業(yè)發(fā)展預(yù)測方面進行了深入的研究。本文將采用主成分和回歸分析相結(jié)合的方法，構(gòu)建區(qū)域物流發(fā)展預(yù)測模型，并以泰安市物流業(yè)發(fā)展為實例進行分析，為區(qū)域物流業(yè)的發(fā)展和預(yù)測提供決策借鑒。

二、主成分回歸預(yù)測模型分析法思想

主成分分析法（PCA）是利用降維的思想，在損失很少信息的前提下把多個指標轉(zhuǎn)化為幾個綜合指標，進而提取出有用的信息，去除了冗余的信息，從而達到降維的目的[16]。該方法在面對變量較多的復(fù)雜問題時，能夠在保證原始信息不丟失的前提下，簡化模型的結(jié)構(gòu)，避免因原始變量之間信息的重疊而降低模型的精度。主成分回歸的原理則是用主成分分析提取的主成分與因變量回歸建模，由于主成分間具有不相關(guān)性，并且能較好地反映原來眾多相關(guān)性指標的綜合信息，因此，用主成分作為新的自變量進行回歸分析，使得回歸方程及參數(shù)估計更加可靠。其步驟為：①原始數(shù)據(jù)歸一標準化；②計算出標準化后數(shù)據(jù)矩陣的協(xié)方差矩陣；③根據(jù)協(xié)方差矩陣計算出對應(yīng)的特征值以及其對應(yīng)的特征向量，并得到主成分貢獻率和累計方差貢獻率，選取前m個主成分；④采用普通最小二乘法，做前m個主成分F1,F2,…，F(xiàn)P對因變量Y的多元線性回歸，得到回歸模型。⑤由于每個主成分F1,F2,w,Fm均是自變量X1,X2,…Xp的線性組合，因此，經(jīng)轉(zhuǎn)化可得最終多元線性回歸模型。

多元線性回歸模型的一般形式為：

它的非隨機表達式為：

βj也被稱為偏回歸系數(shù)。

多元線性回歸模型計算式為：

多元性回歸模型的參數(shù)估計，同一元線性回歸方程一樣，也是在要求誤差平方和為最小的前提下，用最小二乘法或最大似然估計法求解參數(shù)。

可得最大似然估計值：

該式即為P元線性回歸方程。

三、基于多元回歸法的物流發(fā)展預(yù)測模型構(gòu)建分析——以泰安市為例

（一）指標選取

物流業(yè)的發(fā)展受很多因素的影響，包括經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素。其中經(jīng)濟因素是影響物流發(fā)展的主要因素，包括區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)活躍程度、進出口貿(mào)易、區(qū)域交通運輸狀況、固定資產(chǎn)投資、電子商務(wù)的發(fā)展等；非經(jīng)濟因素包括宏觀經(jīng)濟政策和管理體制、物流服務(wù)水平、物流信息化水平、交通樞紐和節(jié)點城市多式聯(lián)運設(shè)施建設(shè)不斷完善，以及物流園區(qū)服務(wù)功能的不斷提升等。通過閱讀大量文獻，借鑒國內(nèi)外學(xué)者的文獻，并深入訪談?wù)块T、專家學(xué)者、物流行業(yè)協(xié)會及物流企業(yè)管理者，根據(jù)影響物流業(yè)發(fā)展的因素，按照科學(xué)性、全面性、相關(guān)性、可操作性、數(shù)據(jù)的可獲得性的原則，選取與物流發(fā)展規(guī)模相關(guān)性較高的指標如下：

1.貨運周轉(zhuǎn)量和貨運量。在大量的文獻分析基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)，大部分學(xué)者對區(qū)域物流發(fā)展進行研究時，都采用貨運量作為物流發(fā)展狀況的衡量指標。貨運量和貨運周轉(zhuǎn)量這兩個指標只能反映出物流作業(yè)量的一部分，因為物流不僅包括貨物運輸，還包括裝卸、流通加工、存儲、包裝、配送、信息處理等多個環(huán)節(jié)，但是由于運輸貫穿整個物流活動的始終，而貨物周轉(zhuǎn)量指標相對于貨運量指標，它不僅包括了運輸對象的數(shù)量，還包括了運輸距離的因素，因而能夠全面地反映運輸生產(chǎn)成果。所以本研究選取貨運周轉(zhuǎn)量作為物流發(fā)展規(guī)模的量化指標。

2.區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模。物流業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展必不可少的支撐行業(yè)，而地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模大小又決定著物流需求規(guī)模的大小。有研究表明，經(jīng)濟規(guī)模與物流需求具有很強的相關(guān)性。如葉柏青等（2016年）研究提出，經(jīng)濟發(fā)展水平與物流業(yè)的發(fā)展狀況之間有密切的關(guān)系；姜維軍等（2016年）研究發(fā)現(xiàn)，物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同經(jīng)濟發(fā)展水平的提升之間存在著較強的相關(guān)性；李紅梅等（2016年）研究發(fā)現(xiàn)，區(qū)域物流與區(qū)域經(jīng)濟有明顯的動態(tài)協(xié)同關(guān)系。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模一般用 GDP和人均 GDP 來表示。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。物流的需求規(guī)模、層次、結(jié)構(gòu)與區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，隨著科技和信息水平的發(fā)展，我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸由農(nóng)業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。這里的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括第一產(chǎn)業(yè)總值、第二產(chǎn)業(yè)總值、第三產(chǎn)業(yè)總值三個指標。

4.社會消費品零售總額。社會消費品零售總額反映了商業(yè)活躍程度，商業(yè)是通過買賣方式，使貨物得以流通的一類經(jīng)濟活動。一個地區(qū)的商業(yè)主要包括餐飲、超市、購物中心、各種商店等，一個地區(qū)商業(yè)活躍度必將影響該地區(qū)的物流需求，因此區(qū)域的商業(yè)活躍程度通常用社會消費品零售總額來衡量。

5.進出口貿(mào)易總值。進出口貿(mào)易是指兩個不同的國家之間進行的商品、技術(shù)和勞務(wù)的交換活動。這種貿(mào)易由進口和出口兩個部分組成。對于沿海城市，進出口貿(mào)易對物流需求影響較大。因此，用地區(qū)進出口貿(mào)易總額來衡量該地區(qū)的物流需求水平。

6.等級公路通車里程。一個地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況對物流效率有直接影響。交通基礎(chǔ)設(shè)施包括：鐵路、公路、港口、機場等的建設(shè)情況，與物流有關(guān)的信息系統(tǒng)的建設(shè)情況等。我們可以用鐵路、公路的長度，港口、機場的數(shù)量以及各交通運輸工具的營運里程，來衡量該地區(qū)的物流發(fā)展狀況。這里選用等級公路通車里程作為衡量指標。

7.固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資具有永久性，包括對物流產(chǎn)業(yè)的投資和其他產(chǎn)業(yè)的投資。其他產(chǎn)業(yè)的投資會對經(jīng)濟的發(fā)展具有后向效應(yīng)，即本年度增加固定資產(chǎn)投資額會影響以后年度經(jīng)濟的運行情況，從而間接影響物流，對物流產(chǎn)業(yè)的投資會直接影響物流的發(fā)展，所以固定資產(chǎn)投資也是影響物流的重要影響指標。

8.郵電業(yè)務(wù)總量。電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，加快了物流與電商的結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)時代，就是無線服務(wù)時代，線上是無線端的訂單，線下就是物流端的遞送。一方面是從電商向物流端，一方面是從物流向電商端，這種發(fā)展也正在快速地推進?？梢圆捎没ヂ?lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)來衡量互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對物流需求的影響，所以郵電業(yè)務(wù)總量是反映和影響物流的重要影響指標。

（二）數(shù)據(jù)搜集

通過查找山東省統(tǒng)計年鑒和泰安市統(tǒng)計信息網(wǎng)[17-18]，搜集2005-2015年物流業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)，見表1所示。這里要說明的是，交通運輸部2014年修訂了公路、水運運輸量統(tǒng)計試行方案，統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。2013年泰安市貨運量為12068萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量為17214百萬噸公里。由于2014年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，2014年泰安市貨運量為6253萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量為13969百萬噸公里；2015年泰安市貨運量為6150萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量為14064百萬噸公里。為便于分析，本研究根據(jù)最新統(tǒng)計口徑以及每年的貨運量及貨運周轉(zhuǎn)量的增長率重新進行推算，以排除統(tǒng)計口徑變化對數(shù)據(jù)的影響。

表1 2005-2015年物流業(yè)發(fā)展相關(guān)影響因素的歷史數(shù)據(jù)

（三）泰安市物流發(fā)展預(yù)測的主成分回歸模型構(gòu)建分析

1.指標的標準化處理

為便于研究，選取貨物周轉(zhuǎn)量為因變量，記為y，選取影響貨物周轉(zhuǎn)量的10個重要因素為自變量，分別用x1-x10表示，其中x1代表貨運量，x2代表地區(qū)生產(chǎn)總值，x3代表第一產(chǎn)業(yè)總值，x4代表第二產(chǎn)業(yè)總值，x5代表第三產(chǎn)業(yè)總值，x6代表社會消費品零售總額，x7代表等級公路通車里程，x8代表進出口貿(mào)易總值,x9代表郵電業(yè)務(wù)總量，x10代表固定資產(chǎn)投資。

在做主成分分析之前，為了消除各個變量之間量綱的影響，首先對變量進行標準化處理，即每一變量值與其平均值之差除以該變量的標準差，歸一化處理后數(shù)據(jù)見表2。

表2 2005-2015年物流業(yè)發(fā)展相關(guān)影響因素的歸一化處理數(shù)據(jù)

2.普通線性回歸分析

首先用SPSS軟件做因變量y與自變量x1-x10的普通線性回歸，輸出相關(guān)結(jié)果見表3所示。

表3 模型匯總

由表3可知，回歸模型擬合優(yōu)度達到99.4%，說明99.4%的預(yù)測可以用這個模型來預(yù)測。由表4方差分析顯示，線性回歸方程整體顯著性稍差（F=43.642，Sig.=0.023）。經(jīng)多重共線性診斷表明自變量存在共線性，所以，不能直接采用多元線性回歸，采用主成分分析做多重共線性處理。由于主成分間具有不相關(guān)性，并且能較好地反映原來眾多相關(guān)性指標的綜合信息，因此，用主成分作為新的自變量進行回歸分析，使得回歸方程及參數(shù)估計更加可靠。

表4 Anova

3.主成分分析

利用統(tǒng)計軟件SPSS對表2數(shù)據(jù)進行主成分分析，在SPSS 軟件中，我們通過因子分析方法來進行主成分分析，統(tǒng)計顯示，KMO值為0.75，大于0.6，說明適合進行主成分分析。輸出相關(guān)結(jié)果見表5、表6所示。

從表5可看出，變量相關(guān)陣中有一個較大的特征值為9.112，這個特征值對總方差的貢獻率達到了91.119%。這說明從原始數(shù)據(jù)中提取了一個主成分，這一個主成分就解釋了原始數(shù)據(jù)大部分信息。

表5 解釋的總方差

成分矩陣如表6。由此可看出，主成分對10個變量的解釋分別為97.9%, 99.8%, 99.5%, 99.4%,

99.0%,98.5%，72.8%，93.0%，93.5%，97.5%。表6中顯示出了這個主成分與原始變量的關(guān)系，由表6（初始因子載荷陣）和表5特征向量，得出主因子線性組合表達式為:

表6 成份矩陣

表7 因子得分及主成分得分

其中X1*-X10*表示為標準化變量，這是因為在進行主成分分析時是以標準化變量進行分析的，是從相關(guān)陣出發(fā)分析的。

由于主成分互不相關(guān)，可以用提取的主成分代替自變量進行回歸分析，因此需要計算主成分得分來代替自變量X1*-X10*。在SPSS中，由因子分析提取時是用主成分法提取的，根據(jù)初始因子與主成分的關(guān)系，未旋轉(zhuǎn)的初始因子等于主成分除以特征根的平方根，因此主成分得分等于因子得分乘以特征根的平方根，因此可以由因子得分計算主成分得分。根據(jù)F1等于第一因子得分乘以第一特征根的平方根，計算主成分得分，見表7。

4.主成分回歸模型構(gòu)建

用標準化的因變量與主成分得分做回歸，對因變量y做標準化，然后對因變量y和主成分得分F1進行回歸分析，相關(guān)輸出結(jié)果見表8、表9和表10。

表8 模型匯總

表9 Anova

表10 系數(shù)

表8顯示，R=0.987，回歸模型擬合優(yōu)度達到98.7%，說明98.7%的預(yù)測可以用這個模型來預(yù)測。由表9方差分析顯示，線性回歸方程非常顯著可信（F=339.11，Sig.=0.000 〈0.005），通過顯著性檢驗，也沒有多重共線性，回歸系數(shù)合理。由表10得y*=0.327F1，將（8式）帶入，可得標準化y*關(guān)于標準化自變量的回歸方程：

還原為原始變量：

整理得最終回歸模型結(jié)果：

四、結(jié)論

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，泰安市物流業(yè)呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。本文選取貨物周轉(zhuǎn)量為因變量，影響貨物周轉(zhuǎn)量等10個重要因素為自變量，建立了衡量物流業(yè)發(fā)展的指標體系。采用主成分回歸方法，首先消除量綱影響，對數(shù)據(jù)進行了歸一化標準處理，初步回歸發(fā)現(xiàn)，指標之間存在一定的線性關(guān)系。為此對標準化數(shù)據(jù)進行主成分分析，提取了一個主成分，解釋了原始數(shù)據(jù)91.119%的信息，該主成分對10個變量的解釋分別為97.9%, 99.8%, 99.5%, 99.4%, 99.0%,98.5%，72.8%，93.0%，93.5%，97.5%。接著對因變量y做標準化，然后對因變量y和主成分得分F1進行回歸分析，得出回歸模型擬合優(yōu)度達到98.7%，方差分析顯示，線性回歸方程非常顯著可信（F=339.11，Sig.=0.000〈0.005），通過顯著性檢驗，也沒有多重共線性，回歸系數(shù)合理。通過主成分回歸的分析方法構(gòu)建了主成分回歸模型，明確了影響物流發(fā)展的主要經(jīng)濟因素包括貨運量、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、社會消費品零售總額、等級公路通車里程、進出口貿(mào)易總值、郵電業(yè)務(wù)總量、固定資產(chǎn)投資等及其對物流發(fā)展規(guī)模的影響程度，可以為物流發(fā)展規(guī)模預(yù)測提供借鑒意義，同時也能為物流發(fā)展政策及決策的制定和實施提供一定的參考。

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[18]泰安市統(tǒng)計局.泰安市2006-2016年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報[DB/OL].泰安市統(tǒng)計信息網(wǎng).http://www.tatj.gov.cn.2016-03-30.