世界金融危機看商業(yè)銀行的風(fēng)險防范

摘 要：在世界金融危機的沖擊下，暴露了我國商業(yè)銀行在風(fēng)險防范上的不足。因此，為了保障我國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險抵御能力十分必要。文章首先分析了當(dāng)前我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)，其次探討了建立商業(yè)銀行風(fēng)險防范體系的具體措施，希望能為相關(guān)研究提供參考和借鑒。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險防范； 措施

在經(jīng)濟全球化的今天，世界金融危機的影響是普遍性的，我國金融系統(tǒng)也不例外，由于我國商業(yè)銀行本身在風(fēng)險管理上就存在不足，加之外部因素的沖擊，使得我國商業(yè)銀行面臨巨大挑戰(zhàn)。在此形勢下，構(gòu)建我國商業(yè)銀行風(fēng)險防范體系，提高其風(fēng)險抵抗能力是我國金融體系面臨的重大課題。

一、當(dāng)前我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)

（一）信用風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)

我國商業(yè)銀行面臨的第一風(fēng)險即為信用風(fēng)險，其主要表現(xiàn)為，第一，信用風(fēng)險總體規(guī)模較大。不良貸款是商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險表現(xiàn)形式，一直以來我國商業(yè)銀行都存在比較嚴(yán)重的不良貸款。第二，信用風(fēng)險較集中。我國商業(yè)銀行貸款行業(yè)投向較集中，各地區(qū)和各行業(yè)的貸款存在明顯的不均衡，銀行貸款明顯的偏向于某個區(qū)域或某個行業(yè)。第三，新的信用風(fēng)險不斷增多。經(jīng)過各方面改革后的我國商業(yè)銀行，其不良貸款仍然在增長，規(guī)模不斷擴大，總體上依然無法有效控制信用風(fēng)險，依然有新的信用風(fēng)險在產(chǎn)生。

（二）市場風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)

我國商業(yè)銀行長期處于管制環(huán)境下，其市場風(fēng)險管理水平不高，存在許多問題，主要表現(xiàn)為，第一，落后的利率風(fēng)險管理理念。我國一直實行的是利率管制政策，使得商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的管理缺乏重視，對利率變動反應(yīng)遲鈍，其利率風(fēng)險管理水平滿足不了利率市場化的程度。第二，資本充足率偏低。通過國際比較，目前我國商業(yè)銀行存在偏低的資本充足率和單一的資本結(jié)構(gòu)，并且補充資本金的渠道較缺乏，對風(fēng)險的抵御能力不強。第三，市場風(fēng)險管理分散。上存統(tǒng)籌資金體制是我國商業(yè)銀行依然在使用的資金管理體制，這種體制使得總行資金營運部門和各個分行都存在市場風(fēng)險，給市場風(fēng)險的統(tǒng)一管理帶來了一定的難度。第四，金融市場不夠完善。自改革開放以來，我國的金融市場獲得了較快發(fā)展和很大進(jìn)步，但仍存在一些不足，如金融創(chuàng)新能力不足。此外，缺乏代表性的市場利率，使得商業(yè)銀行缺乏預(yù)測利率變動的參照。

（三）流動性風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)

我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在，第一，落后的管理觀念。在流動性風(fēng)險管理上，我國商業(yè)銀行缺乏主動管理意識，而依賴于央行的強制執(zhí)行。由于國家對銀行的信用背書，使得商業(yè)銀行缺乏對流動性風(fēng)險管理的重視。第二，不合理的資產(chǎn)負(fù)債比例。第三，不完善的流動性風(fēng)險內(nèi)控系統(tǒng)。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險防范體系建立的措施

（一）建立風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫

在風(fēng)險還未發(fā)生時就識別風(fēng)險是風(fēng)險防范的核心。具有強大的處理能力的信息技術(shù)能夠有效的為我們評估和預(yù)測風(fēng)險，因此建立風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫十分重要。在建立風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫時，不但要有充足的風(fēng)險數(shù)據(jù)積累，而且還要有科學(xué)有效的能對風(fēng)險進(jìn)行分析的模型。當(dāng)前許多商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)并不具備很大的參考價值，主要是由于其具有較高的重復(fù)率，而且其真實性和可靠性都大打折扣。有價值的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫在我國商業(yè)銀行中普遍缺乏，造成這一問題的原因是我國商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)的積累不夠重視，信息系統(tǒng)又存在多種形式，數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法各異以及金融軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等。此外，我國缺乏信息系統(tǒng)的核心技術(shù)，其一直被少數(shù)發(fā)達(dá)國家掌握。這些因素阻礙了風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建，所以，我國商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)中要充分利用我國自主研發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，以使數(shù)據(jù)具有更多的使用價值，起到應(yīng)有的金融風(fēng)險防范的作用。

（二）建立風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警機制

科學(xué)的預(yù)測和分析資產(chǎn)負(fù)債流動性是風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警機制建立的前提。通過分析、預(yù)測流動性的供需變化狀況，才能夠建立流動性異常變化的預(yù)警機制。警況、警情以及險警源等都是流動性風(fēng)險預(yù)警的指標(biāo)，通過分析預(yù)測風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，商業(yè)銀行才能對風(fēng)險的發(fā)展?fàn)顩r及未來趨勢進(jìn)行把握和評估。同時，還需建立對流動性進(jìn)行有效分析的機制。商業(yè)銀行應(yīng)對流動性來源、流動性需求及流動性儲備設(shè)計進(jìn)行科學(xué)的分析，以此形成流動性的定期分析機制，同時在同行中或者跨行業(yè)對分析結(jié)果進(jìn)行交流，一同構(gòu)建處理流動性風(fēng)險的預(yù)案，從而使流動性風(fēng)險防范能力得到提升。

（三）構(gòu)建風(fēng)險管理決策和執(zhí)行系統(tǒng)

當(dāng)前受限于我國的體制，我國的商業(yè)銀行還沒有實現(xiàn)市場化的產(chǎn)權(quán)運作，繼而導(dǎo)致其在風(fēng)險判斷和風(fēng)險管理上還未能夠充分使用市場化的手段。在風(fēng)險管理策略上，控制流動性風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營仍是我國商業(yè)銀行的主要發(fā)展目標(biāo)，整體業(yè)務(wù)始終處于一種相對保守的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。為了在風(fēng)險控制中發(fā)揮市場約束的作用，必須進(jìn)一步實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)制度的市場化。我國商業(yè)銀行目前主要還是以復(fù)制學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的風(fēng)險管理方法為主，而自主研究的分析方法相對缺乏，所以，未來我國商業(yè)銀行需要根據(jù)自身風(fēng)險狀況，積極自主的研究和發(fā)展適合自己的風(fēng)險管理技術(shù)，通過健全的激勵機制的建立，使我國商業(yè)銀行風(fēng)險研究人員充分發(fā)揮自身的研究潛力。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理具有一定的復(fù)雜性和艱難性，其是一個持續(xù)的過程。因此商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險管理要有充分的認(rèn)識。第一，要意識到風(fēng)險數(shù)據(jù)和結(jié)論是一個概率統(tǒng)計值，而不是一個絕對值。第二，計算出的風(fēng)險數(shù)值應(yīng)具備可追溯性和可比較性。初步使用風(fēng)險管理技術(shù)時，風(fēng)險計算數(shù)據(jù)可能存在偏差而不是那么準(zhǔn)確，而數(shù)據(jù)計算的可追溯性使得導(dǎo)致風(fēng)險計算不準(zhǔn)確的原因能夠被找出，然后經(jīng)過不斷地改進(jìn)修正，計算結(jié)果也會越來越準(zhǔn)確。如風(fēng)險發(fā)生巨大變化，我們可以通過可比較性識別出來，從而引起更多關(guān)注，因為有很大概率會發(fā)生風(fēng)險。因此，我國商業(yè)銀行應(yīng)該更多的使用和執(zhí)行風(fēng)險管理技術(shù)，對風(fēng)險管理技術(shù)的效果進(jìn)行不斷地使用和調(diào)整，從而促使我國的風(fēng)險管理技術(shù)越來越完善和成熟。

（四）構(gòu)建風(fēng)險管理系統(tǒng)反饋機制

一方面，我國商業(yè)銀行構(gòu)建的風(fēng)險管理框架應(yīng)以風(fēng)險為導(dǎo)向，以內(nèi)控為手段，從而使得管理中存在的深層次矛盾得以解決；另一方面，為了對風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，商業(yè)銀行要有完善的組織、政策和程序。通過對各種風(fēng)險因素的預(yù)防、控制和化解，從而達(dá)到趨利避害，最大化的實現(xiàn)股東利益。不管是何種建設(shè)方式，其風(fēng)險管理體系都應(yīng)該是統(tǒng)一的和標(biāo)準(zhǔn)化的。風(fēng)險管理體系要求在控制環(huán)節(jié)實現(xiàn)授信業(yè)務(wù)的全覆蓋，并結(jié)合征信系統(tǒng)，判斷和識別各種風(fēng)險。商業(yè)銀行對風(fēng)險進(jìn)行管理，其實就是其實現(xiàn)內(nèi)部控制的全過程，這就包括事前控制，事中控制和事后控制。商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理工作時，既包括宏觀層面，同時還包括微觀層面。風(fēng)險管理戰(zhàn)略及理念的滲透是宏觀層面的具體體現(xiàn)，同時還表現(xiàn)為自上而下的風(fēng)險傳遞。第一，商業(yè)銀行董事會要對風(fēng)險管理戰(zhàn)略和目標(biāo)進(jìn)行明確；第二，在具體操作上應(yīng)由風(fēng)險管理部門制定各種指標(biāo)，將目標(biāo)轉(zhuǎn)化到實際工作中；第三，將目標(biāo)自上而下拆解為各部門的風(fēng)險管理目標(biāo)。由于不同的商業(yè)銀行有不同的風(fēng)險管理理念和策略，并且在不同階段同一商業(yè)銀行所使用的方法也存在一定的差異，因此需要及時落實到各個部門和人員，從而使他們與變化相適應(yīng)，保證業(yè)務(wù)的正常運行。而從微觀層面來說，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理是一個自上而下的過程，從而識別、監(jiān)控和報告各種具體風(fēng)險。根據(jù)具體職責(zé)，銀行客戶經(jīng)理對客戶的第一手資料要充分掌握，從而識別和監(jiān)控具體的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，并且可以對客戶進(jìn)行分類，制定針對性的風(fēng)險管控策略。

（五）構(gòu)建商業(yè)銀行市場風(fēng)險和信用風(fēng)險管理體系

商業(yè)銀行對風(fēng)險進(jìn)行管理，存在比較大的難度。商業(yè)銀行存在眾多的風(fēng)險要素，并且要素處于不斷變化中，實現(xiàn)風(fēng)險的有效管控，首先離不開完善的組織結(jié)構(gòu)的建立，在商業(yè)銀行內(nèi)部控制中，人事控制是十分重要的部分。人事關(guān)系是否科學(xué)合理，關(guān)系著其經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況是否合理合規(guī)。同時對權(quán)力進(jìn)行規(guī)范和制約，對職責(zé)進(jìn)行強化，對權(quán)利進(jìn)行弱化，盡可能的對人才進(jìn)行合理選用。其次，要全方位、全過程的管控商業(yè)銀行風(fēng)險。在建設(shè)初期，可以對國外先進(jìn)的風(fēng)險管理經(jīng)驗進(jìn)行借鑒和學(xué)習(xí)，如高層分權(quán)管理和以業(yè)務(wù)為管理主線的風(fēng)險管理，并將內(nèi)審和外審等手段應(yīng)用到日常運營過程中，達(dá)到實時監(jiān)測銀行風(fēng)險的目的。要全面管理商業(yè)銀行風(fēng)險，一方面要對風(fēng)險類型和客戶進(jìn)行分類；另一方面全面的風(fēng)險管理范疇必須包括不同類型業(yè)務(wù)的風(fēng)險，如負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等，并將其歸入統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系，從而能夠測量各類風(fēng)險指標(biāo)，管控各類風(fēng)險。最后，商業(yè)銀行高層管理者應(yīng)制定一套詳細(xì)的程序來操作風(fēng)險監(jiān)管。

三、結(jié)語

綜上所述，當(dāng)前我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上面臨巨大挑戰(zhàn)，因此亟需建立完善的風(fēng)險防范體系。這既是我國商業(yè)銀行自身發(fā)展的客觀要求，也是適應(yīng)經(jīng)濟全球化的需要，因此具有重要的現(xiàn)實意義。

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