期權(quán)定價微分方程的數(shù)值解法研究

孫蓓+張凱穎

摘要：在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中，如何為基金、股票、債券等有價債券以及期權(quán)、期貨等衍生物定價一直是十分重要的問題，本文將建立Black-Scholes模型的非標(biāo)準(zhǔn)有限差分格式，以得到一種更穩(wěn)定、更加實用的期權(quán)定價模型，讓投資者獲取更加可靠的信息，來進(jìn)行極為有效的投資。

關(guān)鍵詞：期權(quán)定價；微分方程；Black-Scholes模型；非標(biāo)準(zhǔn)有限差分

中圖分類號：F830.9；O241.8 文獻(xiàn)識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）015-0-01