著色Petri網(wǎng)在核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

丁冰冰　劉永健　于振　韓雪雪

摘要：核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)可以極大提高金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理能力，增強(qiáng)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，但由于核心銀行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程涉及風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測(cè)。文章擬通過(guò)引入著色Petri網(wǎng)替代繁冗復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算，模擬核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理措施的改進(jìn)和完善。

關(guān)鍵詞：核心銀行系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)管理；著色Petri網(wǎng)

1.研究背景

伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，積極推進(jìn)信息化建設(shè)，增強(qiáng)自身科技實(shí)力是每家金融機(jī)構(gòu)當(dāng)務(wù)之急。核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為銀行存貸業(yè)務(wù)功能的中心支柱，其對(duì)市場(chǎng)需求和監(jiān)管要求的支持程度關(guān)系到每家銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快完善外圍系統(tǒng)，可以加強(qiáng)業(yè)務(wù)處理能力、拓展業(yè)務(wù)渠道，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步發(fā)展。但核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程涉及的風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)測(cè)，需要完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)防及應(yīng)對(duì)措施，本文針對(duì)核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，引入著色Petri網(wǎng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模測(cè)試，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)與完善。

2.著色Petri網(wǎng)簡(jiǎn)介

Petri網(wǎng)是1962年由卡爾A佩特里發(fā)明的，適合于描述異步的、并發(fā)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)模型，從理論上來(lái)講基礎(chǔ)Petri網(wǎng)可以模擬任何結(jié)構(gòu)和流程，而且對(duì)于自動(dòng)化運(yùn)行具有非常優(yōu)秀的仿真表現(xiàn)。著色Petri是在基礎(chǔ)Petri網(wǎng)已有理論上添加其他元素形成的，它的優(yōu)勢(shì)在于能夠解決基礎(chǔ)Petri網(wǎng)的兩個(gè)缺陷：（1）難以進(jìn)行復(fù)雜模擬；（2）邏輯控制和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移難以區(qū)分。其穩(wěn)定的特性也使其在對(duì)各種狀態(tài)的模擬效果令人滿(mǎn)意，能夠?qū)?jié)點(diǎn)或弧進(jìn)行加權(quán)而模擬更加復(fù)雜的情況卻不會(huì)產(chǎn)生空間爆炸的問(wèn)題，是進(jìn)行核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)建模模擬評(píng)估的理想工具。

3.核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性、不確定性及可預(yù)測(cè)性，針對(duì)以上特征筆者采用專(zhuān)家議會(huì)方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，召集項(xiàng)目專(zhuān)家召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審會(huì)，通過(guò)頭腦風(fēng)暴的方式匯總所列風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)不記名投票方式統(tǒng)計(jì)認(rèn)同率最高的前幾種風(fēng)險(xiǎn)，最終得到風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果如下。

一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可分為4類(lèi)：進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。每項(xiàng)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可細(xì)分為多個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，如表1所示。

3.2風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件統(tǒng)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件統(tǒng)計(jì)需要項(xiàng)目各部門(mén)主管人員參與，包括進(jìn)度管理辦公室、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)主管、配置管理員等相關(guān)人員等，根據(jù)各參與人工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件及其影響系數(shù)進(jìn)行列舉并歸類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件包括其影響系數(shù)（1-10）將作為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的輸入。

風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件需要按項(xiàng)目周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并全部納入著色Petri網(wǎng)模型中。以該項(xiàng)目為例，按照需求分析階段、編碼設(shè)計(jì)階段、驗(yàn)收測(cè)試階段、系統(tǒng)上線(xiàn)階段、系統(tǒng)維護(hù)階段劃分項(xiàng)目周期，部分事件列舉如表2所示。（表2中影響系數(shù)為該事件對(duì)各二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)影響之和）。

3.3基于CPN的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型建立

建立著色Petri網(wǎng)模型前應(yīng)按表3中對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)所收集信息進(jìn)行轉(zhuǎn)化，構(gòu)建模型則遵循如下步驟1-4由簡(jiǎn)入繁。

（1）風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)：以經(jīng)過(guò)調(diào)整的隨機(jī)函數(shù)代表風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件發(fā)生概率并推動(dòng)點(diǎn)火操作，設(shè)定警衛(wèi)函數(shù)代表二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)上限，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)累積到一定程度其代表庫(kù)所會(huì)將令牌傳遞給一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)代表庫(kù)所。

（2）風(fēng)險(xiǎn)傳遞：以有向弧代表風(fēng)險(xiǎn)傳遞，弧上令牌代表傳遞數(shù)據(jù)，其中風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件庫(kù)所和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)所之間傳遞令牌代表風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件的影響，其值為該事件對(duì)該二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)影響系數(shù)，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件庫(kù)所令牌初始數(shù)量為其對(duì)各二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)影響系數(shù)之和（即表1中影響系數(shù)）與某數(shù)量級(jí)（一般為100）乘積；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)所和一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)所之間傳遞令牌代表兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)之間歸屬，如圖1所示。

（3）多風(fēng)險(xiǎn)影響：如圖2所示Document Quality～NLackOf Programmef兩個(gè)庫(kù)所分別代表二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：文檔質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和人力資源不足風(fēng)險(xiǎn)，而Trigger作為風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件可理解為人員請(qǐng)假，將會(huì)對(duì)上述兩種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響，圖例中為求簡(jiǎn)潔將影響系數(shù)全部設(shè)置為1，由1個(gè)令牌表示，該影響最終將匯總到質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn)中。

（4）將各部分統(tǒng)計(jì)匯總為最終模型，其部分結(jié)構(gòu)如圖3所示。

3.4模擬仿真及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

通過(guò)改變風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)事件的影響系數(shù)來(lái)模擬不同項(xiàng)目周期，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)代表庫(kù)所內(nèi)令牌總數(shù)來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)比重，該例中得出不同項(xiàng)目階段風(fēng)險(xiǎn)狀況如圖4所示，由圖可得該核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目在不同項(xiàng)目階段有不同的風(fēng)險(xiǎn)側(cè)重。例如進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)在編碼測(cè)試階段和驗(yàn)收測(cè)試階段的比例要遠(yuǎn)大于在其他項(xiàng)目階段的比例，而人員風(fēng)險(xiǎn)在運(yùn)行維護(hù)階段具有最高比例，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)在不同階段有所側(cè)重的做好監(jiān)控防范。

4.結(jié)語(yǔ)

本文以核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目為例，使用著色Petri網(wǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)建模并進(jìn)行仿真模擬代替繁瑣復(fù)雜的計(jì)算方式，最終得到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)，為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析方法提供了新思路，并進(jìn)一步證明了著色Petri網(wǎng)在此領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值。