維護我國金融安全亟需自主研發(fā)銀行風險管理系統(tǒng)

賈志英

摘要：為提高銀行業(yè)整體風險管理水平，銀監(jiān)會一直在積極推進國內(nèi)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議。為此，國內(nèi)一些銀行已經(jīng)或正在構(gòu)建以風險價值（VaR）為核心的風險管理系統(tǒng)。但我國在銀行市場風險管理系統(tǒng)開發(fā)上存在巨大空白，高度依賴國外公司，這給我國金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發(fā)風險管理系統(tǒng)已迫在眉睫。本文探討了自主研發(fā)風險管理系統(tǒng)的可行路徑。

關鍵詞：銀行業(yè) 風險管理 金融安全

為提高銀行業(yè)整體風險管理水平，銀監(jiān)會自2007年以來一直在積極推進國內(nèi)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議（下稱“新巴協(xié)議”）。為此，國內(nèi)一些銀行已經(jīng)或正在構(gòu)建以風險價值（VaR）為核心的風險管理系統(tǒng)。由于我國在全面管理銀行市場風險的系統(tǒng)開發(fā)上存在巨大空白，國內(nèi)商業(yè)銀行在新巴協(xié)議達標的過程中，風險管理系統(tǒng)的建設高度依賴國外公司，不僅銀行機密數(shù)據(jù)暴露給外商，甚至出現(xiàn)國外服務商依賴其壟斷地位要挾中方機構(gòu)修改市值計算基準的情況，這給我國金融安全帶來了巨大隱患，因此，自主研發(fā)風險管理系統(tǒng)已迫在眉睫。

一、銀行業(yè)市場風險管理系統(tǒng)應用現(xiàn)狀不容樂觀

筆者通過對國內(nèi)多家金融機構(gòu)進行調(diào)研，對國內(nèi)商業(yè)銀行的市場風險管理情況有了大致了解。

（一）國外技術壟斷對我國金融安全構(gòu)成巨大威脅

根據(jù)銀監(jiān)會的部署，我國的大型商業(yè)銀行需從2010年底開始實施巴塞爾新資本協(xié)議并必須達標。據(jù)了解，國內(nèi)已進行本外幣全賬戶交易風險管理系統(tǒng)建設和應用的四家大型商業(yè)銀行，均選用了國外軟件系統(tǒng)或在國外咨詢公司的主導下進行開發(fā)。

由于國外風險管理系統(tǒng)的核心引擎是個“黑匣子”，造成我國銀行在采購系統(tǒng)時議價能力低，選用國外系統(tǒng)的銀行每年要支付少則數(shù)百萬、多則上千萬的系統(tǒng)服務費。而且不少銀行都反映國外系統(tǒng)在人民幣賬戶的適用上存在一定問題，但軟件服務商卻很難根據(jù)國內(nèi)的情況對系統(tǒng)進行調(diào)整。如不能破解“黑匣子”，銀行未來升級、改造風險管理系統(tǒng)仍要受制于人，應用前景不容樂觀。

此外，依賴國外技術存在數(shù)據(jù)外泄的危險。目前正在組織實施新巴塞爾協(xié)議的國內(nèi)銀行，均是大型商業(yè)銀行，關系到國家金融命脈。如果我國銀行詳細的資產(chǎn)狀況、交易數(shù)據(jù)外泄，將嚴重威脅到我國金融體系的穩(wěn)定。

（二）研發(fā)風險管理系統(tǒng)難度極高、投入巨大

許多銀行表示，開發(fā)風險管理系統(tǒng)的技術難度極高，涉及模型開發(fā)能力不足、系統(tǒng)架構(gòu)不兼容、軟件迭代頻度高、中西方文化沖突多個方面；這導致自主研發(fā)投入巨大、開發(fā)周期長。

研發(fā)系統(tǒng)需要經(jīng)濟研究能力、模型計量能力、對經(jīng)濟周期的認識能力、對金融產(chǎn)品的熟悉程度等多方面素質(zhì)的常年積累。國內(nèi)大行雖然資金實力雄厚，但由于國內(nèi)金融市場的發(fā)展水平遠落后于國際先進水平，因此只能依賴國外產(chǎn)品。

（三）國內(nèi)銀行對風險管理系統(tǒng)的需求十分迫切

不僅我國大型商業(yè)銀行在進行風險管理系統(tǒng)建設，中小型商業(yè)銀行對此類系統(tǒng)的需求更是十分迫切。國內(nèi)中小銀行因為規(guī)模小，交易品種單一，目前采用的風險管理系統(tǒng)大多僅針對某一類資產(chǎn)，自行開發(fā)系統(tǒng)比例不到兩成，絕大多數(shù)都委托第三方開發(fā)。很多銀行都表示對現(xiàn)有系統(tǒng)的使用和服務情況感到不滿意，并明確表示計劃在未來1-3年內(nèi)采用功能更完善的風險管理系統(tǒng)。

二、自主開發(fā)風險管理系統(tǒng)的可行性

（一）自主研發(fā)需走市場化道路

研發(fā)自主風險管理系統(tǒng)，從技術層面，要在立足現(xiàn)有技術力量的基礎上，同時要積極尋求在國外有從業(yè)經(jīng)驗的高端人才和團隊的加盟，以股權(quán)激勵或合資的方式建立穩(wěn)定的核心研發(fā)隊伍；從資金層面，可考慮吸納多家銀行進行財務投資，既可解決一部分資金問題，也能夠使研發(fā)從一開始就在銀行業(yè)內(nèi)部展開，貼近銀行需求，并更早產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

（二）自主研發(fā)可從中小銀行入手

目前全國有240多家商業(yè)銀行，除去首批7家按銀監(jiān)會要求達標的大型銀行外，剩余中小銀行也都有提高自身風險管理水平的意愿。如果從外幣業(yè)務不多的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社入手，首先在人民幣產(chǎn)品風險管理方面取得相對國外公司的比較優(yōu)勢，在服務用戶的過程中逐步積累經(jīng)驗，自主研發(fā)風險管理系統(tǒng)就有可能在較短時間內(nèi)在市場應用方面取得突破。

（三）自主研發(fā)需要“國家隊”

從維護國家金融安全的角度考慮，必須要打破目前外資對風險管理軟件的技術壟斷局面。目前，國內(nèi)有一些民營資本已進入風險管理軟件領域，但是這些機構(gòu)的業(yè)務主要限于人民幣債券等中低端風險管理產(chǎn)品，而且能否有足夠的財力支撐其在覆蓋全品種的高端領域同外資競爭還存在著疑問；國有資本中實力雄厚的機構(gòu)只有外匯交易中心一家已經(jīng)有成型的軟件產(chǎn)品，但是其研發(fā)和銷售依靠的仍然是外方力量。

因此從整體上看，在覆蓋全品種的高端風險管理領域，國家隊進入程度是不夠的。可以由銀監(jiān)會牽頭，集合優(yōu)勢研發(fā)力量并協(xié)調(diào)各銀行的資源、技術共享，研發(fā)風險管理管理系統(tǒng)的標準和基準框架。各銀行可以根據(jù)自身情況再對基準框架進行定制化開發(fā)。

總體來講，研發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的銀行風險管理產(chǎn)品，應本著先本幣后外幣、先債券后其它、先中臺再后臺和前臺的開發(fā)順序。最終目標是推出具備橫向覆蓋全品種金融產(chǎn)品的大中臺市場風險控制功能，縱向具備后臺賬務信息管理和前臺交易信息管理功能的綜合性平臺。

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