基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管及其宏觀經(jīng)濟效應

陳銘彬 江門新會農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管及其宏觀經(jīng)濟效應

陳銘彬 江門新會農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

銀行系統(tǒng)性風險影響范圍廣泛，可能會波及到所有銀行，因而有必要針對系統(tǒng)性風險問題，開展銀行資本監(jiān)管工作。本文集中分析銀行系統(tǒng)性風險問題，及其影響范圍，進而探討基于系統(tǒng)性風險的監(jiān)管方法，分析其宏觀經(jīng)濟效應和，并提出幾點可行的控制對策。

系統(tǒng)性風險 銀行資本監(jiān)控 宏觀經(jīng)濟效應 波動性控制

前言

經(jīng)濟全球化發(fā)展使銀行面臨著更高的系統(tǒng)性風險發(fā)生幾率，個別銀行遭受損失時，會在同一體系下快速傳播，進而對其他銀行產(chǎn)生不利影響，最終牽連整個銀行系統(tǒng)。而且系統(tǒng)性風險導致的后果十分嚴重，可能會使大量銀行倒閉，使宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生較大波動。如果銀行的資本監(jiān)管措施不到位，缺乏對系統(tǒng)性風險的監(jiān)控，就難以對其導致的后果進行有效控制。因此，必須提高對基于系統(tǒng)性風險的銀行資本監(jiān)管的重視。

一、銀行系統(tǒng)性風險主要內(nèi)容

作為金融行業(yè)的核心，銀行也因此承擔更高行業(yè)風險，一旦發(fā)生銀行危機，會嚴重影響到整個金融系統(tǒng)。銀行危機的誘發(fā)因素來自多個方面，但其后果會導致整個銀行系統(tǒng)甚至宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生較大波動。銀行這種性質被定義為系統(tǒng)性風險。這種風險不僅僅是某一家銀行的風險，而是所有銀行系統(tǒng)存在的風險問題，對銀行危機規(guī)模和爆發(fā)頻率有著關鍵的影響。在經(jīng)濟全球化發(fā)展趨勢下，各家銀行之間存在著密切的業(yè)務聯(lián)系，既有存款、結算等直接業(yè)務聯(lián)系，也有服務性質相似的間接聯(lián)系。這種聯(lián)系使銀行系統(tǒng)跨越了國界，也使銀行系統(tǒng)性風險的影響范圍無限擴大。當銀行的損失達到一定程度，不僅可能導致其自身破產(chǎn)，還會使一個國家或地區(qū)的匯率產(chǎn)生較大波動。當銀行系統(tǒng)性風險疊加到一定程度時，還會導致整個銀行系統(tǒng)癱瘓[1]。

二、針對系統(tǒng)性風險的資本監(jiān)管方法

（一）系統(tǒng)性風險的監(jiān)管措施

尋找銀行系統(tǒng)性風險有效監(jiān)管措施就要對其產(chǎn)生原因進行深入分析。相關理論研究指出，系統(tǒng)性風險的形成首先是由于銀行為按原先約定向企業(yè)提供資金，導致企業(yè)資金指出超過當期收入。其次是由于金融的自由化發(fā)展，改變了銀行系統(tǒng)格局，使其產(chǎn)生較大的不穩(wěn)定性，經(jīng)營風險明顯增加。銀行在行業(yè)競爭的壓力下尋求更快的盈利方式，在此過程中很可能誘發(fā)系統(tǒng)性風險。以此為出發(fā)點，對系統(tǒng)性風險的監(jiān)管措施進行探討，可以將其轉化為對市場慣性的監(jiān)管。所謂市場慣性就是廣大金融用戶的行為慣性，是市場穩(wěn)定性的主要決定因素。如果廣大金融用戶對市場失去信心，就會導致金融產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅度的波動，而這一情況又會導致更多的金融用戶失去信息。所以應加強對市場慣性的監(jiān)控，消除市場信息不對稱問題，使廣大群眾對市場流動性保持較高的信心。

（二）危機干預及日常監(jiān)管

銀行系統(tǒng)性風險具有全局性，因此對其進行監(jiān)管也需要從整體上對金融風險進行把控和干預，避免其連鎖反應迅速擴大，將某一家銀行的負面損失擴大至整個銀行系統(tǒng)。對于銀行自身而言，要防治內(nèi)部風險轉變成系統(tǒng)性風險。因此在進行個體決策時，不能只考慮對自身可能造成的影響，還要考慮可能給整個行業(yè)帶來的影響。如果銀行系統(tǒng)風險發(fā)展過程中未及時采取干預措施，穩(wěn)定住連帶體系，或采取必要的重組措施，就無法遏制系統(tǒng)性風險。因此，在平時則要做好日常性的監(jiān)管，采取預防性手段，通過立法和執(zhí)法，建立合理的市場準入機制和退出機制，加強信息披露，為市場的穩(wěn)定性提供保障[2]。

（三）銀行現(xiàn)有監(jiān)管措施的改進辦法

從現(xiàn)階段銀行資本監(jiān)管措施的實施情況來看，還存在諸多問題，比如相關法律法規(guī)還不夠健全，存在一定的內(nèi)容重復或相互矛盾的現(xiàn)象。另外資本水平偏低，銀行體系的整體穩(wěn)定性也較低。總體來看，監(jiān)管水平還有待提升，否則無法保證及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風險，并對其進行有效控制。因此，應對銀行監(jiān)管措施進行及時改進，對已經(jīng)暴露出來的問題進行整改。同時采取內(nèi)部監(jiān)管、外部調控結合措施，不斷加強管理力度、提高信息透明度。此外，要為存在嚴重問題的銀行提供合理的退出機制，避免其問題擴大化，誘發(fā)系統(tǒng)性風險。

三、銀行系統(tǒng)性風險的宏觀經(jīng)濟效應及建議對策

（一）會擴大宏觀經(jīng)濟的波動性

銀行系統(tǒng)性風險對宏觀經(jīng)濟發(fā)展也有重要影響，會引起宏觀經(jīng)濟的大幅度波動，關于這方面的研究已經(jīng)引起了相關領域學者的高度重視。從現(xiàn)有研究結果可以看出，系統(tǒng)性風險的爆發(fā)會導致信貸緊縮，而銀行信貸是宏觀經(jīng)濟增長的主要推動力之一。因此，系統(tǒng)性風險會導致宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)衰退期。當經(jīng)濟處于下滑階段，銀行貸款的壞賬率會有所增加，其資產(chǎn)市場價格也會降低，如果爭取不到外部融資，就會被迫減少貸款的發(fā)放量。在此情況下，企業(yè)得不到銀行貸款支持，負債率也會有所上升，只能被迫減少投資，導致經(jīng)濟進一步下滑。因此，銀行系統(tǒng)性風險會擴大宏觀經(jīng)濟的波動性，嚴重時可能會引發(fā)經(jīng)濟倒退。

另外，在對國家宏觀經(jīng)濟波動性進行控制的過程中，可以通過對銀行經(jīng)濟的監(jiān)管傳導渠道以及作用兩方面進行控制。首先，應對宏觀經(jīng)濟理論的框架進行研究，找出其中存在的不足，并對其進行科學的完善。例如，對經(jīng)濟波動中的加速器效應進行深入的理解，并擬合出各種加速器效應。其次，將加速器效應與銀行資本渠道相結合。最后，針對銀行中信息不對稱這一問題進行研究，銀行不對稱問題主要指的是銀行內(nèi)部人員與客戶之間所了解到的經(jīng)濟信息相差較多。從另一個角度來說，就是客戶所了解到的信息只是銀行想讓客戶了解到的信息，進而使客戶不能對經(jīng)濟波動情況以及自身的資金運轉情況進行正確的認識。銀行最低資本會對企業(yè)融資產(chǎn)生影響，最低資本越低，融資效率越高。所以，要想對國家宏觀經(jīng)濟進行科學的控制，就要對銀行最低資本的界定進行有效的控制，進而加強對宏觀經(jīng)濟的控制力度。

（二）對宏觀經(jīng)濟波動進行控制的對策

從上述分析可以看出，銀行系統(tǒng)性風險的影響重大，應建立動態(tài)資本監(jiān)管體系，采取內(nèi)部控制與外部監(jiān)管相結合的手段，對系統(tǒng)風險進行有效控制，從而抑制宏觀經(jīng)濟的波動性。動態(tài)資本監(jiān)管體系應具有一定的前瞻性，根據(jù)以往經(jīng)驗，對宏觀經(jīng)濟的波動性進行預測，及時采取有效措施解決或控制現(xiàn)存問題，防止宏觀經(jīng)濟波動的進一步擴大。另外，應建立長效的資本補充機制，發(fā)展多種資本補充渠道，滿足緊急情況下的資本需求。

（三）銀行經(jīng)濟全面協(xié)調性風險管理

銀行系統(tǒng)性風險控制長效管理風險性體系分析，應結合銀行現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展實際情況，開展銀行金融管理體系綜合性探究。一方面，開展銀行系統(tǒng)風險預測全面性管理，銀行風險管理人員應站在銀行系統(tǒng)風險管理的整體角度，實行銀行經(jīng)濟風險預測具有步驟性、實踐性開展，把握商品經(jīng)濟發(fā)展體系發(fā)展規(guī)律，實現(xiàn)銀行金融經(jīng)濟運行與市場發(fā)展需求相吻合，從而實現(xiàn)我國銀行金融管理結構的綜合規(guī)劃。另一方面，實施現(xiàn)代銀行系統(tǒng)資源綜合探索，實現(xiàn)銀行系統(tǒng)風險性控制措施綜合實踐，也要結合商業(yè)銀行金融風險管理的相關性策略。常見的銀行系統(tǒng)協(xié)調性管理方式為，實施銀行經(jīng)濟管理綜合探究，確?，F(xiàn)代銀行風險調控內(nèi)部管理與外部管理相互融合，并引導現(xiàn)代銀行金融運行結構全面性拓展，實現(xiàn)現(xiàn)代銀行系統(tǒng)運作體系雙重性融合，這是促進現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)濟結構在實踐中創(chuàng)新完善的發(fā)展新渠道。

四、結束語

綜上所述，銀行系統(tǒng)性風險的影響重大，可能會導致大范圍的銀行破產(chǎn)并使宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生大幅度波動，必須提高對其監(jiān)管的重視。建立基于系統(tǒng)性風險的資本監(jiān)管措施，可以幫助銀行及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性風險的誘發(fā)因素，并及時采取有效手段加以遏制，避免其負面影響擴大。此外，還要建立外部調控機制，遏制宏觀經(jīng)濟波動的發(fā)展。

[1]成潔.資本監(jiān)管約束下銀行資本與風險調整[J].統(tǒng)計研究,2014,02:68-74.

[2]郭鑫.適應新資本監(jiān)管要求轉變銀行發(fā)展方式——解讀《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》[J].對外經(jīng)貿(mào),2013,07:81-82.