當前商業(yè)銀行金融風險控制及防范措施探討

任曉軍

摘要：當前，我國銀行業(yè)務規(guī)模增長放緩，貸款增速降低，負債成本有所增加，銀行盈利水平下降，同時也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，金融風險問題更為嚴峻，在新的經(jīng)濟形勢下，如何認識金融風險、積極主動的預防和應對風險是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展必須解決的重要課題。本文筆者首先對銀行金融風險及現(xiàn)狀做了介紹，隨后結(jié)合自身工作經(jīng)驗對金融風險控制系統(tǒng)的構(gòu)建以及防范措施做了簡要探討。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 金融風險 對策

一、引言

當前，中國經(jīng)濟發(fā)展逐步向平穩(wěn)過度，GDP由高速增長走向中高速。與之同時和經(jīng)濟發(fā)展高度關(guān)聯(lián)的商業(yè)銀行也受到了較大的影響，銀行業(yè)務規(guī)模增長放緩，貸款增速降低，負債成本有所增加，銀行盈利水平下降，同時也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，金融風險問題更為嚴峻，在新的經(jīng)濟形勢下，如何認識金融風險、積極主動的預防和應對風險是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展必須解決的重要課題。

二、銀行金融風險及風險現(xiàn)狀

金融風險是描述經(jīng)濟活動中與資金的籌集和使用有關(guān)從而產(chǎn)生的風險，也就是由于不確定性造成的資金損失的可能性。銀行的金融風險是與生俱來的，其金融風險管理也成為現(xiàn)代商業(yè)銀行必須面對和思考的一個永恒課題。對于我國商業(yè)銀行而言，其金融風險在以下幾方面有較為突出的體現(xiàn)：一個是信貸風險。信貸風險是指商業(yè)銀行面臨的最主要和最復雜的風險。商業(yè)銀行的信貸風險主要表現(xiàn)為不良貸款，我國商業(yè)銀行業(yè)務往來中形成的不良貸款金額和比例都是非常高的，甚至高于其他發(fā)達國家的水平。第二，流動性風險。商業(yè)銀行管理的根本要求之一就是商業(yè)銀行自身要根據(jù)存款的持續(xù)時間來對其資源進行科學合理的配置。三是財務風險。這種風險是商業(yè)銀行在財務方面由于存在不確定性因素而導致的隨時的可能性，比如商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性下降，業(yè)務維系能力下降，存在過高的資產(chǎn)負債率等問題。四是利率風險。這是一種因為利率變動的不確定性所帶來的損失的可能性。主要包括經(jīng)濟形勢的惡化帶來的利率變動，國內(nèi)政策變化帶來的利率變動，或者是國際經(jīng)濟形勢變化帶來的利率變動等等?？傊?，長期的銀行業(yè)務實踐表明，金融風險控制與銀行自身發(fā)展是休戚相關(guān)的。商業(yè)銀行無時無刻不面臨著如此眾多的風險，而如何將這些風險約束于可控范圍內(nèi)，是我國商業(yè)銀行所面臨的當務之急，也是商業(yè)謀發(fā)展謀穩(wěn)定的前提。

三、商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)的構(gòu)建

（一）系統(tǒng)目標的構(gòu)建

對于商業(yè)銀行而言，為構(gòu)建設計良好穩(wěn)固的金融風險控制系統(tǒng)就必須要有一個明確的系統(tǒng)目標，這個系統(tǒng)目標就是要充分利用既有的信息資源，并在充分的進行資源交換與分享的基礎上，深層次探索基于網(wǎng)絡的大數(shù)據(jù)技術(shù)，充分利用大數(shù)據(jù)資源為現(xiàn)代商業(yè)銀行搭建出一個數(shù)據(jù)和知識共享的協(xié)同平臺，使得商業(yè)銀行實現(xiàn)真正意義上的數(shù)據(jù)、知識交換與共享。另外，還要建立以分類金融為基礎的管理單元，構(gòu)建以經(jīng)濟效益為核心的商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)，作為現(xiàn)代商業(yè)銀行對金融風險進行預測與分析的工具，在此基礎上為管理層提供出一套科學合理的金融系統(tǒng)分析機制和工具，從而實現(xiàn)對銀行金融風險進行預警與控制的目的，有效的降低商業(yè)銀行業(yè)務運行中有可能遇到的損失。

（二）系統(tǒng)架構(gòu)的構(gòu)建

毋庸置疑，現(xiàn)代商業(yè)銀行的知識管理系統(tǒng)必須與其核心業(yè)務高度融合，同時又能契合于商業(yè)銀行的整個運營管理過程。因此商業(yè)銀行風險控制系統(tǒng)主要是由數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換與應用控制、綜合服務管理系統(tǒng)組成。首先，知識管理平臺是為了實現(xiàn)銀行金融信息與金融知識的咨詢和管理，其次，風險仿真系統(tǒng)主要是對業(yè)務運行中各種金融風險因素的變化情況進行模擬，先將運行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息，再將信息轉(zhuǎn)化為知識，在這個基礎上實現(xiàn)管理決策的科學優(yōu)化。最后，綜合業(yè)務系統(tǒng)能夠使銀行管理層高效的對風險進行測量，分析和解決，最終達到減少損失的目的。主要通過以下幾種手段。一是商業(yè)銀行金融風險模擬系統(tǒng)。金融涉及經(jīng)濟的許多工業(yè)領(lǐng)域，在整個經(jīng)濟活動中都有著各種各樣的風險。如信用風險、流動性等，如果這些風險不能夠及時正確的處理，可能會很容易地變?yōu)椴豢赏旎氐娘L險也會給國家經(jīng)濟帶來巨大的損失。金融風險仿真系統(tǒng)通過對于過去發(fā)生的經(jīng)濟活動進行分析與模擬，能夠有效預測各種未來可能發(fā)生的金融業(yè)務狀況，從而為控制金融風險提供科學依據(jù)，并且對于經(jīng)濟的持續(xù)性發(fā)展提供針對性措施。二是金融風險控制的知識共享平臺。商業(yè)銀行涉及多個行政部門和多種學科。所以，有必要在商業(yè)銀行的各個部門建立信息與知識的共享機制。該共享機制應能夠監(jiān)控管理銀行資金的循環(huán)流動全過程，實現(xiàn)金融知識與信息的多部門多領(lǐng)域的統(tǒng)一管理。三是金融風險綜合業(yè)務管理系統(tǒng)。要求是在金融風險仿真系統(tǒng)的基礎上，對現(xiàn)代商業(yè)銀行金融管理的趨勢進行綜合考量，最終構(gòu)建一個能夠融合風險識別、計量與控制的綜合性金融風險業(yè)務管理系統(tǒng)。

（三）風險識別系統(tǒng)的構(gòu)建

風險識別系統(tǒng)要求從三個層面選取金融風險指標。一是宏觀經(jīng)濟指標。用于反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境的穩(wěn)定與否。二是泡沫風險指標，主要用于反映風險資產(chǎn)價格的變化情況。三是全球主要經(jīng)濟指標。全球主要經(jīng)濟指標主要考量的是中國宏觀經(jīng)濟受國外經(jīng)濟變化的影響程度。風險計量系統(tǒng)是運用經(jīng)濟計量原理對于風險識別系統(tǒng)中識別出來的風險指標進行科學的計量與計算，分析經(jīng)濟變量的危險性。首先，金融機構(gòu)的風險計量。通過對金融機構(gòu)的特定風險識別指標進行篩選，在此基礎上進行重點分析。其次，金融行業(yè)的風險計量，主要是對于各監(jiān)管的主要行業(yè)的風險識別指標進行風險計量。另外，對于國際上的風險沖擊進行風險計量，這要求充分考慮到在開放經(jīng)濟條件下國際貨幣政策以及主要國家的匯率變化情況。風險控制系統(tǒng)是用來提供各種風險控制的措施與管理方法，減少風險發(fā)生的概率，減少損失的概率以及程度，為商業(yè)銀行提供保駕護航，為商業(yè)銀行管理層提供科學的風險控制預案。

四、商業(yè)銀行金融風險的防范措施

（一）繼續(xù)深化金融體制改革

要不斷深化和強化金融體制的創(chuàng)新力度，緊密跟隨與研究國際金融發(fā)展的時代潮流，結(jié)合中國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，建立符合社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律的金融機構(gòu)體系。培育真正的市場主體，建立和完善良好的競爭體制，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，強化市場競爭能力；銀行金融業(yè)的對外開放要做到有目標、有順序，力求穩(wěn)定，資本市場的開放尤其如此，要避免發(fā)展過早過急，從而影響金融穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。

（二）金融監(jiān)管力度要加強

金融風險的有效防范，必須強化綜合監(jiān)管，盡快健全監(jiān)管體系以及法律法規(guī)。一是加強金融業(yè)內(nèi)部約束，健全內(nèi)部監(jiān)督體系；二是加強行業(yè)自律，定期檢查成員單位的業(yè)務水平以及財務狀況等，做好風險的預防和應對；三是規(guī)范金融業(yè)務的運營，創(chuàng)建一個規(guī)范高效的金融環(huán)境；四是做好風險預警以及應對措施，切實保障資金安全，提高呆賬準備金比率，建立存款保險制度。

（三）借鑒先進監(jiān)管經(jīng)驗，規(guī)避道德風險

向全球先進的金融體系看齊，制定完善的、綜合的、前瞻性的監(jiān)管手段。監(jiān)管政策的覆蓋范圍要大，應涵蓋境內(nèi)外有管轄權(quán)的金融機構(gòu)；監(jiān)管的內(nèi)容要考慮是否會對全球化金融經(jīng)濟形成負面影響，盡量要規(guī)避這種負面問題；對于金融風險的監(jiān)管而言，其規(guī)則和手段可以參照國際標準，具體的監(jiān)管法規(guī)以及各項會計、審計制度也要力求國際化，與國際先進水平接軌。要加強金融風險的教育，夯實和強化風險教育考核體系。金融系統(tǒng)從業(yè)人員、尤其是金融系統(tǒng)領(lǐng)導干部更要以身作則，積極學習和強化金融風險意識的教育，在金融體系甚至整個社會內(nèi)普遍開展金融的知識、理論以及政策的學習，提醒人們積極樹立金融風險意識，防范金融風險。

五、結(jié)束語

在今天經(jīng)濟全球化的環(huán)境下，我國與世界經(jīng)濟緊密的聯(lián)系在一起，為應對可能出現(xiàn)的金融危機，必須做好金融風險控制與防范，這不僅是商業(yè)銀行自身的任務，也是政府主管部門共同的課題。要重視金融分析理論方面的研究，建立健全商業(yè)銀行金融風險控制系統(tǒng)，實現(xiàn)對銀行資金流通的全方位監(jiān)管，從而進行有效控制與防范，減少金融風險發(fā)生的可能。

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