商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化與管理研究

張蕾 吳靜

【摘要】 信息科技風(fēng)險(xiǎn)是銀行管理中的主要部分，但是對(duì)于我國(guó)信息科技風(fēng)險(xiǎn)而言，在其計(jì)量過(guò)程中存在一定的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化進(jìn)行研究，通過(guò)多種模型進(jìn)行建立并加以分析。并對(duì)管理措施進(jìn)行強(qiáng)化完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)。

【關(guān)鍵字】 信息科技 風(fēng)險(xiǎn)量化管理

一、信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征

1、難度量。信息科技風(fēng)險(xiǎn)的不確定因素過(guò)大，導(dǎo)致在其風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制時(shí)存在一定的難度。雖然在一定情況下，儲(chǔ)存廠商可以幫助客戶對(duì)中斷的業(yè)務(wù)造成的損失進(jìn)計(jì)量，但是這種計(jì)量方式卻仍然存在一定的缺失。2、易擴(kuò)散。由于網(wǎng)絡(luò)傳播速度過(guò)快，一旦銀行操作失誤其波及范圍就會(huì)快速擴(kuò)散，甚至波及整個(gè)銀行的經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)造成的損失必然也會(huì)增加。這種損失不僅會(huì)造成銀行財(cái)務(wù)的損失，同時(shí)還會(huì)對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生一定的影響，而這種影響則是長(zhǎng)遠(yuǎn)的，3、影響大。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的同時(shí)，也意味著銀行經(jīng)營(yíng)將離不開信息技術(shù)。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題日益增加，一旦銀行網(wǎng)絡(luò)受到攻擊就會(huì)導(dǎo)致銀行系統(tǒng)的全面癱瘓，交易系統(tǒng)也會(huì)因此產(chǎn)生巨大的影響，嚴(yán)重時(shí)會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)家造成損失。

二、信息科技風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

2.1均值—方差模型

當(dāng)同一個(gè)投資項(xiàng)目，及時(shí)有多個(gè)投資方案時(shí)，其期望收益都是一樣的，因此認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)差最小的就是最有效的投資方案；而當(dāng)投資項(xiàng)目不同時(shí)，則期望效率和標(biāo)準(zhǔn)差都會(huì)有所不同，因此可以利用標(biāo)準(zhǔn)離差率進(jìn)行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。在標(biāo)準(zhǔn)離差率中每獲得1%的期望收益曾需要承擔(dān)相同的風(fēng)險(xiǎn)，因此面對(duì)信息科技投資中多個(gè)方案時(shí)，認(rèn)為方案中標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，則投資方案最安全。

2.2資本資產(chǎn)定價(jià)模型

三、強(qiáng)化信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

以我國(guó)新《指引》為基礎(chǔ)，對(duì)管理制度進(jìn)行不斷的完善和優(yōu)化，并建立常態(tài)化的管理模式。加強(qiáng)商業(yè)銀行中信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度，推動(dòng)其不斷的發(fā)展，為信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理提供有效的保障。商業(yè)銀行在強(qiáng)化信息科技管理的過(guò)程中，需要重視IT資源和業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展，不能因發(fā)展IT管理技術(shù)而忽略了銀行業(yè)務(wù)，以免造成資源緊張。在其發(fā)展的過(guò)程中，遵循事物發(fā)展的規(guī)律，不能急于求成而造成資源配置過(guò)剩，導(dǎo)致資源閑置。在管理過(guò)程中，我國(guó)商業(yè)銀行所使用的設(shè)備大多數(shù)是國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，導(dǎo)致成本過(guò)高，更新速度慢。因此需要不斷對(duì)我國(guó)管理設(shè)備進(jìn)行發(fā)展，降低相關(guān)依賴性。同時(shí)減少銀行信息泄露的可能性，通過(guò)自主研發(fā)，商業(yè)銀行可以逐漸形成自身的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，降低成本，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)了，同時(shí)有效降低外包風(fēng)險(xiǎn)。

總結(jié)：目前，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理面臨著新的發(fā)展趨勢(shì)。而我國(guó)和其他國(guó)家相比，本身就存在著一定的差距，但是面對(duì)新的發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)同樣面臨新的機(jī)遇。推進(jìn)我國(guó)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高銀行競(jìng)爭(zhēng)了。本文對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化進(jìn)行了描述，并提出了相應(yīng)的管理對(duì)策，認(rèn)為我國(guó)需要建立自主的核心技術(shù)，減低依賴性，才能真正的提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)的管理能力。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]楊濤. 商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化與管理研究[J]. 信息安全與技術(shù)，2010，06：66-70.

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[3]李健. 中小商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].吉林大學(xué)，2015.