層次分析法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用

李勇（中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司企管法規(guī)處，四川 成都 610051）

層次分析法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用

李勇（中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司企管法規(guī)處，四川 成都 610051）

企業(yè)正面臨日益復(fù)雜多樣的風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生可能性和可能產(chǎn)生損失就是我們解決風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，但是，事實(shí)上大多數(shù)企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，仍然主要靠個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)來(lái)進(jìn)行感性的定性判斷，評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確。通過(guò)分析層次分析法的基本原理，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)際，形成運(yùn)用層次分析法的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)用步驟方法，并通過(guò)酒店火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例進(jìn)行了應(yīng)用。結(jié)果表明，運(yùn)用層次分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以有效的解決憑經(jīng)驗(yàn)的定性評(píng)估問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)定性與定量分析相結(jié)合，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果更加科學(xué)準(zhǔn)確。

層次分析法；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

二十一世紀(jì)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)代，各種不確定因素使企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益多樣性和復(fù)雜化，如何把握和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，已成為現(xiàn)代管理科學(xué)理論和實(shí)踐發(fā)展研究的必然選擇。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視程度取決于風(fēng)險(xiǎn)的大小，把握和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也需要評(píng)估量化風(fēng)險(xiǎn)的概率和成本。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估其發(fā)生概率的大小和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的損失，我們才能有針對(duì)性、有重點(diǎn)的開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控，將風(fēng)險(xiǎn)控制在我們的期望的范圍內(nèi)。然而，大多數(shù)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中仍然較多采用定性的方法，很多都是憑經(jīng)驗(yàn)、拍腦袋進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。如何解決定性分析評(píng)估的科學(xué)性呢？層次分析法就是定性和定量分析相結(jié)合的一種科學(xué)有效方法。

1 層次分析法的基本原理

層次分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)AHP）是美國(guó)運(yùn)籌學(xué)家提出的一種處理復(fù)雜決策問(wèn)題進(jìn)行方案比較排序的方法，其核心思想是把復(fù)雜的決策問(wèn)題層次化，把決策問(wèn)題按總目標(biāo)、子目標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、直到具體措施的順序分解為不同層次的結(jié)構(gòu)，利用求判斷矩陣的特征向量，求得每一層的各元素對(duì)上一層次某元素的權(quán)重，然后通過(guò)加權(quán)和的方法遞階歸并，求出各層的相對(duì)重要性，從而對(duì)最低層各元素進(jìn)行排序。

運(yùn)用層次分析法構(gòu)造系統(tǒng)模型時(shí)，大體有四個(gè)步驟：

1.1 建立層次結(jié)構(gòu)模型

1.2 構(gòu)造判斷（成對(duì)比較）矩陣

1.3 由判斷矩陣計(jì)算被比較元素對(duì)于該準(zhǔn)則的相對(duì)權(quán)重，并做一致性檢驗(yàn)。

1.4 計(jì)算各層元素對(duì)系統(tǒng)目標(biāo)的合成權(quán)重，并進(jìn)行排序，并做一致性檢驗(yàn)。

2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的應(yīng)用研究

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一項(xiàng)重要工作就是科學(xué)的量化風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率和成本，這對(duì)我們確定風(fēng)險(xiǎn)的大小程度將起到關(guān)鍵的影響。

2.1 應(yīng)用原因分析

（1）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估大多數(shù)是定性的。大部分企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估往往依靠個(gè)人的職業(yè)或經(jīng)驗(yàn)判斷，以定性分析為主。因此導(dǎo)致對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估帶有大量的個(gè)人因素，有失偏頗，缺乏科學(xué)的理論支撐。

（2）風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和影響程度是多樣的。在定性評(píng)估分析中，個(gè)人對(duì)于超過(guò)3個(gè)以上原因造成風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率，就很難做出準(zhǔn)確的判斷，影響程度則由于個(gè)體關(guān)注重點(diǎn)不一樣，判斷值也是不一樣的。因此，有必要引入定量分析方法。

（3）層次分析法是定性與定量分析的結(jié)合。利用層次分析法的科學(xué)計(jì)算與個(gè)人的定性判斷，得出較為準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)成本和概率，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更加準(zhǔn)確。

2.2 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用步驟

（1）風(fēng)險(xiǎn)原因（影響）分析，構(gòu)建層次結(jié)構(gòu)模型

利用魚(yú)刺圖等方式，采用頭腦風(fēng)暴等方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因（成本）進(jìn)行分析，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主要原因（或主要影響），如A、B、C。

（2）構(gòu)造判斷矩陣

每?jī)身?xiàng)主要產(chǎn)生原因（或影響）進(jìn)行偏好對(duì)比，如A和B進(jìn)行比較、B和C進(jìn)行比較……，按矩陣判斷標(biāo)度（1-9）標(biāo)度法得出偏好值，構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)概率（或風(fēng)險(xiǎn)成本）的判斷矩陣。

（3）計(jì)算相對(duì)權(quán)重

通過(guò)將矩陣列向量歸一化、按行求和、歸一化三個(gè)步驟求出判斷矩陣的權(quán)向量，即相對(duì)權(quán)重。

（4）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率和影響程度（成本）

按照“五級(jí)定性、十級(jí)定量”的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及個(gè)人的判斷，確定風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因（或影響）的概率（或成本）值，結(jié)合層次分析法確定的相對(duì)權(quán)重，計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率和成本。

2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中應(yīng)用案例

比如：“酒店火災(zāi)”的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

針對(duì)酒店的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，其產(chǎn)生的原因很多，每個(gè)原因都可能產(chǎn)生火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)事件，但它實(shí)際可能發(fā)生的概率是多少呢？這要對(duì)酒店火災(zāi)產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析，而不能單憑經(jīng)驗(yàn)就能得出結(jié)論。

（1）概率（按10分計(jì)算）

步驟一：通過(guò)分析，將風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因確定為“制度管理不規(guī)范、員工意識(shí)不強(qiáng)、員工操作不到位、監(jiān)管不到位、客人素質(zhì)不高”等五個(gè)關(guān)鍵成因，采用“五級(jí)定性、十級(jí)定量”的方法評(píng)價(jià)各原因?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率值分別為5、5、6、4、8。

步驟二：運(yùn)用層次分析法判斷各因素所占權(quán)重，通過(guò)“矩陣判斷標(biāo)度”表，構(gòu)造出各因素判斷矩陣。

步驟三：通過(guò)將矩陣列向量歸一化、按行求和、歸一化三個(gè)步驟求出判斷矩陣的權(quán)向量，計(jì)算出矩陣權(quán)向量，即5個(gè)關(guān)鍵成因所占的權(quán)重分別為0.1、0.21、0.12、0.27、0.3。

步驟四：量化計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)的概率

0.1 *5+0.21*5+0.12*6+0.27*4+0.3*8=5.12，這里將風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)為5。

（2）成本（按10分計(jì)算）

評(píng)價(jià)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生導(dǎo)致的主要影響（成本）為“財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷、群體受傷、人員死亡、群體死傷”等5個(gè)方面，并評(píng)價(jià)得到各種影響成本分別是9、5、7、8、9。

利用層次分析法，計(jì)算得出該風(fēng)險(xiǎn)的的成本為8.

這樣，我們得出的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響大小就更加準(zhǔn)確科學(xué)。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)層次分析法，將定性分析和定量計(jì)算有效的結(jié)合起來(lái)，我們就能比較科學(xué)的量化計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響大小，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值（=概率*成本）的大小對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，從而確定公司面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是哪些，并對(duì)管理層和員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和警示，為后續(xù)如何管控這些風(fēng)險(xiǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

李勇（1971-），男，漢族，四川南部人，工程師，主要從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作。