商業(yè)銀行信貸管理的大數(shù)據(jù)應(yīng)用分析

張雪凈

摘 要 目前，中國商業(yè)銀行不良貸款率已連續(xù)上升10個季度，由于關(guān)注類貸款和逾期類貸款增長較快，不良貸款后續(xù)仍面臨較大壓力，信用風(fēng)險管控壓力加大。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，以及商業(yè)銀行自身所具備的擁有海量精準(zhǔn)、高密度金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行一系列的商業(yè)銀行信貸管理具有廣闊的發(fā)展前景。本文將從以下幾大方面進(jìn)行論述：分析利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行信貸管理的原因及意義，說明商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)利用方面的現(xiàn)狀及特點，闡述大數(shù)據(jù)信貸管理的具體措施建議。

關(guān)鍵詞 大數(shù)據(jù) 不良貸款 傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型 信貸風(fēng)險管理

一、引言

隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，信息技術(shù)呈現(xiàn)出跨越式大發(fā)展的特點，以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計算等為代表的新技術(shù)應(yīng)用大幅提高了社會的生產(chǎn)生活效率。而近年來，傳統(tǒng)商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融之間的博弈也已被各界炒至白熱化。互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)的蓬勃發(fā)展、信息技術(shù)的快速變革與商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新，給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來機遇的同時，也對銀行自身的經(jīng)營理念和模式、信息處理能力提出了前所未有的挑戰(zhàn)。對于傳統(tǒng)商業(yè)銀行而言，如何有效利用既存的大數(shù)據(jù)，在互聯(lián)網(wǎng)金融時代突破重圍，以促進(jìn)自身的轉(zhuǎn)型與發(fā)展成為其需首要思考的問題。

另一方面，隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，利差縮小，市場競爭激烈，業(yè)績增長乏力將成為商業(yè)銀行發(fā)展所面臨的主要問題。除此之外，產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款是2015年面臨的最主要信用風(fēng)險事件，鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等行業(yè)遭遇經(jīng)濟(jì)周期下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，經(jīng)營環(huán)境更趨艱難，整體行業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)攀升，導(dǎo)致不良貸款率逐步攀升。嚴(yán)峻的經(jīng)營態(tài)勢促使銀行通過開展大數(shù)據(jù)分析等方式內(nèi)部挖潛，以實現(xiàn)“盤活存量、用好增量”，有效提升業(yè)績、管控風(fēng)險，以實現(xiàn)自身的可持續(xù)性發(fā)展。

二、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于信貸管理的原因及意義

（一）銀行大數(shù)據(jù)特點

從大數(shù)據(jù)特點角度來看，銀行業(yè)是一個數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)金融時代或者大數(shù)據(jù)金融時代，銀行信息化進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段，即大數(shù)據(jù)應(yīng)用階段。大數(shù)據(jù)應(yīng)用作為創(chuàng)新的催化劑，正改變著金融業(yè)態(tài)，并將引起銀行業(yè)務(wù)模式深刻的變革。由于銀行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用同時具備體量大、種類多、訪問速度快和準(zhǔn)確性要求高等特點，大數(shù)據(jù)應(yīng)用將拓寬商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加速產(chǎn)品創(chuàng)新，通過數(shù)據(jù)的不斷積累與整合，具體分析客戶需求以推出銀行差異化產(chǎn)品，改變當(dāng)下銀行產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢。其次，大數(shù)據(jù)應(yīng)用將提升銀行的核心競爭力，通過大數(shù)據(jù)能夠更加有效地評價銀行的經(jīng)營業(yè)績，評估其存在的經(jīng)營風(fēng)險，尤其是信貸風(fēng)險。再者，大數(shù)據(jù)應(yīng)用將開拓銀行的經(jīng)營渠道，使得網(wǎng)絡(luò)銀行，電子銀行得以不斷推廣和完善。最后，大數(shù)據(jù)應(yīng)用將提高商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平。隨著商業(yè)銀行數(shù)據(jù)分析能力提升，通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析、評估，為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展、市場營銷、資產(chǎn)負(fù)債管理、客戶關(guān)系管理等方面提供有效的決策支持。

（二）銀行不良貸款率現(xiàn)狀

中國銀監(jiān)會2月15日發(fā)布的2015年第四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行不良貸款余額12744億元，較上季末增加881億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較上季末上升0.08個百分點。我國商業(yè)銀行不良貸款率已連續(xù)10個季度上升，由于關(guān)注類貸款和逾期類貸款增長較快，不良貸款后續(xù)仍面臨較大壓力，信用風(fēng)險管控壓力加大。此外，受不良貸款侵蝕、凈息差收窄等多因素影響，我國商業(yè)銀行利潤增長持續(xù)放緩，商業(yè)銀行2015年當(dāng)年累計實現(xiàn)凈利潤15926億元，同比增長2.43%。①

近日，中國銀行業(yè)協(xié)會、普華永道會計師事務(wù)所聯(lián)合發(fā)布的《中國銀行家調(diào)查報告（2015）》顯示，82.1%的銀行負(fù)責(zé)人認(rèn)為產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款是2015年面臨的最主要信用風(fēng)險事件，鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等行業(yè)遭遇經(jīng)濟(jì)周期下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，經(jīng)營環(huán)境更趨艱難，整體行業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)攀升。[1]短期內(nèi)，利率市場化仍將擠壓銀行的存貸利差空間，這對于長期以存貸利差為主要利潤來源的盈利模式，以及依賴基于此種盈利模式而形成的風(fēng)險管理模式將產(chǎn)生一定沖擊。在此形勢下，銀行需要不斷尋求安全高效的信貸資產(chǎn)，優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的管理應(yīng)運而生。

（三）大數(shù)據(jù)信貸管理作用

首先，大數(shù)據(jù)將會改變信貸管理的分析方法，由于個人誠信數(shù)據(jù)庫的建立，避免了以往到第三方處開具證明，利用抵押，質(zhì)押等擔(dān)保手段的繁瑣與復(fù)雜。銀行可以通過大量搜取客戶的誠信信息，并運用特定的運算程序進(jìn)行信用評級，綜合分析判斷最后決定是否放款。

其次，大數(shù)據(jù)將影響信貸管理的效率，隨著大數(shù)據(jù)的普及與廣泛運用，銀行可以采用云計算等先進(jìn)的技術(shù)手段進(jìn)行分析，效率得以極大提高。

最后，大數(shù)據(jù)對于商業(yè)銀行的信貸管理有利于優(yōu)化其信貸結(jié)構(gòu)，大數(shù)據(jù)的計算方法將改變固有的僅依靠企業(yè)財務(wù)報表及信用報告的信用評級方法，實現(xiàn)評級的多元化趨勢。打破信貸結(jié)構(gòu)中由大中型企業(yè)信貸壟斷的局面，解決中小企業(yè)融資難的問題。

三、大數(shù)據(jù)在銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀

目前，已有多家銀行利用大數(shù)據(jù)的技術(shù)來增強自己的競爭力。中信銀行信用卡中心通過大數(shù)據(jù)完成了實時營銷；交通銀行通過大數(shù)據(jù)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)營銷；建設(shè)銀行通過此項技術(shù)實現(xiàn)了電子商務(wù)平臺和信貸業(yè)務(wù)的結(jié)合；光大銀行則以此建立了社交網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)庫；招商銀行通過大數(shù)據(jù)來發(fā)展小微貸市場。由此，我們可以看出，從大數(shù)據(jù)概念的引入到在銀行業(yè)的廣泛實踐，大數(shù)據(jù)實際上為中國銀行業(yè)的發(fā)展帶來了很大的幫助。

在客戶營銷方面，銀行通過大數(shù)據(jù)的營銷模式可分為交叉銷售模式和個性化推薦營銷模式。中信銀行的信用卡中心實現(xiàn)了實時、歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行全局分析，風(fēng)險管理部門現(xiàn)在可以每天評估客戶的行為，并決定對客戶信用額度在同一天進(jìn)行調(diào)整；原有的內(nèi)部系統(tǒng)、模型整體性能顯著提高。Greenplum數(shù)據(jù)倉庫提供了統(tǒng)一的客戶視圖，更有針對地進(jìn)行營銷。2011年，中信銀行信用卡中心通過其數(shù)據(jù)庫營銷平臺進(jìn)行了1286個宣傳活動，每個營銷活動配置平均時間從2周縮短到2～3天。再以阿里信貸為例，其主要面向阿里巴巴的普通會員全面開放，無須提交擔(dān)保和抵押，僅憑企業(yè)的信用資源就可以“微貸”?！拔①J”通過網(wǎng)絡(luò)低成本廣泛采集客戶的各類數(shù)據(jù)信息，分析挖掘的數(shù)據(jù)，判斷客戶資質(zhì)，用戶可以24小時隨用隨借，商務(wù)平臺上的每一筆交易，建行都有記錄并且能夠鑒別真?zhèn)?，可作為客戶授信評級的重要依據(jù)。

在授信審批階段，隨著銀行數(shù)據(jù)采集范圍的擴大和建模技術(shù)方法的更新，銀行已經(jīng)開始探索采用大數(shù)據(jù)方式，完善傳統(tǒng)的客戶評級評分模型，優(yōu)化自動審批策略。其特點在于變量豐富，模型穩(wěn)定，可將稀疏的數(shù)據(jù)逐步加工為密集信息。在信用額度及利率制定上，根據(jù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)生的客戶風(fēng)險參數(shù)，各項成本參數(shù)，市場敏感性參數(shù)來設(shè)定授信的額度。在交行信用卡中心，最豐富的數(shù)據(jù)是與客戶電話溝通過程中的錄音數(shù)據(jù)。錄音數(shù)據(jù)是典型的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，也是典型的“大數(shù)據(jù)”。一方面，數(shù)據(jù)不斷累積，而且隨著業(yè)務(wù)的繁忙，還在不斷加速增長，存儲和管理都較為麻煩，除了存儲備用和少量的人工的質(zhì)檢調(diào)聽外，幾乎沒有其他用途，海量數(shù)據(jù)大都成了“沉沒數(shù)據(jù)”；另一方面，語音數(shù)據(jù)里蘊含了豐富的客戶信息，如客戶身份信息、客戶偏好信息、服務(wù)質(zhì)量信息、市場動態(tài)信息、競爭對手信息等，但由于技術(shù)的限制，一直沒有有效的分析處理手段，數(shù)據(jù)的價值無法體現(xiàn)，具有豐富價值的數(shù)據(jù)卻成了“死數(shù)據(jù)”。交通銀行信用卡中心的破局之道，是采用智能語音云（Smart Voice Cloud）產(chǎn)品對海量語音數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。智能語音云是新型數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，它采用了大規(guī)模異構(gòu)數(shù)據(jù)的高效存管和流式數(shù)據(jù)處理機制，實現(xiàn)了海量語音數(shù)據(jù)的歸集、處理、存儲、調(diào)用和分析。

四、大數(shù)據(jù)在信貸管理中對策建議

（一）大數(shù)據(jù)自身構(gòu)建

為加強大數(shù)據(jù)在信貸管理中的作用，必須首先確保大數(shù)據(jù)自身構(gòu)建的完善。大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)量巨大的特點，這一特點通常會造成與數(shù)據(jù)分析處理能力的不匹配，這需要加快技術(shù)創(chuàng)新，尤其是對基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新。大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施通常包括硬件設(shè)施和軟件設(shè)施，硬件設(shè)施主要提高云計算的靈活、動態(tài)的IT能力，以實現(xiàn)簡化IT結(jié)構(gòu)、降低管理成本、減少能耗的目的。而軟件設(shè)施則主要通過培養(yǎng)一部分能夠熟練掌握大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)的金融人才，其可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行實時深度分析，并對未來的走勢進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，為決策提供智力支持。

搭建開發(fā)式數(shù)據(jù)平臺，客戶信息和數(shù)據(jù)是銀行的共有資源，在開發(fā)和分享的同時，要注意防范操作風(fēng)險，保證合規(guī)政策的執(zhí)行與落實。在建立企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫的同時，要建立營銷、風(fēng)險等數(shù)據(jù)倉庫，包括分析提供有力的信息與分析支持。為此，銀行與電商平臺可形成戰(zhàn)略合作，銀行業(yè)共享小微企業(yè)在電商平臺上的經(jīng)營數(shù)據(jù)和經(jīng)營者的個人信息，由電商平臺向銀行推薦有貸款意向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，銀行通過交易流水、買賣雙方評價等信息，確定企業(yè)資信水平，給予授信額度。銀行也可自建電商平臺，獲得數(shù)據(jù)資源的獨立話語權(quán)。在為客戶提供增值服務(wù)的同時，獲得客戶的動態(tài)商業(yè)信息，為發(fā)展小微信貸奠定基礎(chǔ)，是銀行搭建電商平臺的驅(qū)動力。此外，銀行通過建立第三方數(shù)據(jù)分析中介專門挖掘金融數(shù)據(jù)，在銀行與電商之間，加入第三方公司來負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的對接，為銀行及其子公司提供數(shù)據(jù)分析挖掘的增值服務(wù)。其核心是對客戶的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，準(zhǔn)確預(yù)測客戶短時間內(nèi)的消費和交易需求，從而精準(zhǔn)掌握客戶的信貸需求和其他金融服務(wù)需求。

（二）客戶準(zhǔn)入定價應(yīng)用

在此環(huán)節(jié)中，應(yīng)重點開發(fā)智能人臉識別技術(shù)在商業(yè)銀行的應(yīng)用。由于人臉信息有著不可復(fù)制、不可盜取、簡便直觀的特點，是大數(shù)據(jù)時代下商業(yè)銀行重要的戰(zhàn)略資源。在技術(shù)變革，人臉數(shù)據(jù)庫識別系統(tǒng)成本降低，識別精度不斷提高的情況下，此項技術(shù)在商業(yè)銀行領(lǐng)域的潛在價值不斷被挖掘提升，保障安全，節(jié)約時間，整合并挖掘數(shù)據(jù)資源方面具有廣泛的應(yīng)用前景。在貸款過程中，為避免欺詐現(xiàn)象的發(fā)生，可以利用已有的人臉信息進(jìn)行身份驗證，實現(xiàn)貸款客戶身份認(rèn)證信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化管理。由于銀行數(shù)據(jù)是核心的金融數(shù)據(jù)，應(yīng)充分考慮在監(jiān)管要求下的用戶數(shù)據(jù)安全，在具體應(yīng)用的功能設(shè)計方面，應(yīng)遵循相關(guān)監(jiān)管政策與行業(yè)的規(guī)范。

此外，征信是現(xiàn)代金融體系的基礎(chǔ)設(shè)施，是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在要求，其本質(zhì)在于對金融主體的數(shù)據(jù)刻畫?，F(xiàn)行征信體系以央行征信系統(tǒng)為主，具有非營利性，收費僅用于日常運營，是銀行等金融機構(gòu)主要征信信息來源。通過創(chuàng)新征信模式，如專門針對P2P行業(yè)而建的網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)（NFCS）和小額信貸征信服務(wù)平臺（MSP）可以更好地發(fā)揮征信作用。完善的法律體系是征信市場良性發(fā)展的前提，龐大而優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)庫則是征信機構(gòu)的核心競爭力?；ヂ?lián)網(wǎng)征信機構(gòu)有望憑借海量的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、強大的IT技術(shù)以及開放創(chuàng)新的思維，建立互聯(lián)網(wǎng)平臺征信模式；而非互聯(lián)網(wǎng)征信機構(gòu)則可能依靠多年的風(fēng)險評估經(jīng)驗、特色征信數(shù)據(jù)，深耕區(qū)域性、專業(yè)性等細(xì)分領(lǐng)域市場。

（三）貸后監(jiān)控環(huán)節(jié)應(yīng)用

盡職的貸后管理可以發(fā)揮三個方面的作用：一是風(fēng)險預(yù)警。通過有效的貸后管理及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患并快速化解，可以起到降低風(fēng)險化解成本、減少經(jīng)營損失的作用；二是存量客戶深度挖潛。應(yīng)該認(rèn)識到貸后管理的過程是鞏固客戶關(guān)系和業(yè)務(wù)需求挖掘的契機；三是以管理創(chuàng)造價值。通過抓好貸后管理中的基礎(chǔ)管理工作，可以有效杜絕客戶信用評級中斷、貸款臨時性逾期等增加經(jīng)濟(jì)資本占用的事項發(fā)生，直接創(chuàng)造價值。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)不斷深化發(fā)展的背景下，銀行業(yè)需要在激發(fā)內(nèi)生資源的同時，積極借助外力，提升貸后精細(xì)化管理水平，補足這塊風(fēng)險管理的短板。大數(shù)據(jù)在銀行客戶貸后風(fēng)險預(yù)警體系中可包括單客戶風(fēng)險預(yù)警、客戶群風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險傳染預(yù)警等領(lǐng)域。依托運營商、互聯(lián)網(wǎng)等外部數(shù)據(jù)資源，利用大數(shù)據(jù)位置定位、情緒分析、實時分析等技術(shù)，從償付能力異動和償付意愿異動兩大維度出發(fā)，對個人客戶、企業(yè)客戶進(jìn)行多維信息的深度洞察、行為精確跟蹤，實現(xiàn)信用風(fēng)險多維監(jiān)控與實時評估。嚴(yán)格監(jiān)控資金流向，把握資金流動規(guī)律，對于償付出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行預(yù)警。建立適當(dāng)?shù)拇髷?shù)據(jù)貸后風(fēng)險評估模型，將外部信息與銀行內(nèi)部信息如資金往來異常信息相結(jié)合，建立完整的企業(yè)預(yù)警信息系統(tǒng)。結(jié)合各個風(fēng)險因素影響等級的不同對風(fēng)險劃分等級，實行分級管理。

五、總結(jié)

信息時代下，數(shù)據(jù)深刻影響著銀行的未來發(fā)展。在中國龐大的人群和應(yīng)用市場下，探索以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的解決方案，深入洞察復(fù)雜且充滿變化的市場成了銀行提高自身競爭力的重要手段。在大數(shù)據(jù)時代下，傳統(tǒng)銀行需不斷適應(yīng)其自身的新角色，促進(jìn)自身的轉(zhuǎn)型。銀行需要不斷擴大觸角，全面收集、分析、辨別復(fù)雜的信息，改變運營思路，審視市場和自身。

在經(jīng)歷過刺激政策下的信貸大投放、增速換擋中的信貸需求起落、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期的信貸質(zhì)量下降之后，細(xì)化對銀行的信貸管理成為當(dāng)下銀行工作中的重中之重。而加快銀行的信息化建設(shè)，完善銀行數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，順應(yīng)數(shù)據(jù)化時代的浪潮，是推動銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的必由之路。

注釋：①以上數(shù)據(jù)來自于中國銀監(jiān)會網(wǎng)站。

（作者單位為吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

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