行業(yè)壟斷、行業(yè)特征與行業(yè)收入差距——基于多層次線性模型的研究

葛　晶，周子棟

(西北大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院， 陜西 西安　710127)

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行業(yè)壟斷、行業(yè)特征與行業(yè)收入差距
——基于多層次線性模型的研究

葛晶，周子棟

(西北大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院， 陜西 西安710127)

摘要：文章采用中國(guó)2004-2012年行業(yè)面板數(shù)據(jù)，基于多層次線性模型，研究了行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的直接影響和間接影響。研究發(fā)現(xiàn)：行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的直接影響和間接影響分別可以解釋行業(yè)收入差距的6.30%和64.73%；行業(yè)壟斷與人力資本和外商直接投資的交互項(xiàng)對(duì)行業(yè)工資的影響為負(fù)，說(shuō)明中國(guó)壟斷行業(yè)并不具備人力資本及效率優(yōu)勢(shì)，主要依靠瓜分本該歸國(guó)家或全民所有的壟斷利潤(rùn)而獲取高額收入，因此，應(yīng)將中國(guó)壟斷行業(yè)的高收入問(wèn)題歸因于行政壟斷。

關(guān)鍵詞：行業(yè)壟斷；行業(yè)特征；行業(yè)收入差距；非參數(shù)Kernel密度估計(jì)；多層次線性模型

一、引言

改革開(kāi)放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革和社會(huì)發(fā)展，中國(guó)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，但伴隨而來(lái)的是日益擴(kuò)大的收入差距。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2012年中國(guó)基尼系數(shù)為0.474，已經(jīng)超過(guò)國(guó)際警戒線水平0.4，2014年略微縮小達(dá)到0.469。其中行業(yè)間收入差距持續(xù)擴(kuò)大，從1988年到2001年行業(yè)收入差距上升了近四倍左右[1]。到2012年底最高收入行業(yè)與最低收入行業(yè)的比值已經(jīng)接近8，2014年仍然有6倍之多，考慮隱性收入后，這種差距將進(jìn)一步擴(kuò)大[2]。中國(guó)行業(yè)收入差距近年來(lái)究竟如何變化？是否出現(xiàn)了兩極分化情況？回答這些問(wèn)題需要對(duì)幾年來(lái)中國(guó)行業(yè)收入差距狀況進(jìn)行系統(tǒng)的描述和評(píng)估。

對(duì)于行業(yè)收入差距測(cè)度指標(biāo)，可根據(jù)有無(wú)量綱分為兩類，一是極差、方差等有量綱指標(biāo)[3-4]，這類一維指標(biāo)通常對(duì)樣本單位較為敏感，會(huì)隨著行業(yè)收入的整體上升而變大，進(jìn)而夸大了中國(guó)行業(yè)收入的差距。因此更為廣泛使用的是最高—最低工資比、基尼系數(shù)、泰爾指數(shù)等無(wú)量綱指標(biāo)[5-7]。但上述一維指標(biāo)都不能對(duì)中國(guó)行業(yè)收入差距變化進(jìn)行系統(tǒng)描述，本文采用非參數(shù)Kernel密度估計(jì)方法，系統(tǒng)地分析了我國(guó)行業(yè)工資分配格局及變化趨勢(shì)。

圖1　2003-2012年中國(guó)行業(yè)平均收入的Kernel密度估計(jì)

圖1為2003—2012年中國(guó)各行業(yè)平均收入的非參數(shù)Kernel密度估計(jì)，其中，橫軸為行業(yè)收入均值，縱軸為概率密度函數(shù)值。從圖1可以看出，2003—2013年，中國(guó)行業(yè)平均收入的密度函數(shù)呈單峰狀分布，中心不斷右移，峰值迅速下降，左右兩翼明顯延長(zhǎng)，說(shuō)明各行業(yè)平均收入均值與方差都不斷增大。這表明中國(guó)行業(yè)總體收入水平不斷上升，行業(yè)間收入差距同步擴(kuò)大，但并未出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。在行業(yè)收入差距問(wèn)題當(dāng)中，壟斷行業(yè)的高收入問(wèn)題極為突出，無(wú)論是在均值還是各收入階層上，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的工資和福利均與壟斷行業(yè)存在著巨大的差距[8]。因此，本文重點(diǎn)關(guān)注到行業(yè)壟斷問(wèn)題，從直接影響和間接影響兩方面分析了行業(yè)壟斷對(duì)我國(guó)行業(yè)收入差距的影響路徑。

二、文獻(xiàn)綜述

對(duì)于行業(yè)收入差距問(wèn)題的研究，外國(guó)學(xué)者們給予了豐富的理論成果。20世紀(jì)中期，Mincer(1958)、Becker(1962)將人力資本與收入分配領(lǐng)域聯(lián)系在一起，研究了兩者的內(nèi)在關(guān)系，指出人力資本差異是形成收入差異的重要因素[9-10]。但Krueger和Summers(1986)在控制了一系列人力資本特征之后，發(fā)現(xiàn)行業(yè)間的工資差異仍然顯著[11]。對(duì)此，Lucas(1988)提出了人力資本外部性理論，認(rèn)為由于學(xué)習(xí)效應(yīng)的存在，相互結(jié)合的人力資本所產(chǎn)生的效應(yīng)要大于其簡(jiǎn)單的加總[12]。部分國(guó)外學(xué)者則從勞動(dòng)需求方特征進(jìn)行研究。租金分享假說(shuō)(Neven和Lars Hendrik, 1996)認(rèn)為，壟斷行業(yè)中企業(yè)在獲取高額壟斷利潤(rùn)時(shí)，企業(yè)內(nèi)部員工都有動(dòng)機(jī)要求，并能夠分享這部分壟斷利潤(rùn)[13]。效率工資理論(Yellen, 1984)認(rèn)為，增加工資會(huì)提高工人工作的積極性，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率，增加利潤(rùn)[14]。

對(duì)于中國(guó)行業(yè)收入差距的形成原因，多數(shù)學(xué)者認(rèn)為人力資本在其中并未扮演重要的角色，而行業(yè)特征起到了關(guān)鍵性作用，其中尤以行業(yè)壟斷因素的作用最為突出[15]。王天夫、崔曉雄(2010)基于結(jié)構(gòu)性理論，認(rèn)為行業(yè)特征主要通過(guò)兩種途徑對(duì)行業(yè)收入產(chǎn)生影響：一是直接對(duì)行業(yè)收入造成影響，二是通過(guò)調(diào)節(jié)和約束個(gè)人特征的收入回報(bào)率影響行業(yè)收入，由于各行業(yè)的特征，尤其是壟斷程度，差距較大，從而造成了行業(yè)收入差距過(guò)大[16]。岳希明等(2010)基于2005年全國(guó)1%人口調(diào)查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)壟斷行業(yè)的工資溢價(jià)有50%以上是不合理的，不合理部分在西部最高，東部最低[17]。于良春、菅敏杰(2013)認(rèn)為壟斷行業(yè)的工資溢價(jià)相比較2009年，2010年雖有所下降，但仍有71.35%[2]。

對(duì)于中國(guó)行業(yè)壟斷的性質(zhì)，更多的學(xué)者將其歸因于行政壟斷，認(rèn)為與西方國(guó)家的壟斷不同，中國(guó)的壟斷行業(yè)基本是由政府設(shè)置較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘所形成的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的選擇過(guò)程，屬于典型的行政壟斷行業(yè)。傅娟(2008)研究發(fā)現(xiàn)中國(guó)壟斷行業(yè)并不具有突出的壟斷利潤(rùn)，因此其壟斷地位并不是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而形成[8]。陳釗等(2010)基于CHIPS數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn)，1995到2002年中國(guó)行業(yè)間工資差距不斷增大，主要是由國(guó)有壟斷所引起[18]。葉林祥等(2011)利用第一次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)，綜合分析了行業(yè)壟斷和所有制對(duì)企業(yè)工資的影響，發(fā)現(xiàn)行業(yè)壟斷與企業(yè)所有制結(jié)合才會(huì)導(dǎo)致企業(yè)工資差距的形成，這從側(cè)面印證了行政性壟斷是造成我國(guó)行業(yè)收入差距的主要原因[19]。

盡管如此，也有部分學(xué)者的研究得到了不同的結(jié)論。張?jiān)?、陳建?2008)采用2001年行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)行業(yè)平均工資回報(bào)進(jìn)行排序發(fā)現(xiàn)：排名前50%的行業(yè)中只有37.5%為國(guó)有和集體所有制行業(yè)，這說(shuō)明行政性壟斷并不能完全解釋中國(guó)行業(yè)間的工資差距。人力資本和行業(yè)特征都對(duì)中國(guó)行業(yè)收入差距的形成產(chǎn)生了重要影響，但所有制壟斷的工資溢價(jià)問(wèn)題在中國(guó)現(xiàn)階段仍然存在[20]。楊秀云等(2012)研究了2006-2010年間中國(guó)行業(yè)效率與其平均收入的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)并非所有壟斷行業(yè)的工資溢價(jià)都來(lái)源于行政性壟斷，金融業(yè)和采礦業(yè)的高收入則來(lái)源于其行業(yè)的高效率[21]。

綜上所述，已有文獻(xiàn)的研究主要集中在中國(guó)行業(yè)收入差距的影響因素，尤其是行業(yè)壟斷及其性質(zhì)對(duì)行業(yè)收入差距解釋程度。鮮有文獻(xiàn)關(guān)注到壟斷行業(yè)與非壟斷行業(yè)的收入決定機(jī)制差異。一方面，行業(yè)壟斷作為行業(yè)特征的一種，直接對(duì)行業(yè)收入產(chǎn)生影響，進(jìn)而形成行業(yè)收入差距；另一方面，由于壟斷行業(yè)與非壟斷行業(yè)在內(nèi)部結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境等方面均存在較大差異，其行業(yè)特征對(duì)行業(yè)平均收入的邊際影響也必定不同，即行業(yè)壟斷通過(guò)影響行業(yè)特征與行業(yè)收入的相關(guān)性對(duì)行業(yè)收入產(chǎn)生影響，進(jìn)而形成行業(yè)收入差距。在行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的兩種影響路徑中，本文將前者稱為“直接影響”，后者稱為“間接影響”。對(duì)此，本文利用2004—2012年中國(guó)行業(yè)面板數(shù)據(jù)，基于多層次線性模型研究了行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的雙重影響路徑。

三、研究假設(shè)

(一)研究假設(shè)

本文首先需要檢驗(yàn)行業(yè)間是否存在顯著的收入差異，這是利用多層次線性模型研究行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距影響的必要步驟，因此本文提出假設(shè)：

假設(shè)A1:中國(guó)行業(yè)間收入存在顯著差異。

(二)行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的直接影響

壟斷行業(yè)的高收入只是相對(duì)于平均水平而言的高收入，并不意味著非壟斷行業(yè)收入全都處于較低水平。對(duì)于一些人力資本、科學(xué)技術(shù)和管理水平相對(duì)較高的行業(yè)出現(xiàn)高收入現(xiàn)象是合理的，單純地比較各行業(yè)間收入并不具有實(shí)際意義，應(yīng)對(duì)部分行業(yè)特征加以控制。因此本文提出假設(shè)：

假設(shè)A2：未控制行業(yè)特征時(shí)，壟斷行業(yè)不具有顯著的高收入。

假設(shè)A3：控制了行業(yè)特征之后，壟斷行業(yè)具有顯著的高收入。

(三)行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的間接影響

在規(guī)模較大的行業(yè)中，各方面配套設(shè)施(例如交通、機(jī)器設(shè)備)都會(huì)比較完善，各企業(yè)也會(huì)從中收益，從而促進(jìn)行業(yè)平均收入的增長(zhǎng)。但我們認(rèn)為這種效應(yīng)是跨行業(yè)、一致的，因此本文做出如下假設(shè)：

假設(shè)B1：行業(yè)規(guī)模與行業(yè)收入正相關(guān)。

假設(shè)B2：行業(yè)規(guī)模對(duì)行業(yè)收入的貢獻(xiàn)率在各行業(yè)間沒(méi)有差異。

行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率水平是行業(yè)生產(chǎn)投入和產(chǎn)出的綜合反映。行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率與職工個(gè)人所獲得的利潤(rùn)分享直接相關(guān)，即勞動(dòng)生產(chǎn)率越高，行業(yè)產(chǎn)出相對(duì)越高，職工收入也就越高[22-23]。根據(jù)租金分享假說(shuō)，在壟斷行業(yè)中，員工更有動(dòng)機(jī)要求并且能夠分享高額壟斷利潤(rùn)，因此本文做出如下假設(shè)：

假設(shè)B3：勞動(dòng)生產(chǎn)率水平與行業(yè)收入水平正相關(guān)。

假設(shè)B4：勞動(dòng)生產(chǎn)率水平在壟斷行業(yè)中的貢獻(xiàn)率高于非壟斷行業(yè)。

人力資本一向是決定收入的重要變量，由文獻(xiàn)研究可知，以往的研究得出了人力資本與行業(yè)收入正相關(guān)的結(jié)論，同時(shí)，國(guó)有壟斷行業(yè)的平均分配傾向會(huì)抑制人力資本對(duì)收入水平的決定作用，因此本文做出假設(shè)：

假設(shè)B5：人力資本越高，行業(yè)平均收入水平越高。

假設(shè)B6：人力資本對(duì)行業(yè)平均收入的貢獻(xiàn)率在壟斷行業(yè)中更低。

外商直接投資為企業(yè)帶來(lái)了資本，也帶來(lái)了先進(jìn)的管理和科學(xué)技術(shù)。對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義，進(jìn)而也會(huì)有利于行業(yè)平均收入的提高。由于壟斷行業(yè)存在著行業(yè)進(jìn)入壁壘，中國(guó)外商直接投資多流向于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，導(dǎo)致其在壟斷行業(yè)中的作用并不明顯，因此本文提出假設(shè)：

假設(shè)B7：外商直接投資對(duì)行業(yè)平均收入的貢獻(xiàn)率在行業(yè)間差異顯著。

假設(shè)B8：在競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)中，外商直接投資對(duì)行業(yè)收入的貢獻(xiàn)率為正。

假設(shè)B9：在壟斷性行業(yè)中，外商直接投資與行業(yè)收入不相關(guān)。

四、計(jì)量方法、變量設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)選取

社會(huì)的分層結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了分層數(shù)據(jù)，最常見(jiàn)的例子是在學(xué)生教育的研究當(dāng)中，學(xué)生嵌套于班級(jí)當(dāng)中，而班級(jí)又嵌套于學(xué)校當(dāng)中。傳統(tǒng)的回歸方法通常只關(guān)注個(gè)體層面(學(xué)生)而忽略了不同班級(jí)或?qū)W校對(duì)學(xué)生的影響，由于同一班級(jí)的學(xué)生具有很大的相似性，傳統(tǒng)回歸模型會(huì)違反其觀察對(duì)象相互獨(dú)立的假設(shè)，導(dǎo)致犯統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)第一類錯(cuò)誤的概率增大。若僅僅在班級(jí)或?qū)W校水平上進(jìn)行分析，雖然注重了組水平數(shù)據(jù)的分析，排除了數(shù)據(jù)觀察非獨(dú)立性的問(wèn)題，但忽略了學(xué)生個(gè)體差異對(duì)學(xué)生成績(jī)的影響，同時(shí)也會(huì)使樣本量大大縮小，從而降低了模型的統(tǒng)計(jì)功效。多層次線性模型為研究具有分級(jí)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)提供了一個(gè)方便的分析框架，可以對(duì)學(xué)生、班級(jí)和學(xué)校數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行分析。

以本文研究為例，一方面，從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，各行業(yè)嵌套在各自發(fā)展的歷史軌跡中；另一方面，從影響行業(yè)平均收入的變量結(jié)構(gòu)來(lái)看，行業(yè)壟斷變量與行業(yè)特征變量形成了具有嵌套關(guān)系的兩層次數(shù)據(jù)，行業(yè)特征總是嵌套在壟斷行業(yè)或非壟斷行業(yè)中。這意味著對(duì)行業(yè)平均收入的解釋效果來(lái)自兩個(gè)不同的層次，這是傳統(tǒng)的回歸方法所無(wú)法處理的。傳統(tǒng)的回歸方法通常將行業(yè)壟斷與其他行業(yè)特征作為并列的特征變量來(lái)考察各自對(duì)行業(yè)平均收入的獨(dú)立影響，并不考慮兩層變量之間的交互作用。多層次線性模型通過(guò)引入跨層級(jí)交互項(xiàng)不僅考慮到了行業(yè)壟斷與其他行業(yè)特征對(duì)行業(yè)平均收入的獨(dú)立影響，同時(shí)還考慮到了兩種變量的交互作用對(duì)被解釋變量的影響。

本文將行業(yè)特征變量設(shè)為模型層一變量，行業(yè)壟斷變量設(shè)為模型層二變量。選取2004—2012年行業(yè)面板數(shù)據(jù)。被解釋變量為各行業(yè)城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資。根據(jù)前文假設(shè)，行業(yè)特征變量選?。盒袠I(yè)規(guī)模(Scale)、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平(Lp)、人力資本水平(Hr)、外商直接投資水平(FDI)。對(duì)于行業(yè)壟斷變量，本文選取采礦業(yè)，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，金融業(yè)作為壟斷性行業(yè)，壟斷行業(yè)為1，非壟斷行業(yè)為0。所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)年鑒》，行業(yè)特征變量的具體形式如下：

Scale=ln(行業(yè)城鎮(zhèn)單位在崗職工)

(1)

(2)

(3)

FDI=ln(實(shí)際利用外商直接投資)

(4)

表1、表2分別為第一層變量和第二層變量的描述性統(tǒng)計(jì)。

表1　第一層變量描述性統(tǒng)計(jì)

表2　第二層變量描述性統(tǒng)計(jì)

五、實(shí)證分析

(一)模型適用性檢驗(yàn)

使用多層次線性模型研究行業(yè)收入差距，首先需要對(duì)模型的適用性進(jìn)行檢驗(yàn)，即對(duì)假設(shè)A1進(jìn)行檢驗(yàn)。本文構(gòu)建零模型如下：

第一層：

lnYij=β0j+εij

(5)

第二層：

β0j=γ00+u0j

(6)

將式(6)代入式(5)得到混合模型為：

lnYij=γ00+u0j+εij

(7)

該模型不包含任何自變量，可以用來(lái)檢測(cè)多層次線性模型用于本文研究的可行性，其中β0j表示組內(nèi)收入(對(duì)數(shù))平均數(shù)，γ00表示總體收入(對(duì)數(shù))平均數(shù)。回歸結(jié)果見(jiàn)表3。

表3　零模型回歸結(jié)果

由零模型回歸結(jié)果(表3)可以看出，在不考慮從業(yè)人員權(quán)重的情況下，2004—2012年各行業(yè)總平均收入(對(duì)數(shù))為10.1988。在方差成分中，組間方差為0.1037并在1%的水平下達(dá)到統(tǒng)計(jì)意義上顯著，說(shuō)明行業(yè)間平均收入水平存在明顯差異(證實(shí)假設(shè)A1)。組內(nèi)相關(guān)系數(shù)(ICC)為48.5714%，屬于不可忽略組間差距，所以我們可以利用多層次線性模型對(duì)行業(yè)間收入差異進(jìn)行分析。

(二)基于多層次線性模型的回歸

在零模型基礎(chǔ)上，將行業(yè)壟斷變量代入式(6)作為模型一，用以對(duì)假設(shè)A2進(jìn)行檢驗(yàn)。在零模型基礎(chǔ)上，將行業(yè)規(guī)模，勞動(dòng)力生產(chǎn)水平，人力資本水平，外商直接投資水平四個(gè)行業(yè)特征變量代入式(5)，并在其系數(shù)層二方程中加入隨機(jī)效應(yīng)作為模型二，用以對(duì)假設(shè)B1、假設(shè)B2、假設(shè)B3、假設(shè)B5、假設(shè)B7進(jìn)行檢驗(yàn)。在模型二基礎(chǔ)上，將行業(yè)壟斷變量引入截距項(xiàng)層二方程中作為模型三，用以對(duì)假設(shè)A3進(jìn)行檢驗(yàn)。在模型三的基礎(chǔ)上，將時(shí)間變量引入層一方程并在其系數(shù)項(xiàng)層二方程中加入隨機(jī)效應(yīng)，同時(shí)在所有層二方程中加入行業(yè)壟斷變量作為模型四，用以對(duì)假設(shè)B4、假設(shè)B6、假設(shè)B8、假設(shè)B9進(jìn)行檢驗(yàn)。為使得模型截距項(xiàng)更有意義，對(duì)于時(shí)間變量，本文將2004設(shè)為0，2005年設(shè)為1，以此類推，且除時(shí)間和行業(yè)壟斷以外的所有變量都進(jìn)行以總體水平為基準(zhǔn)的中心化，具體模型形式如下(為節(jié)省篇幅，下面只給出模型的混合模型)：

模型一：lnYij=γ00+γ01ldj+u0j+εij

(8)

模型二:

(9)

模型三：

(10)

模型四：

(11)

其中，自變量上的雙橫線表示該變量進(jìn)行以總體水平為基準(zhǔn)的中心化處理。

表4可以分為固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)兩個(gè)部分，前者表示解釋變量與被解釋變量的相關(guān)性，后者表示解釋變量與被解釋變量相關(guān)性在組間的差異性。表4最左端列出的自變量分為兩個(gè)層級(jí)，第一層自變量字體加粗，嵌在相應(yīng)的層一變量下的第二層自變量字體未加粗。第一層自變量下的截距項(xiàng)回歸系數(shù)表示該自變量對(duì)行業(yè)收入(對(duì)數(shù))的影響，第二層自變量回歸系數(shù)表示層二自變量對(duì)層一自變量與行業(yè)收入(對(duì)數(shù))相關(guān)性的影響，即行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)特征邊際收益率的影響。 本文對(duì)各模型回歸結(jié)果進(jìn)行如下分析。

表4　多層次線性模型的回歸結(jié)果

注：*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著。

1.由模型一的回歸結(jié)果可知，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)和壟斷性行業(yè)的平均對(duì)數(shù)工資分別為10.1322和10.4485(10.1322+0.3163)，行業(yè)壟斷變量系數(shù)為0.3163并不顯著(證實(shí)假設(shè)A2)。這說(shuō)明單純的引入行業(yè)壟斷變量，模型對(duì)中國(guó)行業(yè)收入差距的解釋極為有限，因?yàn)椴糠址菈艛嘈袠I(yè)存在較高的人力資本、科學(xué)技術(shù)水平等因素同樣獲得了較高的行業(yè)平均收入。

2.由模型二回歸結(jié)果可以看出，行業(yè)規(guī)模系數(shù)為0.3639，在1%水平下達(dá)到統(tǒng)計(jì)意義上顯著，說(shuō)明行業(yè)規(guī)模每擴(kuò)大1%，行業(yè)平均收入擴(kuò)大0.3639%(證實(shí)假設(shè)B1)，其隨機(jī)效應(yīng)為0.0165，在10%水平下顯著，說(shuō)明行業(yè)規(guī)模對(duì)行業(yè)收入的影響在各行業(yè)間差異顯著(未證實(shí)假設(shè)B2)。勞動(dòng)力生產(chǎn)水平，人力資本水平也都對(duì)行業(yè)收入有著積極的影響(證實(shí)假設(shè)B3、假設(shè)B5)，且影響作用在行業(yè)間存在顯著差異。而外商直接投資變量的固定效應(yīng)并未達(dá)到統(tǒng)計(jì)上顯著，但我們并不能得出其與行業(yè)收入不相關(guān)的結(jié)論，因?yàn)橥馍讨苯油顿Y的隨機(jī)效應(yīng)為0.0149在1%水平下顯著，說(shuō)明外商直接投資對(duì)行業(yè)平均收入的貢獻(xiàn)率在各行業(yè)間差異非常明顯(證實(shí)假設(shè)B7)，固定效應(yīng)系數(shù)不顯著只是因?yàn)檫@種貢獻(xiàn)率在各行業(yè)間沒(méi)有共同的趨勢(shì)。

3.模型三考察在控制了行業(yè)特征之后，壟斷性行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的收入差距，即行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入的直接影響。由回歸結(jié)果可以看出，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的平均對(duì)數(shù)收入為10.0045，行業(yè)壟斷系數(shù)為0.6650并達(dá)到顯著(證實(shí)假設(shè)A3)，壟斷性行業(yè)的平均對(duì)數(shù)收入要比競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)高出0.6650，說(shuō)明中國(guó)壟斷性行業(yè)存在不合理的高收入。

通過(guò)比較模型二與模型三，計(jì)算組間方差縮減比例為6.30%，表示在控制了行業(yè)特征之后，行業(yè)壟斷通過(guò)直接效應(yīng)對(duì)行業(yè)間收入差距的解釋僅有6.30%，說(shuō)明行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差異的直接影響不大。由此我們可以推測(cè)行業(yè)壟斷主要通過(guò)影響行業(yè)特征對(duì)行業(yè)收入的邊際收益率(間接影響)而對(duì)行業(yè)收入差距起作用。

4.模型四作為完整模型，可以合理地分析行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)特征貢獻(xiàn)率的影響。模型中截距項(xiàng)的意義為各行業(yè)特征處于總體平均水平時(shí)，非壟斷行業(yè)在2004年的平均收入。由固定效應(yīng)的回歸結(jié)果可以看出：

(1)時(shí)間變量與行業(yè)壟斷交互項(xiàng)回歸系數(shù)為0.0187，達(dá)到統(tǒng)計(jì)上顯著，可以看出在控制行業(yè)特征之后，壟斷性行業(yè)從2004—2012年的行業(yè)收入平均增長(zhǎng)率要比非壟斷行業(yè)高出0.0187，壟斷行業(yè)與非壟斷行業(yè)的收入差距呈不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。

(2)行業(yè)規(guī)模的截距項(xiàng)為-0.0466并未達(dá)到統(tǒng)計(jì)意義上顯著，與行業(yè)壟斷的交互項(xiàng)系數(shù)為負(fù)( -0.3721***)，說(shuō)明行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)降低壟斷行業(yè)的平均收入。中國(guó)壟斷企業(yè)制度僵化，管理技術(shù)水平落后，效率低下，如今已經(jīng)不再具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，繼續(xù)擴(kuò)張壟斷行業(yè)規(guī)模會(huì)降低整體收入水平，應(yīng)打破行業(yè)進(jìn)入壁壘，讓更多的企業(yè)參與到市場(chǎng)中來(lái)，提高整體的經(jīng)濟(jì)效率。

(3)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平與行業(yè)壟斷的交互項(xiàng)系數(shù)為0.1828，在10%水平下顯著，大大高于對(duì)非壟斷行業(yè)平均收入的貢獻(xiàn)(證實(shí)假設(shè)B4)，這是壟斷行業(yè)高收入問(wèn)題的主要成因。中國(guó)壟斷行業(yè)的企業(yè)大多是國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有控股公司，國(guó)有股份在產(chǎn)權(quán)上應(yīng)屬于全體公民或國(guó)家，壟斷企業(yè)憑借壟斷地位獲取高額利潤(rùn)，企業(yè)內(nèi)部侵占和瓜分了本該歸全民或國(guó)家所有的壟斷利潤(rùn)，這主要是由于國(guó)有股份的“所有者缺位”問(wèn)題導(dǎo)致。

(4)人力資本水平越高，非壟斷行業(yè)收入水平越高(0.0022*)，而對(duì)于壟斷行業(yè)，人力資本水平對(duì)其收入水平有著抑制作用(0.0022-0.0062，證實(shí)假設(shè)B6)。人力資本在國(guó)有企業(yè)存在大量閑置現(xiàn)象，使得其無(wú)法發(fā)揮重要的價(jià)值，并且國(guó)有壟斷企業(yè)內(nèi)部分配傾向于平均化，嚴(yán)重抑制了人力資本回報(bào)率，這也凸顯了中國(guó)當(dāng)前人才流動(dòng)不合理，勞動(dòng)力市場(chǎng)分割嚴(yán)重的事實(shí)。

(5)外商直接投資對(duì)非壟斷行業(yè)收入水平的貢獻(xiàn)為正(0.0160*，證實(shí)假設(shè)B8)，對(duì)壟斷行業(yè)的貢獻(xiàn)為負(fù)(0.0160-0.0517，證實(shí)假設(shè)B9)。這可能因?yàn)橥赓Y的進(jìn)入會(huì)影響中國(guó)國(guó)有企業(yè)職工對(duì)壟斷利潤(rùn)的瓜分。由此可以看出提高行業(yè)人力資本，大力引進(jìn)外資提高行業(yè)科學(xué)技術(shù)管理水平是縮小行業(yè)間收入差距的一種措施。

由隨機(jī)效應(yīng)的回歸結(jié)果可以看出在控制了行業(yè)壟斷變量后，行業(yè)規(guī)模、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平、外商直接投資水平對(duì)行業(yè)平均收入的貢獻(xiàn)仍然存在顯著差異。

(三)行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距直接影響和間接影響的比較分析

本文利用多層次線性模型研究了行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的直接影響和間接影響。由上述回歸結(jié)果可知，直接影響只能解釋行業(yè)收入差距的6.30%，同時(shí)各行業(yè)特征收益率在行業(yè)間差異顯著，由此合理推測(cè)行業(yè)壟斷主要通過(guò)間接效應(yīng)對(duì)行業(yè)收入差距產(chǎn)生影響。

通過(guò)比較模型三與模型四隨機(jī)效應(yīng)可得行業(yè)壟斷變量對(duì)行業(yè)特征邊際收益率在各行業(yè)中差異的解釋力度(見(jiàn)表5)。例如，行業(yè)規(guī)模的隨機(jī)效應(yīng)在模型三和模型四中分別為0.01652和 0.01373，則行業(yè)壟斷變量解釋了行業(yè)規(guī)模對(duì)行業(yè)平均收入的邊際收益率在各行業(yè)中差異的16.89%[(0.01652-0.01373)/0.01652]。

由表5可以看出，行業(yè)壟斷變量分別解釋了行業(yè)規(guī)模、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平、人力資本水平、外商直接投資水平對(duì)行業(yè)收入的邊際收益率在各行業(yè)間差異的16.89%、90.90%、90.00%、96.31%。行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入的總間接影響解釋了行業(yè)間收入差距的64.73%。說(shuō)明行業(yè)壟斷變量主要通過(guò)影響行業(yè)特征對(duì)行業(yè)收入的邊際收益率在各行業(yè)間的差異而影響行業(yè)收入差距。

表5　行業(yè)壟斷變量對(duì)行業(yè)收入的間接影響

六、結(jié)論與政策建議

本文研究了中國(guó)行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入差距的直接影響和間接影響，利用多層次線性模型對(duì)2004—2012年行業(yè)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出結(jié)論：中國(guó)壟斷企業(yè)規(guī)模過(guò)大，在人力資本和外商直接投資利用方面表現(xiàn)出極低的效率，依靠瓜分本該歸國(guó)家或全民所有的壟斷利潤(rùn)而獲取高額收入，這些均與通過(guò)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)而形成的自然壟斷特征格格不入，因此只能將中國(guó)壟斷行業(yè)的高收入問(wèn)題主要?dú)w因于行政壟斷。同時(shí)還得出，行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)分別可以解釋當(dāng)前行業(yè)收入差距的6.30%和64.73%。因此，縮小行業(yè)間收入差距重點(diǎn)需要深化改革，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，合理改善行業(yè)壟斷對(duì)行業(yè)收入的間接效應(yīng)。

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(責(zé)任編輯：王曉紅)

Industrial Monopoly,Industry Characteristics and Inter-industrial Income Gap：Based on the Multi-level Linear Model

GEJing，ZHOUZi-dong

(School of Economics and Management,Northwest University, Xi’an 710127,China)

Abstract:Based on the nonparametric Kernel density estimation,this paper found that Chinese industry income gap widening, high income and low income industry increasing, but did not appear polarization trend. This paper studies both the direct and indirect effects of industrial monopoly on industry income gap by using the multi-level linear model. The results show that:the direct effects and indirect effects of industry monopoly on industry income gap can explain the industry income gap to the extent of 6.30% and 64.73% respectively.The scale of monopoly enterprises in China is too big, so it shows extremely low efficiency in the use of human capital and foreign direct investment. Relying on dividing up the monopoly profits which belongs to the country or the whole people to get the high income would only due to the judgment that administrative monopoly is the main reason of the problem of high income in Chinese monopoly industries.

Keywords:industrial monopoly; industrial characteristics; inter-industrial income gap; nonparametric Kernel density estimation; multi-level linear model

中圖分類號(hào)：F014.4:F224.9

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1672-2817(2016)03-0038-07

作者簡(jiǎn)介：葛晶(1991-)，男，安徽淮北人，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士研究生，研究方向?yàn)榻鹑趯W(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；周子棟(1986-)，男，陜西西安人，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士研究生，研究方向?yàn)榻鹑诶碚撆c實(shí)務(wù)。

基金項(xiàng)目：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目“分層線性模型在中國(guó)居民收入和消費(fèi)及其關(guān)系研究中的應(yīng)用”(13BTJ012)

收稿日期：2015-12-15