論商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的新常態(tài)管理法
——以吉林省農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理為例

趙健淑

（吉林華橋外國語學(xué)院金融系，吉林長春130000）

論商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的新常態(tài)管理法
——以吉林省農(nóng)村商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理為例

趙健淑

（吉林華橋外國語學(xué)院金融系，吉林長春130000）

互聯(lián)網(wǎng)金融正以蓬勃發(fā)展之勢降低商業(yè)銀行的渠道優(yōu)勢，并在相關(guān)領(lǐng)域與商業(yè)銀行展開競爭。商業(yè)銀行面臨著較以往任何一個時期都更嚴(yán)峻的風(fēng)險管理問題，流動性風(fēng)險管理是其中重要的環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行尤其是農(nóng)村商業(yè)銀行必須研究并正視自身所處的內(nèi)外部環(huán)境，積極迎接挑戰(zhàn)，科學(xué)防控流動性風(fēng)險，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下更好地生存與發(fā)展。

農(nóng)村商業(yè)銀行；流動性風(fēng)險；金融自由化；新常態(tài)管理法

一、農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，銀行體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在不斷地深化改革，從傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展到今天的理財銷售等業(yè)務(wù)。各商業(yè)銀行間為了搶占市場，盲目地追求業(yè)績，從導(dǎo)致了“三查”不嚴(yán)等問題應(yīng)運而生。

（一）目前農(nóng)村商業(yè)銀行面臨的主要流動性風(fēng)險

流動性風(fēng)險存在的主要原因是流動性和盈利性這兩個目標(biāo)的矛盾，管理者常常會處于兩難境地難于抉擇；而且流動性風(fēng)險又往往會與其他風(fēng)險摻雜在一起，加大了風(fēng)險管理的難度。農(nóng)村商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險表現(xiàn)在以下幾個方面：

1.流動性不足

流動性的極度不足有可能會導(dǎo)致農(nóng)村商業(yè)銀行破產(chǎn)，這種極端情況一般都是由一些因素所導(dǎo)致的。例如：某大客戶信用賬戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發(fā)一系列的流動性問題，從而引起人們對該銀行未來經(jīng)營狀況的擔(dān)憂。這不但會使大規(guī)模的資金抽離，還有可能導(dǎo)致同行業(yè)的其他企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)減少與該銀行的合作，最終影響銀行信譽、降低收入。

2.短期資產(chǎn)價值不足以應(yīng)付短期負(fù)債的支付

存款是農(nóng)村商業(yè)銀行最主要的負(fù)債，農(nóng)村商業(yè)銀行利用其行業(yè)特殊性，將閑散資金聚集起來，特別是農(nóng)村中小企業(yè)的資金，形成其可支配的信貸資金，這種負(fù)債主要是被動負(fù)債，這種局面一旦形成加之流動性資產(chǎn)比例較低，勢必會增加其流動性風(fēng)險。

3.貸款質(zhì)量低下

特別是不良資產(chǎn)比例過高，難以清盤，從而帶來的流動性風(fēng)險。很多農(nóng)村商業(yè)銀行通過將不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款來改變貸款形態(tài)，使其表面上不良貸款的比重滿足國家相關(guān)部門的要求。［1］

（二）農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的限制

自人民銀行取消了對商業(yè)銀行貸款限額的控制以來，商業(yè)銀行開始邁進(jìn)了沒有限額控制的嚴(yán)格意義上的資產(chǎn)負(fù)債比例管理的新時期。當(dāng)然，直到今天，各商業(yè)銀行也從未停止過對資產(chǎn)負(fù)債模式的探索，試圖在確保安全和流動性的基礎(chǔ)上增加盈利，達(dá)到利潤最大化。于是各家商業(yè)銀行開始無限制地拉存款，在貸款的發(fā)放上也不斷降低要求，信用卡的批量辦理、POS機(jī)的免費使用，只要可以增加銀行收入，風(fēng)險似乎被考慮的越來越少。曾經(jīng)的農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)單一，限制了資產(chǎn)的流動性。但信息化時代的今天，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入尋常百姓家，農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)不再僅僅依靠中央銀行保持一定比例的存款準(zhǔn)備金來滿足流動性的需求，應(yīng)付流動性風(fēng)險的能力顯著加強。

（三）當(dāng)前農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理水平較低

一直以來農(nóng)村商業(yè)銀行背靠國家信譽，形成了“重視資金投放，輕視信貸管理”的狀況，市場抵抗風(fēng)險的能力相對較弱，缺乏流動性風(fēng)險管理意識。部分商業(yè)銀行為客戶服務(wù)的內(nèi)涵逐漸“變質(zhì)”，無論是個人貸款還是企業(yè)法人貸款都從符合國家貸款要求出發(fā)，幫助客戶上交符合要求的申請材料，而并非是經(jīng)正規(guī)核查后的真實材料，這極大地增加了信貸管理和資金收回的難度。不得不說，在中央銀行的制度約束下，農(nóng)商行的融資渠道、經(jīng)營范圍、信貸產(chǎn)品等受到了嚴(yán)格的限制，融資渠道相對單一的現(xiàn)狀，進(jìn)一步弱化了流動性風(fēng)險的應(yīng)對能力。這些客觀原因，成為制約農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的“瓶頸”。如果這些問題得不到解決，傳統(tǒng)銀行業(yè)不能像從前那樣繼續(xù)發(fā)展壯大，而是被新興產(chǎn)業(yè)逐漸替代，將銀行業(yè)這塊大蛋糕慢慢分割，最終傳統(tǒng)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險將越來越大。

二、農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險存在的必然性

無論如何嚴(yán)加管理、制定什么樣的法規(guī)進(jìn)行約束，農(nóng)村商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險都必然存在。從以下幾個方面加以分析：

（一）信貸行為有趨利天性

由于社會分工的存在，各經(jīng)濟(jì)主體為實現(xiàn)自身利益需要必然會通過市場達(dá)成各自的目的。市場經(jīng)濟(jì)中銀行作為取得效用最大化的經(jīng)濟(jì)主體，天生具有趨利避害、需求偏好復(fù)雜化、有限理性、機(jī)會主義傾向等幾大特征。銀行的這幾大市場特征決定了其在經(jīng)濟(jì)活動中，特別是在金融市場信貸交易的達(dá)成上，必然會產(chǎn)生經(jīng)艱難的討價還價后需承擔(dān)的交易費用。信貸風(fēng)險就是這種信貸交易達(dá)成過程中交易費用的一個組成部分。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境具有不確定性

銀行業(yè)所面臨的不確定性經(jīng)濟(jì)環(huán)境是信貸風(fēng)險產(chǎn)生的條件之一，主要表現(xiàn)為：金融資源特別是資金資源的稀缺性，金融儲蓄與實際投資、金融領(lǐng)域與實體經(jīng)濟(jì)的分離，科學(xué)進(jìn)步的先進(jìn)性與預(yù)期不確定性。這些因素決定了金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險同時產(chǎn)生、伴生相隨。

（三）信貸人行為不夠規(guī)范

由于不確定性因素的客觀存在，人們只能降低而不能消除其對經(jīng)濟(jì)活動的影響，信貸人的非理性和機(jī)會主義等不規(guī)范傾向便由此產(chǎn)生。只要有利益紛爭，就必然會使部分信貸人員的行為失去原則，這樣會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效率低下和經(jīng)濟(jì)主體利益目標(biāo)負(fù)偏離，從而引起信貸受損等風(fēng)險。

（四）心理作用影響

除國家制度管理外，流動性風(fēng)險產(chǎn)生最主要的原因并不是專業(yè)素養(yǎng)、不是業(yè)務(wù)能力，而是上到國家管理層、下到公司每一位員工的心理作用，不斷的追求速度、追求快節(jié)奏的生活，不對貸款進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)就迅速放款等。這種現(xiàn)象不僅在銀行業(yè)普遍存在，在各行各業(yè)中都有所體現(xiàn)。

（五）金融制度不夠完善

金融制度原本就是控制、防范銀行信貸風(fēng)險的一種游戲規(guī)則，但是由于其天生具有的不完善性，不可避免地又成為了信貸風(fēng)險的產(chǎn)物。這主要表現(xiàn)在五個方面。第一，銀行貸款“三查”不嚴(yán)，導(dǎo)致信貸資金在放出的那一刻就成為了風(fēng)險。第二，缺乏風(fēng)險防范意識，貸款投向發(fā)生嚴(yán)重偏差。這種情況一直伴隨在貸款審核直至貸款發(fā)放的整個環(huán)節(jié)。第三，貸款方式選擇不當(dāng)。銀行信貸活動中，如果沒有形成抵押擔(dān)保機(jī)制，對借款企業(yè)缺乏相應(yīng)的約束力，必然會加大貸款回收的難度。第四，銀行經(jīng)營行為不規(guī)范。不正當(dāng)競爭和違反信貸原則的現(xiàn)象在銀行領(lǐng)域較為普遍。第五，信貸人員素質(zhì)不高，由于部分信貸人員不能及時學(xué)習(xí)和領(lǐng)會銀行從業(yè)人員專業(yè)知識或受利益驅(qū)使做一些損人利己的事，人為地造成一些不良貸款產(chǎn)生，形成信貸風(fēng)險。［2］

三、農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展，尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)，“互聯(lián)網(wǎng)+金融”便成了銀行業(yè)關(guān)注的熱點。以阿里巴巴、京東商城為代表的電商企業(yè)大舉挺進(jìn)金融領(lǐng)域，依靠其長期搜索和整理的用戶信息，正在逐漸削弱商業(yè)銀行的渠道優(yōu)勢，并已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域與商業(yè)銀行展開競爭。商業(yè)銀行不得不進(jìn)行對外拓展業(yè)務(wù)搶占市場份額，從中獲利來維持銀行內(nèi)部的正常運轉(zhuǎn)。

（一）金融脫媒

“金融脫媒”是指資金供給繞開了商業(yè)銀行的大體系，直接傳遞給投資方和融資方，完成資金的外部流轉(zhuǎn)和循環(huán)。隨著金融市場化進(jìn)程的不斷加快，作為金融中介的商業(yè)銀行地位正在逐步下降，投資方和融資方之間的資金一旦不需要通過商業(yè)銀行來結(jié)算，那么勢必會影響銀行的正常運作，甚至導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

（二）利率市場化

在利率市場化條件下，金融機(jī)構(gòu)通過分析自身的資金情況，再結(jié)合市場波動情況來調(diào)整利率水平。2016年以來，利率市場化速度在加快，商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率浮動空間也在擴(kuò)大，這意味著利率市場化的改革很可能在今后幾年要加速推進(jìn)。從未來看，利率市場化定價可以預(yù)見，這將導(dǎo)致銀行利差持續(xù)收窄，從而對國內(nèi)商業(yè)銀行的盈利能力產(chǎn)生較大的影響，并使利潤呈下降趨勢。

（三）電商企業(yè)競爭加劇

除了幾個電商的龍頭企業(yè)外，現(xiàn)在市場上的各種APP應(yīng)運而生，也從屬于電商企業(yè)。這些電商企業(yè)的優(yōu)勢具體包括以下幾個方面：

1.客戶信息優(yōu)勢。能夠及時獲取客戶網(wǎng)上交易的資金收付信息。

2.平臺優(yōu)勢。利用網(wǎng)絡(luò)平臺對客戶信息進(jìn)行分析，根據(jù)客戶需求拓展新市場、開發(fā)新產(chǎn)品。

3.支付價格優(yōu)勢。線上渠道的發(fā)展減少了線下渠道所必須的場地租賃、人工等費用，并通過綜合計價優(yōu)勢，達(dá)到以價格換市場的目的。

4.多銀行渠道利用優(yōu)勢。在線支付系統(tǒng)能夠同時鏈接多家銀行，從而實現(xiàn)商業(yè)銀行所不具備的跨行實施支付的功能，減少額外費用支出。

5.監(jiān)管和政策優(yōu)勢?！昂喺艡?quán)”的實行和完善，精簡了束縛著市場主體的“無形枷鎖”和錯裝在政府身上的“有形之手”，提高了企業(yè)的活力、發(fā)展的動力和全社會的創(chuàng)造力。

在這些優(yōu)勢中，電商金融服務(wù)的核心競爭力仍然是以較低的成本對用戶信息的掌握，進(jìn)而顛覆銀行傳統(tǒng)的渠道優(yōu)勢。電商的發(fā)展在很大程度上改變了企業(yè)與個人原始的商業(yè)行為和習(xí)慣，將來商業(yè)銀行的線上交易業(yè)務(wù)肯定會越來越多，客戶的交易和支付信息一旦被電商平臺截留，必然會加劇銀行融資和支付信息的斷裂。原本很容易被銀行掌握的經(jīng)營和交易信息，因轉(zhuǎn)入電商平臺變得難以控制和監(jiān)測，很可能會形成因信息不全而導(dǎo)致的管理風(fēng)險。大數(shù)據(jù)的存在使很多行業(yè)變得透明化，這不光是對銀行業(yè)的威脅，也是對其他各個傳統(tǒng)行業(yè)的威脅，甚至?xí)谝欢ǔ潭壬嫌绊懸粋€國家的治理。［3］

四、對農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法的建議

受金融自由化影響，農(nóng)村商業(yè)銀行競爭加劇、利潤下降，其傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式和客戶結(jié)構(gòu)不能很好地適應(yīng)金融自由化的發(fā)展等問題是目前農(nóng)村商業(yè)銀行必須著手處理的事情。下面從內(nèi)因和外因兩個方面對其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型提出對策：

（一）針對內(nèi)因的管理辦法

內(nèi)因主要從信貸行為的趨利天性、信貸人行為的不規(guī)范性、金融制度的不完善性等幾個方面提出相應(yīng)對策：

1.對行為人進(jìn)行規(guī)制，明確貸后責(zé)任

人天生的趨利避害的天性無可厚非，政府只有通過設(shè)置更加明確的規(guī)定，以制度形式明確貸后管理的責(zé)任，才能對行為人進(jìn)行有效的限制。而監(jiān)管部負(fù)責(zé)人主要對擔(dān)保人及擔(dān)保物進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號及時報告并提出處理建議。在當(dāng)前的市場經(jīng)濟(jì)體制下，只有各地方政府針對各地方具體情況，進(jìn)行以法律為基礎(chǔ)的政府干預(yù)，才能限制、約束行為人的行為。

2.完善國家相關(guān)法律法規(guī)

由于市場經(jīng)濟(jì)具有極大的不確定性，而法律法規(guī)的更新很難及時滿足市場經(jīng)濟(jì)的需要，所以國家必須及時出臺和完善更加具體、細(xì)化的法律法規(guī)來對銀行業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指引。

3.對相關(guān)從業(yè)人員加大教育力度

受利益的驅(qū)使而進(jìn)行非正當(dāng)活動的從業(yè)人員不在少數(shù)，銀行業(yè)內(nèi)部必須要經(jīng)常對其內(nèi)部職工進(jìn)行職業(yè)道德教育、及時開展銀行從業(yè)人員法律法規(guī)及職業(yè)道德的宣傳及學(xué)習(xí)活動，使有不正當(dāng)思想、傳播負(fù)能量的人盡早轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識。

（二）針對外因的管理辦法

外因主要是針對當(dāng)前農(nóng)村商業(yè)銀行所面臨的一系列挑戰(zhàn)，是針對在互聯(lián)網(wǎng)+的時代，電商的興起給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來的沖擊提出合理化的解決對策：

1.電商平臺建設(shè)

農(nóng)商行應(yīng)該利用客戶資源和信息系統(tǒng)優(yōu)勢，積極建設(shè)線上電商平臺，在提供普通銷售渠道的同時，通過完整的供應(yīng)鏈融資服務(wù)、賬戶管理服務(wù)等，為各類客戶提供更加完整的金融解決方案，并為自身的經(jīng)營轉(zhuǎn)型創(chuàng)造條件。

2.信息服務(wù)平臺建設(shè)

農(nóng)商行應(yīng)該進(jìn)一步對其信息技術(shù)進(jìn)行改造，在內(nèi)部打造信息服務(wù)平臺，把所有與銀行有業(yè)務(wù)往來的個人、企業(yè)都匯集到平臺上來，從而建立客戶信息數(shù)據(jù)庫，提供電子化市場服務(wù)，根據(jù)管理中心的需要及時擴(kuò)建大行業(yè)、大企業(yè)庫。然后選取專業(yè)人員通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、分析和整理，逐步提升信息所隱含的商業(yè)價值，給平臺賦予綜合的金融服務(wù)特色。

3.強化數(shù)據(jù)分析和管理

加強數(shù)據(jù)挖掘分析，實現(xiàn)中后臺對前臺營銷、服務(wù)管理及風(fēng)險控制的信息支持，完善前后臺對信息提供的對稱化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。利用中后臺數(shù)據(jù)挖掘和分析成果，實現(xiàn)對客戶的精準(zhǔn)營銷，為客戶提供更加實用、便捷的金融服務(wù)方案。［4］

在金融自由化的時代下，農(nóng)村商業(yè)銀行只有通過主動地運用和挖掘數(shù)據(jù)來推動其業(yè)務(wù)的發(fā)展，謀求創(chuàng)新，才能在未來的發(fā)展過程中，為自身的經(jīng)營轉(zhuǎn)型創(chuàng)造有利條件。相反，如果思維方式仍然處在過去傳統(tǒng)的經(jīng)驗?zāi)Ｊ街型磺?，不肯做出改變，那么必將面臨來自其他電商企業(yè)更加激烈的競爭和挑戰(zhàn)。

［1］余來文，溫著彬，石磊.On Line Finance The Integration of Crowd funding and Big Data［M］.北京：經(jīng)濟(jì)管理出版社，2015：39.

［2］李凱夫.對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的研究［A］.中國金融問題搜索文集［C］.對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院，2015：243.

［3］李銘.大數(shù)據(jù)時代的銀行信息化建設(shè)［A］.中國金融問題搜索文集［C］.對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院，2015：162.

［4］王萌.發(fā)放信用貸款的必要性和可行性分析［A］.中國金融問題搜索文集［C］.對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院，2015：64.

［責(zé)任編輯：于明霞］

The Research on the New Normal Management Methods of the Commercial Banks’Liquidity Risk——Taking the Rural Commercial Bank Credit Risk Management in Jilin Province as an Example

ZHAO Jian-shu
（Department of Finance，Jilin Huaqiao University of Foreign Languages，Changchun 130000，China）

Internet finance is reducing the channel advantage of commercial banks，and competing in the related fields of commercial banks.Commercial banks are facing the severeproblem of risk management now than in any previous period；and the liquidity risk management is one of the most important links. Commercial banks，especially the rural commercial banks must study and face their own internal and external environments，meet the challenges actively，prevent scientifically and control the liquidity risk，in the new economic normal to make a better survival and development.

rural commercial bank；liquidity risk；financial liberalization；new normal management

F832.2

A

2016-08-29

1671-6671（2016）05-0037-05

趙健淑（1996-），女，吉林長春人，吉林華橋外國語學(xué)院金融系金融專業(yè)學(xué)生，研究方向：金融學(xué)。