我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究

?；塾?戴曉芳

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司齊齊哈爾分行

我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究

?；塾?戴曉芳

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司齊齊哈爾分行

一直以來商業(yè)銀行作為重要的資本管理中心在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著重要的角色，且隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善和金融資本運(yùn)作方式的不斷創(chuàng)新，商業(yè)銀行的發(fā)展面臨著更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行要在金融市場中獲得長遠(yuǎn)發(fā)展必須強(qiáng)化自身風(fēng)險意識，并加強(qiáng)經(jīng)營管理力度，從而有效提升自身的風(fēng)險防范能力，在市場中獲得更大的競爭優(yōu)勢，獲得穩(wěn)定、長遠(yuǎn)的發(fā)展。

商業(yè)銀行；風(fēng)險管理；研究

一、商業(yè)銀行風(fēng)險的特性

新常態(tài)形式下我國商業(yè)銀行在運(yùn)營中依然會面對多樣的風(fēng)險，其中風(fēng)險的特征有：(1)集中性，我國企業(yè)發(fā)展的融資方式一般都是通過銀行貸款的形式進(jìn)行融資，因?yàn)閲覍Ψ倾y行融資的渠道限制較多，因此融資的渠道較為窄小，所以在整個銀行體系中國家對眾多的小型銀行進(jìn)行管制，不利于其規(guī)模的擴(kuò)大，所以眾多的風(fēng)險就集中在我國四大商業(yè)銀行的運(yùn)營中。(2)隱蔽性，近幾年由于我國商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)和承兌匯票業(yè)務(wù)的發(fā)展，使銀行的發(fā)展存在許多的隱形風(fēng)險，例如銀行發(fā)行的信用貨幣的本期風(fēng)險會被外界通貨膨脹和貸款的換息等所掩蓋，或者由于政府的控制，使許多應(yīng)經(jīng)顯現(xiàn)的風(fēng)險被刻意的壓制等。(3)社會性，通過以往的經(jīng)驗(yàn)我們可以得出，商業(yè)銀行的運(yùn)營是否合理暢通與國家的建設(shè)和人們的生活息息相關(guān)，一旦商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險沒有控制在合理的環(huán)境范圍之內(nèi)，就會引發(fā)金融危機(jī)，從而對國家的整體建設(shè)產(chǎn)生巨大的影響。

二、當(dāng)前我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題

(一)超貸現(xiàn)象嚴(yán)重

雖然在商業(yè)銀行的不斷調(diào)整與改革下，商業(yè)銀行的不良貸款率有所下降，但在其貸款總量中仍然占據(jù)了較大比例。在有關(guān)政策的影響下，商業(yè)銀行在一定程度上承擔(dān)了國企的經(jīng)營風(fēng)險，但商業(yè)銀行自身的經(jīng)營理念、管理制度較為落后，往往出現(xiàn)為了擴(kuò)大自身發(fā)展規(guī)模而盲目放貸的情況，最終導(dǎo)致商業(yè)銀行超貸現(xiàn)象嚴(yán)重，信貸風(fēng)險居高不下。

(二)組織機(jī)構(gòu)不合理

我國的經(jīng)濟(jì)市場與其他發(fā)達(dá)發(fā)達(dá)國家相比無論從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還是風(fēng)險控制等都存在較大差距，資本運(yùn)作方式較為單一。銀行體系中無論是國有獨(dú)資銀行，還是股份制商業(yè)銀行，亦或是城市商業(yè)銀行等均存在組織結(jié)構(gòu)單一、人員配置不完善等問題，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一是缺乏有效地權(quán)力制約機(jī)制，銀行內(nèi)部機(jī)構(gòu)行政化嚴(yán)重，容易導(dǎo)致行政職權(quán)被濫用，資金運(yùn)作缺乏科學(xué)性和合理性；二是管理程序較為繁雜，管理效率低下。我國大多數(shù)銀行的部門設(shè)置都是按照行政級別進(jìn)行劃分，管理層多達(dá)三、四級，這種組織模式給銀行的實(shí)際工作帶來很大弊端，首先是決策層太多，面對重大決策性問題是拿不出統(tǒng)一意見，決策范圍太大；其次是各部門之間分工不明確，缺乏有效的配合，工作效率低下；最后就是決策信息傳遞較慢，需要經(jīng)過多個部門進(jìn)行審核，且信息透明度不高。

(三)金融創(chuàng)新不足

隨著金融市場的不斷發(fā)展以及信用風(fēng)險的不斷提升，商業(yè)銀行創(chuàng)新能力的不足也給商業(yè)銀行在金融市場中的發(fā)展帶來了較大的影響。商業(yè)銀行無法通過金融產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新在市場中獲得競爭優(yōu)勢，不能充分利用中間業(yè)務(wù)來增加商業(yè)銀行的收益種類，甚至部分商業(yè)銀行還會出現(xiàn)虧損的情況，金融創(chuàng)新的不足成為了商業(yè)銀行經(jīng)營管理水平提升的重要限制。

三、我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理水平的建議和策略

(一)形成良好的風(fēng)險管理體制

對于商業(yè)銀行而言完善的風(fēng)險管理制度是保證風(fēng)險評估效果的關(guān)鍵所在。首先，要逐步完善對決策者的監(jiān)督和約束機(jī)制，避免決策者因?yàn)樽陨韱栴}引起的決策失誤或是非理性決策，保證銀行重大決策的正確性；其次，要保證風(fēng)險管控工作的獨(dú)立性。大量的事實(shí)已經(jīng)證明，在金融危機(jī)爆發(fā)之前，很多風(fēng)險管理人員已經(jīng)意識到了可能爆發(fā)的金融危機(jī)所帶來的風(fēng)險，但是他們的建議沒有得到上層決策者的重視，最終很多一行面臨倒閉。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)告訴我們，必須加強(qiáng)對風(fēng)險管理獨(dú)立性的思考，并進(jìn)一步完善相應(yīng)的制度；最后，要對那些多品種、多極限和多幣種的產(chǎn)品等加強(qiáng)識別和度量質(zhì)量，廣泛進(jìn)行職場調(diào)研，進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)據(jù)分析，為決策者提供切實(shí)可靠地數(shù)據(jù)依據(jù)。

(二)培養(yǎng)高水平管理隊伍

商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理與預(yù)防時，必須重視對高水平管理隊伍的培養(yǎng)。商業(yè)銀行必須加強(qiáng)對內(nèi)部員工的教育與培訓(xùn)力度，提高員工的風(fēng)險意識與工作責(zé)任感，從而在商業(yè)銀行內(nèi)部形成良好的風(fēng)險防范氛圍。針對業(yè)務(wù)操作人員，必須重視提高其專業(yè)知識與技術(shù)水平；針對會計工作人員，必須加強(qiáng)其道德與責(zé)任意識，并培養(yǎng)其對經(jīng)營風(fēng)險的識別與應(yīng)對能力；針對風(fēng)險管理人員，應(yīng)該重視對其專業(yè)能力的提升，培養(yǎng)其對銀行外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險的敏感度，從而更好的進(jìn)行商業(yè)銀行的風(fēng)險管理與防范工作。

(三)建立健全風(fēng)險識別和評估體系

要借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)，并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和定期評估。同時，高級管理層要及時對不斷變化的環(huán)境和情況做出反應(yīng)，解決新出現(xiàn)的風(fēng)險或以前未能控制的風(fēng)險，提高風(fēng)險預(yù)警和預(yù)控能力。事預(yù)則立，不預(yù)則廢。

四、結(jié)語

商業(yè)銀行自成立以來，就不斷的發(fā)生風(fēng)險危機(jī)，所以對于風(fēng)險的防范已經(jīng)成為了銀行管理體系中一項非常重要且復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是近幾年金融危機(jī)不斷發(fā)生的情況下，國內(nèi)外許多商業(yè)銀行都面臨著倒閉的風(fēng)險。面對國內(nèi)外不同的金融投資環(huán)境帶來的壓力，商業(yè)銀行應(yīng)該著重于本行自身面臨的問題，從多個角度入手，通過改善股權(quán)關(guān)系、完善風(fēng)險管理體制等方面入手，切實(shí)提升商業(yè)銀行的資本管理和投資水平，進(jìn)一步為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

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