具有相關噪聲和不確定觀測系統(tǒng)的全局最優(yōu)Kalman濾波

陳東彥+余永龍+胡軍

摘要：研究了具有不同源噪聲和不確定觀測的離散線性隨機系統(tǒng)的全局最優(yōu)Kalman濾波問題，乘性噪聲是用來描述系統(tǒng)的隨機擾動，相關噪聲包括了有限步自相關過程噪聲和縱向相關噪聲，不確定觀測包括了一步隨機時滯和多丟包，由Kmnecker delta函數(shù)來描述有限步自相關過程噪聲和縱向相關噪聲，通過兩個已知統(tǒng)計特性且相互獨立的Bemoulli分布變量來描述一步隨機時滯和多丟包現(xiàn)象，基于最優(yōu)估計的定義，在最小均方誤差意義下設計出全局最優(yōu)Kalman濾波，最后，算例仿真驗證濾波方法的有效性。endprint