基于DEA模型的我國農(nóng)業(yè)保險效率分析

羅靜

（四川大學，四川成都610065）

·經(jīng)濟學研究·

基于DEA模型的我國農(nóng)業(yè)保險效率分析

羅靜

（四川大學，四川成都610065）

農(nóng)業(yè)保險作為農(nóng)業(yè)經(jīng)營的“穩(wěn)定器”，其運行效率的高低與我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展密切相關。利用我國15家財險公司2011～2013年農(nóng)業(yè)保險數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)包絡分析法（DEA）來分析我國的農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營效率，結(jié)果顯示：我國農(nóng)業(yè)保險技術效率水平普遍較低，陽光農(nóng)險、國元農(nóng)險等專業(yè)型農(nóng)險公司的效率表現(xiàn)強于綜合型財險公司。

農(nóng)業(yè)保險；DEA模型；效率分析

DOl：10.3969/j.issn.1671-7155.2015.04.013

現(xiàn)今全世界各國政府用來穩(wěn)定和支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策性措施之一就是農(nóng)業(yè)保險。我國傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險指的是狹義的農(nóng)業(yè)保險，即以種植業(yè)的農(nóng)作物和養(yǎng)殖業(yè)的飼養(yǎng)動物為保險標的，通過對農(nóng)產(chǎn)品的必要扣除和再分配分散農(nóng)業(yè)風險，最終穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我國的自然災害頻發(fā)，農(nóng)業(yè)保險對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少。2004年開始，政府加大力度發(fā)展政策性的農(nóng)業(yè)保險，2007年政府開始對農(nóng)業(yè)保險實施財政補貼，促進了農(nóng)業(yè)保險飛速發(fā)展，2007到2014這8年的平均增速在95%左右。然而，在看見其快速發(fā)展的同時，不能忽視農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營中存在的問題。農(nóng)業(yè)保險存在先天性的缺陷，即農(nóng)業(yè)保險“市場失靈”。因此，分析我國農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營效率，可以為提高我國商業(yè)農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營提供經(jīng)驗支持。

一、文獻綜述

在國外，DEA效率研究始于20世紀90年代。在中國，采用DEA方法研究保險效率比較晚，近年來涌現(xiàn)了大量的研究成果，按研究對象的不同可以分為兩種：一是對保險業(yè)宏觀效率的研究，二是對細分險種的保險市場效率進行研究。

1.對保險業(yè)整體效率的研究

國外研究中的投入指標通常選取勞動力、資本、業(yè)務或物資支出等要素，產(chǎn)出指標主要是準備金變動額和已發(fā)生保險金給付（壽險）或者損失現(xiàn)值和實際損金額（非壽險）。國內(nèi)的相關研究通常都會選取資本、勞動力、業(yè)務支出（或營業(yè)費用）作為投入指標，選取與利潤相關的變量作為產(chǎn)出指標。

國內(nèi)大部分研究結(jié)論指明中國保險業(yè)效率較低，造成低效率的主要原因是較低的集約化和規(guī)模化程度、較弱的投資水平（侯晉、朱磊，2004）以及冗多人員、過高的經(jīng)營成本（孫林、李金光，2005）等；而可以通過開放保險市場、加大市場化競爭、引進新技術（李克成，2005）以及拆分保險業(yè)（吳詣民、李村璞、何靜，2005）來提高我國保險公司經(jīng)營效率。呂秀萍（2007）從宏觀的角度利用DEA方法測算中國保險業(yè)1999年到2004年的綜合效率值。結(jié)果顯示，中國保險業(yè)有比較好的規(guī)模效率，而技術效率比較低且逐年下降；壽險業(yè)的效率均值略高于非壽險業(yè)，中資企業(yè)高于外資和中外合資企業(yè)，股份制企業(yè)高于國有企業(yè)。徐景峰和李東亮（2010）對26家壽險公司的保險保障業(yè)務和投資業(yè)務的效率進行了實證研究，結(jié)果表明壽險公司的效率是逐年提高的，且保險保障業(yè)務的效率和投資業(yè)務的效率高度相關。

2.對細分險種的保險市場效率的研究

艾翅翔（2011）運用DEA方法分析了我國15家產(chǎn)險公司的責任保險經(jīng)營效率，還對我國責任保險的發(fā)展效率按省、自治區(qū)、直轄市劃分進行了分區(qū)域研究。研究結(jié)果顯示，我國責任保險總體技術效率處于較低水平，而且責任保險的發(fā)展效率在區(qū)域間的差異較大。林楊（2012）實證研究了我國27家產(chǎn)險公司機動車輛保險的經(jīng)營效率，結(jié)果顯示：總體來說，我國機動車輛保險的技術效率不高，而規(guī)模效率大部分較高；中資產(chǎn)險公司明顯比外資產(chǎn)險公司高；中小型產(chǎn)險公司效率較低，但多數(shù)呈規(guī)模報酬遞增趨勢；導致我國機動車輛保險經(jīng)營效率低下的主要原因是市場上的惡性競爭。

總的來說，現(xiàn)有的文獻主要是研究保險業(yè)的整體效率，或是不同性質(zhì)的保險公司的效率差異，而對細分險種效率的研究十分少。因此，本文選取我國具有代表性的15家經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的產(chǎn)險公司，建立DEA模型來測算其農(nóng)險業(yè)務的經(jīng)營效率。

二、我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展現(xiàn)狀

我國實行農(nóng)業(yè)保險的原則是“政府引導、市場運作、自主自愿和協(xié)同推進”，也就是說，目前沒有專門為農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營而建立政府公營機構(gòu)，而是在政府的引導下自愿由商業(yè)保險公司和其他的保險合作互助機構(gòu)參與經(jīng)營。目前，保監(jiān)會批準了24家保險公司獲得農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營資格。

據(jù)測算，我國的農(nóng)業(yè)保險市場位居世界第二，農(nóng)業(yè)保險已實現(xiàn)全國覆蓋，參保險額超過2億。2014年農(nóng)業(yè)保險的保費收入達到325.7億元，承保金額達到1.66億元；補償3500萬農(nóng)民214.6億元的損失。然而我國農(nóng)業(yè)保險密度和深度仍處于較低水平，2013年農(nóng)業(yè)保險密度為48.71元，深度為0.54%，遠落后于發(fā)達國家（如美國2013年保險深度為7.47%）。

圖1 2007-2014年農(nóng)業(yè)險保費收入單位：億元

我國的農(nóng)業(yè)保險主要由大型保險公司和專業(yè)性農(nóng)業(yè)保險公司來經(jīng)營，中國人保農(nóng)險市場份額占比超過50%，5家專業(yè)型農(nóng)業(yè)保險公司（安信農(nóng)險、安華農(nóng)險、國元農(nóng)險、陽光農(nóng)險、華農(nóng)）共占比超過20%，中華聯(lián)合超過15%，其他主要市場主體有中航聯(lián)盟、太保產(chǎn)險、紫金等。具體份額見圖2。

圖2 2013年產(chǎn)業(yè)保險市場份額

三、實證模型

1978年，Charnes、Coopor和Rhodes提出數(shù)據(jù)包絡分析方法（DEA，Data Envelopment Analysis），用于具有多投入和多產(chǎn)出決策單元效率的評價，其思路是將決策單元（Decision Making Units，以下簡稱DMU）的輸入或者輸出固定，運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)和數(shù)學規(guī)劃的方法計算出相對有效前沿，把各個DMU映射到DEA的有效前沿上來比較DMU與DEA有效前沿的偏離程度，以此評價DMU的相對效率。如果評價的DMU的效率值與1差距越小，則說明它的投入得到產(chǎn)出值較大，即DMU具有較高的生產(chǎn)效率。如果效率值為1，說明單元的投入產(chǎn)出效率最大。

現(xiàn)在在DEA基礎上已經(jīng)衍生出多種模型，如CCR、BCC、C2GS2等。本文采用BCC模型，該模型以可變的規(guī)模報酬為假設來測度相對效率值，那么技術效率受到DMU的投入產(chǎn)出配置和規(guī)模因素的共同影響。因此在BCC模型中，公司的技術效率（TE）可以分解為純技術效率（PTE）和規(guī)模效率（SE）。

構(gòu)建模型時，設n個不同的DMU，每個DMU對應q個投入指標和p個產(chǎn)出指標。令Xij表示第j個DMU的第i個投入指標的投入數(shù)量，Yij為第j個DMU的第i個產(chǎn)出指標的產(chǎn)出數(shù)量；ai為第i個投入指標的比重，br為第r個產(chǎn)出指標的比重，其中i=1，2，…，q；j =1，2，…，n；r=1，2，…，p；其中Xj=（x1j，x2j，…，xqj）和Yj=（y1j，y2j，…，ypj）為已知數(shù)據(jù)，a=（a1，a2，…，aq）和b=（b1，b2，…，bq）為未知變量。采用下面的公式對來計算評價DMUj的效率指數(shù)gj：

總是有合適的比重系數(shù)a=（a1，a2，…，aq），b=（b1， b2，…，bq），使得gj滿足。j=1，2，…，n。測算第j0（1≤j0≤n）個DMU的相對效率：變量為a=（a1，a2，…，aq）和b=（b1，b2，…，bq），目標為DMUj0的效率指數(shù)gj0，約束為所有的DMU的效率指數(shù)，以此構(gòu)建以下數(shù)學規(guī)劃模型：

采用對偶理論，可以將上述數(shù)學規(guī)劃模型轉(zhuǎn)化為等價的線性規(guī)劃分式，如下式所示：

如果上述公式里最優(yōu)的目標值VC2R，那么DMUj0就是弱DEA有效。另一種情況是，在DEA模型中存在＞0，＞0的最優(yōu)解，且其最優(yōu)目標值等于1，則DMUj0是DEA有效的。

四、農(nóng)業(yè)保險效率實證分析

1.數(shù)據(jù)來源和指標選擇

本文選擇固定資產(chǎn)、勞動力、營業(yè)費用和金融資本這四項指標衡量公司對農(nóng)業(yè)保險的投入，選擇農(nóng)業(yè)保險的保費收入和賠付支出作為衡量產(chǎn)出的指標。投入和產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)來源于《中國保險年鑒》（2012年～2014年）。

表1 投入產(chǎn)出變量內(nèi)涵

在投入變量方面，粗放經(jīng)營方式使得我國保險公司目前獲取保費收入的方式主要是擴招人員、擴張機構(gòu)、增加資金和物資投入，因此員工人數(shù)、固定資產(chǎn)、實收資本和資本公積是公司重要的投入量。同時，保險公司銷售保險和提供服務的過程中會產(chǎn)生其他費用，因此營業(yè)費用由手續(xù)費和業(yè)務及管理費之和來衡量。在產(chǎn)出變量方面，農(nóng)業(yè)保險的保費收入涵蓋保險公司提供的與保單相關的有形和無形服務，例如保障計劃的制定、防災防損、風險勘查等，而農(nóng)業(yè)保險賠付支出包含了保險公司為投保人提供的分散風險和補償損失服務，所以賠付支出和保費收入可以衡量產(chǎn)出量。

在樣本的選擇上，DEA方法中指標的個數(shù)需要比樣本的容量小。所以，本文選擇15家具有代表性經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務的產(chǎn)險公司作為研究樣本（具體公司見表3～5）。在樣本期間，15家樣本公司每年的農(nóng)業(yè)保險保費收入之和占到整個農(nóng)業(yè)保險市場的99%以上。

表2 樣本期間各年所有樣本公司總的農(nóng)業(yè)保險市場份額（%）

2.實證結(jié)果分析

通過使用DEAP2.1軟件運行BCC模型來分析各產(chǎn)險公司的經(jīng)營效率，得到技術效率（綜合效率）值（TE），并進行分解分析后，得到分解之后的純技術效率值（PTE）和規(guī)模效率（SE）值。結(jié)果如下表所示：

表3 我國各產(chǎn)險公司農(nóng)業(yè)保險技術效率（綜合效率）值

根據(jù)表3數(shù)據(jù)，我國農(nóng)業(yè)保險的技術效率均值為0.311，總體來說處于較低水平。陽光農(nóng)險和國元農(nóng)險從2011年到2013年處在技術效率前沿面。2013年有3家公司達到最佳匹配，都為專業(yè)型農(nóng)業(yè)保險公司。人保、太保、大地等大中型產(chǎn)險公司的農(nóng)業(yè)保險技術效率水平比較低，說明這些公司未對農(nóng)業(yè)保險給予足夠的重視，沒有充分利用資源。

表4 我國各財險公司農(nóng)業(yè)保險純技術效率值

公司2011 2012 2013均值陽光農(nóng)險1.000 1.000 1.000 1.000國元農(nóng)險1.000 1.000 1.000 1.000華農(nóng)1.000 1.000 1.000 1.000均值---0.592 0.603 0.598

根據(jù)表4的數(shù)據(jù)，我國農(nóng)業(yè)保險純技術效率處于中游水平，均值為0.598，人保財險、中華聯(lián)合、中航安盟、安信農(nóng)險、國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險這六家公司處于純技術效率前沿面上。其余公司存在比較低純技術效率，說明這些公司并未充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險的技術生產(chǎn)經(jīng)營性能。

表5 我國各財險公司農(nóng)業(yè)保險規(guī)模效率值

根據(jù)表5的數(shù)據(jù)，大部分保險公司的農(nóng)業(yè)保險規(guī)模效率都處于較低水平，均值為0.403。國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險在規(guī)模效率前沿面上。很多規(guī)模非效率的產(chǎn)險公司都會有規(guī)模報酬遞增效應，這表明擴張公司規(guī)模將會提高經(jīng)營效率。由于將規(guī)模效率值和純技術效率值相乘得到技術效率值，所以將這三個數(shù)據(jù)進行比較可以知道，改善技術效率的主要途徑是通過提高純技術效率。

從保險公司的形式可以看出，專業(yè)型農(nóng)險公司的效率明顯高于綜合型產(chǎn)險公司，國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險表現(xiàn)尤為突出。因為盡管綜合型財險公司在固定資產(chǎn)和金融資本投入上占有絕對優(yōu)勢，但其對農(nóng)業(yè)保險不夠重視，而陽光、國元等專業(yè)型農(nóng)險公司在保險技術創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)保險運營與風險管理控制等方面都具有獨特的優(yōu)勢。唯一具有經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的合資企業(yè)——中航安盟的效率變現(xiàn)也明顯好于大多數(shù)中資產(chǎn)險公司。

五、對策建議

1.健全農(nóng)業(yè)保險法律法規(guī)體系

建議盡快出臺《農(nóng)業(yè)保險條例》和《農(nóng)業(yè)保險法》，指引農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，規(guī)范農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營。在我國農(nóng)業(yè)保障體系中，應當將農(nóng)業(yè)保險的地位與作用以法律的形式來明確，同時必須厘清該險種中各類主體（參與主體、經(jīng)營主體、受益主體）之間的權利與義務關系，以及政府在農(nóng)業(yè)保險開展的過程中應扮演的角色和承擔的責任，使政府支持農(nóng)業(yè)保險成為一種制度安排。

2.完善財政補貼辦法，加大補貼力度

首先，需要完善農(nóng)業(yè)保險的財政補貼管理辦法，如提高中央、省級和市級政府分擔財政補貼的比例，逐步減少或取消縣級財政對農(nóng)業(yè)保險保費的補貼；探索適度差異化的補貼方案，根據(jù)區(qū)、縣之間的具體差異，采取不同的補貼機制，并使補貼比例與保障水平相匹配。其次，財政補貼保險標的的種類需要進一步擴大，尤其是擴大補貼森林保險和畜產(chǎn)品保險的保障范圍。

3.建立農(nóng)業(yè)巨災風險基金機制

農(nóng)業(yè)往往會因為大的自然災害而導致巨大的損失，巨災風險專項基金是解決這個問題的一個有效方法。具體可以從三個方面來建立：一是各級政府將每年的支農(nóng)和救災資金拿出一部分來建立專項的巨災風險基金；二是用農(nóng)業(yè)保險的財政和稅收政策的部分優(yōu)惠返還收入來不斷充實專項基金；三是保險公司可以將經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的部分盈余所得投入基金。

4.創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險營銷渠道和產(chǎn)品開發(fā)

在營銷渠道方面，改變傳統(tǒng)的營銷模式，充分發(fā)揮農(nóng)村合作組織、農(nóng)村信用社和龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)等中介機構(gòu)深入農(nóng)村的優(yōu)勢，采用直接銷售和間接銷售相結(jié)合的方式使農(nóng)業(yè)保險的網(wǎng)絡保障到每一戶農(nóng)戶。

從傳統(tǒng)的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保險不斷向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上、下游延伸產(chǎn)品線，大力推動價格保險、產(chǎn)量保險、收入保險、訂單農(nóng)業(yè)保險、特色農(nóng)業(yè)保險以及涉農(nóng)商業(yè)化保險業(yè)務發(fā)展，積極拓展農(nóng)房保險、農(nóng)機具保險、漁業(yè)保險、種業(yè)保險、設施農(nóng)業(yè)保險等競爭性的農(nóng)村保險市場。

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（責任編輯 周吟吟）

羅靜（1983—），女，漢族，四川德陽人，法學博士，四川大學馬克思主義學院講師，研究方向為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學，主要研究社會主義經(jīng)濟理論與實踐。

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2015-06-12