利率市場化與商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

徐海軍

（中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏化分行，黑龍江綏化152000）

利率市場化與商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

徐海軍

（中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司綏化分行，黑龍江綏化152000）

從我國商業(yè)銀行及利率市場化發(fā)展的角度對(duì)利率市場化所引發(fā)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)做了分析，并對(duì)商業(yè)銀行所采取的利率市場化轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)措施。

利率市場化；商業(yè)銀行；市場波動(dòng)

1 利率市場化給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)

開展金融行業(yè)利率市場化調(diào)查研究，旨在明確利率市場化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)，使商業(yè)銀行直面利率市場化改革的風(fēng)險(xiǎn)，營造健康良好的商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境。利率市場化是指在市場及價(jià)值規(guī)律的影響下，利用供求關(guān)系對(duì)市場利率運(yùn)行機(jī)制產(chǎn)生的各項(xiàng)決定，將利率水平引入供求關(guān)系中，可更好的發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)市場利率決策權(quán)。下面就利率市場化給我國商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡要介紹：

第一，過渡期風(fēng)險(xiǎn)。我國商業(yè)銀行在接觸到利率市場化改革之初，一時(shí)難以適應(yīng)市場的變化，尚未采取及時(shí)有效的市場應(yīng)對(duì)措施，在利率放開管制時(shí)給我國商業(yè)銀行帶來了一定的金融風(fēng)險(xiǎn)。從利率管制到利率市場化發(fā)展需要一定的時(shí)間，商業(yè)銀行在這一發(fā)展變化中要經(jīng)歷各種風(fēng)險(xiǎn)威脅，嚴(yán)重影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營管理。

第二，負(fù)債資產(chǎn)缺口風(fēng)險(xiǎn)。受利率市場化整體環(huán)境影響，我國商業(yè)銀行難免會(huì)發(fā)生一定的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)變化，受負(fù)債數(shù)量和期限影響，商業(yè)銀行的收益會(huì)產(chǎn)生一定的變動(dòng)。由于我國商業(yè)銀行長期處于負(fù)債中，存款與貸款比例嚴(yán)重失衡，商業(yè)銀行負(fù)債比例驟然降低，銀行難以快速適應(yīng)這種變化，缺口風(fēng)險(xiǎn)由此產(chǎn)生。從利率轉(zhuǎn)變所帶來的其他風(fēng)險(xiǎn)來看，商業(yè)銀行還受到利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的影響。在利率市場化整體環(huán)境的影響下，我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債處于變動(dòng)狀態(tài)，必須進(jìn)行不斷的調(diào)整變動(dòng)，這樣，就嚴(yán)重地縮小了商業(yè)銀行的利潤空間，造成了銀行利息的下調(diào)。如果銀行難以使存貸款利率保持在同一方向波動(dòng)，將會(huì)縮小存貸款利率，減少我國商業(yè)銀行的凈利息收入；即使是長短期存貸款利率差波動(dòng)不一，也會(huì)影響銀行資產(chǎn)的負(fù)債結(jié)構(gòu)，商業(yè)銀行將會(huì)承受利率市場化所帶來的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。在利率市場化整體調(diào)整的影響下，商業(yè)銀行必將承擔(dān)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)影響，進(jìn)而引發(fā)存貸款客戶名義利率的變動(dòng)，適時(shí)調(diào)整存貸款額度。

綜上所述，利率市場化改革需要商業(yè)銀行對(duì)利率水平進(jìn)行不斷調(diào)整。為提高銀行利率，商業(yè)銀行要根據(jù)市場調(diào)整利率的變化情況不斷調(diào)整經(jīng)營方針，若利率變動(dòng)過于頻繁，就會(huì)增加貸款違約行為的幾率，使部分客戶調(diào)整貸款行為，引發(fā)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

2 商業(yè)銀行采取利率市場化轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

隨著我國利率市場化發(fā)展進(jìn)程的不斷加快，商業(yè)銀行內(nèi)外運(yùn)營環(huán)境均發(fā)生了重大變化。商業(yè)銀行為了保證自身的發(fā)展，更好的順應(yīng)利率市場化整體形勢的變動(dòng)，必須采取必要的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，構(gòu)建良好的經(jīng)營管理運(yùn)行環(huán)境。下面就商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施進(jìn)行簡要論述。

2.1 樹立利率風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理力度

在利率市場化整體環(huán)境的影響下，商業(yè)銀行為了保證自身健康可持續(xù)發(fā)展，有必要不斷加強(qiáng)自身利率風(fēng)險(xiǎn)防范及控制意識(shí)，采用切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，實(shí)施利率風(fēng)險(xiǎn)管理也是必然的。首先，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確自身發(fā)展形勢及方向，利率市場化整體趨勢勢不可擋，由利率市場化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)將是銀行經(jīng)營管理過程中要面對(duì)的，應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施。其次，商業(yè)銀行還應(yīng)認(rèn)識(shí)到利率市場化風(fēng)險(xiǎn)滲透到經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的情況，做好商業(yè)銀行利益保障措施。我國商業(yè)銀行必須適應(yīng)利率市場化整體發(fā)展環(huán)境，采取積極的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，從多方位、多角度實(shí)施有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理。最后，我國商業(yè)銀行可以采用有針對(duì)性、獨(dú)到的風(fēng)險(xiǎn)管理手段實(shí)施利率風(fēng)險(xiǎn)管理，提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有效規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

2.2 構(gòu)建銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

我國商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，有必要建立起切實(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施。我國商業(yè)銀行可以利用現(xiàn)代化技術(shù)手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)，及時(shí)處理各種數(shù)據(jù)信息，將商業(yè)銀行存在的各種利率市場化風(fēng)險(xiǎn)降至最低，使這些信息能夠切實(shí)反映各種風(fēng)險(xiǎn)問題，及時(shí)調(diào)整銀行經(jīng)營管理工作。我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分利用信息系統(tǒng)所帶來的優(yōu)勢，不斷拓寬利率相關(guān)業(yè)務(wù)，增加商業(yè)銀行業(yè)務(wù)盈利的可能性，最大限度地規(guī)避利率市場化所帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)。

3 結(jié)語

我國商業(yè)銀行正在經(jīng)歷著巨大的金融風(fēng)暴，利率市場化改革嚴(yán)重影響著銀行的經(jīng)營管理。銀行若想由此脫穎而出，取得一定的經(jīng)營管理優(yōu)勢，離不開國家的重視和監(jiān)管，創(chuàng)造客觀的銀行盈利空間，要做好銀行巡視工作，切實(shí)維護(hù)國家和人民群眾的利益，進(jìn)一步推動(dòng)我國金融行業(yè)發(fā)展，提升商業(yè)銀行的綜合競爭實(shí)力。

［1］蔣欣.金融自由化、資產(chǎn)市場波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論與實(shí)證研究［D］.天津：南開大學(xué)，2010.

［2］張曼，彭興庭.管制放松、新巴塞爾資本協(xié)議和金融監(jiān)管重構(gòu)［J］.商業(yè)研究，2010，（3）：74-75.

Interest Rate Market and Commercial Banks'Risk Taking

XUHai-jun
(Suihua Branch ofAgricultural Bank ofChina,Suihua 152000,China)

From the perspective ofChina's commercial banks and the interest rate market development,the risk ofcommercial banks is analyzed, and the risk ofinterest rate market is put forward.

Interest rate market;Commercial banks;Market volatility

F832.7

B

1674-8646（2015）10-0096-02

2015-08-19