時間序列分析在吉林省進(jìn)出口貿(mào)易總額預(yù)測中的應(yīng)用

薛冬梅++于楠

摘 要：時間序列分析是根據(jù)觀測的時間序列數(shù)據(jù)，通過曲線擬合和參數(shù)估計建立數(shù)學(xué)模型的理論和方法，目前廣泛地應(yīng)用于社會、經(jīng)濟(jì)和生活預(yù)測等問題，一般只適用于短期預(yù)測。該文基于時間序列分析理論，借助于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews8.0，通過對1984—2011年吉林省進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析，建立了時間序列模型，并對2012-2015年的吉林省進(jìn)出口貿(mào)易總額進(jìn)行了預(yù)測和分析，得到了與實際比較吻合的結(jié)果，以期為吉林省對外貿(mào)易的合理規(guī)劃和決策提供一定的理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞：進(jìn)出口貿(mào)易總額 時間序列分析 模型 預(yù)測

中圖分類號：F031.3；O212 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）11（c）-0200-02

隨著外貿(mào)體制的不斷深入，吉林省貿(mào)易總額快速增長，進(jìn)出口總額從1984年的3.78億美元增加到2013年的258.53億美元，特別是十六大以來，吉林省對外貿(mào)易堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)與擴(kuò)大總量并舉，實現(xiàn)了進(jìn)出口貿(mào)易的大幅攀升[1]。但由于吉林省經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢在外貿(mào)出口中作用不突出、利用外資規(guī)模小等原因[2]，使得吉林省的進(jìn)出口貿(mào)易總額仍然落后于其他省份。在我國對外開放程度的不斷深化，對外直接投資對我國進(jìn)出口貿(mào)易的影響進(jìn)一步凸顯[3]的背景下，如何對吉林省的進(jìn)出口貿(mào)易總額進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)測，進(jìn)而采取相應(yīng)措施，優(yōu)化進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，具有重要的現(xiàn)實意義。

該文利用吉林省1984-2011年進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)，使用Eviews8.0，建立了模型，進(jìn)行了實證分析，并對吉林省2012-2015年的進(jìn)出口總額進(jìn)行了預(yù)測。

1 實證分析

1.1 數(shù)據(jù)來源

以1984-2011年吉林省進(jìn)出口總額為研究對象，通過時間序列分析建立模型，對2012-2015年的進(jìn)出口總額進(jìn)行預(yù)測，進(jìn)而得到吉林省進(jìn)出口總額的大致變化趨勢。數(shù)據(jù)來源于《吉林省統(tǒng)計年鑒》，數(shù)據(jù)整理（見表1）。

1.2 模型的建立[4]

1.2.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理

將表1中的數(shù)據(jù)繪制成折線圖（見圖1），序列具有明顯的指數(shù)上升趨勢，說明序列是非平穩(wěn)的。因此，要對序列進(jìn)行平穩(wěn)化處理。將表1中的數(shù)據(jù)經(jīng)過取對數(shù)再取一階差分，單位根結(jié)果顯示該序列平穩(wěn)，但從白噪聲檢驗顯示自相關(guān)系數(shù)落入置信區(qū)間內(nèi)，與0沒有顯著差異，序列是純隨機(jī)的，即是白噪聲序列，因此，對原序列直接取對數(shù)差分處理是不可行的。

因此，我們采取對原序列進(jìn)行直接進(jìn)行二階差分運算（圖2）。

為了進(jìn)一步檢驗該序列是否為平穩(wěn)的，對數(shù)據(jù)再進(jìn)行單位根檢驗和白噪聲檢驗，由檢驗結(jié)果（圖3），對應(yīng)的值-2.778716小于10%顯著水平下的臨界值-2.650413，因此，可以認(rèn)為二階差分后序列平穩(wěn)。且該序列屬于非白噪聲系列。

1.3 模型的建立

1.3.1 自相關(guān)系數(shù)ACF和偏自相關(guān)系數(shù)PACF

偏自相關(guān)系數(shù)圖表明除了滯后1階的偏自相關(guān)系數(shù)外，其余的都在兩倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)波動，但是最后并沒有收斂，而是小范圍內(nèi)波動，因此判斷該序列的偏自相關(guān)系數(shù)不截尾。而自相關(guān)系數(shù)在滯后階數(shù)為1時顯著不為0，在滯后階數(shù)大于1時基本與0無差異，但最后也沒有收斂，而是小范圍波動，因此判斷該序列的自相關(guān)系數(shù)也不截尾。因此我們考慮用模型來擬合數(shù)據(jù)。

1.3.2 模型定階

第一步：從樣本自相關(guān)系數(shù)和樣本偏自相關(guān)系數(shù)來看，選定過程。

第二步：為了更準(zhǔn)確的對模型進(jìn)行識別，較精確的判定，的值，我們嘗試幾種不同的模型擬合，根據(jù)AIC準(zhǔn)則和SIC準(zhǔn)則，最終選擇了模型，最終的估計結(jié)果（如圖4所示）。方程如下：

1.3.3 模型的檢驗

利用模型中的殘差（Residual）及實際值（Actual）和擬合值（fitted）比較可看出，模型的殘差較小且模型的擬合值和實際值具有較好的一致性。從殘差序列相關(guān)系數(shù)圖可看出自相關(guān)系數(shù)落入置信區(qū)間內(nèi)，與0沒有顯著差異，序列是純隨機(jī)的，即殘差是一個白噪聲序列，模型回歸顯著成立。所以該模型還是比較理想的，

1.3.4 模型的預(yù)測

利用模型對吉林省2012-2015年進(jìn)出口總額進(jìn)行預(yù)測，得到預(yù)測值結(jié)果（如下表2）。

通過表2可以看出，經(jīng)過對2012年、2013年兩年的第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的實際值與預(yù)測值的比較可以看出，誤差率分別為0.53%和5.48%，誤差率較小，因此，利用其預(yù)測吉林省進(jìn)出口總額是有效的。

4 結(jié)語

由于模型是通過差分使非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列的過程，因此，比較適用于短期預(yù)測，精度較高。但在實際建立模型時，應(yīng)該根據(jù)所要解決的問題及問題的特點等多方面因素來綜合考慮并選擇相對最優(yōu)的模型。

參考文獻(xiàn)

[1] 吉林省進(jìn)出口貿(mào)易大幅攀升進(jìn)出口總額5年增長146%[N].吉林日報，2007-08-17.

[2] 吉林省對外開放的現(xiàn)狀、重點與存在的問題[EB/OL].http：//www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/09dfgl/2009-07/06/content_18079201.htm， 2009-07-06.

[3] 孫敬水，張蕾.對外直接投資與進(jìn)出口貿(mào)易之間關(guān)系的協(xié)整分析——以浙江省為例[J].財貿(mào)研究，2007（1）：51-56.

[4] 易丹輝.數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2003：106-132.endprint