淺談基于模擬的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

（重慶工商大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，重慶 400083）

（重慶工商大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，重慶 400083）

簡要介紹了目前國際上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中比較流行的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法,旨在推動這些方法在實(shí)際工作中的應(yīng)用；廣義矩方法和間接推斷方法理論較完善,但在實(shí)際工作中尚未得到廣泛應(yīng)用；通過小結(jié)說明了這些方法可以直接調(diào)用現(xiàn)成的函數(shù)實(shí)現(xiàn)計(jì)算,幫助實(shí)際工作者更快更好地掌握和應(yīng)用這些方法。

廣義矩方法；間接推斷方法；gmm程序包

20世紀(jì)60年代以前，人們假設(shè)模型和估計(jì)方法能夠產(chǎn)生估計(jì)的分析表示，即線性模型時(shí)期，主要內(nèi)容有最小二乘方法，多元線性同步方程，工具變量方法和可用極大似然方法的指數(shù)族問題等。到20世紀(jì)70年代和80年代，引入了數(shù)值最優(yōu)算法，即使沒有估計(jì)的分析形勢，也有可能得到估計(jì)和它們的估計(jì)精度。這是基于微觀數(shù)據(jù)、宏觀數(shù)據(jù)和時(shí)序數(shù)據(jù)等復(fù)雜數(shù)據(jù)建立的非線性模型進(jìn)行非線性統(tǒng)計(jì)推斷的時(shí)期。這種推斷主要是基于某個非二次標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)的最優(yōu)化：為極大似然方法提出的對數(shù)似然函數(shù)；為偽極大似然方法提出的偽對數(shù)似然函數(shù)；為廣義矩方法提出的矩條件的某個函數(shù)。但是，這些方法都要求標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)的形式容易處理?，F(xiàn)不僅簡要回顧第二階段發(fā)展的非線性估計(jì)方法，而且詳細(xì)介紹第三個時(shí)期的發(fā)展的間接推斷方法，詳細(xì)的介紹看專著［1］。方法主要針對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生一個沒有分析表示的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)的相關(guān)問題展開。雖然困難主要是這類問題在概率密度函數(shù)或矩條件中存在大維積分，但是基于模擬的間接推斷方法可以用來克服這種數(shù)字困難。即使模型相當(dāng)復(fù)雜，對于參數(shù)和外生變量的給定值，數(shù)據(jù)的模擬也相當(dāng)簡單。

1 非線性估計(jì)方法

1.1 極大似然方法

標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)就是（條件）對數(shù)似然函數(shù)：

1.2 偽極大似然方法

引入一個不必包含真實(shí)分布的分布族f*（yt/χt；θ），基于這個分布族的參數(shù)θ的偽極大似然可以定義如下：

注意：這類偽模型常?；趥握龖B(tài)分布族N［m（χt；θ），σ2（χt；θ）］，θ∈Θ，標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)是：

1.3 非線性最小二乘方法

估計(jì)就是對預(yù)測誤差求最小值：

1.4 廣義矩估計(jì)方法

2 間接推斷方法

3 小 結(jié)

所提的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法是目前國際上比較流行的非參數(shù)方法，其中廣義矩方法和間接推斷方法在實(shí)際工作中尚未得到重視。對于廣義矩方法來說，實(shí)際工作者只需要確定矩條件，就可以調(diào)用R軟件中的gmm程序包實(shí)現(xiàn)估計(jì)的計(jì)算；對于間接推斷，Paul L.Fackler在其主頁http：//www4.ncsu.edu/～pfackler上，描述了執(zhí)行這種方法的MATLAB函數(shù)。因此，對于實(shí)際工作者來說，了解了模型并指明了矩條件后可以直接調(diào)用相應(yīng)的函數(shù)實(shí)現(xiàn)問題的求解。

［1］GOURIEROUX C，MONFORT A.Simulation-based Econometric Methods［M］.Oxford：Oxford University Press，1996

［2］GOURIEROUX C，MONFORT A，RENAULTE.Indirect Inference［J］.Journal of Applied Econometrics，1993（8）：85-118

淺談基于模擬的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法*

胡雪梅

On Econometrics Methods Based on Simulation

HU Xue-mei

（School ofMathematics and Statistics，Chongqing Technology and Business University，Chongqing 400067，China）

This paper briefly introduces relatively popular non-parameter statistics methods in presently international econometrics，aiming to push forward the application of thesemethods to practicalworks.The theory of Generalized Method of Moments and Indirect Inference Method is relatively perfected，however，they have not been widely used in practicalwork.Thus，through summarization，this paper illustrates that thesemethods can directly be used by the existed function to realize the computation，helping the practical workers faster and better master and use thesemethods.

Generalized Method of Moments；indirect inference；gmm program package

田 靜

O29

A

1672-058X(2014)02-0074-03

2013-09-07;

2013-09-19.

國家自然科學(xué)基金（11101452）；重慶市科委自然科學(xué)基金項(xiàng)目（2012jjA0035）.

胡雪梅（1978-），女，湖南雙峰縣人，副教授，博士后，從事非參數(shù)和半?yún)?shù)統(tǒng)計(jì)研究.