信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的構(gòu)建探討

管薇薇+周凱

摘要：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的基本風(fēng)險(xiǎn)，能否有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，既體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是商業(yè)銀行必須長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的主要課題。在此過(guò)程中，通過(guò)科技手段加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)的合理運(yùn)用，將是有效途徑之一。

關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)集市；商業(yè)銀行

中圖分類號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2014）22-5155-04

1 背景與現(xiàn)狀分析

1.1 系統(tǒng)建設(shè)必要性

隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融環(huán)境發(fā)生的巨大變化，作為金融市場(chǎng)中的重要組成部分，商業(yè)銀行在發(fā)展中面臨的風(fēng)險(xiǎn)很多，而信用風(fēng)險(xiǎn)始終是其面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一，也是影響一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。與此同時(shí)，監(jiān)管部門也規(guī)定商業(yè)銀行新資本協(xié)議的整體規(guī)劃和實(shí)施路徑中，信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是新協(xié)議實(shí)施合規(guī)達(dá)標(biāo)的必要條件之一。

在此背景下，結(jié)合時(shí)下迅速發(fā)展起來(lái)的“大數(shù)據(jù)”思想，在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市成已為必然的選擇。

1.2 銀行同業(yè)系統(tǒng)建設(shè)情況

近年來(lái)國(guó)內(nèi)外同業(yè)銀行期紛紛開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)加大對(duì)各類內(nèi)外部數(shù)據(jù)的運(yùn)用，借此提高風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和水平。

國(guó)外方面，在不斷加大對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注力度和研究力度的同時(shí)，各類數(shù)據(jù)運(yùn)用系統(tǒng)的建設(shè)已全面展開(kāi)并在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了運(yùn)用。Mckinsey公司的研究表明：信用風(fēng)險(xiǎn)占銀行總體風(fēng)險(xiǎn)敞口的60%，是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的最主要因素，也是導(dǎo)致區(qū)域性金融危機(jī)甚至全球性金融危機(jī)的根本原因之一[1]。國(guó)外的許多先進(jìn)銀行已實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外部數(shù)據(jù)的高度整合，并已積累了大量歷史數(shù)據(jù)，建立起各自的信用風(fēng)險(xiǎn)違約數(shù)據(jù)庫(kù)。

國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)的商業(yè)銀行也在緊跟國(guó)際發(fā)展步伐，近年來(lái)也逐步建立起了基于計(jì)算機(jī)技術(shù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系。如：平安銀行開(kāi)展了“風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)項(xiàng)目”；寧波鄞州銀行開(kāi)展了“全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目”；徽商銀行開(kāi)展了“徽商銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市項(xiàng)目”；天津農(nóng)商行開(kāi)展了“信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市管理系統(tǒng)項(xiàng)目”等[2]。但與國(guó)外先進(jìn)銀行相比，還存在較大的差距，因此需要加快基于數(shù)據(jù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

2 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市構(gòu)建探索

2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市定位

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的定位是構(gòu)建一個(gè)適應(yīng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)特點(diǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理需求的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行全方位、多層次的信用風(fēng)險(xiǎn)管控體系服務(wù)。通過(guò)對(duì)海量的內(nèi)外部數(shù)據(jù)按不同主題進(jìn)行區(qū)分和加工，計(jì)算出各類指標(biāo)等中間數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)中的隱含信息最大程度的加以挖掘、表達(dá)和運(yùn)用，為信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供服務(wù)。

2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)目標(biāo)

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的總體建設(shè)目標(biāo)是建立一個(gè)以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主、面向全行各業(yè)務(wù)部門的、支持各類信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的數(shù)據(jù)集市環(huán)境。數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)范圍需要覆蓋銀行內(nèi)部客戶方面、交易與投資業(yè)務(wù)方面、信貸資產(chǎn)業(yè)方面的所有細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的派生數(shù)據(jù)，為各個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用系統(tǒng)之間提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，以保證全行一致的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)視圖根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的定位，并結(jié)合商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的需求和特點(diǎn)，系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)主要包括以下幾方面：

1） 解決各系統(tǒng)數(shù)據(jù)分散、彼此獨(dú)立的問(wèn)題，構(gòu)建全行性的數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)來(lái)自不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合后的共享，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和利用。

2） 盡可能多的收集并利用與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各類外部數(shù)據(jù)，如工商、稅務(wù)、征信等方面的數(shù)據(jù)，使商業(yè)銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)管理從有限的內(nèi)部資源中延伸到廣闊的外部環(huán)境中，利用更多有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息為信用風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。

3） 對(duì)獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行掘取和加工，提煉出客戶、產(chǎn)品、行業(yè)、機(jī)構(gòu)等不同維度中的隱含信息，分析并掌握數(shù)據(jù)背后的潛在規(guī)律，為信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)，完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息的過(guò)渡。

4） 面對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中不同下游應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需求，在集市內(nèi)部區(qū)分不同的數(shù)據(jù)模型，在集市外部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)供應(yīng)平臺(tái)，保證各應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。

5） 解決行內(nèi)各部門間信息不對(duì)稱的問(wèn)題，統(tǒng)一內(nèi)外部監(jiān)管報(bào)表數(shù)的據(jù)口徑，實(shí)現(xiàn)集市自動(dòng)對(duì)不同系統(tǒng)、不同報(bào)表之間數(shù)據(jù)的校驗(yàn)，提高報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量，并提供靈活查詢工具實(shí)現(xiàn)隨時(shí)、隨需提取數(shù)據(jù)生產(chǎn)報(bào)表。

3 系統(tǒng)總體架構(gòu)

3.1 數(shù)據(jù)采集方案

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用的系統(tǒng)，因此數(shù)據(jù)采集是保證系統(tǒng)性能和應(yīng)用效果的前提和基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集方案時(shí)需要重點(diǎn)考慮數(shù)據(jù)質(zhì)量、采集效率、ODS數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)以及數(shù)據(jù)處理過(guò)程ETL的實(shí)現(xiàn)。

為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，除了在系統(tǒng)建設(shè)初期通過(guò)數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)部門訪談來(lái)查找和修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)外，在系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)中也應(yīng)該引入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制機(jī)制，在數(shù)據(jù)采集的源頭上做好數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制，避免因數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題造成上層應(yīng)用的失真。

數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制機(jī)制的工作原理如圖1所示。采集來(lái)的數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)中，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)之后設(shè)定一系列的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。質(zhì)量檢查規(guī)則是通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則庫(kù)來(lái)完成的，數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則庫(kù)是事先定義好的檢查規(guī)則，當(dāng)然也可以隨時(shí)對(duì)其中的規(guī)則進(jìn)行修改和補(bǔ)充。

ODS數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)數(shù)據(jù)的采集應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：將內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部不同來(lái)源的數(shù)據(jù)采集至統(tǒng)一的ODS數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，再經(jīng)過(guò)統(tǒng)一的ETL處理過(guò)程后供應(yīng)給信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，如圖2所示。

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)先經(jīng)過(guò)ODS匯總后，再統(tǒng)一供應(yīng)給集市，這樣可大大提高數(shù)據(jù)采集效率，同時(shí)減少數(shù)據(jù)冗余問(wèn)題，并節(jié)省存儲(chǔ)空間。

ETL的處理過(guò)程是指數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和裝載，主要作用是減少對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)間窗口的占用，減少數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換過(guò)程。隨著基于信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市應(yīng)用的增多，ODS到ETL的過(guò)程應(yīng)減少依賴性，避免應(yīng)用的增加造成ETL的重復(fù)開(kāi)發(fā)。endprint

上述的數(shù)據(jù)采集架構(gòu)，從數(shù)據(jù)的采集路徑與環(huán)節(jié)看，數(shù)據(jù)流明確，環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單，對(duì)原業(yè)務(wù)系統(tǒng)影響很小。而信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)統(tǒng)一來(lái)源于ODS，也能保證系統(tǒng)的安全性也較高，且有效避免了重復(fù)的數(shù)據(jù)整合與轉(zhuǎn)換工作[3] 。

3.2 系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市以挖掘數(shù)據(jù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息為目的，對(duì)于數(shù)據(jù)的應(yīng)用應(yīng)打破關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)理論中標(biāo)準(zhǔn)泛式的約束，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)重新組織和整理，為各類信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。在對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的邏輯結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)從面向應(yīng)用的角度出發(fā)，采用“自頂向下”的設(shè)計(jì)方法，對(duì)數(shù)據(jù)分層處理、逐層加工。按照這個(gè)思想，將信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖3所示。

系統(tǒng)邏輯架構(gòu)自下而上分為三層：基礎(chǔ)層、模型層和應(yīng)用層?；A(chǔ)層包括從ODS數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以及ETL處理過(guò)程；模型層包括數(shù)據(jù)緩沖層、基礎(chǔ)整合層、加工匯總層和應(yīng)用接口層；應(yīng)用層指針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的各類應(yīng)用，如：為相關(guān)系統(tǒng)供數(shù)、RWA及經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算、固定報(bào)表、靈活查詢、指標(biāo)查詢等。

3.2.1 基礎(chǔ)層的設(shè)計(jì)

基礎(chǔ)層的關(guān)鍵在于ETL過(guò)程的設(shè)計(jì)。ETL過(guò)程的作用是將ODS獲取的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)一系列加工處理加載進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的過(guò)程。ETL處理流程主要包括以下主要步驟[4]：

數(shù)據(jù)抽?。簲?shù)據(jù)抽取就是將集市需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從ODS數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)抽取到ETL的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換區(qū)的過(guò)程；

數(shù)據(jù)檢查和出錯(cuò)處理：在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換區(qū)中，對(duì)源數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，形成檢查報(bào)告，并進(jìn)行相應(yīng)的出錯(cuò)處理，對(duì)于嚴(yán)重錯(cuò)誤，需要系統(tǒng)維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)做出相應(yīng)的處理。

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包括對(duì)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、剔除、合并、驗(yàn)證等一系列轉(zhuǎn)換工作，最后形成集市數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所需的數(shù)據(jù)，存放在轉(zhuǎn)換區(qū)的數(shù)據(jù)表中。

數(shù)據(jù)加載：數(shù)據(jù)加載將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果數(shù)據(jù)加載到集市，并形成數(shù)據(jù)加載情況的報(bào)告。

經(jīng)過(guò)以上ETL處理流程，能夠使數(shù)據(jù)源穩(wěn)定的、周期性的導(dǎo)入到信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市中。

3.2.2 模型層的設(shè)計(jì)

模型層是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的核心，這層的作用是組織信用風(fēng)險(xiǎn)管理所需的數(shù)據(jù)，形成信用風(fēng)險(xiǎn)類應(yīng)用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。基礎(chǔ)區(qū)按不同風(fēng)險(xiǎn)主題采用模型化結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用所需的各類明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。因?yàn)楦黝愋庞蔑L(fēng)險(xiǎn)采用的計(jì)量方法不盡相同，因此基礎(chǔ)區(qū)按不同風(fēng)險(xiǎn)主題對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。又因基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)自不同的源系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣，為將這些數(shù)據(jù)整合、關(guān)聯(lián)起來(lái)，形成完整的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息，同時(shí)在結(jié)構(gòu)上保持一定的穩(wěn)定性和一致性，因此在不同主題下采用模型化結(jié)構(gòu)對(duì)帶有同樣業(yè)務(wù)特征的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)。

在模型層，經(jīng)過(guò)ETL處理后的數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)緩沖層中。數(shù)據(jù)緩沖層是一個(gè)數(shù)據(jù)臨時(shí)存儲(chǔ)區(qū)，其作用是等待數(shù)據(jù)被進(jìn)一步調(diào)用。

在數(shù)據(jù)緩沖層之上是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合層，在這層中，集市將按照不同主題域?qū)?shù)據(jù)做初步的區(qū)分和整理。主題域的劃分是逐層細(xì)化的，基礎(chǔ)整合層主要有對(duì)公信貸、零售信貸、公共主題、投資交易幾個(gè)主題。其中對(duì)公信貸包括參與主題、客戶評(píng)級(jí)、交易活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、不良資產(chǎn)、財(cái)務(wù)信息等二級(jí)主題；零售信貸包括個(gè)貸、個(gè)人征信、信用卡、零售分池、中小企業(yè)等二級(jí)主題。

經(jīng)過(guò)基礎(chǔ)整合層的主題域劃分，各類業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)已被做出初步匯總和區(qū)分，不同來(lái)源的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)主題的劃分被有效關(guān)聯(lián)起來(lái)，數(shù)據(jù)間的聚合程度得到了提高，有利于數(shù)據(jù)的進(jìn)一步運(yùn)用。

基礎(chǔ)整合層之上是加工匯總層，加工匯總層完全由應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用需求來(lái)存儲(chǔ)和加工匯總后的指標(biāo)數(shù)據(jù)等。該部分可以根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的指標(biāo)進(jìn)行劃分二級(jí)主題，也可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的收益、資本、敞口等等進(jìn)行劃分主題對(duì)基礎(chǔ)整合層的數(shù)據(jù)加以挖掘和提煉，進(jìn)一步從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提取有效信息，產(chǎn)生更多的中間數(shù)據(jù)、指標(biāo)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)。

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市中，直接與各類應(yīng)用對(duì)接的是應(yīng)用接口層。這層定義了集市與具體應(yīng)用間的數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)文本、視圖和建?？畋淼?，將數(shù)據(jù)模型中的信息通過(guò)具體應(yīng)用表達(dá)出來(lái)，使信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)。

3.2.3 應(yīng)用層的設(shè)計(jì)

應(yīng)用層是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)的目的所在，根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的具體需求可通過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市支持內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等系統(tǒng)的建設(shè)，完成RWA及經(jīng)濟(jì)資本和各類指標(biāo)的計(jì)算，提供內(nèi)外部監(jiān)管報(bào)表的查詢等。在下文中將對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的具體應(yīng)用展開(kāi)進(jìn)一步探討。

4 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的應(yīng)用

信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的應(yīng)用總體可分為三個(gè)方面：數(shù)據(jù)支持、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析和決策支持，如圖4所示。

4.1 數(shù)據(jù)支持類應(yīng)用

數(shù)據(jù)支持是指為各類信用風(fēng)險(xiǎn)管理類的系統(tǒng)供數(shù)，滿足各類信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集需求，保證這類系統(tǒng)的應(yīng)用的順利實(shí)現(xiàn)。同時(shí)也與這類信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行交互，即不僅為下游應(yīng)用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持，也吸收這類系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)結(jié)果，用于更多的信用風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中。因此，信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市在數(shù)據(jù)支持方面是雙向的，數(shù)據(jù)流的進(jìn)、出兩條線是并行的。

4.2 報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用

報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用分為定制報(bào)表和靈活查詢。定制報(bào)表指根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)外部監(jiān)管報(bào)表需求，按確定的報(bào)表樣式、數(shù)據(jù)口徑、取數(shù)規(guī)則、勾稽關(guān)系和報(bào)表頻度等制作出直接可用的報(bào)表。靈活查詢則是不針對(duì)具體報(bào)表需求的數(shù)據(jù)提供，只提供足夠多的數(shù)據(jù)字段，由用戶自己根據(jù)需求選取所需字段并加以組合，形成符合自身需求的報(bào)表或查詢結(jié)果。

4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分析主題的劃分

在實(shí)現(xiàn)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析類的應(yīng)用中，應(yīng)重點(diǎn)考慮兩方面問(wèn)題：一是如何最才能大程度的滿足各類不同的報(bào)表或數(shù)據(jù)查詢需求，二是需要考慮隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的不斷深入，報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析的需求還將不斷增長(zhǎng)和擴(kuò)展。從這兩點(diǎn)出發(fā)，需要將數(shù)據(jù)區(qū)分成不同的風(fēng)險(xiǎn)分析主題。endprint

風(fēng)險(xiǎn)主題的劃分應(yīng)從報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)、預(yù)警監(jiān)控等不同主題，再對(duì)每個(gè)主題進(jìn)行挖掘和補(bǔ)充，利用已有數(shù)據(jù)產(chǎn)生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個(gè)主題的數(shù)據(jù)字段。每個(gè)主題之間是彼此獨(dú)立但又相互調(diào)用的關(guān)系。除了劃分風(fēng)險(xiǎn)分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對(duì)自身的需求和特點(diǎn)建立專題話的分析主題，如集團(tuán)客戶分析，關(guān)聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報(bào)表工具的選擇

報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用的另一個(gè)難點(diǎn)就是靈活查詢的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時(shí)提取數(shù)據(jù)信息或生成報(bào)表。因此，靈活查詢需要結(jié)合專門的報(bào)表工具才能得以實(shí)現(xiàn)。

綜合考慮報(bào)表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報(bào)表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內(nèi)各個(gè)異構(gòu)數(shù)據(jù)源，從而使報(bào)表制作變的更加智能。用戶可以通過(guò)不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報(bào)表，必要時(shí)還可以通過(guò)圖形展示。

4.3 決策支持類應(yīng)用

決策支持引進(jìn)不同的決策分析模型，通過(guò)大量的數(shù)據(jù)計(jì)算對(duì)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)專題進(jìn)行推演，其計(jì)算結(jié)果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算、壓力測(cè)試、組合管理等都是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應(yīng)用。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的需要出發(fā)，結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，探討了信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建設(shè)方法，并詳細(xì)闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和具體運(yùn)用方面的構(gòu)建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市必將過(guò)渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨(dú)立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王彥龍.企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)原理、設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M].北京：電子工業(yè)出版社，2009.

[1] 杜麗群.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策研究[C].中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，2010 .

[3] 項(xiàng)目組資料.某銀行數(shù)據(jù)集市建設(shè)的解決方案.2013.

[4] （美）William H Inmon.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)[M].4版.王志海，等，譯.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2010.endprint

風(fēng)險(xiǎn)主題的劃分應(yīng)從報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)、預(yù)警監(jiān)控等不同主題，再對(duì)每個(gè)主題進(jìn)行挖掘和補(bǔ)充，利用已有數(shù)據(jù)產(chǎn)生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個(gè)主題的數(shù)據(jù)字段。每個(gè)主題之間是彼此獨(dú)立但又相互調(diào)用的關(guān)系。除了劃分風(fēng)險(xiǎn)分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對(duì)自身的需求和特點(diǎn)建立專題話的分析主題，如集團(tuán)客戶分析，關(guān)聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報(bào)表工具的選擇

報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用的另一個(gè)難點(diǎn)就是靈活查詢的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時(shí)提取數(shù)據(jù)信息或生成報(bào)表。因此，靈活查詢需要結(jié)合專門的報(bào)表工具才能得以實(shí)現(xiàn)。

綜合考慮報(bào)表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報(bào)表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內(nèi)各個(gè)異構(gòu)數(shù)據(jù)源，從而使報(bào)表制作變的更加智能。用戶可以通過(guò)不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報(bào)表，必要時(shí)還可以通過(guò)圖形展示。

4.3 決策支持類應(yīng)用

決策支持引進(jìn)不同的決策分析模型，通過(guò)大量的數(shù)據(jù)計(jì)算對(duì)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)專題進(jìn)行推演，其計(jì)算結(jié)果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算、壓力測(cè)試、組合管理等都是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應(yīng)用。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的需要出發(fā)，結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，探討了信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建設(shè)方法，并詳細(xì)闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和具體運(yùn)用方面的構(gòu)建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市必將過(guò)渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨(dú)立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王彥龍.企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)原理、設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M].北京：電子工業(yè)出版社，2009.

[1] 杜麗群.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策研究[C].中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，2010 .

[3] 項(xiàng)目組資料.某銀行數(shù)據(jù)集市建設(shè)的解決方案.2013.

[4] （美）William H Inmon.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)[M].4版.王志海，等，譯.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2010.endprint

風(fēng)險(xiǎn)主題的劃分應(yīng)從報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)、預(yù)警監(jiān)控等不同主題，再對(duì)每個(gè)主題進(jìn)行挖掘和補(bǔ)充，利用已有數(shù)據(jù)產(chǎn)生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個(gè)主題的數(shù)據(jù)字段。每個(gè)主題之間是彼此獨(dú)立但又相互調(diào)用的關(guān)系。除了劃分風(fēng)險(xiǎn)分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對(duì)自身的需求和特點(diǎn)建立專題話的分析主題，如集團(tuán)客戶分析，關(guān)聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報(bào)表工具的選擇

報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用的另一個(gè)難點(diǎn)就是靈活查詢的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時(shí)提取數(shù)據(jù)信息或生成報(bào)表。因此，靈活查詢需要結(jié)合專門的報(bào)表工具才能得以實(shí)現(xiàn)。

綜合考慮報(bào)表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報(bào)表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內(nèi)各個(gè)異構(gòu)數(shù)據(jù)源，從而使報(bào)表制作變的更加智能。用戶可以通過(guò)不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報(bào)表，必要時(shí)還可以通過(guò)圖形展示。

4.3 決策支持類應(yīng)用

決策支持引進(jìn)不同的決策分析模型，通過(guò)大量的數(shù)據(jù)計(jì)算對(duì)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)專題進(jìn)行推演，其計(jì)算結(jié)果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算、壓力測(cè)試、組合管理等都是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應(yīng)用。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的需要出發(fā)，結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，探討了信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建設(shè)方法，并詳細(xì)闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和具體運(yùn)用方面的構(gòu)建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市必將過(guò)渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨(dú)立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王彥龍.企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)原理、設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M].北京：電子工業(yè)出版社，2009.

[1] 杜麗群.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策研究[C].中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，2010 .

[3] 項(xiàng)目組資料.某銀行數(shù)據(jù)集市建設(shè)的解決方案.2013.

[4] （美）William H Inmon.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)[M].4版.王志海，等，譯.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2010.endprint