求索科學轉(zhuǎn)型之路

摘 要：目前，商業(yè)銀行對零售業(yè)務的重視程度不斷加大，個人客戶對銀行的零售業(yè)務也提出了更多需求，為進一步拉動零售金融服務的增長，提高客戶滿意度，亟須改進零售信貸業(yè)務的經(jīng)營管理方式，需要對其精細化、智能化、自動化管理。根據(jù)大數(shù)定律，對客戶的信息進行挖掘、分析和提煉，開發(fā)出基于數(shù)理統(tǒng)計技術和數(shù)據(jù)挖掘技術的信用評分模型，用于對個人客戶的信用風險進行評估，并應用到信貸審批決策過程中，為商業(yè)銀行實現(xiàn)零售業(yè)務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了先進的風險管理技術支持。

關鍵詞：信用評分卡；商業(yè)銀行；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

中圖分類號：F832.33 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）23-0198-02

隨著中國全面建設小康社會的進程加速，社會財富不斷增加，使得個人客戶對銀行的零售業(yè)務提出了更多需求，進一步拉動了零售金融服務的增長。為了提高股東的價值回報，打造商業(yè)銀行的國際競爭能力，各商業(yè)銀行對零售業(yè)務的重視程度不斷加大，財務資源、人力資源配置和風險管理的重心都開始向零售領域轉(zhuǎn)移。

由于零售業(yè)務具有筆數(shù)多、單筆金額小、數(shù)據(jù)豐富的特點，決定了需要對其進行精細化、智能化、自動化的管理模式。但是，長期以來中國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式比較粗放。通過對客戶的信息進行挖掘、分析和提煉，開發(fā)出基于數(shù)理統(tǒng)計技術和數(shù)據(jù)挖掘技術的信用評分模型，用于對個人客戶的信用風險進行評估，并應用到信貸審批決策過程中，為商業(yè)銀行實現(xiàn)零售業(yè)務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了先進的風險管理技術支持。

一、個人信用評估的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

零售業(yè)務中的個人信用評估制度在一些發(fā)達國家已有100多年歷史，經(jīng)歷了經(jīng)驗法則、信用評等制度、信用評分制度的發(fā)展歷程。經(jīng)驗法則是審批人根據(jù)審批經(jīng)驗，在不斷的摸索之后制定相關的決策指標和規(guī)則，列出拒絕或接收授信客戶的特征，制定相應的審批政策，并最后由審批人主觀判斷是否貸款。這種方法執(zhí)行上雖然比較方便，但是容易因為審批人的主觀意愿造成偏差，且在業(yè)務量大的情況下，很難配備足夠的有經(jīng)驗的審批人，容易造成“一放就寬，一收就緊”的局面。信用評等制度是將影響個人信用的各種屬性列出，并針對不同屬性的不同情況，賦予不同的等級，得到對客戶的總體信用情況的評估。這種方法避免了受單一因素的影響，在一定程度上增強了審批的客觀性。信用評分制度是將各種屬性賦予不同的分數(shù)后相加，用總分來評估個人的信用情況，經(jīng)過不斷的改進和完善，目前已經(jīng)發(fā)展出基于對客戶歷史數(shù)據(jù)的分析挖掘決定評分屬性和相應權重的技術方法。這種信用評分可以預測客戶未來的違約可能性，是目前國際先進銀行普遍使用的方法。它的出現(xiàn)，為消費者信用行業(yè)提供了一個有效的工具，使得發(fā)達國家的貸款體系和審批程序發(fā)生了根本變化。

美國銀行的零售信貸審批業(yè)務也經(jīng)歷了3個發(fā)展階段：初級階段是100%的信貸由授信人員判斷和決定；完善階段是實施系統(tǒng)自動拒絕客戶策略，其他申請由授信人員人工決策；成熟階段則根據(jù)信用評分實行有選擇的自動批準和拒絕決策，只有中間地帶的申請由授信人員決策。在花旗銀行，系統(tǒng)可以根據(jù)客戶信息自動給出該客戶的信用評分，并顯示出客戶的貸款標準和報酬率，為信貸審批決策提供依據(jù)。這種根據(jù)信用評分開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)了零售業(yè)務的自動化、標準化、智能化，能夠節(jié)約銀行的運營成本和人力成本，并提高了業(yè)務的處理效率，縮短了客戶的等候時間，目前應用于國際先進銀行零售信貸管理業(yè)務中的各個階段，如客戶申請審批、初始額度核定、額度利率設置、額度調(diào)整管理、授權管理、催收管理、客戶流失管理等等，已成為世界高水平銀行保持其核心競爭力的關鍵技術，是零售業(yè)務的規(guī)?；谋匾獥l件。

二、個人信用評分技術

信用評分是運用數(shù)理統(tǒng)計技術和數(shù)據(jù)挖掘技術，通過對客戶的人口特征、信用歷史、交易行為等信息進行挖掘、分析和提煉，找到蘊藏在復雜數(shù)據(jù)中反映消費者風險特征和預期信貸表現(xiàn)的規(guī)律，發(fā)展出預測模型，預測貸款申請人或現(xiàn)有借款人違約的可能性，并以評分的形式來綜合評估客戶未來的信用表現(xiàn)，分數(shù)越低表示客戶未來違約的可能性越大，反之表示違約的可能性越小。

信用評分有不同的類型，應用于零售業(yè)務管理中的不同領域。按照消費信貸的生命周期可以分為以下幾種：申請評分模型，根據(jù)客戶申請時的信息進行評分，用于決定是否授予客戶貸款以及初始額度；行為評分模型，根據(jù)客戶的賬戶歷史使用行為進行評分，用于對客戶的信貸賬戶進行貸后管理；催收評分模型，根據(jù)客戶賬戶的欠款情況和歷史使用行為，用于對客戶欠款進行催收的管理。如按照模型預測的客戶未來表現(xiàn)結果進行分類，可以將模型分為以下幾種：風險評分模型，用于預測客戶違約拖欠的概率，如客戶未來一年內(nèi)拖欠貸款90天以上的可能性；收益評分模型，預測客戶給信貸機構帶來收益潛力的大??；流失傾向評分模型，預測客戶在未來一定時間內(nèi)流失的概率，如客戶未來一年內(nèi)將銷戶的可能性；市場響應評分模型，預測客戶接受產(chǎn)品營銷的概率；欺詐評分模型，預測客戶有欺詐行為的概率，如根據(jù)客戶申請材料判斷客戶欺詐申請的可能性。

三、個人信用評分優(yōu)勢彰顯

信用評分不僅僅是幾個有預測能力的模型和系統(tǒng)，在合理平衡風險與收益、統(tǒng)一商業(yè)銀行零售信貸審批標準、提高審批業(yè)務效率、減少運營成本、提高客戶滿意度的同時，它直接影響到商業(yè)銀行的零售信貸體系和審批程序，它的背后是對傳統(tǒng)零售信用風險管理理念的突破，是零售信貸業(yè)務領域的革命。

1.信用評分實現(xiàn)了風險與收益的合理平衡

商業(yè)銀行傳統(tǒng)上還是根據(jù)經(jīng)驗規(guī)則進行零售信貸審批決策，如果強調(diào)風險則容易喪失拓展業(yè)務的機會，如果強調(diào)業(yè)務發(fā)展則容易失去對風險的控制，導致“一放就寬、一收就緊”的局面。相對于主觀判斷來說，信用評分考慮的因素更全面、更客觀，并完美的實現(xiàn)了風險與收益的平衡。因為根據(jù)信用評分模型可以預測出的客戶未來產(chǎn)生違約的可能性，并基于風險偏好和業(yè)務發(fā)展目標確定能夠承受的違約客戶比例，設置一定的分數(shù)閾值，若申請人的信用評分在閾值之下，評分系統(tǒng)建議拒絕申請人的貸款申請。這樣就可以拒絕違約可能性高的客戶群，減少銀行的風險損失。同時，確定了閾值就確定了通過客戶比率，這樣也保證了收益。

2.信用評分統(tǒng)一了商業(yè)銀行零售信貸審批標準

對于零售業(yè)務來說，很難統(tǒng)一成百上千的審批人的審批質(zhì)量，同一個客戶，不同的審批人可能做出完全不同的審批結論。應用信用評分模型進行決策，如果客戶的各個特征屬性相同，將會得到相同的分數(shù)和審批結果，這樣就避免了審批人的主觀性，保證了審批過程的一致性、客觀性和無偏性。同時，可以在系統(tǒng)中設置不同準入閾值，這樣就直接由系統(tǒng)來控制通過客戶的比率，隨著經(jīng)濟周期的調(diào)整和信貸周期的變化，可以及時靈活收緊或放松貸款審批，對全行范圍的零售審批政策進行統(tǒng)一調(diào)控，這樣就提高了大型銀行調(diào)整零售信貸政策的靈活程度，避免了由于審批人主觀標準不同，而影響風險偏好的執(zhí)行力度。

3.信用評分提高了信貸審批效率

零售業(yè)務的特點是業(yè)務量大、單筆金額小。零售業(yè)務的顯著增長使得信貸審批決策的響應速度成為業(yè)務發(fā)展的瓶頸。在國際先進銀行中，零售信貸審批往往能夠在一天之內(nèi)做出是否批準的決定。因此，商業(yè)銀行必須建立快速的決策機制來支持業(yè)務的發(fā)展。而信用評分模型在風險可控的前提下，可以由計算機系統(tǒng)在幾秒鐘內(nèi)自動地通過或拒絕一部分客戶的申請，實現(xiàn)了零售業(yè)務的自動化管理，提高了審批效率，降低了運營成本和人力成本，同時減少了客戶的等待時間，相應的提高了客戶滿意度。

4.信用評分是商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務領域的革命

與商業(yè)銀行采用經(jīng)驗法則進行信貸審批的傳統(tǒng)做法相比，信用評分是模型、政策和流程的有機結合體，具有客觀性強、標準化高、自動化程度突出等特點，完美的彌補了原有審批方式的缺點，在目前中國消費者零售金融服務需求增加、零售業(yè)務迅猛發(fā)展的環(huán)境下，信用評分有助于推動零售業(yè)務的發(fā)展和市場份額的提高，為商業(yè)銀行打造零售業(yè)務的核心競爭能力，實現(xiàn)零售業(yè)務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了有力的工具。