基于協(xié)整檢驗的湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動關(guān)系的實證研究

范小仲

(中南民族大學(xué) 中科院國家民委農(nóng)業(yè)信息實驗室，武漢 430074)

改革開放以來，湖北省農(nóng)業(yè)經(jīng)營的典型特征表現(xiàn)為小規(guī)模的農(nóng)戶家庭經(jīng)營，農(nóng)產(chǎn)品市場集中度比較低，市場結(jié)構(gòu)接近完全競爭市場，作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)數(shù)量眾多的農(nóng)戶，已經(jīng)成為市場價格的接受者，對農(nóng)產(chǎn)品價格基本上沒有控制能力.由于農(nóng)產(chǎn)品價格波動會直接影響農(nóng)民的農(nóng)業(yè)經(jīng)營收入，而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動將引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的變化從而影響農(nóng)產(chǎn)品價格，因此，分析農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格與農(nóng)產(chǎn)品價格的波動關(guān)系及波動幅度，對監(jiān)測和調(diào)控農(nóng)產(chǎn)品價格，穩(wěn)定農(nóng)民收入，提高農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性具有重要的現(xiàn)實意義.

1 相關(guān)研究情況

國內(nèi)外學(xué)者從不同角度對農(nóng)產(chǎn)品價格的波動進(jìn)行了研究.Cairnes[1]發(fā)現(xiàn)當(dāng)貨幣供給增加引發(fā)價格上漲時，農(nóng)產(chǎn)品價格的波動幅度要遠(yuǎn)大于工業(yè)產(chǎn)品價格的波動幅度.Han[2]利用了GARCH模型，經(jīng)過實證分析得出在同一個時期內(nèi)，農(nóng)產(chǎn)品價格波動幅度也較工業(yè)品顯著.劉藝卓，呂劍[3]利用2005～2008年的月度數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)人民幣匯率升值將顯著提高農(nóng)產(chǎn)品價格水平，人民幣匯率變動對農(nóng)產(chǎn)品價格的傳遞效應(yīng)具有由短期波動到長期均衡的自我修正的動態(tài)機(jī)制.羅鋒，牛寶俊[4]運(yùn)用協(xié)整檢驗和VAR模型分析了我國2003年1月到2008年6月的月度數(shù)據(jù)，結(jié)果表明長期而言國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格和國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動存在協(xié)整關(guān)系，國外期貨市場價格對國內(nèi)價格的影響不存在時滯.董俊[5]分析了2001～2007年農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的狀況，探討農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)民持續(xù)增收的關(guān)系.李輝，孔哲禮[6]研究了農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品相對價格之間的波動關(guān)系，探討了貨幣供給對兩個價格的影響程度，發(fā)現(xiàn)未預(yù)期到的貨幣供給變化致使農(nóng)產(chǎn)品相對價格“超調(diào)”，從而使農(nóng)產(chǎn)品價格波動幅度大于工業(yè)品價格的波動幅度.徐黃華，杜健邦，穆東[7]基于金融危機(jī)的背景，根據(jù)2005～2008年的月度數(shù)據(jù)，運(yùn)用單位根檢驗和協(xié)整檢驗，對金融危機(jī)和農(nóng)產(chǎn)品價格進(jìn)行了協(xié)整分析，指出我國消費(fèi)價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價格指數(shù)的時間序列均帶有一階差分，證實了我國經(jīng)濟(jì)增長和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長存在穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系.

可以發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)研究的是外部沖擊對農(nóng)產(chǎn)品價格和工業(yè)產(chǎn)品價格波動的影響程度，較少研究農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格兩者本身之間的波動關(guān)系.基于此，本文利用1978～2011年湖北省的相關(guān)數(shù)據(jù)，建立計量模型，利用協(xié)整檢驗分析湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格之間的波動關(guān)系.

2 湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動特征

代表農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的指標(biāo)較多，為了保證分析的準(zhǔn)確性，本文選取最具代表性的指標(biāo)，代表農(nóng)產(chǎn)品價格的指標(biāo)選取農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)(API)，代表農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的指標(biāo)選取農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)(APGPI).1978～2011年湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)均來源于《中國統(tǒng)計年鑒》各年相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)此數(shù)據(jù)，得到1978～2011年湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)的波動趨勢見圖1.

圖1 1978-2011年湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)波動趨勢

由圖1所示，1978年以來湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格波動和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動趨勢總體上存在一致的關(guān)系，但波動幅度上存在差異.

1978～1983年間，農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)存在一次較大的波動，1979年達(dá)到峰值123.60，隨后趨于下降，期間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)波動幅度卻很小，兩種指數(shù)波動存在暫時的不一致.1984～1987年間，農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)波動幅度均較小，兩者波動趨勢較一致.1988～1993年，兩者波動幅度較大，其中1989年農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)上升到118.90，而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)達(dá)到121.50，隨后趨于下降，兩者的波動趨勢基本一致.

1994～2001年，農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)波動比較異常，幅度非常大，然而總體波動趨勢仍保持一致.農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)在1994年達(dá)到1978～2011年間的峰值147.20，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)在1995年達(dá)到最高值129.00，兩者最值存在1年的滯后期.2002～2008年，兩者波動趨勢總體上揚(yáng)，2004年和2005年存在較大的波動幅度.2009～2011年，兩者先大幅度下調(diào)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)下降幅度更為顯著，后均出現(xiàn)恢復(fù)性上升.

根據(jù)上面的波動特征分析，可以初步判斷出湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格波動和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動之間存在一定關(guān)系.然而，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動帶動農(nóng)產(chǎn)品價格波動，還是農(nóng)產(chǎn)品價格波動引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動，或者兩者互相影響著對方的波動，這些關(guān)系都有待于計量分析來判斷.

3 湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動關(guān)系的協(xié)整檢驗

3.1 模型設(shè)定

根據(jù)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)及價格理論，農(nóng)產(chǎn)品的價格決定受到生產(chǎn)成本、需求、外生沖擊以及預(yù)期的影響，為此設(shè)定以下模型：

APIt=C+α1APGPIt+α2PPIt+α3IAPIt+α4GDP+α5OIL+ut,

其中，API代表農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)，APGPI代表農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)，PPI代表工業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)，IAPI代表國際農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)，GDP代表國內(nèi)需求，OIL代表石油價格指數(shù)，C為常數(shù)，u為隨機(jī)誤差項，t代表時期.本文著重研究農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格之間的關(guān)系，最終確定的模型如下：

APIt=C+α1APGPIt+ut.

運(yùn)用1978～2011年湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)，經(jīng)White檢驗，P值為0.285，故在1％水平上接受原假設(shè)，該模型的殘差項不存在異方差，結(jié)果有效.

3.2 協(xié)整檢驗

運(yùn)用Eviews6.0軟件，首先對個變量進(jìn)行單位根檢驗，以確定變量的平穩(wěn)性.如果確認(rèn)變量有單位根，再用E-G兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗，若協(xié)整關(guān)系存在，則可以判斷出農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)之間的波動關(guān)系.

3.2.1 單位根檢驗

為了防止偽回歸問題，對時間序列進(jìn)行分析必須對數(shù)據(jù)序列的平穩(wěn)性檢驗，一般采取ADF檢驗方法.

在檢驗時，依據(jù)赫赤信息準(zhǔn)則(AIC)的最小化原則，檢驗結(jié)果見表1.

表1 零階單位根檢驗結(jié)果

根據(jù)表1顯示，API和APGPI的ADF檢驗t值均小于10％置信水平下的t值，表明10％的顯著水平下拒絕原假設(shè)，不存在單位根，為平穩(wěn)變量，即所有變量均為一階單整，這表明所有變量都是同階單整，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗.

3.2.2 協(xié)整檢驗

運(yùn)用E-G兩步法對API和APGPI作協(xié)整檢驗.

首先，用最小二乘法對API作靜態(tài)回歸.結(jié)果表明，回歸方程變量的系數(shù)是顯著的.然后，對靜態(tài)回歸殘差進(jìn)行ADF單位根檢驗，結(jié)果顯示ADF檢驗t統(tǒng)計值為-5.799小于10％顯著水平下的臨界值-2.621，表明10％的顯著水平下拒絕原假設(shè)，不存在單位根，為平穩(wěn)序列，進(jìn)而得到序列API和APGPI具有協(xié)整關(guān)系.檢驗結(jié)果見表2 .

表2 以APGPI作為自變量的協(xié)整檢驗結(jié)果

經(jīng)過實證檢驗分析得出，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)(API)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)(APGPI)存在長期協(xié)整關(guān)系，得到協(xié)整方程為：

APIt=16.32+0.85APGPIt

(0.907) (5.71)

R2=0.46997DW=2.17823F=25.71402

方程表明，湖北省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格在長期內(nèi)存在穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，且相關(guān)性較大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格1單位的波動將會引起農(nóng)產(chǎn)品價格0.85單位的波動.

3.2.3 考慮雙向影響關(guān)系的協(xié)整檢驗

前面探討湖北省農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料價格波動之間的關(guān)系時，只是把農(nóng)產(chǎn)品價格作為因變量，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格作為自變量.而另外可能出現(xiàn)的情況是，農(nóng)產(chǎn)品價格的上揚(yáng)會引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料需求的增加，農(nóng)產(chǎn)品價格的下降將引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料需求的減少，這意味著農(nóng)產(chǎn)品價格的波動將影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動.所以，要探討這種反向影響，并且量化這種影響.

由于已經(jīng)運(yùn)用ADF檢驗法檢驗過兩個變量的平穩(wěn)性，這里只需要檢驗農(nóng)產(chǎn)品價格對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的影響，即把農(nóng)產(chǎn)品價格作為解釋變量，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格作為因變量.檢驗結(jié)果見表3.

表3 以API作為解釋變量的協(xié)整檢驗結(jié)果

根據(jù)表3得出的協(xié)整方程為：

APGPIt=47.53+0.55APIt

(4.053)(5.071)

R2=0.46997DW=1.72643F=25.71402

表3和以上方程表明：API和APGPI不僅存在穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，而且影響是雙向的，農(nóng)產(chǎn)品價格的波動對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動影響不可忽視.當(dāng)API波動1單位時，將會引起APGPI波動0.55單位.但綜合比較，湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格波動對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動的影響程度小于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動對農(nóng)產(chǎn)品價格波動帶來的影響.

4 結(jié)果及政策建議

4.1 結(jié)果

通過運(yùn)用湖北省1978～2011的相關(guān)數(shù)據(jù)與協(xié)整檢驗分析，基本上理清了湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格之間的波動關(guān)系，得出以下重要結(jié)果.

(1)湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動趨勢整體比較一致，個別年份存在差異.

(2)1978～2011年間，湖北省農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動存在協(xié)整關(guān)系.經(jīng)過協(xié)整檢驗分析發(fā)現(xiàn)，農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動之間存在較強(qiáng)的協(xié)整關(guān)系，且影響是雙向的.

(3)在分析農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動對農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響時，發(fā)現(xiàn)湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格1單位的波動將會引起農(nóng)產(chǎn)品價格0.85單位的波動，影響較為顯著.

(4)在考慮雙向影響關(guān)系時，農(nóng)產(chǎn)品價格波動對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動也存在較大的影響，農(nóng)產(chǎn)品價格1單位的波動將引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格0.55單位的波動，但小于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動對農(nóng)產(chǎn)品價格波動帶來的影響.

(5)湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格和農(nóng)產(chǎn)品價格存在循環(huán)波動關(guān)系，具體表現(xiàn)為，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動將引起農(nóng)產(chǎn)品價格波動，而農(nóng)產(chǎn)品價格波動將進(jìn)一步引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動，如此不斷循環(huán)往復(fù).

4.2 政策建議

為發(fā)展湖北農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，穩(wěn)定湖北農(nóng)產(chǎn)品價格，根據(jù)本文的實證分析及結(jié)果，提出以下建議.

(1)確保農(nóng)產(chǎn)品價格的穩(wěn)定首先應(yīng)確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的劇烈波動將導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價格的進(jìn)一步波動，給市場物價穩(wěn)定帶來較大壓力.政府應(yīng)該對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動實施有效的監(jiān)管，可對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)行配額管理，也可以對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實行淡季儲備措施，即在淡季提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料儲備量.另外，政府可以采取優(yōu)惠政策，鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步將原材料價格上漲因素消化.

(2)基于農(nóng)民增收的角度，給予農(nóng)民的農(nóng)資補(bǔ)貼，應(yīng)根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動適時變動.主要農(nóng)產(chǎn)品最低收購價格也應(yīng)參照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動，視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的波動適時作出調(diào)整.

(3)基于農(nóng)產(chǎn)品價格波動和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動循環(huán)影響的角度，政府可以制定一個中間指標(biāo)作為農(nóng)產(chǎn)品價格波動和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動的聯(lián)動監(jiān)測機(jī)制，這個中間指標(biāo)等于農(nóng)產(chǎn)品價格波動引起農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格波動的程度.農(nóng)業(yè)部門確定兩個市場價格波動的合理比例來作為政策制定的重要參考因素，以保證波動幅度的合理性.當(dāng)新一輪的農(nóng)產(chǎn)品價格波動開始被觀測到時，可以通過發(fā)布這個中間指標(biāo)作出預(yù)警，以避免這種循環(huán)波動關(guān)系引發(fā)農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格發(fā)生非正常的大幅波動.

(4)由于農(nóng)民抵御農(nóng)產(chǎn)品價格波動風(fēng)險能力較弱，應(yīng)大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；⒓s化，既可以節(jié)約農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本又可以提高農(nóng)民在農(nóng)產(chǎn)品市場價格體系中的主動地位.

[1] Cairnes J E.Essays on political economy:theoretical and applied[M]. London :Macmillan & Co,1873：96-101.

[2] Han D B ,Jansan D W,Penson J B. Variance of agricultural prices ,industrial prices ,and money[J]. American Journal of Agricultural Economics，1990，72(1)：180-186.

[3] 劉藝卓，呂 劍.人民幣匯率變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格傳遞效應(yīng)的實證分析[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2009(3):24-27.

[4] 羅 鋒，牛寶俊.國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的傳遞效應(yīng)——基于VAR模型的實證研究[J].國際貿(mào)易問題，2009(6):33-36.

[5] 董 俊.農(nóng)產(chǎn)品價格與農(nóng)民可持續(xù)增收關(guān)系實證研究——以江西省贛州市為例[J].經(jīng)濟(jì)縱橫，2009(11):9-12.

[6] 李 輝，孔哲禮.農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品相對價格的波動與貨幣供給[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2009(4):11-14.

[7] 徐黃華，杜健邦，穆 東.中國金融危機(jī)與農(nóng)產(chǎn)品價格走勢的協(xié)整研究[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2009 (5):22-25.