濰坊市聯(lián)社管理系統(tǒng)核心價值的探索與實踐

王祖玉

濰坊市聯(lián)社成立以來，通過實施“三大戰(zhàn)略”，堅持“四個面向”，拓展“四大領(lǐng)域”，對基層管理實行“六個統(tǒng)一”，基本建立起了符合中國農(nóng)村實際的信用機制和流程完善、系統(tǒng)規(guī)范的濰坊支農(nóng)模式，在全國率先實現(xiàn)了中國銀監(jiān)會提出的“三個全覆蓋”目標，實現(xiàn)了各項業(yè)務(wù)的大發(fā)展、大跨越。截至2012年末，全市農(nóng)信系統(tǒng)資產(chǎn)總額1763億元；各項存款余額1160億元；各項貸款余額835億元；貸款五級分類不良率為1.73%，稅前經(jīng)營利潤到2012年度盈利44.9億元；綜合考核連續(xù)8年居全省農(nóng)信系統(tǒng)第一位。

從10多年的發(fā)展歷程看，濰坊農(nóng)信經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步攀升，在經(jīng)歷高速發(fā)展后，傳統(tǒng)的管理模式已逐漸不能適應(yīng)金融風險管理的要求，一些發(fā)展中的問題也擺在了我們面前：風險管理無處下手；操作風險的防范面臨新的挑戰(zhàn)；績效考核體系不科學，管理人員短期行為較為普遍；員工工作積極性難以有效提升；當期實現(xiàn)的盈利與承擔的潛在風險不相匹配，經(jīng)營利潤難以做實。針對以上問題，市聯(lián)社制定出臺了《巴塞爾新資本協(xié)議實施規(guī)劃》，實現(xiàn)了全市經(jīng)營管理模式的轉(zhuǎn)型升級。自主創(chuàng)新并前瞻性地研發(fā)了“信用風險管理系統(tǒng)”、“模擬利潤績效管理系統(tǒng)”和“業(yè)務(wù)異常運行風險預警系統(tǒng)”，探索出一條適應(yīng)中小金融機構(gòu)行業(yè)特點、體現(xiàn)管理特色、推動科技強社的新路子。

打造“顯微鏡”

準確計量多層次多維度風險，提升風險識別、監(jiān)測和控制水平。

將“看不見”，“摸不著”的風險準確計量出來，是實施風險管理和經(jīng)濟資本配置的前提。濰坊農(nóng)信系統(tǒng)32萬個客戶中，以農(nóng)戶、個體工商戶為主，企業(yè)客戶僅有4000余個，客戶群體呈個性化、多樣化特點，財務(wù)特征不健全，合格數(shù)據(jù)樣本較小，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，可借鑒的外部同質(zhì)數(shù)據(jù)就更少。2007年，我們立足自身實際，以內(nèi)部評級法（IRB）為核心，自主創(chuàng)新研發(fā)了“信用風險管理信息系統(tǒng)”。該系統(tǒng)具有客戶細分（農(nóng)戶、個體工商戶等）、行業(yè)細分（蔬菜、瓜果、養(yǎng)牛等）、產(chǎn)品細分、擔保方式細分（聯(lián)保、小額信用等）和按村莊、聯(lián)盟管理貸款等鮮明的“濰坊農(nóng)信特色”，具有了風險分類流程化管理，客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等多維度的違約率、預期損失率、風險計量，貸款產(chǎn)品線管理，信貸管理人員風險業(yè)績評價等功能。

通過系統(tǒng)對海量信息的計量和展示，許多以前從來沒有納入我們視線的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來，使我們能從一個全新視角來審視我們的客戶和業(yè)務(wù)，一系列風險管理舉措也有效展開。

一是建立內(nèi)部評級模型，提升風險計量水平。2011年初，依托系統(tǒng)上線運行以來積累的跨越6個年度53萬條歷史違約數(shù)據(jù)，我們根據(jù)自身實際情況建立了涵蓋全部27萬個零售客戶（包含授信額度200萬元以下的小微企業(yè)）的八大類內(nèi)部模型（種植戶、養(yǎng)殖戶、批發(fā)零售業(yè)、加工制造業(yè)、運輸業(yè)、城鎮(zhèn)居民、個體工商戶、其他），從客戶和債項兩個維度計量和預估風險，通過不斷校驗和調(diào)優(yōu)，模型可靠性和穩(wěn)定性得到了提升。在此基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了貸款十級分類管理，并實現(xiàn)了客戶預評級、預分類和風險定價試算等管理，信貸管理實現(xiàn)了由“放了再算”到“算了再放”的轉(zhuǎn)變，提高了精細化管理水平。

二是實施風險限額管理，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從2009年起，我們依據(jù)違約率、違約損失率、預期損失率、凈利潤率等風險計量結(jié)果，將貸款產(chǎn)品劃分為優(yōu)先發(fā)展類、適度發(fā)展類和限制轉(zhuǎn)化類及其風險限額，納入一類指標考核，強化考核引導效果。2012年末，全市優(yōu)先發(fā)展類產(chǎn)品占比86.6%，較2008年末提高15.7%。與當初的貸款組合相比，相同的貸款規(guī)模整體盈利能力增加8.5億元。同時，依據(jù)客戶評級結(jié)果，實行了風險客戶主動退出策略，對6級以下潛在風險客戶，按照“內(nèi)緊外松”的原則實施有序退出。

三是健全風險監(jiān)測機制，規(guī)避潛在風險。長期以來，自身信貸管理中重貸前審查，輕貸后管理，對風險缺乏動態(tài)監(jiān)測，往往風險暴露后才采取補救措施，導致處置效率低下，損失較大。自2009年開始，利用風險提示信息，“精確制導”發(fā)現(xiàn)潛在風險客戶，有重點地進行實地監(jiān)測分析，深入挖掘潛在風險點。風險排查、專項檢查、內(nèi)部審計工作由以前的隨機抽取到現(xiàn)在的按清單對號入座，大大提高了風險監(jiān)測的針對性和“命中率”。實施貸后風險監(jiān)測以來，全市共對1.3萬戶249億元重點貸款客戶進行了現(xiàn)場風險監(jiān)測，對其中14億元潛在風險貸款實施了壓縮清退。

打造“掃描儀”

目前每天對關(guān)鍵風險環(huán)節(jié)和風險表現(xiàn)進行掃描，及早發(fā)現(xiàn)和防范操作風險。

針對風險防控工作中面臨的問題發(fā)現(xiàn)難、處置慢、防范工作滯后等情況， 2009年我們研發(fā)了風險預警系統(tǒng)，建立涵蓋會計、信貸、資產(chǎn)保全等條線的預警規(guī)則和黑名單數(shù)據(jù)庫，每天對所形成的存貸款、交易、客戶等全部信息進行掃描、過濾和甄別判斷，對觸發(fā)預警規(guī)則的按照不同的風險等級向各層級管理人員發(fā)送預警信息，并對預警信息管理各環(huán)節(jié)進行全流程監(jiān)控，確保風險“找得準、有人管、管得住”。同時系統(tǒng)對一定時期內(nèi)客戶風險權(quán)重、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、機構(gòu)異常業(yè)務(wù)預警量等進行綜合分析和評價，提報出需要特別關(guān)注的重點單位、重點業(yè)務(wù)和重點人員，幫助管理者有針對性地抓取風險防控要點，切實防范了區(qū)域性風險和道德風險。

風險預警子系統(tǒng)上線后，實現(xiàn)了對操作風險的全面、持續(xù)監(jiān)督，推動了風險防控工作的深入開展：一是引導教育了員工。系統(tǒng)預警規(guī)則如同“電子眼”，分別設(shè)置在業(yè)務(wù)操作過程中不同的“關(guān)口”，只要觸及規(guī)則就會準確發(fā)出報警。二是提升風險防控管理水平。預警系統(tǒng)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)連接，通過對已知風險點、重要業(yè)務(wù)和重點環(huán)節(jié)進行規(guī)則控制，強化了對柜臺業(yè)務(wù)操作領(lǐng)域風險點的“剛性”約束，構(gòu)筑了一條執(zhí)行制度與違規(guī)操作之間的“硬性隔離帶”，系統(tǒng)運行后，違規(guī)操作現(xiàn)象明顯減少，由上線初期的月平均210個下降到現(xiàn)在的月平均56個。三是多項案件防控措施效用最大化。一方面，對系統(tǒng)綜合分析數(shù)據(jù)與員工行為監(jiān)督考核工作中發(fā)現(xiàn)的異常行為進行結(jié)合分析，提高對員工不良行為排查工作的效果。目前，全市已通過預警信息排查異常行為人員556人次，調(diào)整、交流重點崗位人員91人次。另一方面，該系統(tǒng)可與視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)合，已核實確認違規(guī)問題236個，均作了整改和糾正。向?qū)徲嫴块T提供數(shù)據(jù)信息59條，審計部門據(jù)此開展了5次專項檢查。

打造“度量衡”

統(tǒng)一績效評價標準，明確了高管團隊的管理目標和全員的努力方向。

2008年開始，我們摸索建立了突出管理質(zhì)量、以風險為導向的績效分析系統(tǒng)。

一是做實信貸資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營利潤真實性，夯實激勵約束基礎(chǔ)。面對分類管理早期存在的人為干預、分類結(jié)果偏離大、為指標而分類等問題，將中國銀監(jiān)會風險分類指引中的標準進一步量化，制定了13項硬性和30項軟性限制條件，實行電子化、流程化動態(tài)控制，嚴把“大額貸款初次認定的入口、分類結(jié)果上調(diào)的調(diào)整口、認定為損失的出口”三道關(guān)口。濰坊農(nóng)信在不良率全省最低的情況下，始終保持“非應(yīng)計”貸款少于五級分類不良貸款。

二是全面推行質(zhì)量管理評級新考核體系，解決高管團隊的經(jīng)營方向和發(fā)展重點問題。2008年起參照駱駝評級原理，制定了質(zhì)量管理評級新考核體系，重點從質(zhì)量和風險管理的角度對各行進行評價。

三是全面推行以崗位價值為基礎(chǔ)的模擬利潤績效考核，解決員工工作動力和目標的問題。模擬利潤績效考核通過引入內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價（FTP）、費用分攤、標準業(yè)務(wù)量等理論模型，運用平衡計分卡原理，從模擬利潤、客戶和資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)控流程、學習與成長等多個方面，對客戶經(jīng)理、前臺柜員等10個崗位的員工進行業(yè)績量化評價考核，實現(xiàn)了員工績效評價的數(shù)字化、標準化、統(tǒng)一化、公開化。對績效薪酬，由各農(nóng)商行直接兌現(xiàn)到員工賬戶，并按月向每名員工發(fā)送薪酬兌現(xiàn)“明白紙”，實現(xiàn)陽光操作。通過這項機制，提供了員工衡量業(yè)績、貢獻的統(tǒng)一標準，引導員工自覺實現(xiàn)財務(wù)指標與非財務(wù)指標、短期目標與長期目標的平衡，解決了根深蒂固影響我們多年的“大鍋飯”現(xiàn)象。

打造“蓄水池”

充分發(fā)揮貨幣市場業(yè)務(wù)功能，實現(xiàn)全轄富余資金集中有效管理。

濰坊農(nóng)信2000年成立并參與全國銀行間貨幣市場，針對農(nóng)信社經(jīng)營成本高、資產(chǎn)單一，資金收益性差，流動性難以掌控等特點，通過辦理債券買賣、票據(jù)交易、資金回購、約期存款等金融業(yè)務(wù)，逐步構(gòu)建了依托自身貨幣市場平臺，對外連接中國金融市場，對內(nèi)連接轄內(nèi)農(nóng)商行的全市資金集中運營管理模式，充分發(fā)揮了市聯(lián)社資金“蓄水池”的作用。據(jù)初步統(tǒng)計，2008年以來累計為各行社提供資金支持500多億元，累計為各行社消化利用季節(jié)性富余資金570多億元，累計為各行社實現(xiàn)收入23.5億元。

在提高全轄富余資金收益的同時，貨幣市場業(yè)務(wù)發(fā)展進一步推動了全市資產(chǎn)及收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、增強了流動性風險管理水平、強化了市聯(lián)社對轄內(nèi)農(nóng)商行的服務(wù)職能。市聯(lián)社參與貨幣市場業(yè)務(wù)十多年來，與包括銀行、保險、基金、證券等類型的全國500多家機構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，與全國50多家大中型金融機構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。連續(xù)多年被全國銀行間同業(yè)拆借中心評為“優(yōu)秀交易成員”和“交易100強”等稱號。

（作者系濰坊市農(nóng)信聯(lián)社理事長）