我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率的成分分解及應(yīng)用

仇強(qiáng)振，年 杰，胡本田

（安徽大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，合肥230601）

0 引言

目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正處于加速轉(zhuǎn)型時(shí)期,劇烈的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),必然會(huì)帶來(lái)就業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整,進(jìn)而影響失業(yè)率，如最近出現(xiàn)的“用工荒”從一定程度上反映了這一問(wèn)題。但是影響失業(yè)率的因素除了結(jié)構(gòu)性變化帶來(lái)的長(zhǎng)期影響，也有臨時(shí)性的影響因素。根據(jù)在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的定義，失業(yè)通常被分解為摩擦性失業(yè)、結(jié)構(gòu)性失業(yè)和周期性失業(yè)三種形式。前兩種形式的失業(yè)因其不可避免的性質(zhì)而被稱作自然失業(yè)，其主要由技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定；而周期性失業(yè)由經(jīng)濟(jì)周期決定。因此這就涉及到兩種分解的成分：永久成分與臨時(shí)成分。而最重要的問(wèn)題是這兩種成分對(duì)失業(yè)率是否產(chǎn)生影響以及各自的影響大小。

本文則運(yùn)用Beveridge-Nelson分解方法，在假定自然失業(yè)率為一隨機(jī)游走過(guò)程的基礎(chǔ)上分解出自然失業(yè)成分與周期性失業(yè)成分。雖然這種分解方法也存在假定問(wèn)題，但是這與大多數(shù)的相關(guān)研究相一致[1][2]，并且在理論上經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平對(duì)自然失業(yè)率有持久的影響這一假定也是可以成立的。

1 Beveridge-Nelson分解方法原理

Nelson和Plosser（1982）研究的結(jié)論指出，許多經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列并不是一個(gè)確定性趨勢(shì)，而是有一個(gè)隨機(jī)趨勢(shì)加一個(gè)平穩(wěn)成分構(gòu)成[3]。而更早的時(shí)候Beveridge和Nelson（1981）便提出怎樣將任意的一個(gè)ARIMA(p,1,q)模型分解為一個(gè)帶漂移的隨機(jī)游走過(guò)程和平穩(wěn)成分的方法[4]，因此這一方法在分析經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列便十分有用。其具體推導(dǎo)過(guò)程如下，任何ARIMA(p,1,q)序列Yt的一階差分都可寫為平穩(wěn)的無(wú)窮階移動(dòng)平均表達(dá)式：

Yt-Yt-1=a+εt+β1εt-1+β2εt-2+…

定義et=εt+β1εt-1+β2εt-2+…，所以我們可以將Yt+s寫成：Yt+s=Yt+as+∑et+i，由于∑et+i=∑εt+i+β1∑εt+i-1+β2∑εt+i-2+…,因?yàn)楫?dāng)i＞0時(shí)，Etεt+i=0，于是預(yù)測(cè)函數(shù)可以寫為：

EtYt+s=Yt+as+（∑βi）εt+（∑βi）εt-1+（∑βi）εt-2+…

定義極限值Et（Yt+s-as）為隨機(jī)趨勢(shì)（或永久性成分）Ut，即帶漂移的隨機(jī)游走過(guò)程，其表達(dá)式為：

Ut=Yt+（∑βi）εt+（∑βi）εt-1+（∑βi）εt-2+…

為了便于計(jì)算實(shí)施分解的關(guān)鍵步驟在于重新構(gòu)造Yt+s，將其寫為：

Yt+s=△Yt+s+△Yt+s-1+△Yt+s-2+△Yt+s-3+…+△Yt+1+Yt，這樣隨機(jī)成分Ut就可以表示為：Ut=limEt（Yt-as）=lim Et（△Yt+s+△Yt+s-1+△Yt+s-2+△Yt+s-3+…+△Yt+1+Yt）-as,因此不規(guī)則成分（或平穩(wěn)成分）就為：

Yt-Ut=-lim Et（△Yt+s+△Yt+s-1+△Yt+s-2+△Yt+ s-3+…+△Yt+1）+as

因此只要使得s足夠大，便可以求出每步預(yù)測(cè)值，進(jìn)而可以求出永久成分與平穩(wěn)成分。

2 我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率的Beveridge-Nelson分解過(guò)程

本文選取1978～2010年城鎮(zhèn)登記失業(yè)率作為城鎮(zhèn)實(shí)際失業(yè)率u，雖然國(guó)內(nèi)有不少學(xué)者對(duì)這一失業(yè)率表示質(zhì)疑，認(rèn)為實(shí)際的失業(yè)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)字。對(duì)這一問(wèn)題做過(guò)深入研究的有蔡等（2004）估計(jì)過(guò)我國(guó)的真實(shí)城鎮(zhèn)失業(yè)率[5]。通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)蔡等（2004）估計(jì)的城鎮(zhèn)實(shí)際失業(yè)率與城鎮(zhèn)登記失業(yè)率存在很大的相關(guān)性，由于本文的目的不只是局限于精確地分解出我國(guó)城鎮(zhèn)自然失業(yè)率，而更多地在于分析失業(yè)率的推動(dòng)原因。因此運(yùn)用城鎮(zhèn)登記失業(yè)率也是一種比較合理的途徑。

2.1 城鎮(zhèn)失業(yè)率單位根檢驗(yàn)

在進(jìn)行分解之前，首先需要對(duì)城鎮(zhèn)失業(yè)率進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，因?yàn)锽everidge-Nelson分解要求序列為一階單整。從城鎮(zhèn)失業(yè)率數(shù)據(jù)生成過(guò)程來(lái)看，單位根檢驗(yàn)中確定性變量中不含時(shí)間趨勢(shì)變量，運(yùn)用ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示：

從表1可以看出在5%的顯著性水平下，u為一階單整序列，并且直方圖也顯示u的自相關(guān)函數(shù)衰減很慢，而一階差分后的自相關(guān)函數(shù)很快衰減為0。

2.1 ARIMA(p,1,q)模型建立

單位根檢驗(yàn)說(shuō)明城鎮(zhèn)失業(yè)率為一階單整序列，因此建立一階差分的直方圖，如圖1所示

圖1 城鎮(zhèn)失業(yè)率u一階差分的直方圖

從圖1可以看出，ACF在滯后兩期后迅速趨于0，PACF在滯后一期后迅速趨于0?？梢赃x擇的模型有ARIMA(1,1,2)、ARIMA(1,1,0)、ARIMA(0,1,2)、ARIMA(2,1,2)。具體回歸結(jié)果如表2所示：

表2 模型回歸結(jié)果

以上回歸結(jié)果是各個(gè)模型的最優(yōu)結(jié)果，殘差與殘差平方均為白噪聲。從表2中可以看出ARIMA(2,1,2)的AIC與 SC最小，因此擬合效果最優(yōu)，并且其特征根均在單位圓之內(nèi)，所以是平穩(wěn)的，因此可以將其作為城鎮(zhèn)失業(yè)率的生成模型。

2.3 城鎮(zhèn)失業(yè)率分解以及相關(guān)分析

由于城鎮(zhèn)失業(yè)率的生成模型可以用ARIMA(2,1,2)表示，因此便可以利用Ut=limEt（Yt-as）=lim Et（△Yt+s+△Yt+s-1+△Yt+s-2+△Yt+s-3+…+△Yt+1+Yt）-as和Yt-Ut=-lim Et（△Yt+s+△Yt+s-1+△Yt+s-2+△Yt+s-3+…+△Yt+1）+as來(lái)求出各年份的自然失業(yè)率以及周期性失業(yè)率。估計(jì)出的結(jié)果顯示城鎮(zhèn)自然失業(yè)率近似一隨機(jī)游走過(guò)程，符合理論假設(shè)。而分解出的臨時(shí)性成分（即周期性失業(yè)率部分）為一平穩(wěn)過(guò)程，但是波段區(qū)間很小，因此可以看出周期性失業(yè)在我國(guó)幾乎不存在，這部分的短期波動(dòng)可以理解為意外沖擊的短期影響。自然失業(yè)率分解結(jié)果如圖2所示：

圖2 城鎮(zhèn)失業(yè)率和城鎮(zhèn)自然失業(yè)率

從圖2中可以得出以下三點(diǎn)：

（1）我國(guó)城鎮(zhèn)自然失業(yè)率與城鎮(zhèn)失業(yè)率走勢(shì)基本相同，但在2001年之前，自然失業(yè)率基本上在城鎮(zhèn)失業(yè)率之下，而在2001年之后自然失業(yè)率卻在城鎮(zhèn)失業(yè)率之上。關(guān)于這一點(diǎn)筆者認(rèn)為由于2001年是我國(guó)加入WTO所在年份，在這之前由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)沒有充分地融入國(guó)際，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本上保持較為平緩的增長(zhǎng)，因此表現(xiàn)在失業(yè)率上就是自然失業(yè)率基本上在城鎮(zhèn)失業(yè)率之下，這說(shuō)明我國(guó)在2001年前絕大多數(shù)時(shí)間并沒有處于充分就業(yè)狀態(tài)。而加入WTO以后我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)過(guò)快增長(zhǎng)（或過(guò)熱），因此自然失業(yè)率一般在城鎮(zhèn)失業(yè)率之上或者接近城鎮(zhèn)失業(yè)率。

（2）在改革開放初期，由于公有制改革的開始，導(dǎo)致失業(yè)率很高，但隨著人們對(duì)新的經(jīng)濟(jì)體制的適應(yīng)，城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率均出現(xiàn)下降，一直到1985年的最低點(diǎn)。1985年之后城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率均出現(xiàn)上升的趨勢(shì)，這一趨勢(shì)是伴隨著我國(guó)改革的深入，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平都發(fā)生很大的改變，而這必然帶來(lái)自然失業(yè)率與城鎮(zhèn)失業(yè)率的上升。

（3）在一些重要的時(shí)間點(diǎn)上如1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)，當(dāng)年的自然失業(yè)率迅速上升，還高于城鎮(zhèn)失業(yè)率，但是城鎮(zhèn)失業(yè)率上升卻很慢，隨后的1998年與1999年自然失業(yè)率就開始下降了。而2008年金融危機(jī)時(shí)，自然失業(yè)率卻下降很快，而且城鎮(zhèn)失業(yè)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自然失業(yè)率。對(duì)于在兩次金融危機(jī)中自然失業(yè)率的不同變動(dòng)，筆者認(rèn)為主要是由于2008年金融危機(jī)時(shí)政府采取的應(yīng)對(duì)政策更為及時(shí)，同時(shí)也帶動(dòng)了自然失業(yè)率的下降。但是2008年后自然失業(yè)率又重新開始上升，這也體現(xiàn)出政策的效果具有短期性。

3 我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率因果關(guān)系分析

由于城鎮(zhèn)失業(yè)率可以分解為一個(gè)隨機(jī)游走的自然失業(yè)率以及一個(gè)平穩(wěn)的臨時(shí)性成分，因此實(shí)際失業(yè)率與自然失業(yè)率間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系，并且都是一階單整。由于Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量只能適合平穩(wěn)序列，因此可以先進(jìn)行差分然后再進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)[6]。Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)滯后期選擇結(jié)果如表3所示：

表3 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)滯后期選擇

從表3可以看出在滯后期為2時(shí)AIC與SC顯示的值是最小的，因此選擇滯后期為2進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示：

表4 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

在表4中DZIRAN表示自然失業(yè)率的差分項(xiàng)，DCHENGZHEN表示城鎮(zhèn)失業(yè)率的差分項(xiàng)，可以看出在5%的顯著性水平下，原假設(shè)自然失業(yè)率不是城鎮(zhèn)失業(yè)率的原因被拒絕，原假設(shè)城鎮(zhèn)失業(yè)率不是自然失業(yè)率的原因被接受。因此可以得出自然失業(yè)率對(duì)城鎮(zhèn)失業(yè)率具有單邊影響。這在一定程度上也駁斥了“失業(yè)回滯”理論，雖然并不是很強(qiáng)的結(jié)果。

由于臨時(shí)性成分對(duì)城鎮(zhèn)失業(yè)率的影響具有短暫性，不對(duì)其產(chǎn)生永久性影響，因此我們可以得出我國(guó)城鎮(zhèn)實(shí)際失業(yè)率的不斷上升主要是由于自然失業(yè)率不斷上升推動(dòng)的。而自然失業(yè)率的不斷上升是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平等因素決定的。因此可以得出我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率近些年來(lái)的不斷上升是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及技術(shù)水平上升造成的。此外曾湘泉等（2004）指出我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率的上升原因還有勞動(dòng)力市場(chǎng)本身的改變?nèi)缜嗄昃蜆I(yè)問(wèn)題。

4 結(jié)論

運(yùn)用Beveridge-Nelson分解方法將我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率分解為一個(gè)帶漂移的隨機(jī)游走過(guò)程和一個(gè)平穩(wěn)過(guò)程。前者表示為自然失業(yè)率成分，后者表示為一個(gè)短暫的臨時(shí)性波動(dòng)。通過(guò)分解的結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率大致存在相同的走勢(shì)，改革開放初期至1985年城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，但1985年后便一直處于上升態(tài)勢(shì)，前期的下降主要由于主要是由于人們的一個(gè)適應(yīng)過(guò)程造成的；后者主要由于1985年后我國(guó)加快了改革的步伐，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平均出現(xiàn)較快地變化，而這些變化會(huì)對(duì)整個(gè)勞動(dòng)力市場(chǎng)產(chǎn)生永久的影響。而且在2001年前后城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率兩者的大小存在明顯的差別，這主要由我國(guó)加入WTO后經(jīng)濟(jì)的過(guò)快增長(zhǎng)來(lái)解釋。在一些重要的時(shí)間點(diǎn)上如1997年亞洲金融和2008年金融危機(jī)時(shí)，城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率的不同變動(dòng)也主要是由于政策效果造成的。

大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為中國(guó)首先是一個(gè)人口和勞動(dòng)力過(guò)剩的國(guó)家,因此總量失業(yè)是主要矛盾[7]。然而城鎮(zhèn)失業(yè)率與自然失業(yè)率的因果關(guān)系研究發(fā)現(xiàn)了自然失業(yè)率對(duì)城鎮(zhèn)失業(yè)率具有單邊影響，這說(shuō)明了我國(guó)目前失業(yè)率的決定因素在于結(jié)構(gòu)性矛盾。這一結(jié)論對(duì)于應(yīng)對(duì)我國(guó)失業(yè)問(wèn)題具有重大的意義，我國(guó)“十二五規(guī)劃”明確指出要加快經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)水平的升級(jí)，將外向型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)需型經(jīng)濟(jì)。這一過(guò)程必定會(huì)對(duì)我國(guó)城鎮(zhèn)失業(yè)率造成很大的影響，最近出現(xiàn)沿海地區(qū)與部分內(nèi)陸省份爭(zhēng)奪農(nóng)民工便是這一影響的體現(xiàn)。為了減少結(jié)構(gòu)性變動(dòng)對(duì)失業(yè)率的影響，傳統(tǒng)的反周期貨幣政策與財(cái)政政策是無(wú)效的。因此，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，治理失業(yè)最重要的政策目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是降低自然失業(yè)率。長(zhǎng)遠(yuǎn)的看，要降低自然失業(yè)率，一是要加強(qiáng)失業(yè)者培訓(xùn)體系建設(shè)，采取各種措施,提高勞動(dòng)者的就業(yè)能力；二是要打破勞動(dòng)力流動(dòng)的制度限制(如戶籍制度)，完善勞動(dòng)力市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制,健全就業(yè)中介服務(wù)體系；三是應(yīng)對(duì)青年就業(yè)予以重點(diǎn)關(guān)注，通過(guò)加大培訓(xùn)、推動(dòng)教育體制改革等有效措施促進(jìn)青年就業(yè)；最后是信貸政策需要改變那種偏好大項(xiàng)目、大企業(yè)、國(guó)有經(jīng)濟(jì)的傾向，應(yīng)充分重視中小企業(yè)、農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的資金需求，取消不合理的人為障礙，讓這些部門能夠有平等的機(jī)會(huì)獲得資本要素，加強(qiáng)對(duì)具有就業(yè)吸納傾向的小企業(yè)、非正規(guī)部門的政策扶持，從投資、稅收、融資、技術(shù)改造等多方面予以扶持。

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