煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系的構(gòu)建

劉艷敏

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)，北京 100083)

煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)能源，在工業(yè)中占有很重要的地位。煤炭?jī)r(jià)格在許多人的工作中都會(huì)遇到，煤炭的生產(chǎn)者、消費(fèi)者、煤炭企業(yè)的管理者，煤炭的上下游產(chǎn)業(yè)，都需要及時(shí)掌握一個(gè)時(shí)期的煤炭?jī)r(jià)格，以便于作出正確的反映；政府當(dāng)局管理人員需要時(shí)刻了解煤炭?jī)r(jià)格的情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做出相應(yīng)的宏觀政策調(diào)整；研究人員需要了解煤炭?jī)r(jià)格的變化，分析其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，對(duì)社會(huì)的影響，做出報(bào)告供決策者參考。

煤炭的價(jià)格隨著煤炭的品種、質(zhì)量、地域、時(shí)間等的變化很大，如果沒(méi)有統(tǒng)一的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)，煤炭?jī)r(jià)格就沒(méi)有可比性。煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系的建立對(duì)各類使用煤炭?jī)r(jià)格的工作人員顯得非常重要。

1 煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的概念

在理解煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的概念之前，我們先來(lái)了解一下指數(shù)的概念。所謂指數(shù)，在經(jīng)濟(jì)學(xué)上廣義的講，是指任何兩個(gè)數(shù)值對(duì)比形成的相對(duì)數(shù)都可以稱為指數(shù)；狹義的講，指數(shù)是用于測(cè)定多個(gè)項(xiàng)目在不同場(chǎng)合下綜合變動(dòng)的一種特殊相對(duì)數(shù)。那么，煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的概念就是同一種類的煤炭?jī)r(jià)格在不同時(shí)期的相對(duì)數(shù)，它是一個(gè)比值，不是價(jià)格。比方說(shuō)如果以1990年煤炭?jī)r(jià)格為基數(shù)，我們建立了以年為時(shí)間間隔的煤炭綜合價(jià)格指數(shù)，就可以了解1990年以后各年相對(duì)于1990年煤炭?jī)r(jià)格的變化情況。我國(guó)1990年煤炭港口市場(chǎng)平均價(jià)格為62元/t，2010年為692元/t，如果以1990年為基年的話，2010年的煤炭港口市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)就為692/62=11.16。

2 構(gòu)建煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的意義

2.1 構(gòu)建煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系與構(gòu)建煤炭?jī)r(jià)格體系的區(qū)別

如果我們單純想了解煤炭?jī)r(jià)格，建立煤炭?jī)r(jià)格體系和建立煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系都可以達(dá)到這樣的目標(biāo)。但是如果我們想了解更多的信息，比方說(shuō)以1990年為基年，現(xiàn)在煤炭的價(jià)格漲了多少，相對(duì)于我們的生活消費(fèi)來(lái)說(shuō)，它是漲得多了還是少了，顯然這時(shí)采用煤炭?jī)r(jià)格體系不能很方便地回答這個(gè)問(wèn)題，但是使用煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系就會(huì)方便很多。還以1990年為基年，我們已知2010年的煤炭綜合價(jià)格指數(shù)為11.16，從這里我們可以知道2010年煤炭的價(jià)格水平是1990年的11倍還要多。而以1990年為基年的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是2.47，從這一數(shù)據(jù)可以判斷煤炭煤炭?jī)r(jià)格的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于了居民消費(fèi)價(jià)格的增長(zhǎng)速度，這個(gè)增長(zhǎng)速度應(yīng)該受到相關(guān)部門和研究人員的關(guān)注。

2.2 構(gòu)建煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的意義

根據(jù)煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的定義，煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系的構(gòu)建不僅起到煤炭?jī)r(jià)格體系構(gòu)建的作用，還對(duì)相關(guān)部門和研究人員提供了方便和幫助。綜合起來(lái)有以下幾點(diǎn)[1-3]。

2.2.1 便于生產(chǎn)者及時(shí)調(diào)整煤炭產(chǎn)量

近年來(lái)煤炭?jī)r(jià)格放開(kāi)以后，煤炭的產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大。2009年，山西完成了煤炭國(guó)有化改造后，國(guó)有大型煤炭企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，供大于求的局面已經(jīng)初露端倪。即使在供不應(yīng)求的時(shí)代，煤炭也會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性的產(chǎn)能過(guò)剩。從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看，周期性地煤炭產(chǎn)能過(guò)剩是不可避免的。

通過(guò)觀察煤炭綜合價(jià)格指數(shù)，可以及時(shí)調(diào)整產(chǎn)量，制定長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，完善煤炭企業(yè)總體布局，對(duì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)具有重要的指導(dǎo)意義。

2.2.2 便于消費(fèi)者規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

煤炭的消費(fèi)者更需要確切及時(shí)的煤炭?jī)r(jià)格信息。一般的消費(fèi)者，會(huì)根據(jù)價(jià)格指數(shù)，及時(shí)地選擇在煤炭?jī)r(jià)格較低的月份買入煤炭，而避免在煤炭?jī)r(jià)格的高點(diǎn)買入。煤炭的價(jià)格有著明顯的季節(jié)性。一般是春天最便宜，到夏天達(dá)到均衡，秋冬季節(jié)價(jià)格較高。電力企業(yè)，可以在煤炭?jī)r(jià)格較低的時(shí)候，儲(chǔ)存煤炭。

2.2.3 便于上下游產(chǎn)業(yè)制定經(jīng)營(yíng)策略

煤炭的上游產(chǎn)業(yè)，為煤炭提供產(chǎn)品，可以參照煤炭的價(jià)格指數(shù)，及時(shí)預(yù)測(cè)煤炭在各方面的需求。煤炭的下游產(chǎn)業(yè)，電廠、煤化工廠、電解鋁廠等，可以根據(jù)價(jià)格指數(shù)反映的信息，及時(shí)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，臨時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略。

2.2.4 便于管理部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并調(diào)整宏觀政策

各級(jí)管理部門，可以通過(guò)價(jià)格指數(shù)反映的信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定宏觀管理政策。國(guó)家發(fā)改委，可以酌情限制煤炭的價(jià)格，或者給出保護(hù)價(jià)格；國(guó)土管理部門，可以根據(jù)指數(shù)，確定煤炭礦權(quán)的審批；稅務(wù)部門，可以以指數(shù)為依據(jù)，制定稅收標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)政府，可以根據(jù)指數(shù)來(lái)確定煤炭相關(guān)政策；大型煤炭企業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，可以根據(jù)價(jià)格指數(shù)來(lái)確定當(dāng)期和未來(lái)的煤炭產(chǎn)量。

2.2.5 便于研究人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題開(kāi)展學(xué)術(shù)研究

煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的構(gòu)建會(huì)方便科研人員進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行研究。比如，將各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指數(shù)化以后，可以進(jìn)行研究對(duì)比，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題及規(guī)律，建立經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

3 煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系構(gòu)建的內(nèi)容

煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系構(gòu)建的內(nèi)容是整個(gè)體系的重點(diǎn)，它的內(nèi)容應(yīng)該包括國(guó)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)和國(guó)外一些相關(guān)數(shù)據(jù)，便于當(dāng)局決策者進(jìn)行政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)研究人員進(jìn)行研究評(píng)論。

在相關(guān)一些參考文獻(xiàn)中，很多文章只是評(píng)論建立煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)的必要性，并沒(méi)有從技術(shù)上認(rèn)真探討如何建立煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)體系。郝家龍?jiān)凇睹禾績(jī)r(jià)格指數(shù)的理論設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究》中比較詳細(xì)的介紹了煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)體系設(shè)計(jì)的思路，提到了煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)體系應(yīng)該包含合同價(jià)格指數(shù)、主要港口價(jià)格指數(shù)、國(guó)內(nèi)交易價(jià)格指數(shù)、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、出礦價(jià)格指數(shù)、進(jìn)出口價(jià)格指數(shù)、主要品種價(jià)格指數(shù)和期貨價(jià)格指數(shù)[4]。這些數(shù)據(jù)大都是以國(guó)內(nèi)交易或國(guó)內(nèi)企業(yè)參與的國(guó)際交易數(shù)據(jù)，對(duì)于一個(gè)用煤量相當(dāng)大、并且經(jīng)常從國(guó)外進(jìn)口的用煤企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些數(shù)據(jù)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。而且這樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也不能滿足相關(guān)管理部門要調(diào)整政策的需要和科研人員進(jìn)行研究的需要。

由于煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)服務(wù)的各類人員相互關(guān)心點(diǎn)不同，需要滿足的服務(wù)也不相同，為滿足以上的各種需要，筆者構(gòu)建出兩種煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系，一種是供純經(jīng)濟(jì)商業(yè)運(yùn)作性質(zhì)的煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)體系，另一種是供當(dāng)局和科研人員使用的煤炭研究綜合價(jià)格指數(shù)體系，如圖1、圖2所示。

圖1 煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)體系構(gòu)成簡(jiǎn)圖

圖2 煤炭研究綜合價(jià)格指數(shù)體系構(gòu)成簡(jiǎn)圖

4 煤炭綜合價(jià)格指數(shù)構(gòu)建的基本原則

構(gòu)建價(jià)格指數(shù)體系框架的過(guò)程主要考慮國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的區(qū)域性和多樣性，具體的構(gòu)建過(guò)程中還要遵循一些指數(shù)構(gòu)建的原則。

4.1 時(shí)間互換原則

時(shí)間互換原則是指，以選定的基期計(jì)算的，某期的價(jià)格指數(shù)，和以某期為坐標(biāo)原點(diǎn)，反算的原基期的價(jià)格指數(shù)，互為相反數(shù)。

設(shè)以選定基期計(jì)算的某期的價(jià)格指數(shù)為dexj0。以某期為基準(zhǔn)，計(jì)算的原基期的價(jià)格指數(shù)為dexy1。則，時(shí)間互換原則要求有：

(1)

如果選定2000年為基期，2000年的煤炭?jī)r(jià)格為c0=200元/t。計(jì)算期2011年6月份，該期煤炭的價(jià)格是c1=600元。則以2000年為基期的煤炭綜合價(jià)格指數(shù)為：

(2)

代入數(shù)值后，有：

dexj0=c1/c0=600/200=3

相反地，如果以2011年6月為基期，該期的煤炭?jī)r(jià)格b0=600元/t。

計(jì)算期2000年的煤炭?jī)r(jià)格b1=200元/t；則以2011年6月為基期的價(jià)格指數(shù)為

(3)

代入數(shù)值后，有：

dexy1=b1/b0=200/600=1/3

進(jìn)行時(shí)間互換性檢驗(yàn)：

(4)

帶入數(shù)值后，有：

通過(guò)檢驗(yàn)。

上個(gè)實(shí)例很簡(jiǎn)單，檢驗(yàn)也很容易。在實(shí)際計(jì)算過(guò)程中，由于基礎(chǔ)價(jià)格將抽取幾千個(gè)參數(shù)，所取的權(quán)數(shù)也不完全相同，通過(guò)復(fù)雜的計(jì)算，最終得到基礎(chǔ)價(jià)格。如果某期的煤炭?jī)r(jià)格計(jì)算方法上稍有偏差，兩個(gè)指數(shù)的乘積不等于1的可能性還是很大的，需要密切注意。

4.2 因子互換原則

選定基期煤炭的基礎(chǔ)價(jià)格與基期的煤炭交易量的乘積，是基期煤炭的總價(jià)值。

如果某期的煤炭?jī)r(jià)格與當(dāng)期的煤炭交易量的乘積，則是當(dāng)期煤炭的總價(jià)值。

當(dāng)期煤炭的總價(jià)值與基期煤炭總價(jià)值的比，應(yīng)該等于煤炭交易量與基期煤炭交易量的比。

設(shè)以選定基期計(jì)算的某期的價(jià)格指數(shù)為dexj0；基期的基準(zhǔn)價(jià)格為c0；基期的煤炭交易量為q0?；诮灰酌禾康目們r(jià)值為U。

(5)

設(shè)某期的煤炭?jī)r(jià)格為c1；某期的煤炭交易量為q1；某期交易煤炭的總價(jià)值為U1。

(6)

以基期為基準(zhǔn)的某期的價(jià)格指數(shù)為dexy0。

(7)

(8)

經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換，可以得到：

(9)

所謂因子互換，強(qiáng)調(diào)的是在交易量不同的情況下，煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的代表性問(wèn)題。在不同的時(shí)間，各種煤炭的交易量肯定會(huì)發(fā)生變化，構(gòu)成基準(zhǔn)價(jià)格的因子價(jià)格的權(quán)重也會(huì)相應(yīng)的發(fā)生變化，如果不強(qiáng)調(diào)因子互換這一原則，很容易出現(xiàn)誤差。一旦有了誤差，價(jià)格指數(shù)反映的就不是十分真實(shí)。在構(gòu)建模型的時(shí)候，要對(duì)此進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3 循環(huán)檢測(cè)原則

循環(huán)檢測(cè)原則，是指煤炭?jī)r(jià)格基于某一時(shí)間的價(jià)格指數(shù)應(yīng)該等于環(huán)比指數(shù)之積。這里涉及到固定價(jià)格指數(shù)和環(huán)比價(jià)格指數(shù)的概念。

固定價(jià)格指數(shù)指的是，指定某一時(shí)間為基準(zhǔn)時(shí)間，基準(zhǔn)時(shí)間的價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格，某期的價(jià)格與基期的基準(zhǔn)價(jià)格的比，就是煤炭的固定價(jià)格指數(shù)dex。

環(huán)比價(jià)格指數(shù)，是按照一定的時(shí)間間隔，比如一年或者一個(gè)月，制定不同的基期和基準(zhǔn)價(jià)格，當(dāng)期的價(jià)格與上一個(gè)基準(zhǔn)價(jià)格的比。環(huán)比價(jià)格指數(shù)的坐標(biāo)系，是按照一定規(guī)律變動(dòng)的，而固定價(jià)格指數(shù)的坐標(biāo)原點(diǎn)是不動(dòng)的。

比如，我們一個(gè)月為基準(zhǔn)間隔，2010年1月份的價(jià)格為c01，隨后各月分別為c02、c03、c04、c05、c06、c07、c08、c09、c010、c011、c012，各期的環(huán)比價(jià)格指數(shù)為dexh2、dexh3、dexh4、dexh5、dexh6、dexh7、dexh8、dexh9、dexh10、dexh11、dexh12，各期的固定價(jià)格指數(shù)為dexg2、dexg3、dexg4、dexg5、dexg6、dexg7、dexg8、dexg9、dexg10、dexg11、dexg12，則有：dexg12=dexh2×dexh3×dexh4×dexh5×dexh6×dexh7×dexh8×dexh9×dexh10×dexh11×dexh12

設(shè)某期的煤炭固定價(jià)格指數(shù)為dexgi，i=1,2,3……n；設(shè)相應(yīng)的環(huán)比價(jià)格指數(shù)為dexhi，i=1,2,3,……n。有：

(10)

如果能夠滿足式(10)，則滿足循環(huán)檢驗(yàn)功能。

4.4 代表性原則

煤炭的價(jià)格指數(shù)的確定，前提是尋找一個(gè)基準(zhǔn)期，然后，抽樣調(diào)查當(dāng)期的一系列煤炭的價(jià)格。樣本的選擇，非常重要，樣本選擇，一般要遵循代表性原則。

我國(guó)煤炭的價(jià)格，受地域、煤炭質(zhì)量、品種、運(yùn)輸方式等多種因素影響，各種煤炭的產(chǎn)量也差距很大，選取有代表性的價(jià)格因子，既要考慮價(jià)格本身，也要考慮銷售量，權(quán)重的選取，須經(jīng)科學(xué)計(jì)算，或者建立專門的數(shù)學(xué)模型。

5 小結(jié)

煤炭綜合價(jià)格指數(shù)的概念是各種同一種類的煤炭?jī)r(jià)格在不同時(shí)期的相對(duì)數(shù)，它是一個(gè)比值，不是價(jià)格。在此基礎(chǔ)上分析了煤炭綜合價(jià)格指數(shù)構(gòu)建的意義，即便于生產(chǎn)者及時(shí)調(diào)整煤炭產(chǎn)量，便于消費(fèi)者規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，便于上下游產(chǎn)業(yè)制定經(jīng)營(yíng)策略，便于管理部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并調(diào)整宏觀政策，便于研究人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)行學(xué)術(shù)研究。

文中重點(diǎn)是作者構(gòu)建出兩種不同適用范圍的煤炭綜合價(jià)格指數(shù)體系框架——煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)體系框架和煤炭研究綜合價(jià)格指數(shù)體系框架。煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)體系框架適用于商業(yè)性質(zhì)的煤炭交易，煤炭研究綜合價(jià)格指數(shù)體系框架適用于當(dāng)局者和研究人員做研究和政策調(diào)控。

最后指出煤炭綜合價(jià)格指數(shù)構(gòu)建必須遵循的幾個(gè)基本原則，即時(shí)間互換原則、因子互換原則、循環(huán)檢測(cè)原則、普遍性原則和代表性原則。

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