基于 X-12-ARIMA模型的中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格運(yùn)行

桂文林,韓兆洲

(1.暨南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,廣東 廣州 510632;2.惠州學(xué)院,廣東 惠州 516007)

●關(guān)注 “三農(nóng)”

基于 X-12-ARIMA模型的中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格運(yùn)行

桂文林1,2,韓兆洲1

(1.暨南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,廣東 廣州 510632;2.惠州學(xué)院,廣東 惠州 516007)

糧食價(jià)格與人們的實(shí)際生活成本和收入水平息息相關(guān),甚至影響整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。文章用 X-12-AR IMA季節(jié)調(diào)整模型對(duì)中國(guó) 1997年 1月至 2009年 12月的糧食消費(fèi)價(jià)格月度定基指數(shù)進(jìn)行分解,并得到趨勢(shì)循環(huán)、季節(jié)和不規(guī)則因素;通過(guò)所得異常值和趨勢(shì)對(duì)我國(guó)糧食價(jià)格發(fā)展階段進(jìn)行科學(xué)劃分;通過(guò)分解后的季節(jié)因素分析其季節(jié)特征,并探究它們的深層成因。結(jié)果表明:模型具有非常好的分解效果;糧價(jià)有明顯的趨勢(shì)和季節(jié)運(yùn)行特征;糧食價(jià)格波動(dòng)成因很好地解釋其運(yùn)行特征。文章為把握我國(guó)糧食價(jià)格運(yùn)行、制定相關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù)。

糧食價(jià)格;X-12-AR IMA季節(jié)調(diào)整模型;趨勢(shì);季節(jié)特征

一、引 言

糧食價(jià)格問(wèn)題是糧食問(wèn)題的主要方面,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,糧食價(jià)格不僅是調(diào)節(jié)糧食產(chǎn)品供求的信號(hào)和手段,更是關(guān)系到廣大人民群眾的生活成本和廣大農(nóng)民和農(nóng)村收入水平,進(jìn)而影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的一個(gè)重要因素。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌,糧食價(jià)格形成的市場(chǎng)化程度不斷提高,影響糧食價(jià)格的因素日益增多并更為復(fù)雜,其波動(dòng)越發(fā)明顯。本文就糧食價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和季節(jié)特征及形成機(jī)制作些研究?，F(xiàn)有糧食價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題的研究主要圍繞著三個(gè)問(wèn)題展開(kāi),即糧食價(jià)格怎樣波動(dòng),波動(dòng)的成因及其所造成的影響即經(jīng)濟(jì)效應(yīng)進(jìn)行的分析。其中對(duì)波動(dòng)成因的分析最為廣泛,如:

(1)對(duì) 2006—2008年間糧食價(jià)格的持續(xù)上漲的研究中,大量文獻(xiàn) (Banse et al.,2008等)認(rèn)為,①本輪糧食價(jià)格上漲的主要原因在于。全球氣候變化導(dǎo)致糧食產(chǎn)量下降;石油價(jià)格上漲導(dǎo)致糧食生產(chǎn)成本提高。發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)糧食需求的快速增長(zhǎng);生物燃料的開(kāi)發(fā)導(dǎo)致對(duì)玉米等產(chǎn)品需求大幅增加。一些國(guó)家采取的貿(mào)易干預(yù)政策,如鼓勵(lì)進(jìn)口或限制出口,以及狂熱的市場(chǎng)投機(jī),導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)糧食價(jià)格上漲[1]。②糧食價(jià)格快速大幅上漲,給糧食進(jìn)口國(guó)如歐盟和日本等帶來(lái)了糧食安全問(wèn)題。給消費(fèi)者帶來(lái)重要的負(fù)收入效應(yīng)。

(2)2009年黃季坤等研究認(rèn)為,全球金融危機(jī)導(dǎo)致的石油價(jià)格巨幅下挫和生物液體燃料產(chǎn)業(yè)的萎縮導(dǎo)致 2008年下半年以來(lái)全球糧食價(jià)格大幅回落,并預(yù)測(cè) 2009年中國(guó)糧價(jià)將受到?jīng)_擊。

(3)相關(guān)研究如,崔友平 (2007)認(rèn)為糧食價(jià)格波動(dòng)是糧食供求規(guī)律和價(jià)值規(guī)律共同作用的結(jié)果。從糧食價(jià)格形成的內(nèi)在機(jī)理來(lái)看,引起糧食價(jià)格波動(dòng)的主要因素是市場(chǎng)供求、國(guó)際市場(chǎng)傳導(dǎo)等。糧食價(jià)格波動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)主要是影響糧食生產(chǎn)、農(nóng)民收入和市場(chǎng)價(jià)格總水平;聶闖 (2008)研究表明,世界糧食價(jià)格上漲的原因主要包括,生產(chǎn)因素如石油價(jià)格變得導(dǎo)致生產(chǎn)成本變化、氣候變化與結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響產(chǎn)量。需求因素如人口持續(xù)增長(zhǎng)和城市化、生物能源開(kāi)發(fā)。市場(chǎng)因素如貿(mào)易和庫(kù)存、不當(dāng)貿(mào)易保護(hù)等。王文斌用誤差修正模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解等實(shí)證研究了國(guó)際糧食價(jià)格與糧食的產(chǎn)量、消費(fèi)和庫(kù)存之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)國(guó)際糧食價(jià)格與它們之間存在穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。糧食庫(kù)存是影響國(guó)際糧價(jià)的最主要因素,且其影響力會(huì)逐漸增強(qiáng);其次是糧食消費(fèi)水平,而糧食產(chǎn)量對(duì)國(guó)際糧食價(jià)格的影響相對(duì)較小。

對(duì)糧食價(jià)格波動(dòng)的已有研究中不足之處主要有:

(1)定量研究相對(duì)較少,理論和描述性的實(shí)證分析較多;

(2)短期研究較多,通常集中在一年內(nèi)或一個(gè)上升或下降的價(jià)格波動(dòng)階段,中長(zhǎng)期的研究較少;

(3)對(duì)糧食價(jià)格波動(dòng)成因的研究較多對(duì)特征本身的精確描述較少。本文用 X-12-AR IMA季節(jié)調(diào)整模型對(duì)中國(guó) 1997年 1月—2009年 12月的糧食消費(fèi)價(jià)格月度定基指數(shù)進(jìn)行分析,通過(guò)所得異常值和分解趨勢(shì)對(duì)我國(guó)糧食價(jià)格發(fā)展的階段進(jìn)行精確劃分,通過(guò)分解后的季節(jié)因子,分析其季節(jié)特征,并它們的成因。在此基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。文章通過(guò)分析評(píng)估長(zhǎng)期糧食價(jià)格運(yùn)行走勢(shì),對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)、土地制度以及政策調(diào)整都具有借鑒意義。

二、X-12-AR IMA季節(jié)調(diào)整模型

X-12-AR IMA是美國(guó)普查局 David Findley等人在 1998設(shè)計(jì)出來(lái)的季節(jié)調(diào)整模型和程序[2]。X-12-AR IMA程序在傳統(tǒng)的基于移動(dòng)平均的 X-11方法的基礎(chǔ)上,引入了預(yù)調(diào)整模塊 regAR IMA,首先通過(guò)建立帶有回歸元的 AR IMA模型對(duì)序列進(jìn)行前向預(yù)測(cè)和后向預(yù)測(cè)、擴(kuò)充數(shù)據(jù),以保證在使用移動(dòng)平均進(jìn)行季節(jié)調(diào)整的過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性;同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)做更加豐富的預(yù)處理,檢測(cè)和修正不同類型的異常值,估計(jì)并消除日歷因素的影響;最后對(duì)季節(jié)調(diào)整的效果進(jìn)行更嚴(yán)格的診斷檢驗(yàn)。預(yù)調(diào)整模塊 regAR IMA采取標(biāo)準(zhǔn)的AR IMA建模方法,通過(guò)識(shí)別、估計(jì)和診斷建立 AR IMA模型并用于預(yù)測(cè),從而實(shí)現(xiàn)時(shí)間序列的延拓。加法模型的 regAR IMA預(yù)調(diào)整程序的原理[3]闡述如下。

假定對(duì)于時(shí)間序列 yt存在多元回歸模型:zt。其中 xit為第 i個(gè)影響因素和回歸變量,包括異常值、交易日和假日等日歷因素及其它回歸變量。βi為回歸系數(shù)。zt假設(shè)其滿足 AR IMA模型及其季節(jié)模型。即形成 regAR IMA模型如下:

其中,B為滯后算子,s是季節(jié)周期。使用迭代廣義最小二乘算法估計(jì)參數(shù),得到估計(jì)的各種回歸效應(yīng)為從yt中減去回歸效應(yīng)即得到經(jīng)過(guò)預(yù)調(diào)整的序列。對(duì)于乘法分解模型,需要先對(duì)原始序列 Yt取對(duì)數(shù),即 yt=log(Yt),再對(duì) yt建立上述 regAR IMA模型,估計(jì)得到回歸效應(yīng),再分別對(duì)其取指數(shù)變換,得到回歸效應(yīng)調(diào)整因子 eβ^ixit,用原始序列除以相應(yīng)的調(diào)整因子,得到經(jīng)過(guò)預(yù)調(diào)整的序列。通過(guò)此模型,不僅可以分析異常值、交易日、移動(dòng)假日等日歷因素對(duì)時(shí)間序列的影響并進(jìn)行季節(jié)調(diào)整,同時(shí)可以靈活加入自定義的回歸變量,分析某些特定因素的影響,如西方的復(fù)活節(jié)、中國(guó)的春節(jié)、“黃金周”長(zhǎng)假等因素的影響。X-12-AR IMA只適合月度和季度數(shù)據(jù),向前預(yù)測(cè)或向后估測(cè)數(shù)據(jù)不超過(guò) 250個(gè),每一時(shí)間序列觀察值最多 2500個(gè),交易日因子不能超過(guò) 28個(gè),季節(jié)頻長(zhǎng)不超過(guò) 12。該模型中最復(fù)雜的模型為 (2 1 2)(0 1 1)模型[4]。

regAR IMA預(yù)調(diào)整模型中常見(jiàn)的回歸變量為異常值、日歷因素等。

(1)異常值。包括三種類型的異常值。其中 AO,被稱為單點(diǎn)異常值或附加異常值,指時(shí)間序列中的單個(gè)跳躍點(diǎn)和,只影響序列中的一個(gè)觀察值。LS,為水平移動(dòng)異常值,指時(shí)間序列中水平的持久變化,其影響來(lái)自于一個(gè)固定點(diǎn)上的所有觀察值,表現(xiàn)為一個(gè)特定時(shí)點(diǎn)的所有觀察值突然增大或減少一個(gè)常數(shù),即移動(dòng)一個(gè)水平。TC,為暫時(shí)變化異常值,指時(shí)間序列發(fā)生跳躍但又平滑回復(fù)到初始路徑的單個(gè)跳躍點(diǎn),這種異常值影響若干個(gè)觀察值。

(2)日歷效應(yīng)。日歷效應(yīng)是影響時(shí)間序列的一個(gè)重要因素。交易日效應(yīng),交易日指一個(gè)星期內(nèi)每天的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的差異帶來(lái)的影響。同時(shí)周一至周日的天數(shù)在每個(gè)月出現(xiàn)的次數(shù)不同,則導(dǎo)致了月份之間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到交易日的影響。在regAR IMA預(yù)調(diào)整模型中,對(duì)交易日調(diào)整是通過(guò)建立 6個(gè)回歸變量分別代表周一至周六的回歸變量,而星期日的天數(shù)可通過(guò)周一至周六的天數(shù)決定。

(3)工作日。根據(jù)五天工作制,假設(shè)工作日內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)沒(méi)有差異,而工作日與非工作日之間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之間存在差異,這種影響即為工作日效應(yīng)。需建立一個(gè)回歸變量,非工作日可由工作日的天數(shù)決定。

(4)閏年。指閏年的 2月份多一天而帶來(lái)的影響,需建立 1個(gè)回歸模型。

(5)固定假日。如元旦、“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)、“十一”國(guó)慶節(jié)等可能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響。

(6)移動(dòng)假日。即公歷日期不固定的節(jié)日,如西方的復(fù)活節(jié),一般在 3、4月份變動(dòng)。中國(guó)的春節(jié)在 1、2月份變動(dòng),這些差異也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的月份造成差異。X-12-AR IMA中設(shè)置了對(duì)復(fù)活節(jié)效應(yīng)的調(diào)整,卻沒(méi)有對(duì)春節(jié)的調(diào)整,因此必須自行建立春節(jié)因素不變量進(jìn)行調(diào)整。

春節(jié)是我國(guó)的傳統(tǒng)陰歷節(jié)日,多數(shù)在 2月,少數(shù)在 1月。在春節(jié)期間,社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生變化,對(duì)許多社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都會(huì)產(chǎn)生較大的影響。春節(jié)因素對(duì)各種指標(biāo)的影響有正向的,如居民消費(fèi);有些是負(fù)向的,如工業(yè)生產(chǎn)等。這一影響期間往往跨越 1月和 2月;而對(duì)于季度指標(biāo),春節(jié)只影響第 1季度的數(shù)據(jù)?？梢酝ㄟ^(guò)引入春節(jié)因素變量,對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)調(diào)整,從而消除春節(jié)因素的影響[5]。具體為:假設(shè)春節(jié)對(duì)時(shí)間序列的影響天數(shù)為τ天,且假定這τ天中每天的影響是相同的,τt用表示這落在第 t月的天數(shù),則春節(jié)變量在 t月中的取值為 H(τ,t),定義為 :H(τ,t)=τt/τ?？梢?jiàn) ,每年 1、2月的 H(τ,t)之和為 1,且 3—12月的 H(τ,t)為 0。引入春節(jié)變量后的 regAR IMA模型為:

τ的取值一般根據(jù)以下原則:(1)指標(biāo)特征和受春節(jié)影響特征。(2)通過(guò)比較備選τ值模型的擬合效果選擇。如預(yù)測(cè)誤差,選擇使預(yù)測(cè)誤差最小的模型和τ。如 A IC和B IC等,選擇使其最小的τ。

三、中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格運(yùn)行特征實(shí)證研究

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源、處理及說(shuō)明

糧食的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) (CPI)的重要組成部分。我國(guó) CPI的商品構(gòu)成中,食品類商品權(quán)重占33.6%,決定著 CPI運(yùn)行的基本趨勢(shì),其中糧食是食品價(jià)格波動(dòng)的主要原因[6]。其在一定程度上反映了通貨膨脹或緊縮的程度。傳統(tǒng)上中國(guó)只公布月 (累計(jì))同比和年同比糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)。自 2001年起,采用國(guó)際通用做法,逐月編制并公布以 2000年平均價(jià)格為基期的糧食消費(fèi)價(jià)格的定基和環(huán)比指數(shù)。月同比數(shù)據(jù)剔除了部分季節(jié)因素,同時(shí)受基準(zhǔn)期季節(jié)因素的影響變動(dòng)較大,即 “翹尾因素”。環(huán)比指數(shù)易被一些突發(fā)事件、季節(jié)性和節(jié)假日等非市場(chǎng)因素干擾。對(duì)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)特征的研究須以定基指數(shù)為對(duì)象。由于無(wú)法獲得我國(guó) 2001年前的糧食消費(fèi)價(jià)格定基指數(shù),可采用某一時(shí)期為基期,通過(guò)各年同月的同比指數(shù)連乘計(jì)算定基比的方法對(duì)原始數(shù)列進(jìn)行研究。1992年中國(guó)開(kāi)始放開(kāi)糧食價(jià)格和糧食經(jīng)營(yíng)的試點(diǎn),由于政策不配套,宏觀調(diào)控方式和手段不完善,加之經(jīng)濟(jì)一度過(guò)熱,全國(guó)糧食價(jià)格出現(xiàn)了持續(xù)大幅度上漲。本輪上漲截至 1996年。1997年后,受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和糧食連年豐收,出現(xiàn)供過(guò)于求等影響,糧食價(jià)格持續(xù)下跌。標(biāo)志糧食價(jià)格進(jìn)入新一輪的下跌運(yùn)行階段。于是,本文數(shù)據(jù)以 1996年為基期,假設(shè)該年各月糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)初始值為 100,通過(guò) 1997年 1月—2009年 12月的月同比糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)計(jì)算得到該期間定基指數(shù)如圖 1。其中月同比糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自中經(jīng)網(wǎng)。

(二)X-12-AR IMA季節(jié)調(diào)整模型的參數(shù)設(shè)置

1.對(duì)數(shù)化變換的參數(shù)設(shè)置

選擇 Pretest,即預(yù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否適合于對(duì)數(shù)化變換。實(shí)施對(duì)數(shù)變換的前提是初始時(shí)間序列中不含有零值或負(fù)值。

2.日歷效應(yīng)修正的參數(shù)設(shè)置

(1)交易日修正。選擇 Trading days&Leap-year(7個(gè)回歸變量 +是否閏年):即糧食消費(fèi)價(jià)格在工作日 (星期一至星期六)之間存在區(qū)別,在工作日與休息日之間也存在區(qū)別,是否閏年也影響著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的活躍性。此外,還選擇預(yù)檢驗(yàn)是否需要交易日 (工作日)效應(yīng)修正且允許 Demetra根據(jù)季節(jié)調(diào)整質(zhì)量減少交易日回歸變量。(2)復(fù)活節(jié)修正。此處不選擇實(shí)施復(fù)活節(jié)效應(yīng)修正。(3)固定假日修正。選擇每年廣為流行的 5月 1日的勞動(dòng)節(jié)和 10月 1日的國(guó)慶節(jié)及 1月1日的元旦。它們對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能產(chǎn)生影響,在 X-12-AR IMA程序中可進(jìn)行國(guó)定假日影響的具體日期的設(shè)置和調(diào)整。

3.異常值及外部變量的參數(shù)設(shè)置

異常值及外部變量的參數(shù)設(shè)置為默認(rèn)選擇。此外,偏差修正及趨勢(shì)平滑的參數(shù)設(shè)置,以及 AR IMA模型、均值修正及實(shí)踐序列尾部預(yù)測(cè)的參數(shù)設(shè)置均設(shè)置為默認(rèn)選擇。

(三)X-12-AR IMA模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和糧食價(jià)格波動(dòng)異常值點(diǎn)

1.糧食價(jià)格指數(shù)模型的預(yù)調(diào)整和異常值點(diǎn)

預(yù)調(diào)整結(jié)果如表 1?？梢?jiàn):(1)模型選擇中,中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)適合于乘法模型,即認(rèn)為時(shí)間序列波動(dòng)的幅度與時(shí)間序列的水平相關(guān)性顯著。 (2)模型不滿足 AR IMA模型的殘差服從零均值的正態(tài)分布條件,需進(jìn)行均值修正,被修正均值為 0.0012,但經(jīng)檢驗(yàn)不顯著。(3)模型檢測(cè)出 7個(gè)交易回歸變量影響中交易日回歸變量影響均不顯著。表明,工作日內(nèi)部、工作日與非工作日之間以及閏年均對(duì)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格月度波動(dòng)無(wú)顯著影響。(4)數(shù)據(jù)中檢測(cè)出的最顯著異常值發(fā)生于 2004年 3月,該異常值回歸變量影響的大小為0.0855。糧食價(jià)格由 2004年 2月的 85.7739上升至 2004年 3月的 95.0451,月增長(zhǎng) 9.2712,增長(zhǎng)率為 10.81%。其異常值屬于水平移動(dòng)異常值。該點(diǎn)是中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格波動(dòng)不同階段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)之一;第二個(gè)顯著的異常值發(fā)生于 1998年 6月,該異常值回歸變量影響的大小是 0.0535。糧食價(jià)格由 1998年 5月的 85.272上升至 1998年 6月的 89.8784,月增長(zhǎng)4.6064,增長(zhǎng)率為 5.40%。其異常值同樣屬于水平移動(dòng)異常值;第三個(gè)顯著的異常值發(fā)生于 2003年 11月,該異常值回歸變量影響的大小是 0.0505。糧食價(jià)格由 2003年 10月的76.0870上升至 2003年 11月的 81.6287,月增長(zhǎng) 5.5417,增長(zhǎng)率為 7.28%。其同樣屬于水平移動(dòng)異常值;第四個(gè)顯著的異常值發(fā)生于 2004年 4月,該異常值回歸變量影響的大小是0.0238。其異常值性質(zhì)為暫時(shí)變化和更新異常值。(5)AR IMA模型選擇中,經(jīng)過(guò)模型識(shí)別和比較選擇為 (1 1 0) (0 1 1)的 regAR IMA模型,表示分別經(jīng)過(guò)一次規(guī)則和季節(jié)差分后,序列成為具有一階規(guī)則自回歸項(xiàng)和一階季節(jié)移動(dòng)平均項(xiàng)的平穩(wěn)序列。模型采用精確極大似然方法進(jìn)行估計(jì)。預(yù)調(diào)整的總的結(jié)論為,中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)被 AR IMA模型得以精確分解,模型通過(guò)檢驗(yàn),可被使用。

表1 中國(guó)糧食價(jià)格預(yù)調(diào)整模型的檢驗(yàn) (1997.1—2009.12)

2.中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù) X-12-AR IMA模型的診斷信息

模型的診斷信息如表 2。 (1)季節(jié)調(diào)整質(zhì)量為 4.400,可見(jiàn),調(diào)整質(zhì)量很好;(2)模型的異常值比例為 2.56%,在5%的合理范圍內(nèi);(3)模型的殘差的描述統(tǒng)計(jì)表明。偏度和峰度的檢驗(yàn)表明,模型殘差的分布是對(duì)稱的,且不具有峰值;(4)殘差檢驗(yàn)的Ljung-Box統(tǒng)計(jì)量表明,殘差及殘差的平方不具有顯著的自相關(guān)性,殘差中不隱含線性和非線性結(jié)構(gòu);(5)AR IMA模型的擬合標(biāo)準(zhǔn)表明,模型 A IC、B IC準(zhǔn)則和 Hannan-Q統(tǒng)計(jì)量的值都很小,分別為 -251.28、-254.25和 -252.49?？梢?jiàn)模型具有非常好的擬合效果。由此可見(jiàn),模型的診斷信息表明模型通過(guò)了所有的診斷檢驗(yàn)。

表2 中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)季節(jié)調(diào)整模型的診斷 (1997.1—2009.12)

(四)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的因素分解、階段劃分和成因分析

1.中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格趨勢(shì)分解、階段劃分和成因分析

模型通過(guò)檢驗(yàn)后,得到中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的發(fā)展趨勢(shì)分解如圖 1至圖 6所示,相應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)果略。糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)自 1997年 1月至 2009年 12月經(jīng)歷了一個(gè)曲折的過(guò)程,運(yùn)行軌跡表現(xiàn)出明顯的階段性。結(jié)合所得異常值點(diǎn)發(fā)生的時(shí)間,可以將發(fā)展階段作如下劃分。相應(yīng)的糧食價(jià)格階段運(yùn)行的成因可從糧食的供需、政策和市場(chǎng)等進(jìn)行分析。

1997年 1月—2000年 6月為第 1階段。糧食消費(fèi)價(jià)格下降發(fā)展,如圖 2。期間糧食消費(fèi)價(jià)格由 96.68降至 74.94。下降 21.74,下降率 22.49%。其中,1998年 5月至 1998年 7月糧食消費(fèi)價(jià)格經(jīng)歷了短暫迅速上升,由 84.61升至 90.53。上升 5.92,上升率 7.00%。本輪糧食下降幅度大、時(shí)間久、波及面廣。期間糧價(jià)下跌的原因包括:

(1)供需方面。1995—1999年,中國(guó)糧食生產(chǎn)連續(xù)五年豐收,1998年糧食產(chǎn)量突破歷史記錄達(dá) 51230萬(wàn)噸。糧食供給充足,需求增長(zhǎng)緩慢,市場(chǎng)供過(guò)于求,造成價(jià)格下跌。

(2)政策調(diào)控方面。1994年 5月,針對(duì)中國(guó)糧食市場(chǎng)供給趨緊,價(jià)格暴漲的狀況,國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于深化糧食購(gòu)銷體制改革的通知》,重申定購(gòu)是農(nóng)民必須完成的義務(wù),并由國(guó)家統(tǒng)一定價(jià)?！皩?shí)行各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、穩(wěn)定糧食產(chǎn)量和庫(kù)存,靈活運(yùn)用地方糧食儲(chǔ)備予以調(diào)節(jié),保證糧食供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定”[7]。同時(shí),對(duì)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)主體嚴(yán)格限制,加強(qiáng)國(guó)有糧食部門在流通領(lǐng)域中的主導(dǎo)地位。調(diào)控政策穩(wěn)定了糧價(jià),限制了多元主體加入,減緩了市場(chǎng)化進(jìn)程。糧食消費(fèi)價(jià)格隨之出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。

(3)外貿(mào)等方面。在國(guó)內(nèi)糧食供過(guò)于求、糧食積壓嚴(yán)重的情況下,為保障糧食安全大量進(jìn)口。1997和 1998年分別進(jìn)口了糧食 154萬(wàn)噸和 197萬(wàn)噸。這些商品糧,投入市場(chǎng)后加劇了國(guó)內(nèi)糧食供過(guò)于求格局,對(duì)糧食價(jià)格的走勢(shì)有顯著打壓作用。此外,1998年 5月至 7月糧食消費(fèi)價(jià)格有所回升,主要受中國(guó)糧食流通體制改革政策的短期影響。具體措施包括,完善糧食價(jià)格機(jī)制,實(shí)行儲(chǔ)備與經(jīng)營(yíng)分開(kāi)、政企分開(kāi)、中央與地方責(zé)任分開(kāi)、新老財(cái)務(wù)帳目分開(kāi);按保護(hù)價(jià)敞開(kāi)收購(gòu)農(nóng)民手中余糧,糧食收儲(chǔ)企業(yè)實(shí)行順價(jià)銷售、糧食收購(gòu)資金封閉運(yùn)行等。

2000年 7月—2003年 9月為第 2階段。糧食消費(fèi)價(jià)格水平發(fā)展,如圖 3。期間糧食消費(fèi)價(jià)格由 72.46變化至 72.15。僅下降 0.31,下降率 0.43%。水平發(fā)展趨勢(shì)主要是這一期間糧食產(chǎn)量減產(chǎn)和前一階段糧食產(chǎn)量過(guò)剩間的平衡造成。自1999年開(kāi)始逐年減產(chǎn),到 2001年累計(jì)減產(chǎn) 5965萬(wàn)噸。造成這一期間糧食減產(chǎn)的主要原因:第一,糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和相關(guān)政策。面對(duì)前一階段生產(chǎn)過(guò)剩和糧價(jià)長(zhǎng)期低迷的困境。政府開(kāi)始調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),縮減低產(chǎn)、劣質(zhì)糧種植面積或改種經(jīng)濟(jì)作物。加之近年來(lái)水土流失嚴(yán)重和洪澇災(zāi)害,中西部地區(qū)“退耕還林、還草”政策出臺(tái),減少了部分耕地。第二,種糧的相對(duì)收益越來(lái)越小。由于糧食需求彈性小,隨人們生活水平的提高糧食比其他經(jīng)濟(jì)作物的價(jià)格更低,收益更少,部分農(nóng)民由種糧改種其它經(jīng)濟(jì)作物。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的推進(jìn),進(jìn)程務(wù)工人員的增加也減少了糧食產(chǎn)量。

圖1 中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)及預(yù)測(cè) 1997.1—2010.12

圖2 1階段中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì) 2000.07—2003.09

2003年 10月—2004年 4月為第 3階段。糧食消費(fèi)價(jià)格急劇上升,如圖 4。期間糧食價(jià)格由 71.18升至 99.33,上升28.15上升率 39.55%。由于受上階段糧食供需關(guān)系趨緊因素的影響。2003年 10月中旬開(kāi)始,全國(guó)糧食價(jià)格普遍上漲,糧食安全問(wèn)題突出。此外,2003年是我國(guó)自然災(zāi)害頻繁發(fā)生,據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年全國(guó)農(nóng)作物受旱面積 1萬(wàn)公頃,受澇面積 1267萬(wàn)公頃,成災(zāi)面積 733萬(wàn)公頃,從而大大影響了糧食的產(chǎn)量。2003全年全國(guó)農(nóng)作物受災(zāi)面積 54506千公頃,成災(zāi)面積 32516千公頃,特別是糧食主產(chǎn)區(qū)遭受洪澇災(zāi)害使當(dāng)年糧食減產(chǎn) 2636萬(wàn)噸,成為糧食價(jià)格指數(shù)上升的重要原因。2004年國(guó)務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見(jiàn)》和《糧食流通管理?xiàng)l例》,將 “對(duì)農(nóng)民種糧直接補(bǔ)貼和放開(kāi)糧食購(gòu)銷市場(chǎng)”為主的新一輪流通體制改革推向全國(guó)。同年 3月起,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家糧食局、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等先后發(fā)出通知,宣布 2004年稻谷的最低收購(gòu)價(jià),當(dāng)年全國(guó)糧食生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上升 28.1%。

圖3 2階段中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì) 2000.07—2003.09

圖4 3階段中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì) 2003.10—2004.04

2004年 5月—2006年 3月為第 4階段。糧食消費(fèi)價(jià)格水平發(fā)展,如圖 5。期間糧食消費(fèi)價(jià)格由 72.46變化至 72.15。僅下降 0.41,下降率 0.42%。隨上階段國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)、利農(nóng)和保證糧食增產(chǎn)的系列宏觀調(diào)控政策落實(shí),2004年全國(guó)糧食喜獲豐收,2004—2006年糧食產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),2006年達(dá)4.97億噸,3年累計(jì)增幅超過(guò) 15%,是對(duì)此前 7～8年糧食相對(duì)過(guò)剩階段產(chǎn)量和庫(kù)存下降的回調(diào)。隨著糧食繼續(xù)增產(chǎn),產(chǎn)量大幅增加,產(chǎn)需缺口縮小,國(guó)內(nèi)糧食供求狀況隨之大為改善,使糧食價(jià)格的漲幅明顯減小。

2006年 4月—2009年 12月為第 5階段。糧食價(jià)格穩(wěn)定上升,如圖 6。糧食消費(fèi)價(jià)格由 98.81上升至 127.12,上升了 28.31上升率為 28.65%。此階段糧食上漲在一定程度上受到國(guó)際糧食市場(chǎng)的影響。

供給方面:第一,國(guó)際能源尤其是原油價(jià)格高漲,增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,推動(dòng)了糧價(jià)上漲。其途徑一是直接導(dǎo)致農(nóng)業(yè)灌溉和運(yùn)輸成本增加,二是間接通過(guò)影響肥料、農(nóng)藥等投入品的價(jià)格上漲增加成本。能源成本一般占生產(chǎn)總成本的30%。國(guó)際原油價(jià)格 2006年以來(lái)出現(xiàn)了快速上漲,2008年已超過(guò)每桶 120美元。第二,隨著全球變暖的加劇,近年自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。同時(shí),糧食布局和結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,油料等作物增加導(dǎo)致了種植面積減少。國(guó)際糧食市場(chǎng)因此供給缺口不斷擴(kuò)大,供需矛盾呈長(zhǎng)期化趨勢(shì),糧價(jià)持續(xù)攀升。

需求方面:第一,生物能源發(fā)展提高了對(duì)能源作物 (如玉米和大豆)的直接需求,并能通過(guò)兩個(gè)市場(chǎng)的聯(lián)系將能源價(jià)格傳導(dǎo)到糧食市場(chǎng)。2007年,美國(guó)新能源法案出臺(tái),鼓勵(lì)大規(guī)模生產(chǎn)生物能源。糧食價(jià)格上漲首先從作為生物燃料原料的玉米開(kāi)始,從 2006年下半年開(kāi)始,國(guó)際玉米價(jià)格明顯上漲。玉米生產(chǎn)擴(kuò)張又占有了種植其它糧食作物的耕地,從而使小麥和大豆價(jià)格在 2007年 7月至 12月間分別上漲了75%和 56%。進(jìn)而推動(dòng)了所有糧食價(jià)格上漲。生物能源的大規(guī)模使用將長(zhǎng)期拉動(dòng)糧食價(jià)格上漲。第二,人口增長(zhǎng)、城市化和人民收入水平的增加。世界人口的增速雖然有所減緩但由于人口基數(shù)大預(yù)計(jì)世界人口將大幅增加。人口的增加帶來(lái)糧食需求的增加和居住面積的增加和耕地面積的減少。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全球城市化進(jìn)程加快,大量人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市,一方面較少了從事糧食生產(chǎn)的勞動(dòng)力,另一方面增加了城市糧食的需求,同時(shí)城市面積的增大必然帶來(lái)耕地面積的較少。隨著收入水平的增加,人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化,肉類消費(fèi)量逐年增加。按肉料轉(zhuǎn)化比 1∶5-8計(jì)算,這一改變也將大大增加對(duì)糧食的消費(fèi)。

圖5 4階段中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì) 2004.05—2006.03

圖6 5階段中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)趨勢(shì) 2006.04—2009.12

2.中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格季節(jié)分解和成因分析

剔除趨勢(shì)后,模型的季節(jié)特征如圖 7和圖 8所示。一年內(nèi)的具體特征:

(1)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的第一次波峰在 1月,平均季節(jié)因子為 2.35。第二次高峰在 12月,平均季節(jié)因子為 2.09。波谷在 8月,平均季節(jié)因子為 -3.27。

(2)從 1月到 8月,基本保持快速下降的變動(dòng)趨勢(shì),從8月到 12月基本保持快速上升的變動(dòng)趨勢(shì)。下降過(guò)程中,6月至 7月降幅最大,11至 12月上升幅度最大。在下降的過(guò)程中,6月卻出現(xiàn)小幅的上升,平均季節(jié)因子為 1.28。在1997—1999年每年的上升過(guò)程中,10月出現(xiàn)小幅的下降,平均季節(jié)因子為 -2.10。

(3)7、8、9和 10月為糧食價(jià)格的低位,1、2、12月是糧食價(jià)格的高位。居中月份中 3、4、5和 6月價(jià)格相對(duì)偏高,11月價(jià)格偏低。

(4)不同年份季節(jié)因子的波動(dòng)幅度存在差異,波峰和波谷的波動(dòng)幅度具有上升的發(fā)展趨勢(shì)。1997—2003年,季節(jié)因子的波幅相對(duì)較小,糧食消費(fèi)價(jià)格處于低迷狀態(tài)。2003年以后,中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)后處于高位。季節(jié)因子的波動(dòng)幅度相應(yīng)較大?？梢?jiàn),糧食市場(chǎng)的價(jià)格與波動(dòng)幅度之間具有正向關(guān)系。

圖7 中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格季節(jié)因子和預(yù)測(cè) 1997.1—2010.12

圖8 中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格季節(jié)因子峰值 1997.1—2010.12

中國(guó)的糧食消費(fèi)主要由稻米、小麥、玉米和大豆構(gòu)成,糧食消費(fèi)價(jià)格的季節(jié)特征主要由它們的季節(jié)特征決定。由于糧食生產(chǎn)有周期特點(diǎn),糧食價(jià)格也呈現(xiàn)一定的季節(jié)特征:

(1)稻米價(jià)格季節(jié)特征。早秈稻是我國(guó)稻谷市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)向標(biāo),其價(jià)格季節(jié)明顯。早秈稻 12月至次年 1—2月為消費(fèi)旺季,價(jià)格較高;3—5月、10—11月為季節(jié)性消費(fèi)淡季,需求疲軟,價(jià)格下跌;6月青黃不接,價(jià)格小幅回升;7、8、9月是收購(gòu)?fù)?價(jià)格相對(duì)低,通常有上漲趨勢(shì);9、10月中晚秈稻上市后,早秈稻收購(gòu)結(jié)束價(jià)格上升過(guò)程中開(kāi)始小幅回落;年底前后的消費(fèi)旺季,價(jià)格又開(kāi)始新一輪上漲和高位運(yùn)行。

(2)小麥價(jià)格季節(jié)特征。小麥價(jià)格高位一般出現(xiàn)在 2—3月和 10—12月,而低點(diǎn)一般出現(xiàn)在 6—9月間,這與中國(guó)小麥生產(chǎn)和消費(fèi)習(xí)慣基本吻合。每年 6—9月受小麥供應(yīng)增加的影響,小麥?zhǔn)袌?chǎng)壓力較大;9月下旬開(kāi)始隨著小麥?zhǔn)諆?chǔ)工作的結(jié)束,市場(chǎng)度過(guò)集中供應(yīng)期,價(jià)格壓力逐步減輕,小麥價(jià)格開(kāi)始回升直到春節(jié)前后。

(3)大豆價(jià)格季節(jié)特征。一年中,中國(guó)大豆集中收獲時(shí)間在 7月中下、8到 9月中下和 10月上?？梢?jiàn),在 8、9、10月時(shí),價(jià)格較低,到了 10月中后,隨著大豆的收獲季節(jié)結(jié)束,價(jià)格重新小幅回暖,到了 12月下,價(jià)格達(dá)到一個(gè)低點(diǎn),然后到了春節(jié)期間,大豆的價(jià)格又重新小幅上漲。特別在 4月到 7月中前,大豆的價(jià)格走出一段上漲行情。

(4)玉米價(jià)格季節(jié)特征。玉米生產(chǎn)有較強(qiáng)的季節(jié)性,使玉米的供給和價(jià)格變動(dòng)具有季節(jié)特征。東北是國(guó)內(nèi)第一大玉米主產(chǎn)區(qū),玉米 10月份收獲,但由于東北玉米商品率高,國(guó)儲(chǔ)與貿(mào)易商不能收購(gòu)水分較高的玉米,因此每年 11、12月份東北玉米在經(jīng)過(guò)了一兩個(gè)月的低溫涼干或烘干后才開(kāi)始大量上市,在春節(jié)前形成第一個(gè)售糧高峰期。而到每年的 3月備耕前,農(nóng)民需要用手里的玉米換成種子、化肥等,從而再次形成售賣高峰。玉米價(jià)格應(yīng)該在收獲季節(jié)的四季度和隔年一季度下跌,而在二三季度尤其是到 7、8月份玉米青黃不接的時(shí)候上漲。實(shí)際上,玉米價(jià)格卻表現(xiàn)出非常明顯的反季節(jié)性,一四季度反而上漲,二三季度卻下跌,而且每年低點(diǎn)都出現(xiàn)在二季度末和三季度初。其原因主要是,一季度玉米價(jià)格上漲主要是受國(guó)家收儲(chǔ)政策及企業(yè)年前大量采購(gòu)備貨所致。三季度正是國(guó)家玉米拋儲(chǔ)打壓價(jià)格最嚴(yán)重的時(shí)期,且此時(shí)消費(fèi)更為清淡,因?yàn)槭袌?chǎng)在預(yù)期新玉米上市供給壓力加大,新玉米價(jià)格較陳玉米更有競(jìng)爭(zhēng)力,價(jià)格一般提前做出下跌反應(yīng)。四季度新玉米開(kāi)始上市后,國(guó)家為保護(hù)農(nóng)民利益出臺(tái)收儲(chǔ)政策,且農(nóng)戶在剛開(kāi)秤時(shí)難以接受低價(jià),會(huì)出現(xiàn)惜售心理,指望國(guó)家出臺(tái)收儲(chǔ)政策以提升價(jià)格,因此政策成為第四季度價(jià)格上漲的主要因素。

總的來(lái)說(shuō),除了玉米受政策因素的影響而反季節(jié)外,一年中的 7、8、9月的夏秋季節(jié)為糧食的收獲季節(jié),糧食供給的增加尤其是新糧食上市更具競(jìng)爭(zhēng)力,使得糧食價(jià)格在低位運(yùn)行。10、11、12月是糧食收獲結(jié)束和消費(fèi)高峰期到來(lái)時(shí)期,因此糧食價(jià)格有上升的趨勢(shì)。直至春節(jié)前,即第二年的1、2月份。3、4、5月為春季及春夏之交之季,是糧食播種季節(jié),也是需要大量投入時(shí)期。帶來(lái)了售糧的高峰期,糧食在高位下跌。6月一般屬于青黃不接的時(shí)期,糧食消費(fèi)價(jià)格有小幅上升。

四、結(jié) 論

(一)X-12-AR IMA模型的估計(jì)和檢驗(yàn)信息

(1)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)適合于乘法模型,其波動(dòng)的幅度與糧食價(jià)格的相關(guān)性顯著。(2)中國(guó)糧食價(jià)格運(yùn)行中顯著 LS異常值分別發(fā)生于 2004年 3月、1998年 6月和 2003年11月。暫時(shí)顯著異常值發(fā)生于 2004年 4月。 (4)季節(jié)調(diào)整質(zhì)量指標(biāo)大,調(diào)整質(zhì)量好;異常值比例在小于 5%的合理范圍內(nèi);模型殘差是對(duì)稱的,不具有峰值。(5)殘差及其平方不具有顯著的自相關(guān)性和季節(jié)自相關(guān)性,殘差中不隱含線性和非線性結(jié)構(gòu)和季節(jié)線性和非線性結(jié)構(gòu)。模型 A IC和 B I C準(zhǔn)則的值都很小,殘差和 ACF的非參數(shù)檢驗(yàn)也在合理的區(qū)間內(nèi),可見(jiàn)模型具有非常好的擬合效果?？傊?模型的診斷信息表明模型通過(guò)了所有的診斷檢驗(yàn)。

(二)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的趨勢(shì)和階段性和成因

第一階段 (1997年 1月—2000年 6月)長(zhǎng)期下降。原因?yàn)?糧食生產(chǎn)連獲豐收,大量進(jìn)口;第二階段 (2000年 7月—2003年 9月)長(zhǎng)期水平發(fā)展。主要是糧食減產(chǎn)和前一階段產(chǎn)量過(guò)剩間的平衡所致。糧食減產(chǎn)的主要因?yàn)榉N植結(jié)構(gòu)調(diào)整和退耕政策,種糧的相對(duì)收益越來(lái)越小;第三階段 (2003年 10月—2004年 4月)短期急劇上升。自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。將“對(duì)農(nóng)民種糧直接補(bǔ)貼和放開(kāi)糧食購(gòu)銷市場(chǎng)”為主的新一輪流通體制改革;第四階段 (2004年 5月—2006年 3月)中期水平。全國(guó)糧食喜獲豐收;第五階段 (2006年 4月—2009年 12月)長(zhǎng)期穩(wěn)定上升。國(guó)際原油價(jià)格高漲,增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,全球變暖,自然災(zāi)害頻繁發(fā)生減少了供給。生物能源發(fā)展提高了對(duì)一些能源作物的需求。人口增長(zhǎng)、城市化和人民收入水平的增加等。

(三)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的季節(jié)特征和成因

(1)第一次波峰在 1月,第二次高峰在 12月。波谷在 8月,從 1到 8月快速下降,從 8到 12月快速上升。6至 7月降幅最大,11至 12月增幅最大。6月出現(xiàn)小幅上升。每年7、8、9和 10月為價(jià)格低位,1、2、12月是價(jià)格高位。居中月份的 3、4、5和 6月價(jià)格偏高,11月價(jià)格偏低。(2)中國(guó)糧食消費(fèi)價(jià)格的季節(jié)特征,除玉米受政策因素影響而反季節(jié)外,7、8、9月的夏秋季節(jié)為糧食收獲季節(jié),糧食供給增加尤其是新糧上市更具競(jìng)爭(zhēng)力,使糧價(jià)在低位運(yùn)行。10、11、12月是糧食收獲結(jié)束和糧食消費(fèi)高峰期到來(lái)時(shí)期,糧食價(jià)格有上升趨勢(shì)。至春節(jié)前,即第二年的 1、2月份。3、4、5月為春夏季,是糧食播種的季節(jié),也是需要大量投入的時(shí)期。帶來(lái)售糧的高峰期,糧價(jià)在高位下跌。6月一般屬于青黃不接時(shí)期,糧食消費(fèi)價(jià)格有小幅上升。

[1]黃季焜,楊軍,仇煥廣,等.本輪糧食價(jià)格的大起大落:主要原因及未來(lái)走勢(shì) [J].管理世界,2009,(1):1-7.

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[7]何蒲明,黎東升.基于糧食安全的糧食產(chǎn)量和價(jià)格波動(dòng)實(shí)證研究 [J].農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2009,(2):85-92.

[責(zé)任編輯:張 青]

China's Gra ins Price Volatility and Forecasts Based on X-12-AR IMA

GU IWen-lin1,2,HAN Zhao-zhou1
(1.College of Econom ics,Jinan University,Guangzhou510632,China;2.Huizhou University,Huizhou516007,China)

Food prices are related to people’s living costs and income levels,thereby affecting the overall development of the national economy.The article decompose the monthly fixed base index of consumer food prices from January 1997 to December 2009 in China with X-12-AR IMA seasonal adjustmentmodel andDemtra software.The development stage of China’s grain prices are accurately divided by outliers and trends,the seasonal characteristics are analyzed by decomposition of seasonal index,and their underlying causes are explored.The result show thatmodel fitting results are very good,grain has a distinct trend and seasonaloperating characteristics,Causesof food price fluctuations have a good explain of their running and verify the rationality of themodel.This article is to provide a scientific basis for grasping the food price run and the development of relevant policies.

grain prices;X-12-AR IMA seasonal adjustmentmodel;trend;seasonal character;

F323.6

A

1007—5097(2011)03—0061—07

10.3969/j.issn.1007-5097.2011.03.015

2010—09—10

廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 (09E-04);廣東省自然科學(xué)基金 (9151051501000066)

桂文林 (1980—),男,安徽池州人,講師,統(tǒng)計(jì)學(xué)博士,研究方向:季節(jié)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)周期;

韓兆洲 (1955—),男,江蘇蘇州人,教授,博士生導(dǎo)師,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,研究方向:統(tǒng)計(jì)學(xué)理論與方法,統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策。