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    運用ARIMA模型對我國三大產業(yè)增加值變動規(guī)律進行分析

    2011-10-18 10:51:12駿
    科學之友 2011年12期
    關鍵詞:第二產業(yè)第三產業(yè)二階

    任 駿

    (燕山大學,河北 秦皇島 066004)

    1 相關背景分析

    伴隨著工業(yè)化進程所帶來的產業(yè)升級,產業(yè)結構一般會呈現以下一般規(guī)律:作為初級產業(yè)的第一產業(yè)所占的比例將會下降,第二、三產業(yè)所占比例將會上升;進一步的,還會出現第一、二產業(yè)所占比例下降,而第三產業(yè)所占比例越來越大的格局。

    1.1 霍夫曼系數

    (1)工業(yè)化第一階段:霍夫曼系數=5(±1)。

    (2)工業(yè)化第二階段:霍夫曼系數=2.5(±1)。

    (3)工業(yè)化第三階段:霍夫曼系數=1(±0.5)。

    (4)工業(yè)化第四階段:霍夫曼系數<1。

    霍夫曼系數的意義在于:從工業(yè)結構內部的分析上把握產業(yè)結構高度化進展程度,進而把握發(fā)展階段,說明產業(yè)結構在演進中是如何實現初級產品生產比較優(yōu)勢被中間產品、最終產品替代,勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢被資本、技術密集型產業(yè)替代的。

    1.2 人均產值指標(人均GDP)

    錢納里將經濟增長理解為經濟結構的調整、轉變與提升過程,他根據人均GDP數值,將經濟演進的進程分為3個階段、6個時期。

    1.3 勞動力結構指標

    克拉克在《經濟進步的條件》一書中將國民經濟分為3個部門,認為工業(yè)化的實現過程也是勞動生產率不斷提升的過程。勞動力就業(yè)結構的變化,也是衡量經濟發(fā)展階段的重要指標。

    1.4 產業(yè)結構指標

    庫茲涅茨認為,在工業(yè)化的推進過程中,產業(yè)結構的變動最為迅速、及時。工業(yè)部門的產值在國民經濟中的份額將經歷一個由小到大并保持穩(wěn)定的一段時間,然后再逐漸下降的過程。

    1.5 城市化水平指標

    錢納里認為,隨著經濟發(fā)展和人們收入的增加,不僅產業(yè)結構會升級,而且會帶動城市化水平的提升。這說明工業(yè)化與城市化是相互促進、相互補充的,工業(yè)化會帶動城市化的發(fā)展,而城市化的聚集效應也會促進工業(yè)化的進步。

    2 模型簡介

    在分析我國三大產業(yè)增加值變動與自身的關系時,擬用ARIMA模型進行分析。

    ARIMA模型為:

    ARIMA模型常用于對差分后平穩(wěn)的序列進行擬合分析:

    當 d=0,有 ARIMA(p,d,q)=ARMA(p,q);

    當 p=0,有 ARIMA(p,d,q)=IMA(d,q);

    當q=0,有ARIMA(p,d,q)=ARI(p,d);

    當 d=1,p=q=0,有 ARIMA(p,d,q)是隨機游走模型。

    3 建模及模型應用

    3.1 第一產業(yè)增加值

    見圖1、圖2,表1。

    圖1 第一產業(yè)增加值

    圖2 一階差分后第一產業(yè)增加值

    表1 一階差分后第一產業(yè)增加值

    經檢驗,第一產業(yè)增加值序列不平穩(wěn),則對其進行一階差分;一階差分后,時間序列平穩(wěn),但6階以后p值大于0.05,成為隨機序列,已沒有繼續(xù)分析的價值。

    3.2 第二產業(yè)增加值

    由時序圖可以看出,第二產業(yè)增加值序列不平穩(wěn),則對其進行一階差分;一階差分后,序列隨機性檢驗顯示該序列為非白噪聲序列,但時序圖顯示其不夠平穩(wěn),存在一定的趨勢,見圖3、圖4。

    圖3 第二產業(yè)增加值

    圖4 一階差分后第二產業(yè)增加值

    一階差分后序列還不夠平穩(wěn),則可對其二階差分,見圖5、表2。

    圖5 二階差分后第二產業(yè)增加值

    表2 二階差分后第二產業(yè)增加值

    經檢驗,第二產業(yè)增加值經二階差分后平穩(wěn),且序列隨機性檢驗顯示該序列為非白噪聲序列。

    觀察ACF和PACF,ACF 1階以后平穩(wěn),PACF 4階以后趨于平穩(wěn)。

    可以視為 ACF 截尾,而 PACF 拖尾;可以用 ARIMA(0,2,1)模型擬合,見表3。

    表3 ARIMA(0,2,1)模型擬合結果

    殘差白噪聲檢驗顯示,延遲各階的p值都顯著大于0.05,所以 ARIMA(0,2,1)模型顯著有效,見表4。

    表4 殘差白噪聲撿驗

    參數顯著性檢驗結果顯示參數t統(tǒng)計量的p值小于0.05,即θ1顯著。

    擬合出的模型為:Xt=(1+0.799B)εt

    用 ARIMA(0,2,1)模型進行預測,見表5、圖6。

    表5 ARIMA(0,2,1)模型預測表

    圖6 ARIMA(0,2,1)模型預測圖

    3.3 第三產業(yè)增加值

    經檢驗,第三產業(yè)增加值序列不平穩(wěn),則對其進行一階差分;一階差分后,時間序列仍存在趨勢,則進行二階差分;二階差分后,序列近似平穩(wěn),見圖7、圖8、圖9,表6。

    圖7 第三產業(yè)增加值

    圖8 一階差分后第三產業(yè)增加值

    圖9 二階差分后第三產業(yè)增加值

    表6 二階差分后序列隨機性檢驗表

    可惜的是,二階差分后,序列隨機性檢驗顯示序列已經成為白噪聲序列,沒有繼續(xù)進行分析的價值。

    4 結論

    通過對我國實際數據的實證分析,證實了我國產業(yè)結構的變化與世界各國的一般發(fā)展規(guī)律相符,只是尚處于初級階段,還不夠完善。

    (1)由于經濟發(fā)展起步較晚,我國第一產業(yè)貢獻率從1980年才開始降低,遠遠晚于世界發(fā)達國家。這與我國剛剛成立后第二、三產業(yè)幾乎處于一無所有的狀態(tài)有很大關系,這兩大產業(yè)才起步不久,發(fā)展還不夠完善,對國民經濟的貢獻作用還沒能突顯出來。

    (2)20世紀60年代以后,發(fā)達國家的第三產業(yè)發(fā)展更為迅速,所占比重幾乎都超過了60%,而我國的平均水平只有32.51%,最高水平也只有41.90%。顯然,我國第三產業(yè)的發(fā)展與世界發(fā)達國家相比差距依然很大。

    (3)建模過程中出現的結果與本文的初衷有所背離,本文本來假定三大產業(yè)的發(fā)展受到的內外部影響因素沒有太大區(qū)別,則它們應當同時與自身發(fā)展有關或者同時與自身無關,但是實證分析的結論是:第一、三產業(yè)的發(fā)展與自身都無關,而第二產業(yè)的發(fā)展與本身的歷史無關,而是與白噪聲序列的歷史有關;雖然建立了ARIMA模型,但是效果不夠理想;直到將ARIMA(0,2,1)模型的常數項剔除后重新擬合及檢驗,終于可以看出第二產業(yè)發(fā)展與自身的數量關系;應用這個模型對2008年—2011年間第二產業(yè)增加值進行預測,給出預測值和預測區(qū)間。再次觀察第二產業(yè)的時序圖,其近似為指數曲線,可以說ARIMA模型的估計是比較準確的。

    總之,高效生態(tài)農業(yè)、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)是經濟轉型的重要產業(yè)支撐。在未來的經濟轉型中,我國應大力發(fā)展高效生態(tài)農業(yè),為經濟轉型奠定堅實的產業(yè)基礎;推進制造業(yè)從傳統(tǒng)模式向先進模式變遷,為經濟轉型提供核心產業(yè)動力;著力發(fā)展現代服務業(yè),為經濟轉型提供后發(fā)產業(yè)優(yōu)勢。

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