均衡移動模型建模方法及其演化：一個文獻綜述

○蔡海龍 （中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 北京 100083）

對政策效果進行評價是許多經(jīng)濟學(xué)家的重要研究領(lǐng)域。政策的效果表現(xiàn)為外力作用下經(jīng)濟系統(tǒng)發(fā)生的變化，用經(jīng)濟學(xué)術(shù)語表達就是外生變量的變化引起的內(nèi)生變量發(fā)生變化。對政策效果進行評價的方法可以歸結(jié)為兩種：一種是經(jīng)驗性研究，一種是模擬研究。前者是事后評價，也就是某項政策執(zhí)行一段時間后對其效果進行評價，往往利用政策執(zhí)行后的樣本數(shù)據(jù)建立模型進行分析。后者可以進行事前評價，在政策執(zhí)行前或執(zhí)行初期對其效果進行預(yù)測，通常利用政策執(zhí)行前的數(shù)據(jù)（彈性、邊際消費傾向等）設(shè)計不同的政策方案，對政策效果進行模擬。經(jīng)驗性研究局限性在于需要大量的樣本數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)往往難以收集。另外，這種方法對政策效果的評價具有滯后性。因此，越來越多的學(xué)者青睞于模擬研究。

均衡移動模型（Equalibrum Displace Moden，EDM）是進行模擬研究的主要工具之一。自Muth（1964）提出均衡移動模型以來，得到了廣泛的應(yīng)用，并有學(xué)者對其進行了不斷改進，使之成為一個較為系統(tǒng)和完整的研究方法。

一、比較靜態(tài)分析與均衡移動模型

比較靜態(tài)分析是一種非常重要的經(jīng)濟學(xué)分析方法，被廣泛的應(yīng)用于市場價格和政策效果分析。比較靜態(tài)分析可以分為具體函數(shù)形式的比較靜態(tài)分析和一般函數(shù)形式的比較靜態(tài)分析。以需求函數(shù)為例，如果需求函數(shù)有具體的函數(shù)形式，例如Qd=a-bP+cW，那么以這一函數(shù)形式為基礎(chǔ)的比較靜態(tài)分析為具體函數(shù)形式的比較靜態(tài)分析；如果需求函數(shù)沒有具體的函數(shù)形式，例如Qd=D（P，W），那么此時的比較靜態(tài)分析被稱為一般函數(shù)形式的比較靜態(tài)分析。均衡移動模型（EDM）是一種一般函數(shù)形式的比較靜態(tài)模型（Piggott，1992）。但是目前文獻中所使用的均衡移動模型和傳統(tǒng)的一般函數(shù)形式的比較靜態(tài)分析（例如Chiang，1984）有不同之處。首先，均衡移動模型涉及的是變量的相對變化（或叫做百分比變化，例如彈性）而不是絕對變化；其次，均衡移動模型強調(diào)外生變量有限的變化（例如10%增加）產(chǎn)生的效果而不是外生變量無限的微分變化（例如導(dǎo)數(shù)）。

均衡移動模型的分析法方最早可以追溯到Muth（1964）發(fā)表在Oxford Economic Papers的重要文章，因此有時也將EDM稱做Muth模型。這種分析過程一般包括以下特征：一是市場均衡由一組非具體函數(shù)形式的需求與供給函數(shù)（有時也包括其他函數(shù)）描述；二是在外生變量的沖擊下，市場均衡將會發(fā)生移動；三是這種沖擊效果可以表示成一些參數(shù)（彈性）線形函數(shù)。

二、EDM的基本理論與模型

通過變量變化率的形式，均衡移動模型可以直接模擬或測算外生變量變化1%所引起的內(nèi)生變量的變化率，進而可以測算社會福利的變化。

考慮一個單一的產(chǎn)品市場，比如牛肉或者小麥；這個市場與其他市場獨立，并且不考慮進口與出口對市場的影響，即一個封閉的市場環(huán)境；政府不干預(yù)市場；市場完全競爭且市場出清。在這些基本假設(shè)條件下，市場的初始均衡可以有以下一組函數(shù)描述：

其中Qd和Qs分別為需求和供給數(shù)量，P為均衡價格，A和R是影響需求和供給的外生變量，分別表示廣告和研發(fā)。

當外生變量發(fā)生變化時，市場均衡在外生沖擊下會發(fā)生變化，這種變化表現(xiàn)為需求曲線或供給曲線的移動。在外生變量沖擊下均衡的移動可以表達為各個變量變化率的形式。對上述結(jié)構(gòu)模型進行全微分并將其表達為變化率的形式，結(jié)果如下：

通過均衡解我們可以模擬外生變量變化對內(nèi)生變量產(chǎn)生的效果。從上面均衡解中可以得到四個全彈性，分別是：

三、EDM的擴展及應(yīng)用

1、模型的橫向擴展。在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中各種商品并不是孤立存在的，各種商品之間或存在相互替代關(guān)系或存在相互互補關(guān)系。如果將相互關(guān)聯(lián)的商品市場結(jié)合起來建立模型，這就形成了對EDM進行橫向擴展的途徑之一。例如Piggott（1992）結(jié)合兩個相關(guān)產(chǎn)品市場建立模型分析了澳大利亞政府控制一種商品進口數(shù)量的政策對其他商品市場的影響；Kinnucan和Miao（2000）從兩種相關(guān)聯(lián)的商品市場模型入手構(gòu)建了n種相互關(guān)聯(lián)的商品市場的均衡移動模型，并將其應(yīng)用在了奶產(chǎn)品市場的分析。此外，James和Alston（2002）放松了產(chǎn)品同質(zhì)性的假設(shè)，建立了同一產(chǎn)品質(zhì)量不同時的均衡移動模型，并以此分析了稅收對澳大利亞不同質(zhì)量白酒的影響。

另外一個對橫向擴展的途徑為考慮進出口因素和政府干預(yù)。前面基本模型假設(shè)市場是一個封閉的市場，政府對市場不干預(yù)。但在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，許多商品都與國際市場相聯(lián)系，政府行為幾乎遍及各個商品市場（如稅收行為），因此對這一假設(shè)的放松形成了EDM橫向擴展的另一個途徑。例如Ding和Kinnucan（1996）分析了在開放市場情形下如何將促銷資源合理分配于國內(nèi)市場和國際市場上；Summner和Wohlgenant（1985）構(gòu)建了在開放市場下的均衡移動模型，并分析了消費稅的變化對煙草產(chǎn)業(yè)的影響。

2、模型的縱向擴展。模型的縱向擴展表現(xiàn)為將縱向產(chǎn)業(yè)鏈上的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)結(jié)合起來進行建模。與橫向擴展相比，縱向擴展更受到學(xué)者們的關(guān)注。Muth（1964）在完全競爭和規(guī)模報酬不變的假設(shè)下最早建立了包括兩種投入品市場和單一零售產(chǎn)品市場的均衡移動模型，并形成了最初的分析范式。之后，Gardner（1975）將這一模型引入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域，并推導(dǎo)了價格傳遞彈性，為農(nóng)產(chǎn)品流通過程中價格邊際的變化提供了分析依據(jù)。但上述模型中完全競爭市場的假設(shè)受到了學(xué)者們的質(zhì)疑，因此許多學(xué)者探究如何放松這一假設(shè)。首先，Holloway（1991）和McCorriston（1998）等在Gardner模型中考慮了生產(chǎn)企業(yè)存在賣方寡占力量的情形，分析了存在賣方寡占力量的情況下價格的傳遞。之后，Azzam（1998）又在Gardner模型中引入了生產(chǎn)企業(yè)存在買方寡占力量的因素。在之后的應(yīng)用過程中，Kinnucan（2003）以Gardner模型為基礎(chǔ)并同時考慮了存在買方和賣方寡占力量情形，測算了在不同市場壟斷程度下最優(yōu)的廣告稅率。上述對均衡移動模型的改進都是針對于完全競爭市場這一假設(shè)，對于規(guī)模報酬不變的假設(shè)仍然沒有解除。因此許多學(xué)者嘗試解除這一假設(shè)（McCorriston，Morgan 和 Rayner，2001；Weldegebriel，2004），并取得了成功。王秀清（2007）等以Gardner模型為基礎(chǔ)同時解除了規(guī)模報酬不變與完全競爭市場條件的假設(shè)，并分析了在不同的函數(shù)形式下價格傳遞的情況，使得Gardner模型更具一般性。

3、EDM與應(yīng)用福利分析。當市場均衡在外生沖擊下發(fā)生變化后，消費者福利和生產(chǎn)者福利也會發(fā)生相應(yīng)的變化，這種變化常常被用來評價政策效果的好壞。利用均衡移動模型的模擬結(jié)果，我們可以方便的討論市場均衡變化時各方福利的變化。Sun和Kinnucan（2001）推導(dǎo)了在線性函數(shù)形式下的消費者福利與生產(chǎn)者福利變化公式。在需求函數(shù)與供給函數(shù)的線性假設(shè)下，可分別討論在需求曲線移動和供給曲線移動兩種情況下的消費者和生產(chǎn)者福利變化情況。然而對需求函數(shù)與供給函數(shù)的線性假設(shè)也受到了許多學(xué)者的質(zhì)疑。例如Piggott（2003）認為均衡移動模型是一種非具體函數(shù)形式的模型，若將其模擬結(jié)果應(yīng)用于以線性函數(shù)為基礎(chǔ)的福利分析會產(chǎn)生偏差。因此，他將概率分布引入到福利分析的框架中來校正這種偏差，但是對概率分布的假定又成為新的問題。所以，盡管Sun和Kinnucan在線性函數(shù)的假設(shè)下所推到的福利計算方法會對計算結(jié)果產(chǎn)生偏差，但仍被廣泛的應(yīng)用。

四、小結(jié)

從文獻的閱讀過程中不難發(fā)現(xiàn)均衡移動模型在實際應(yīng)用中的優(yōu)越性。首先，利用這一方法可以方便的從市場模型推倒出理論假說。其次，通過EDM可以比較直觀的理解經(jīng)濟學(xué)關(guān)系。例如Muth（1964）關(guān)于導(dǎo)出需求曲線的解釋以及Piggott（1992）對一般均衡需求曲線的理解。最后，EDM提供了一個應(yīng)用福利分析基本框架，利用EDM的模擬結(jié)果可以方便的測算各方福利的變化。當然，均衡移動模型也有其局限性，這主要表現(xiàn)為均衡移動模型是局部均衡模型，沒有像一般均衡模型那樣將所有經(jīng)濟主體考慮在內(nèi)。在國外，均衡移動模型已經(jīng)發(fā)展的比較成熟，并且被廣泛的應(yīng)用與各個經(jīng)濟領(lǐng)域，但國內(nèi)對于這一模型的應(yīng)用研究還比較少見。目前，金融危機蔓延，人民幣匯率不斷變化，這些外在沖擊必將深刻影響中國宏觀經(jīng)濟及各個經(jīng)濟行業(yè)，EDM將會成為分析這些問題的重要研究方法和研究工具。

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