網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評價(jià)研究

[摘要] 網(wǎng)上銀行作為一種實(shí)體銀行的虛擬工作環(huán)境，其風(fēng)險(xiǎn)范疇要比實(shí)體銀行大得多。本文試用模糊綜合評價(jià)方法對網(wǎng)上銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合研究，以其能夠?qū)ζ滹L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。另外在實(shí)證研究上，本文以鄭州大學(xué)為調(diào)查單位開展小規(guī)模的問卷調(diào)查活動，以此來驗(yàn)證該方法的可行性。

[關(guān)鍵詞] 網(wǎng)上銀行模糊綜合評價(jià)問卷調(diào)查

一、引言

自從1995年全球首家網(wǎng)上銀行——安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行(Security First Network)在美國成立，網(wǎng)絡(luò)銀行作為一種新形態(tài)在全球內(nèi)迅速發(fā)展。我國各家商業(yè)銀行也積極涉足網(wǎng)絡(luò)銀行，并形成了一定的規(guī)模效應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)銀行是一個(gè)不同于傳統(tǒng)銀行的新生事物，網(wǎng)絡(luò)銀行交易虛擬化、服務(wù)化、監(jiān)管國際化等特點(diǎn)正是網(wǎng)絡(luò)銀行相對于傳統(tǒng)銀行的比較優(yōu)勢。但同時(shí)也決定了網(wǎng)絡(luò)銀行引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，以及這些風(fēng)險(xiǎn)的影響與傳統(tǒng)銀行的不同。網(wǎng)絡(luò)銀行由于其特殊性而主要存在以下三種類型的風(fēng)險(xiǎn)。

1.技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)。即計(jì)算機(jī)軟硬件運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)銀行所依賴的計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)停機(jī)、磁盤列陣破壞等不確定性因素都會形成網(wǎng)絡(luò)銀行的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件或應(yīng)用軟件的不完善，也帶來了系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。隨著黑客攻擊技術(shù)的提高，他們可能通過因特網(wǎng)利用軟硬件的漏洞侵入銀行專用網(wǎng)絡(luò)或銀行電腦系統(tǒng)，修改或刪除服務(wù)程序，竊取銀行及客戶的利息收入劃入自己的個(gè)人賬戶中，甚至直接非法進(jìn)行電子資金轉(zhuǎn)賬。

2.實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)。所謂實(shí)用性是指網(wǎng)上銀行能夠滿足客戶不同需求的特性。而實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)則主要是指由于客戶自身?xiàng)l件和需求內(nèi)容的不同，要求網(wǎng)上銀行所提供的服務(wù)也各不相同而造成的風(fēng)險(xiǎn)。也可以說是交易雙方即網(wǎng)絡(luò)銀行和客戶之間對對方的了解信息不對稱引起的。(1)信用風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展受到信用風(fēng)險(xiǎn)的制約，即交易在到期日交易雙方或其中一方不能完全履行其業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在網(wǎng)絡(luò)虛擬世界中，交易雙方不直接見面，在身份差別確認(rèn)，違約責(zé)任的追究上存在很大困難，因此發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率比傳統(tǒng)銀行大。(2)法律風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)上銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)來源于違反相關(guān)法律規(guī)定、規(guī)章制度，以及在網(wǎng)上交易中沒有遵守有關(guān)權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。目前中國涉及網(wǎng)絡(luò)銀行的立法還不健全，由于網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)是一個(gè)全新的銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)的開展涉及到電子商務(wù)的方方面面和參與方的各種利益，現(xiàn)在法律滯后于網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展。例如，客戶的義務(wù)、銀行的責(zé)任及相互間的權(quán)利都還沒有明確的法律界定，使得網(wǎng)絡(luò)銀行的參與各方都存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于互聯(lián)網(wǎng)連接的是全球各地，目前尚缺乏確保電子交易統(tǒng)一性和確定性的各國家和地區(qū)一致認(rèn)可的電子合同法律框架。因此，過去針對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)制定的法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大多不適用于網(wǎng)絡(luò)銀行。(3)市場文化風(fēng)險(xiǎn)。即市場文化尚不適應(yīng)，市場需求不足。交易手段及交易對象的虛擬化是網(wǎng)絡(luò)銀行的優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也是弱點(diǎn)。首先，數(shù)字化、虛擬化交易要讓人們從心理上接受還需要一個(gè)較長期的過程。其次，人們的觀念及素質(zhì)還跟不上網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展。網(wǎng)上交易不經(jīng)需要網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備的普及，還需要參與者對電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的熟練掌握和運(yùn)用，而這幾個(gè)方面我國都存在相當(dāng)?shù)牟罹?。這導(dǎo)致目前我國網(wǎng)絡(luò)銀行客戶資源不足，大多網(wǎng)絡(luò)銀行還處于虧損狀態(tài)。

3.運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。主要是指由于系統(tǒng)本身的原因而造成的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)失靈、管理及控制系統(tǒng)缺陷等引致的風(fēng)險(xiǎn)，另外，系統(tǒng)的偶然失誤也會引起交易市場的混亂甚至金融市場的波動，比如系統(tǒng)突然中斷所造成交易無法實(shí)現(xiàn)，或由于數(shù)據(jù)丟失而造成的風(fēng)險(xiǎn)等。具體如下:(1)流動性風(fēng)險(xiǎn)。主要是指電子資金在流動過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，主要是由網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全因素引起，比如當(dāng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)生故障，或病毒破壞造成支付系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時(shí)，也會影響正常的支付行為，降低貨幣的流動性。(2)鏈接服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主要是指網(wǎng)上銀行鏈接不到足夠的其他電子商務(wù)網(wǎng)站，銀行無法為客戶在網(wǎng)上消費(fèi)提供支付服務(wù)，造成客戶轉(zhuǎn)移注冊，并最終導(dǎo)致銀行收益損失的可能。在客戶決定網(wǎng)上銀行能否生存的情況下，客戶在網(wǎng)上消費(fèi)到哪里，所注冊的網(wǎng)上銀行就應(yīng)跟蹤鏈接到哪里。

二、模糊綜合評價(jià)模型的構(gòu)建

模糊綜合評價(jià)法根據(jù)模糊數(shù)學(xué)的隸屬度理論把定性評價(jià)轉(zhuǎn)化為定量評價(jià)。其特征是，對評價(jià)因素進(jìn)行相互比較，以評價(jià)因素最優(yōu)的為評價(jià)基準(zhǔn)，評價(jià)值為1(若采用百分制，評價(jià)值為100分)，其余欠優(yōu)的評價(jià)因素依據(jù)欠優(yōu)的程度得到響應(yīng)的評價(jià)值。該綜合評價(jià)法在綜合性、合理性、科學(xué)性等方面得到了改進(jìn)，使定性評價(jià)與定量評價(jià)能很好地結(jié)合，并能較好地控制人為的干擾因素。

模糊綜合評價(jià)模型由因素集、評價(jià)集、權(quán)重集、單因素評價(jià)等若干個(gè)集合構(gòu)成，并利用層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重，用模糊聚類分析對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行歸類和綜合評價(jià)。

1.建立因素集。因素集是以影響評價(jià)對象的各種因素為元素所組成的一個(gè)普通集合。用大寫字母U表示。結(jié)合圖1，第一層指標(biāo)U={U1，U2，U3}中，U1即技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，U2即實(shí)用性，U3即運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。第二層指標(biāo)U1={U11，U12}中，U11即軟件風(fēng)險(xiǎn)，U12即硬件風(fēng)險(xiǎn);U2={U21，U22，U23}中，U21即信用風(fēng)險(xiǎn)，U22即法律風(fēng)險(xiǎn)，U23即市場文化風(fēng)險(xiǎn);U3={U31，U32}中，U31即流動性風(fēng)險(xiǎn)，U32即連接服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.建立評價(jià)集。評價(jià)集是評判者對評價(jià)對象作出的各種評價(jià)結(jié)果所組成的集合。用大寫字母V表示。即，V={重要，一般，不重要}={V1，V2，V3}。這里的評價(jià)結(jié)果是非數(shù)量性的。

3.建立權(quán)重集。為了反映各種風(fēng)險(xiǎn)對網(wǎng)上銀行的影響程度，對各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)賦予一個(gè)相應(yīng)的“權(quán)數(shù)”ai(i=1，2…m)，由各“權(quán)數(shù)”組成的集合稱為因素權(quán)重集，簡稱權(quán)重集。即

本文采用改進(jìn)的層次分析法來確定權(quán)重。由于該方法能夠?qū)?fù)雜問題轉(zhuǎn)化為指標(biāo)間的兩兩比較，因而較好地將定性問題的信息作了量化。而且又因?yàn)閷W(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)所進(jìn)行的綜合評價(jià)本身就是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，需要考慮的因素較多，因素之間有又不同的層次，因而本文采用二級模糊綜合評價(jià)方法來評價(jià)網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說，在確定各個(gè)層次因素的權(quán)重向量時(shí)，方法是一樣的，這里僅以實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)為例，給出權(quán)重向量的評價(jià)方法。

有上文可知，實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)U2由三個(gè)子因素組成，用U2k表示這三個(gè)因素(k=1，2，3)。相對于每一個(gè)子因素，都可以通過兩兩比較各子因素的重要關(guān)系后，用1-9標(biāo)度法可得到下列判斷矩陣:

Cij的取值及其涵義如下表:

計(jì)算各子因素的重要性排序指數(shù)δi:

若用δmax表示最大的排序指數(shù)，δmin表示最小的排序指數(shù)，Amax表示排序指數(shù)最大的子因素，Amin表示排序指數(shù)最小的子因素，則當(dāng)選取這兩個(gè)子因素作為基點(diǎn)，經(jīng)過比較，用某種標(biāo)度給出基點(diǎn)的相對重要程度dm(>1)(這里取dm=2)后，通過下面的交換式可以求出各子因素之間的相對重要程度dij:

用dij來構(gòu)成間接的判斷矩陣D=(dij)3×3，計(jì)算出判斷矩陣D的最大特征值

λmax以及相應(yīng)的正規(guī)化特征向量A2=(a1，a2， a3)，A2就是實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)這一指標(biāo)的權(quán)重向量，各分量即為在單一準(zhǔn)則下的各子因素的權(quán)重。

4.單因素評價(jià)。單獨(dú)從因素集中的一個(gè)因素出發(fā)，對于評價(jià)對象進(jìn)行評判，可以得到單因素評判集。例如對實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)中的法律風(fēng)險(xiǎn)來說，R22=(R122，R222，R322)，同樣對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場文化風(fēng)險(xiǎn)可得到R21、R23。最后可得到單因素的評判距陣為:

同樣可得出上一級的單因素評判距陣:

還拿實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)中的法律風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來說，在最后得到的判斷距陣R22=(R122，R222，R322)中，R1代表認(rèn)為法律風(fēng)險(xiǎn)對網(wǎng)上銀行的運(yùn)行影響較高的評價(jià)者占所有評價(jià)者的比重，同理，R2、R3也是代表一個(gè)比重，只不過比重的含義有所不同。

5.進(jìn)行模糊綜合評價(jià)。為了減少信息的損失，本文在進(jìn)行模糊綜合評價(jià)時(shí)，選取的計(jì)算模型為加權(quán)平均型。評價(jià)方法是從后向前依次類推。以實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)為例，其權(quán)重向量為:2={a1，a2，a3}，單因素評判距陣為:

實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)的模糊評價(jià)向量:

其中

在對網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模糊綜合評價(jià)時(shí)，首先進(jìn)行第二層因素的模糊綜合評價(jià)，即上述的方法就是對第二層因素的評價(jià)。然后用同樣的方法，計(jì)算出第二層次其它因素的權(quán)重向量和模糊矩陣，進(jìn)而得到模糊綜合評價(jià)向量。再由 ( i=1，2，3)組成模糊評價(jià)矩陣，通過和權(quán)重向量相乘，就可得到網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的綜合評價(jià)結(jié)果，即模糊評價(jià)向量，。最后，根據(jù)最大隸屬度原則確定每一級模糊綜合評價(jià)向量的評語等級，由該結(jié)果可看出網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的大小。

但是，從綜合效果考慮，我們給出如下規(guī)定:

(1)設(shè)dk=max di，計(jì)算出:

若，以及，則按dk所屬評定等級評定;若 或者，則按dk-1(或者dk+1)所屬等級評定。

(2)如果在=(d1，d2，d3)中有若干個(gè)相等的數(shù)，則先按(1)進(jìn)行移位，移位后仍有相等的情況，再取權(quán)重的位置進(jìn)行評定。

三、實(shí)證分析

為了驗(yàn)證模糊綜合評價(jià)對網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的可行性，在鄭州大學(xué)抽取30名開通網(wǎng)上銀行的學(xué)生作為調(diào)查樣本，問卷回收率為100%，對調(diào)查問卷整理之后的數(shù)據(jù)按照上述方法對網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的綜合評價(jià)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果分析如下:

1.網(wǎng)上銀行的各類風(fēng)險(xiǎn)中，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果值最高，說明調(diào)查者普遍認(rèn)為該風(fēng)險(xiǎn)對于網(wǎng)上銀行的有效運(yùn)作是很重要的。

2.接受調(diào)查者認(rèn)為實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)都一般重要。

3.總的來說接受調(diào)查者認(rèn)為所有的風(fēng)險(xiǎn)對網(wǎng)上銀行來說都是比較重要的，所以在對網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范時(shí)，首先在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)上使其降至最低，然后在實(shí)用性風(fēng)險(xiǎn)中有些由外部環(huán)境所造成的風(fēng)險(xiǎn)，諸如法律風(fēng)險(xiǎn)、市場文化風(fēng)險(xiǎn)等，可在既定環(huán)境中，努力搜尋降低這類風(fēng)險(xiǎn)的策略，至于運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，在前面幾類風(fēng)險(xiǎn)降至最低時(shí)，這類風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)也會隨即降低。

四、結(jié)束語

由于本文對網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)只是依據(jù)鄭州大學(xué)30名開通網(wǎng)上銀行的同學(xué)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，所以，本文中的評價(jià)結(jié)構(gòu)可能具有一定的局限性。不過，用這種模糊綜合評價(jià)方法對網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評價(jià)也不失為一種好的量化方法。

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