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      采用小波變換建立價格波動幅度的預(yù)測模型

      2005-04-29 10:31:44
      商場現(xiàn)代化 2005年3期
      關(guān)鍵詞:股票價格股票市場幅度

      曹 筠

      摘要:股票市場建立一百多年以來,對股票價格的準(zhǔn)確預(yù)測一直是眾多投資者和學(xué)者夢寐以求的目標(biāo)。股票價格的波動可以分解為波動幅度和波動方向。由于中國股票市場中兩者具有不同的性質(zhì),并且兩者在市場中有不同的應(yīng)用場合,如價格波動幅度表示市場的易變性,是政府和有關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行風(fēng)險控制的主要研究對象,另外對投資者制定投資策略也具有同樣重要的意義,因為投資者同樣需要考慮風(fēng)險,投資的目標(biāo)不外乎風(fēng)險最小的情況下獲得最大的收益。價格波動幅度存在線性相關(guān),長期相關(guān)性,多尺度相關(guān)性以及局部特性,完全可以利用一定的預(yù)測工具進(jìn)行預(yù)測。本文通過小波變換,結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳算法建立股票價格波動幅度預(yù)測模型,獲得了比其它模型更高的預(yù)測精度,提出了平移小波變換克服了現(xiàn)有小波變換方式的預(yù)測邊界問題。

      關(guān)鍵詞:小波變換二進(jìn)小波變換神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)遺傳算法

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