精算方法在信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理中的運(yùn)用

鄭　君

摘要：精算學(xué)是用來(lái)“處理未來(lái)有關(guān)財(cái)務(wù)金融不確定性”的學(xué)科，其主要思想和方法就是將未來(lái)不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而為面臨風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)對(duì)象提供決策建議和解決方案。運(yùn)用精算方法，通過(guò)確定壞死力常數(shù)，得到在險(xiǎn)價(jià)值VAR，從而解決了信用風(fēng)險(xiǎn)的量化問(wèn)題。

關(guān)鍵詞：在險(xiǎn)價(jià)值；壞死力；壞死概率

中圖分類(lèi)號(hào)：F830．5

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1006—3544(2004)03—0021—02