一類隨機(jī)變量序列關(guān)于乘積分布的強(qiáng)偏差定理

楊衛(wèi)國　王康康

摘要：引進(jìn)似然比作為整值隨機(jī)變量序列相對于服從二項分布的獨立隨機(jī)變量序列的偏差的一種度量，并通過限制似然比給出了樣本空間的一個子集，在此集上得到了任意整值隨機(jī)變量序列的一類用不等式表示的強(qiáng)極限定理，作為推論得到了服從二項分布的獨立隨機(jī)變量序列的一族強(qiáng)大數(shù)定理。進(jìn)一步發(fā)展和完善了狀態(tài)空間有限的隨機(jī)變量序列關(guān)于乘積分布的強(qiáng)偏差定理。

關(guān)鍵詞：強(qiáng)偏差定理；二項分布；上鞅；對數(shù)似然比

中圖分類號：O211.4

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1671-7775(2004)06-0509-04